Backtesting

[thomaz]

Ahoj
Pokial je to opakujuca sa cinnost neslo by na to nahrat makro v exceli?


tomas

[betmen1]

to tomas

nejsem expert zrovna na makro, přesto jsem i makro zkoušel, ale bez úspěchu. Snad pokud máte s tímto více zkušeností, mohu Vám soubor přeposlat a slovně popsat, co je třeba kam dosadit. Samozřejmě v prvním mailu popsaný problém s dosazováním různých konstant (jinými slovy hledání optimální hranice mantinelů změny ceny pro otočení pozice) se může ukázat jako nesystémový, spolehlivě fungující pouze zpět na historických datech a otázka je, jak by funoval do budoucnosti. Přesto tato pochybnost se dá vyloučit pouze tímto backtestingem. A hledat nejvhodnělší konstantu např. z 10.000 čísel ručně prakticky nejde. Z ručního dosazování např. pro S&P500 mi zatím nejlépe vyšlo, že předcházenící close cena se násobí koeficientem 0,00211 a výsledné číslo buď odečítáme nebo přičítáme k poslednímu close (v závislosti zda máme otevřenou pozici long nebo short. A pokud tento den aktuální cena dosáhne výše vypočítané ceny, je to signál ke změně (otočení) naší otevřené pozice, tzn. starou pozici uzavírám a novou opačnou ihned otevírám. Výše uvedený koeficient je vhodný např. pro S&P500 pro data od 1.1.2005 do ca 30.6.2008, pokud však i započítám starší data, pak už pro optimální výsledek je vhodný jiný koeficient. Pro dokreslení výše testovaného (koef. 0,00211, období 1.1.2005 až 30.6.2008, S&P500, bez odečtených komisí je stav následující: profit 1694 USD x páka, počet kladných obchodů 310, počet záporných 278, max. ziskový obchod 93,37USD x páka, max. ztrátový obchod -46,29 USD x páka, průměrný profit na obchod 2,84 USD x páka). Takto by to tedy vypadalo zajímavě. Pořád však zbývá k dořešení to automatické dosazování a zkoušení nejvhodnějších koeficientů v Excelu.

Zdraví

Betmen1

[mahi]

Zdravím,
chtěl bych se zeptat, dělám právě backtesting. Můj system je založen čistě jen na TA, ale přesto se zeptám, nikde jsem to nenašel... zohledňujte také nějaké důležité fundamenty (např. Fed) do backtestu? Asi ne, že?

[vladko11]

Pokiaľ mieniš zohľadňovať správy pri realnom obchodovaní, mal by si to robiť aj pri backteste

[Malý Bobeš]

Dobrý podvečer všem zkušenějším backtesterům, které tímto prosím o radu... :-)

Chci více backtestovat obchodní strategii (Impulzní systém od Eldera) pro obchodování akciových indexů (hlavně EuroStoxx 50, Nikkei 225 a DJIA) a prozatím k tomu používám bezplatný SW ProRealTime, který je dobrý (alespoň z mého pohledu protože obsahuje "moje" akciové indexy).
Bohužel neumí (nebo jsem na to ještě nepřišel jak) přehrávat historii dat tak, jako to umí např. T'NT...
Nechci totiž vidět při testování "budoucnost"! :-)
Může mi někdo, prosím, poradit jak udělat "krokování" v programu ProRealTime, případně jestli lze dostat historická data akciový indexů do programu T'NT čí případně doporučit jiný SW pro backtestování akciových indexů?

Předem děkuji za jakoukoliv radu

Pěkný večer přeje Milan

[sup]

Zdravím,
prošel jsem si prvními backtesty a potřeboval bych poradit. Na backtestech jsem skončil u SW NinjaTrader a demo dat od Zenfire. Při backtestu mě nejvíc prudí ruční mechanické přepisování hodnot a časů vstupů/výstupů do obchodního denníku. Moje představa byla, že v SW si najdu vstup podle svého plánu, tento označím a vše podstatné se přenese do obchodního denníku. Stejně tak při výstupu. Takhle to dělá Ninja při obchodování online i v demo účtu do svého interního obchodního denníku (který jde potom exportovat do excelu nebo nechat jak je), ovšem nenašl jsem tuto možnost při ručním backtestu.
Nevíte jak na to? Nebo znáte SW, který to takto podobně dělá?
Dík z aodpověď.

Sup

[krakra]

to: sup
Tak na toto jsem také narazil, já to nijak neřešil, a přepisoval to excelu, já to eště psal do wordu tam jsem si psal poznámky, teďka musím ale říci źe to bylo trošku zbytečné.
Backtest se dělá tak 14 dní to se dá vydržet, v paperu se už dá použít Ninja i jako obchodní deník.

[sup]

To máš jistě pravdu, přežít se to dá, ale je to děsně nezáživný (nehledě na možnost chyby). A pak když se chci podívat podle deníku na trendy, kdy jsem ten obchod vzal, tak musím tupě hledat podle času...
Prostě moje představa byla, že otevřu platformu, zvolím trh, zadám od-do, vyberu indikátory atp. a zadávám obchody podle obchodního plánu. No a pak až projdu zvolené období, mám již vše naklikané v platformě (kde by to zůstalo) a mohl bych snadno přidat například další indikátor, změnit parametry již zadaného a sledovat na již zadaných obchodech, jestli mi to změnilo vstupy, výstupy... A provedl backtest č.2, č.3..... který by šel z platformy i deníku vyfiltrovat.
To musí existovat :)

[krakra]

To Sup:
Mezi backtestem a papertradem je eště jeden velkej rozdíl, v papertradu člověk vidí pohybovat cenu, v backtestu vidí přímo hotovou čárku, v papartradu trader může obchod okončit marketem aniž by viděl kompletní čárku.

