Backtesting

[Martinek]

Anno,

dobry obchodni system by mel fungovat predevsim na trhu, ktery chce obchodnik obchodovat. Jestli funguje na deseti dalsich anebo na zadnem jinem, to uz je pak v zasade jedno. Urcite je lepsi system navrhnout, otestovat a "nakoukat si" v trhu, ktery chcete obchodovat. Kazdy trh ma totiz svoje vlastni specifika, svoje vlastni vykyvy a svuj vlastni trzni dav. Vypovidaci hodnota testu na jinem trhu, nez ktery planujete obchodovat zive, je miziva (= vypovida cosi o kvalite a robustnosti systemu, ale nepovida nic o jeho kvalitach ve Vami zamyslenem trhu).

Hodne uspechu,

[stromer]

Prajem pekny vecer,

myslim, ze toto vlakno ja prave pre moju otazku. Chcel by som teda robit backtesting. Ako som cital, tak by vhodnou casovou radou bolo 10 rokov. Konkretne to chcem robit na drahe kovy- mam na to diplomovu pracu.

Moj problem je v tom, ze sice mam program vhodny pre backtesting- Metastock avsak jeho databaya je primarne orientovana na akcie.. takze smola. Potrebujem teda importovat odniekial data s hist. datami drahych kovov. Stiahol som si TNT, ktory obsahuje hist udaje kontraktov, ale ucelenu casovu radu som tam nenasiel, len konkretne kontrakty... (niektore obsahuju aj 2rocnu casovu radu, avsak udaje u roznych kontraktov sa aj k tomu samemu datu v minulosti hodne lisia- co je teda problem) Mohol by mi niekto prosim poradit alebo napisat link ak sa to tu uz riesilo, ako mam tie data napajat, aby som dostal dlhu casovu radu, ktora pekne nadvazuje? pripadne ci to tam niekde nie je uz hotove? a ja som sa len spatne dival?

dakujem ya odpoved hooodne moc. :S

[Martinek]

Stromer: Spojovani kontraktku neni vubec jednoducha zalezitost, provadi se na zaklade pomerne detailnich matematickych analyz tak, aby vysledny pospojovany vysledek co nejlepe odrazel historicky stav. Idealni je pouzit tzv. kontinualni kontrakt - ten poskytuji real-time nektere sofistikovanejsi platformy, napr. TradeStation. Meta Stock imho nic takove v zakladni nabidce nema, ale urcite najdete poskytovatele historickych dat, ktery kontinualni kontrakt zvoleneho trhu poskytuje (pro radu trhu jsou napr. k dispozici kontinualni kontrakty od SC Magic; jestli nabizi trhy, ktere chcete, navic pak v patricnem casovem useku, to zjistite na jejich webu (viz adresar)).

[stromer]

Martinku: dakujem za odpoved... takze rucne si to asi neurobim, skoda... no musim to niekde najst. Neviete ci je niekde ten kontinualny kontrakt v Gecku TNT ? ja som to tam fakt nenasiel...

[doller]

Zdravim Vráťo!

Moja cestina nie je uplne bezchybna, takze radsej budem pisat slovensky

Takisto sa zivim v IT, hlavne sprava serverov ale zaujimaju ma databazy a statistika a chcem to vyuzit v tradingu.

Takisto sa pokusam vytvorit si OS robit backtesting v Exceli. Okrem toho ze tu casto vidim ako vela traderov najradsej robi s excelom, si takisto myslim ze je to najvhodnejsi SW pre backtesting a dovolim si tvrdit aj pre zaciatocnikov ako ja.
Myslim si to preto, ze v exceli vidim ako je cely OS system vytvoreny, mozem ho menit a overit si ako to naozaj funguje. Dalsou vyhodou je ze excel ovladam, a myslim si ze to moze o sebe povedat kazdy kto chce pouzivat na trading PC.

A preco aj pre zaciatocnikov? Je fakt ze vytvorenie OS od zakladov v exceli je pomerne zlozite. Ako bolo mnohokrat spomenute aj v manuali pre zaciatocnikov, je dolezite (z psychologickeho hladiska) aby som systemu a jeho vysledkom doveroval a myslim si ze pre zaciatocnika je jednoduchsie doverovat niecomu co dobre pozna (sam si to vytvoril)

Uz som sa pokusal vytvorit nieco podobne pre inu oblast, ale bohuzial neuspel som, pretoze je to matematicky nemozne - vsetky pravidla urcuje druha strana
Ale vdaka tomu som dospel k nazoru ze to je mozne len je treba mat moznost urcovat aspon niektore pravidla SL, RRR, money management ...

