Backtesting

[p.hornat]

Děkuji Vám za odpověď, zírám, jak jsou lidé v tomto fóru vstřícní. Já jsem ještě zapomněl zmínit, že samozřejmě články zde čtu také :) Ještě bych měl jeden dotaz. Jakou knihu byste mi mohl doporučit? Já jsem již přečetl Tradingem k bohatství od Dr. Alexandera Eldera a musím říci, že tato kniha mi spíše zmátla, jelikož si myslím, že je určená spíše pokročilejším obchodníkům.

Hezký den, p. hornat

[p.hornat]

Děkuji Vám moc za odpověď! Já jsem si již stáhl program Track 'n Trade 5.0, ale bohužel jsem nenašel žádné 3 min. grafy. Jelikož bych chtěl svůj backtest založit na intradenním obchodování, potřeboval bych nějaký program, který je nabízí. V tom Ninjatraderu jsou? Děkuji za odpověď

p. hornat

[majkll]

p.hornat:

AD KNIHY)
zacit muzete urcite tady www.financnik.cz/knihy/
dale muzete dobre tipy najit napr. tady www.financnik.cz/forum/read.php?3,30619

AD TRADINGEM K BOHATSTVÍ)
určitě to není kniha pro pokročilé. Třeba já jsem s ní začínal. Jinak kniha je to výborná. Co se ale stylu obchodování týče, je psána z pohledu pozičního obchodníka. Intradenímu obchodvání se velmi podrobně věnují T.Nesnídal a P.Podhajský v Jak se stát intradenním finančníkem.

AD ID OBCHODOVANI)
ano, ninja trader je presne to, co hledate. pouzijte odkaz od Renooo a projdete si predevsim veskere videotutorialy.

majkll

[p.hornat]

Dobře, děkuji Vám moc za pomoc, je to pro mne zase krok dopředu.

Přeji hezký den a hodně úspěchů ve Vašich obchodech!

[lanka]

Dobrý den, backtestuji jeden z paternů systému finwin. Ze vzorku 200obchodů mi vychází úspěšnost 58%, mám přesně stanovený SL 50 a pro začátek i přesný PT 85,- (stanovený na základě backtestu 100obchodů). Mám pocit, že RRR je příliš nízké 1:1,7. Na druhou stranu nechci v začátku příliš riskvat, chci přežít a raději sáhnu po menším profitu. Další věc, kterou cítím jako problém je, že asi v reálném obchodování nebudu stíhat zadat všechny údaje, tj. SL, PT, protože PT dosáhnu obvykle během 1 minuty. Myslím, že je to moc rychlé TF. Používám dle finančníků Volume 200 na trhu NQ. Mohl by mi prosím někdo ze zkušenějších poradit v těchto dvou otázkách - mám změnit TF, mám se zabývat změnou RRR, tzn. vyšší PT? Momentálně nevím, co dál.
Při procházení diskuzního fóra mám pocit, že Mira_k má hodně podobný přístup jako já. Samozřejmě vítám odpověď od kohokoliv, jen kéž by mě to popostrčilo.

[majkll]

lanka:

PT 85 se mi zdá opravdu málo..na tomhle bych určitě zkusil zapracovat a nechal zisky po vstupu více růst..tj. ukončit obchod v rámci jedné minuty, to je spíše scalping..NQ sám moc neznám, ale myslím, že PT aspoň 120-160 by tam měly jít..jinak úspěšnost a SL vypadají dobře..určitě bych ale nejel pouze na tom rychlém TF samotném..je vhodné si přidat ještě delší TF, pokud chcete zachovat ten nižší...je dobré celkovou situaci trhu analyzovat spíše na vyšším TF, protože nižší TF může situace hodně zkreslovat a dávat falešné signály obratu trendu atd...

PS. z mého pohledu je pro začátečníka vhodné soustředit se při vývoji systému mimo jiné i na co nejnižší drawdowny, s čímž souvisí i co nejnižší počet ztrátových obchodů v řadě..tj. většina bude určitě psychicky líp zvládat 4 ztrátové obchody v řadě než 10 ztrát za sebou...

majkll

[Lucínek]

Jako opozici proti majkllovi nadhodím svůj systém.

Koukám jen na jeden tf, jiné tf mi nezajímají. Pokud se vyskytne můj pattern (jedu PA, nikoli FinWin), tak ho vezmu. Je mi jedno, jak vypadá situace na jiném tf, na mém mám signál a proto ho vezmu. Buď vyjde, nebo ne. Posunuju na RB grafu po svíčkách, takže relativně často skončím sice mínus, ale třeba jen pár ticků, pokud se mezitím trh posune alespoň o svíčku mým směrem ... no a někdy to nadělí víc a ztráty to zaplácne a ještě něco zbyde. Obchodů mívám kolem 4 za hodinu obchodování, delší dobu u toho obvykle nesedím.

PT 85$ je 17 ticků, proč ne ... teď je NQ dost mrtvý trh, takže je lepší vzít 17 tick než ztrátu nebo BE. Svého času jsem jel TF s podobným nastavením SL a PT, jen s tím rozdílem, že jsem jel více kontraktů a tohle byl jen postupný cíl, zůstával mi pak ve hře ještě jeden kontrakt. Ale i tohle by mělo stačit ...