[RoboTrader]

Dobrý den,

může mně někdo říct, jaké metody backtestingu má TradeStation?

Jedná se o to, že mám udělaný kompletní automatický systém v AmiBroker. Prostě to samo obchoduje bez mého zásahu. Při backtestingu na daily datech od 1. 1. 2006–31. 8. 2007 (jiná nemám, zakoupím nyní) mně dělá průměrný roční zisk mezi 40%–160% a draw down okolo -1.5 % (záleží na titulu). Bohužel jej nelze otestovat hrubou silou (všechny možné kombinace všech parametrů). Trvalo by to tak 6 000 let. AmiBroker má 3 testovací engeeny, které inteligentně hledají rozumný cíl. Test trvá kolem 4 hodin na přetaktlém CPU E8500 pro 1 symbol.

Má něco takového i TradeStation? Pokud umí TS pouze nasimulovat obchody pro určitý rozsah parametru, je to pro mě nepoužitelné. Potřebuji genetický algoritmus, hledání minima funkce atd. Prostě něco, čemu lze nastavit např. max. počet simulací (používám 100 000) a počet opakování s náhodným nastavením při každém startu (používám 10) a ono to udělý výsledný 1 milion simulací, což dnešní počítače zvládají v rozumném čase. Tím nedostanu to nej., co existuje, ale to nej z onoho 1 milionu. To bohatě stačí.

Děkuji všem za informaci.

[Alec]

RoboTrader,

pro optimalizaci výsledků se skutečně v TS používá nastavení rozsahu hodnot. Osobně nevím o tom, že by to šlo řešit nějak sofistikovaněji. Což nutně nemusí znamenat, že něco takového není možné. Nicméně běžně to nejde.

Byl bych trochu skeptický k takovéto "velké" optimalizaci. Osobně mám zkušenost, že čím více se optimalizuje, tím je to horší :-), ale nepouštěl jsem se do nějakých hodně propracovaných strategií s velkou řadou závislostí.

Aleš

[sup]

to krakra - jasně, kolikrát vidím při papertradingu, jaký je to rozdíl, osobně si přepočítávám výsledek z backtestu děleno 2, aby to odpovídalo tomu, čeho dosáhnu v papertradu.

to RoboTrader - marně jsem se snažil získat nějaké demo tohoto programu, na emili mi neodpověděli a jejich videa jsou celkem k ničemu. Rád bych si tu platformu ošahal, ale není kde... A udělat nákup a pak to nechat ležet neodpovídá mé povaze.
To o čem píšeš, je zajímavé. Jen pro zajímavost, jaký je výsledek tvého algoritmu (jestli ti to na základě tohoto algoritmu na běžícím trhu řekne teď vstup a teď výstup? Nebo to máš vymyšlené jnak?

[RoboTrader]

Zdravím,

těžko to popíšu pár větama. Nepoužívám žádný doposud užívaný indikátor jako ATR, OHLC/4 atd. Mám vlastní a ten určuje strategii. Určí trend, vstup pro long/shor. Okamžitě použije stop-loos, ale opět žádný známý na základě %, ATR apod. Průběžně (každý tick) určuje prolomení SL a taky reverzní open a potvrzení trendu. Vše zobrazuje v grafu šipkami, trojúhelníčky a čarami, takže lze v AmiBroker ihned vidět kdy koupil, prodal, jaký byl SL, kdy zvětšil SL a kdy zmenšil. A to co je v grafu je taky realizováno. Momentálně přes IB.

[RoboTrader]

Dobrý den,

to je jasné, že se nastaví rozsah hodnot. Já potřebuji vědět, jestli to umí inteligentně ten rozsah zpracovat a nebo jen tupě jede od min do max s krokem step.

Příklad: Dám rozsah 1..100 s krokem 1. Můžu jít 1, 2, 3...100 a projít všechny. Primitivní, ale vyčerpá všechny možnosti. Nbo můžu 100 podělit dvěma a tesnout 1 a 50. Když dá lepší výsledek 50, opět ji podělím dvěma a testnu 50 a 75 atd. A až ke konci půjdu po 1ce. Opšt je to primitivní, ale mnohem rychlejší a můžu se dostat na rozumné hodnoty i když třeba né ty nejlepší.

Protože mám v systému 12 parametrů a některé s krokem 0.01, je hrubá síla nad možnosti dnešních PC, ale inteligentní backtester to zvládne za těch slušných 4 hodiny.

Protože si nejde rozumně vyzkoušet TS, potřebuji radu od někoho, kdo to má. Jen mě zajímá, zda je v nastavení backtestu něco jako metoda/algoritmus/AI apod.

Děkuji všem.

[paveln]

RoboTrader

Na optimalizaci jakou potřebuješ by byl vhodný třeba tento program: www.neuroshell.com/ Trade Station to tak jak popisuješ neumí.