Backtesting

[tápník]

Provádím backtest a bojuji s tím, jak správně zapisovat MAE/MFE. Na přiloženém screenu je vidět mé dilema. Zapsali byste MAE/MFE 1 nebo 2. Já mám tendenci zapisovat č.1, protože vím, že nebudu ochoten riskovat větší částku než cca 80 USD (uvedeno jako příklad). Doufám, že to popisuji pochopitelně. Žlutá šipka označuje pomylsný vstup. Jak tedy zapisujete hodnoty, vy zkušenější? Marek

[Lucínek]

Má-li to být vstup na long, tak je to jednoznačně MFE na cca 1163.0 a MAE 1160.0
To, co máš jako MAE2 / MFE2 už popisuje úplně jinou situaci v grafu, jiné vstupní podmínky ... a nejde tady jen o toleranci rizika.

O různé toleranci rizika by mohla být v tom tvém grafu jiná situace - např. řekněme, že bys po druhé červené svíci ve 21:49 šel short (je teď jedno, zda tam je nebo není vstupní signál, předpokládejme, že nějaký jo). Pokud bys měl toleranci rizika malou a akceptoval jen malý SL, pak je pro tebe MAE i MFE jen v rámci tý jedný pitomý zelený svíčky, která následuje. Pak už se totiž trh rozjel long víc, než kolik bys ustál. Kdybys ale pro takový vstup neměl problém se SL bod nad high posledního swingu, pak by MAE bylo to, co máš označeno jako MFE2 a MFE by bylo nějakých 1162.50 (nebo lepší, není vidět pravá strana grafu). Pro většinu by to ale asi byl moc velký SL a tak by si skutečně zapsali jen tu první zelenou svíčku.

[lukinluki]

Já tyto hodnoty nepočítám ani nezapisuji, spočítá je za mě software (Genesis TN), ale nevěnuji jim ani příliš pozornosti v generovaných reportech.

Na prvním místě je pro mě tvar ekvitní křivky. Když už od pohledu není "hezká" (časté zuby, příliš strmě stoupá), tak systém už dál neřeším.

[Lucínek]

lukinluki: Pokud chceš postavit systém, který bude mít nějaký rozumný odůvodněný SL, případně bude brát pevné PT apod, tak tohle řešit musíš. A nemá to co dělat s ekvity nějakého systému. Tohle potřebuješ, pokud máš systém vybraný a potřebuješ ho uvést do funkční podoby, ve fázi hledání "jaký systém to vlastně kurňa pojedu" to opravdu potřeba není.

[lukinluki]

Stanislave nesouhlasím tak docela. Bavíme se tady každý o jiném přístupu k tvorbě systémů. Zatímco Vy popisujete tzv. diskreční systém (ANO, tam souhlasím je vhodné si zapisovat MFE/MAE a podle nich potom optimalizovat PT a SL), já v Genesisu tvořím strazegie, kde tyto hodnoty nejsou pro mě zas tak důležité. Mnohem důležitější jsou pro mě např: payout, výnos větší než maxDD a maxSL.

Zkrátka na začátku kladná hodnota expectancy a na konci hladká ekvitní křivka zpětně otestovaného systému na přiměřeně velikém vzorku obchodů (raději > 500).

[Lucínek]

Ano, Lukáši - v tomto je ten přístup jiný. Pro začátečnické testování systému typu FinWin (jeslti jsem ho z toho grafu dobře poznal) je ten diskreční přístup lepší, mj. se naučí v tom grafu lépe číst apod.
Váš přístup jé mým zkušenostem a mé povaze (zatím) cizí, ačkoli rozhodně netvrdím, že je špatný. Jen je jiný. Pro zajímavost - aplikujete jej intradenně, swingově nebo pozičně?

[janniss]

to Tomassino:
s tim postupnym testovanim patternu jsem se jen drzel doporuceni v knize "Jak se stat intradennim obchodnikem" od Petra a Tomase, ale mozna bude dobre zvykat si na vice patternu najednou. Nejvetsi orisek ale bude poresit vystupy :)

to Lucínek & Tomassino:
Jeste jednou diky, cenim si vasi pomoci :)

[lukinluki]

Lucínek Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ano, Lukáši - v tomto je ten přístup jiný. Pro
> začátečnické testování systému typu FinWin (jeslti
> jsem ho z toho grafu dobře poznal) je ten
> diskreční přístup lepší, mj. se naučí v tom grafu
> lépe číst apod.
> Váš přístup jé mým zkušenostem a mé povaze (zatím)
> cizí, ačkoli rozhodně netvrdím, že je špatný. Jen
> je jiný. Pro zajímavost - aplikujete jej
> intradenně, swingově nebo pozičně?


Strategie dělám nejčastěji intradení (TF od 1m po 1h) na trhy, které reálně obchoduju: ES, NQ, YM, QM, CL
Menšinu tvoří swingové (jednotky dnů, max 10-14). Tam jedu zlato, stříbro, bondy, ale taky něco z předchozích (ropa, minifutky indexů).

Souhlasím sice s tím, že začátečník se naučí číst grafy a sledovat svůj trh, jen mám trochu obyvu, ž e to lehce sklouzne k nějakému hraní s čísli. Trading je o něčem jiném. Chce to udělat funkční strategii s kladným očekáváním, trochu jí dobrousit na straně výstupů a zejména řízení pozic / risku a jít dál. Trhy se mění ...

