Pyramidování

[sefnov]

Dobrý den,

chtěl bych znát Vaše názory ohledně rozšiřování již otevřených kontraktů.

Ředíte (snižujete) nákupní cenu, když jde trh proti Vám?
Rozšiřujete již ziskovou pozici, i když ji tím dostanete znovu do rizika?
Hned na začátku otevřete s větším množstvím (>1) a dál už to neřešíte?
Jak určujete velikost otvíraného kontraktu?
Jaké je Vaše maximální velikost kontraktu?

Zatím obchoduji na papíře, ale když se obchod vyvede, přicházejí úvahy co dál. Znovu investovat zisk je nejrozumnější a "diverzifikace" do více komodit vede pouze k tomu, že je nutno sledovat více trhů a ztrácí se přehled. Takže zvyšovat objem obchodovaných kontraktů, ale jak nejlépe?
Ředit cenu, když jde trh proti mě možná funguje v akciích, ale v komoditách mi to přijde jako nejlepší způsob jak zabít účet.
Něco jiného je, když jdu s trendem. Tam mi ale zatím vychází, že rozšiřování již ziskového obchodu jej posunuje znovu do rizika a může ukončit zpočátku slibný obchod ztrátou. Jako nejlepší mi vychází, přijmout zvýsené počáteční riziko a potom s celým obchodem zacházet jako s jednotkovým jen v jiných cenových relacích.

Zdravím a očekávám všechny Vaše podnětné názory a otázky k tomuto tématu

Sef

[Libic]

Dobry den,
muj nazor:
"Ředíte (snižujete) nákupní cenu, když jde trh proti Vám?"
- U komodit bych se snazil z trhu dostat ven hned, jakmile trh jde proti me.

"Rozšiřujete již ziskovou pozici, i když ji tím dostanete znovu do rizika?"
- Pyramidovani je velmi dobra vec, jak znasobit sve zisky v pripade, ze mate "spravne nastoupenou pozici". Osobne si myslim, ze s pyramidovanim je dobre si hrat az ve chvili, kdy budete plne ovladat a profitovat z obchodovani jednoho nebo konstatniho poctu kontraktu.

"Hned na začátku otevřete s větším množstvím (>1) a dál už to neřešíte?"
- Osobne obchoduji nektere komodity s vice kontrakty a nektere s jednim kontraktem. Je to predevsim otazka money managementu.

"Jak určujete velikost otvíraného kontraktu?" a "Jaké je Vaše maximální velikost kontraktu?"
- Vse na zaklade zvoleneho money managementu.

"Znovu investovat zisk je nejrozumnější a "diverzifikace" do více komodit vede pouze k tomu, že je nutno sledovat více trhů a ztrácí se přehled."
- Sledovat napr. 3-4 trhy neni narocne. Je lepe obchodovat alespon na dvou nebo trech trzich. Muze se stat, ze jeden trh Vam neda delsi dobu spravny signal ke vstupu do pozice a budete tak odstaven.

"Ředit cenu, když jde trh proti mě možná funguje v akciích, ale v komoditách mi to přijde jako nejlepší způsob jak zabít účet."
- Souhlasim.

"Něco jiného je, když jdu s trendem. Tam mi ale zatím vychází, že rozšiřování již ziskového obchodu jej posunuje znovu do rizika a může ukončit zpočátku slibný obchod ztrátou. Jako nejlepší mi vychází, přijmout zvýsené počáteční riziko a potom s celým obchodem zacházet jako s jednotkovým jen v jiných cenových relacích."
- Pyramidovani je velmi ucinnou zbrani, avsak az ve chvili, kdy zvladate obchodovani minimalne jako pokrocily obchodnik.

S pozdravem

Libic

[tomnes]

Dobrý den,

pyramidování může být velmi prospěšné i velmi zrádné. Osobně jsem s pyramidováním experimentoval kdysi v začátcích, dnes však již hraji způsobem all-in-all-out. Samozřejmě záleží na každém, komu co vyhovuje. Spíše než pyramidování mi dává smysl position-sizing - tj. s vítěznými obchody přidávat kontrakty do dalších obchodů a se ztrátovými zpět ubírat. Jak ale říkám, každému vyhovuje něco jiného a je třeba odzkoušet. Myslím však že slova Libice jsou správná - pyramidování rozhodně až když už víte lépe co děláte.
Zdravím
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[KAT]

Dobrý den,

rád bych se zeptal, když chci během pohybu ceny (např. v bull trendu) začít pyramidovat a řekněme, že muj money-management mi nedovoluje podle výše účtu nakoupit více jak jeden kontrakt do začtku (např.3-5% celkového účtu).

Otazka zní:Jestli mohu na margin dalšího kontraktu vyuzit pohyb ceny trhu?
např.. nakoupím 1 kontrakt cornu a cena stoupne o 500 dolaru, ja posunu stop-loss na 400 $ a dale se rozhodnu přikooupit další kontrakt. Připočítá se těch 400 nebo 500 automaticky k mému účtu a mohu je tak použít na margin pro nový kontrakt i v případě, že první kontrakt ještě držím, nebo mohu počítat jen s původním účtem..tzn..jestli se výše účtu mění s pohybem ceny, nebo až po uzavření pozice?...díky

[petr]

KAT,
účet se vám mění s pohybem ceny, takže je možné využívat i kapitál získaný v otevřené pozici. Ale ve futures je pyramidování opravdu hodně agresivní a nebezpečné a osobně je nedoporučuji.
Petr

[TJ]

S pyramidováním bych se opravdu začal zabývat až jako hodně pokročilý trader, který nějaký čas konstantně vydělává. Je sice hezké vidět, jak jde cena s několika zpyramidovanými kontrakty vaším směrem, ale pak často stačí menší korekce, kterou byste s "all-in-one" přístupem bez problémů ustáli a veškerý zisk je pryč, protože Vaše cena je naředěná výš, než první vstup. Nebýt pákového efektu, možná bych o tom přemýšlel. Mě nejvíc vyhovuje vstup s několika kontrakty a následující postupná likvidace na několika PT.