[lanka]

majkll:

Díky za rychlou odpověď. Je pravda, že ztrátových obchodů mám v řadě třeba 13, což asi není moc dobré na psychiku. Když však nechci zvyšovat SL a zvýším PT, tak bude ztrátových ještě víc. Takže závěr pro mě - ještě jednou zanalyzuji MFE a vyzkouším jiný TF.

Lucínek:

Také díky za odpověď. Nevím, jestli chápu dobře, že si myslíte, že můj systém je realizovatelný. Děsí mě ta jedna minuta do PT. Je to asi v jiném TF. Nechci si to příliš komplikovat přidáváním dalšího TF, to mě nejspíš jenom zmate. Zkusím jiné, pomalejší TF.

[Lucínek]

lanka: Pokud ten systém na RRR 1:1,7 a úspěšnost je kolem 60%, tak jde jednoznačně o profitabilní systém. Ovšem jen za předpokladu, že jej budeš obchodovat opravdu konzistentně.
To, zda to jde, je možné zkusit v rámci paper tradingu.

To, jestli to pak ustojí psychika, je věc jiná. Systém se 13 ztrátami v řade je pro mne osobně neobchodovatelný. Pokud to půjde, tak bych časem doporučil přidat druhý kontrakt, se kterým bych šel na trailing stop. Mít svůj PT1 "jistý" a celkem volně posunovat SL druhého kontraktu je podle mého názoru optimální ... dají se vychytat dlouhé pohyby stejně jako něco vytěžit z těch malých ...

Btw. svého času jsem měl průměrný obchod na první záchytný PT kolem 30 - 40 vteřin, bylo to na Russelu (ještě ER2, dneska TF). Nevidím v tom nic špatného, mít své jisté co nejdříve a mít pak dost času na posun toho druhého nebo i třetího kontraktu. Sám jsem raději, když je "jasno" (tzn. zda ztráta nebo zisk, ať už jakkoli velký, to je jedno) co nejdříve.

Ještě zpět k těm ztrátám v řadě za sebou - vím, že distribuce zisků a ztrát je zcela náhodná. Ale i tak, pokud má systém pp 60%, nečekal bych 13 ztrát za sebou ... když mám za sebou při takové pravděpodobnosti 5 ztrát v řadě, tak koukám, co jsem kde přehlédl nebo udělal blbě, protože je mi to už dost divný ...

A k té analýze a backtestům - moc bych netestoval a raději to nejprve zkusil paper obchodovat. Tam je jasně vidět, zda to je či není obchodovatelné. Ztratit měsíc backtestem něčeho, když pak za dva dny paper zjistím, že to pro mne není to pravé ... to si svého času cením rozhodně víc.

Jinak sám mám také jen jeden tf a to poměrně nízký (range bars 8 ticků na FDAX i na TF(Russelu)).

[majkll]

lanka:

na tak malé RRR bych si já osobně představoval win% vyšší - v backtestu...

jinak bych určitě doporučoval poladit a mrknout na SL vzhledem k MAE..jedna vec je, ze nechcete riskovat vice jak 50USD a druha vec muze byt, ze vam vychazi nejcastejsi MAE treba 70USD...pak jakoby nasilu tlačíte system nekam, kde neni..

13 ztrat je na me take opravdu hodne..a obecne se rika, ze do realu bychom meli pocitat, ze system bude vzdy o neco horsi..tj. i ztrat muze byt v realu vice.....a v pripade, ze byste to neunesl(a) a prestal(a) obchodovat treba po 5 ztratach, byste vlastne porusila system a uz byste se mohl(a) "vézt" uplne mimo spravnou cestu..

jak rika lucinek, urcite bych se po zevrubnem backtestu vrhnul alespon na chvili (aspon dva, tri tydny) do papertradingu..tam se skutecne ukaze jestli uz zaklad systemu je pro vasi povahu spatny, nebo dobry...a pak se muzete znova vrhnout na backtest a jemneji ladit....ale hlavne nepreladit :)

majkll

[Klobasman]

Čím vyšší bude %win tím horší bude poměr risku a zisku. 60% při Payoutu 1.3 je velice dobrá veličina.

[lanka]

majkll, lucínek:

Přemýšlím nad tím, že možná při backtestování to beru příliš tvrdě = každý obchod, kde nedosáhnu svůj PT označuji za ztrátový. Možná, kdybych zvolila výstup na MFE neměla bych tolik ztrátových obchodů v řadě. Ale zatím nevím, jak to určit (abych vystoupila na MFE třeba 70,-, když můj PT je 85,-). Asi posouvat SL.
Jen další moje úvaha, jdu to zkoušet.

[Lucínek]

Tomu asi nerozumím.
Zapisuj to do deníku a vyhodnocuj podle tabulky závislostí zisku/ztráty na MAE a MFE, viz. třeba tady:
trade.lukostrelec.cz/MAEMFE.xlsx
Pak je na prví pohled jasné, jaké je optimum a zda nejde jen o výstřelek.

[šukim orim]

jakou máte zkušenost : je lepší na backtest nějaký program, kde nastavím parametry ? nebo zapisujete manuálně kus po kusu někam do tabulky ?
díky miro

[onix]

ja som sem už tuším písal príspevok, ale nezverejnil sa:

každé backtestovanie má niečo do seba - pri ručnom si to viac prezriete a "nakukáte" si grafy,.. ale je to zdlhavé a náročné..
SW backtestovanie vám umožnuje vašu "rutinu" robiť veľmi rýchlo, takže potestujete systém s viacerými obmenenými parametrami za veľmi krátky čas