Např krize mi potopila 6 systémů, které mi loni vydělaly většinu zisků a to jsem některé z nich (resp. jejich nosné myšlenky) pokládal za dostatečně robustní. Vyzkoušel jsem je přeci na historii pro velký vzorek obchodů a různé fáze trhu back i forward + některé jel dopředně na demoúčtu, ale prostě najednou se zkrátka rozešly právě ty výše zmíněné důležité sledované hodnoty s těmi z testů a systémy přestali fungovat. U některých DD byl větší % ze zisku (udělal se na ekvitě větší než předpokládaný zub dolů), u něktérého jiného zase nastalo období více ztrátových obchodů než za X let otestovaných (opět zub dolů na ekvitě), u jiných paradoxně vzrostl počet win obchodů (zub na ekvitě nahoru)

[Alec]

tápník,

existuje také možnost vyhodnotit obchody i bez sledování MAE a MFE. Představte si, že si řeknete, že chcete zjistit jak by vypadaly výsledky obchodů pro libovolnou hodnotu např. stoplossu. Prostě vezmete své obchody a na skutečných market datech tyto obchody opakovaně vypočítáte/otestujete a tím zjistíte jak mohly obchody dopadnout a jak velikost SL ovlivňuje úspěšnost a konečný výsledek. Nelimituje Vás pak to, jakým způsobem jste si právě zmíněné hodnoty MAE a MFE zaznamenal.

Jsou různé způsoby jak na to a některé jsou i poměrně snadno dostupné.

Aleš

[Tomassino]

tápník:
jednoduché, já si zapisuju hodnoty mae/mfe 1. i mae a mfe 2. Píšeš že víš, že jsi ochoten akceptovat ztrátu max. 80 $. Ale jak to víš ? Ale tato hodnota by měla být přece výsledkem právě mae/mfe analýzy. Jestliže přeci zjistím že při SL např. 120$ má úspěšnost dramaticky stoupne, použiju tuto optimální hodnotu a nikoli hodnotu kterou si stanovím jako nějakou hranici ve své hlavě. Je třeba se na vše dívat v kontextu. Nemůže mně zajímat pouze hodnota SL, ale jaký vliv má hodnota SL na RRR, win/loss ratio, % úspěšnost, optimální hodnoty pro maximalizaci zisku a minimalizaci ztrát, velikost akceptovateného drawdownu (ten je dle mého mínění mnohem důležitější než absolutní hodnota SL) a maximální počet po sobě jdoucích ztrát (to mně asi zajímá ze všeho nejvíce a má to přímý vliv na výše zmíněný drawdown), protože vím, že v live tradingu budu mít právě s tímto největší psychický problém. Jinými slovy, co je mi platné, že můj SL bude např. 80 $ a ne třeba 120$, když při první variantě bude běžné, že mi systém nadělí klidně i 6-7 ztrát po sobě, zatímco v druhé třeba max. 3 - 4. Výsledek bude stejný při 6 ztrátách po sobě při SL 80$ jako při 4 po sobě při SL 120$ (-480$), ale garantuju Ti, že psychcky na tom budeš při té první variantě mnohem hůř.

[Lucínek]

Tomassino: Tohle je o tom, co jsem popisoval jako různá tolerance rizika. Pokud se cena chová tak, že jde proti mě o něco větším protipohybem, než si myslím, jsem momentálně schopný snášet, tak si to mohu i tak zaznamenat a později zpracovat. Ale pokud se podíváš do toho screenu, který byl u dotazu jako příklad, tak to už je přeci o něčem úplně jiném, od signálu mi trh už utekl bůh ví kam a situace v trhu je zcela jiná, než když byl vstupní signál. Fakt by sis zaznamenal PODLE TOHOHLE SCREENU i MAE2 a MFE2?
Já bych jako MAE2 možná zvažoval ještě ten první swing, po kterém to jde zase nahoru, ale určitě ne situaci na opačném konci grafu, pokud to není jasný trend, který povstal z mého vstupního signálu a letí mým směrem ...

[tápník]

Děkuji všem zůčastněným za velmi přínodnou diskusy. Kdy ž se teď dívám na můj screen, musím souhlasit s Lucínkem.
"Já bych jako MAE2 možná zvažoval ještě ten první swing, po kterém to jde zase nahoru, ale určitě ne situaci na opačném konci grafu, pokud to není jasný trend, který povstal z mého vstupního signálu a letí mým směrem ..." , ale je pravda, že každý máme úplně jinou povahu a každý potřebuje něco jiného.
Marek

[p.hornat]

Zdravím všechny,

chtěl bych se jen zeptat na jednu věc, která by mi velice pomohla.

Komoditní manuál už jsem si přečetl asi 3x, dalo by se říci, že ty základní věci jsem pochopil. Nyní bych se potřeboval pohonout dál samozřejmě tím správným směrem. Vím, že by měl následovat backtesting, ovšem potřeboval bych radu, jak takový backtesting provést? Neměl bych raději nejdřív navšívit nějaký z kurzů, abych si byl jist, že dělám backtesting dobře?

Děkuji za odpověď

Peat

[majkll]

p.hornat:

pokud jste cetl POUZE manual, pak je nutne dale studovat, tj. procist napr. co nejvice clanku tady na finacnikovi, nakoupit minimalne aspon nekolik knih o obchodovani v cestine..pokud venujete studiu teorie dostatek casu, urcite budete sam dobre vedet, jak ma backtest vypadat..studium muzete urcite doplnit i kurzy (sam jsem absolvoval nekolik kurzu financnik.cz), ale pokud jde vylozene pouze o nauceni se technice backtestu, staci volne dostupne informace..

prikladam par odkazu na clanky o backtestovani, tam muzete zacit:

Backtesting a papertrading - prakticky a podrobněji
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtesting-papertrading.html
Backtesting: praktické tipy
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-forex-backtestovani.html

majkll

[Renooo]

p.hornat:
zkuste WIKI:
www.financnik.cz/wiki/backtest

+ program, na kterém se dá backtest začít zdarma zkoušet:
www.financnik.cz/wiki/ninjatrader

Renda