[Libic]

Dobry vecer,
jak se rika, prvni odpadne ten, kdo nasadi vysoke tempo hned od zacatku.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[KAT]

Díky za odpověd..

Šlo mi hlavně o ten pohyb účtu, i když s dobře posunutým stop-lossem předtím než se člověk pokusí přikoupit další kontrakt nevidím vážný důvod toto neprovádět..Samozřejmě jsou nebezpečné gapy proti Vám, ale řekněme od druhé přikoupené pozice, že bych třeba dle pravidla přikoupil další kontrakt po pohybu trhu v cornu např o 500 $ a posunul stop-loss 200 až 250 $ pod cenu nového kontraktu. Tak když si to spočítáte kolem a kolem, tak s každou další pozicí je zisk větší a riziko je fakticky menší. Krytický je podle mě ten začatek, ale dokad nepříjde gap a trh je dostatečně likvidní, tak předsi podle pevných pravidel nemůžete spadnou do ztráty jenom prostě neviděláte jako s jedním kontraktem (nemyslím ted obracenou pyramidu, ale sloup, to by jinak byla cesta do pekla)...Nicméně toto dříve jak za dva roky live tradingu neplanuji udělat, pokud samozřejmě můj účet nebude už kaput :))

[Libic]

Dobry den KATe,
svym zpusobem mate naprostou pravdu. Pokud nevidite v pyramidovani problem a troufate si tuto techniku zvladnout, pak mate pravdu, ze neni duvod, aby jste to nezkusil, je jedno kdy. Z dlouhodobych zkusenosti je dano, ze tato technika mnoho zacinajicich traderu "porazila" a proto se zacinajicim traderum nedoporucuje.

Preji Vam mnoho uspechu a dejte vedet, jak se Vam dari [pokud zacnete drive nez za dva roky].

Libic

[KAT]

Diky,

ale myslim ze po precteni vsech moznych clanku a diskuzi zde na financniku je mi jasne, ze zkouset neco podobneho na zacatku tradingu bez citu pro trhy neni moc dobra volba pro mne jako zacatecnika. Spise jsem to bral jako moznost do budoucna kde si snad clovek bude trochu jistejsi, coz samozrejmne neznamena za dva roky, ale klidne to muze trvat daleko dele(zalezi na kazdem jedinci) a navic tato strategie predpoklada dlouze trendujici trhy..Radsi se zamerim poradne na psychologii, MM a vystupy z trhu a vsechno vemu tzv. postupne..jak by se to ostatne mnelo delat s kazdou cinnosti v zivote..Kdo se chce naucit chodit at neskousi behat..

Preji mnoho uspechu

[Libic]

Dobry den Kate,
ano, mate pravdu, mate-li zkusenosti, pak pyramidovani je dobrou volbou pro zvysovani profitu. Napr. Joe Ross ukazuje system pyramidovani ve sve knize Trading By The Minute. Tento neni prilis slozity a je velmi zajimavy. Pokud s k uvedene knize dostanete, urcite si ji prectete.


Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[KAT]

Dekuji za tip,

casem bych si rad tuto knihu rozhodne precetl..

Preji mnoho uspechu

[Honza K.]

Domnívám se, že je třeba si především uvědomit, s jakým krytím na kontrakt jde člověk na trh (tedy v případě futures), a jaké krytí mu zbyde, pokud trh sejme stop loss pokyn, to je základ od kterého se odvíjí rozhodnutí o pyramidingu a ředění. Záleží také na taktice obchodování, pokud jste si jistý, že jste na správné straně trhu, nicméně přesto jde trh krátkodobě proti vám (např. se nepodaří napoprvé prorazit support/rerzistenci), je možné "naředit", pokud vám to váš účet dovolí, jsou strategie, které s přidáváním kontraktů i počítají, stejně tak i pozici opouštějí postupně, čímž se ředí rizika. Je taky třeba dávat pozor na různou výšku marginu v průběhu obchodování a při držení přes noc. V průběhu hlavního obchodování je např. nutné krytí na kontrakt ER2 cca 2000 USD, přes noc ale cca 4000 USD. Pokud si tohle trader neuvědomí, pak může nastat situace, že mu broker cca v 16:00 času burzy pošle margin call a pozici nebo její část bez předchozího varování uzavře.

Takže jako jiní tady doporučuji začít zkoušet tyto věci až poté, co má člověk jasno v tom, jak úspěšné je jeho dosavadní obchodování a jak kvalitní signály má. Backtesting a automatické strategie jsou v tomto směru obrovským pomocníkem, protože vám řekne něco o drawdownech a dalších důležitých ukazatelích, které slouží jako vstup pro správný money management.