Nerozumiem, ktore tabulkove funkcie su podla Vas pomale a rychlejsie je lepsie pouzit VBA.
Vstavane funkcie (vzorce) excelu su o vela rychlejsie ako VBA (pripadne dam dokopy daku ukazku)
Samozrejme su pripady kedy nie je mozne alebo efektivne pouzit funkcie ale VBA. Neviem ale o takom pripade kedy by to bolo pre pomalost funkcii excelu.

Zatial mam ale problem nastavit niektore vlastnosti do excelu aby to zodpovedalo pravodlam v komoditnych trhoch

Este niekolko odkazov
Funkcie pre vypocet indikatorov ta-lib.org/ pre Excel, .NET, Java, Perl, Python or C/C++

Do fora som tu este neprispieval, zatial len citam. Budem ale rad, ak to bude pre niekoho prinosom alebo by chcel spolupracovat na vytvarani backtesting programu pre excel. Ako by urcite radi poznamenali pravi programatori, je to takto nesystemove. Myslim si ale, ze tu nejde o programovanie ale o trading

doller@dtm.sk

[richard66]

Ahoj, chci začít baktesting (konečně) s programem Serra Chart, jaký level stačí na ID testování, 1, 3, 7 ??? Máte někdo špatné zkušenosti s platbou kartou? Dík za rady Richard

[mira_k]

Ahoj,
pokud Ti jde pouze o backtesting a máš data, tak SCH stačí level 1. Pokud chceš i historický data, tak level 7.

SCH platím vždy kartou a nemám problémy, vše funguje a platby, změna levelu apod. bez problémů a rychle.


ať se daří,
Míra

[richard66]

Díky Míro, vzal jsem level 7 a platil kartou. Platba proběhla inhed a O.K.
Pěkný den Richard

[Fleger]

Ahoj Vsichni, mohl by mi prosim nekdo poradit, proc v BT => Preferences => Data source => SC MND Playback chybi posledni SC MND playback? Drive mi to bez problemu fungovalo a krasne jsem si backtestoval.....Ted tam tato moznost neni a nevim, jak je to mozne...Kdyby nekdo vedel, byl bych rad, kdyby poradil.

[paveln]

Fleger

SC MND playback nepoužívám, ale viděl jsem, že to tam bylo, když jsem před pár dny nainstaloval novou verzi BT, tak to zmizelo. Jestli to potřebuješ, pak bys mohl zkusit nainstalovat nějakou starší verzi BT, třeba se to tam zase objeví.

[Fleger]

Paveln

Zkusim to diky zaradu...

[Jezinka]

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak vlastně správně backtestovat? Mám program Ninja Trader a data se Zen fire, jsou jako ticková asi jen několik dnů, ale mam stažené zálohy na ticková asi dva měsíce.

Zajímá mě ten fakt, jestli když chci udělat backtesting, tak používám funkci přehrávání grafu a jakoby obchoduji staré grafy, tudíž nevidím celej graf dopředu, což může být časově hodně náročné i když se dá čas zrychlit rychlejším přehráváníma nebo se testuje vizuelně, že vidím celejgraf, pomalu jej od minulosti do součastnosti posouvám a hledám patterny když už jsou vytvořené a pak z nich tahám vstupy, výstupy a všechny ostatní informace. Přijde mi totiž že testovat jako možnost a/ je zdlouhavá a jako možnost b/ zase "nepoctivá" protože už vím jak to dopadne.

Nikde jsem nenašel ani zde v diskuzi a ani v článcích nějakou přesnou radu jak na to.

Děkuji Jirka

[mira_k]

Dobrý den Jirko,
obě možnosti, co uvádíte jsou možné, osobně bactestuji možností b). Ano správně píšete, že hlavním nedostatkem tohoto způsobu je potenciální nepoctivost, protože vidíte budoucnost, ale na druhou stranu děláte to přeci pro sebe, tak každé případná nepoctivost, sice způsobí lepší výsledky, ale taky se určitě dříve nebo pozdějí projeví v live obchodování, kde už do budoucnosti nevidíte ani tick :)
Je to o vás, jak to myslíte vážně s tradingem, samozřejmě můžete v backtestingu vynechat ten nebo onen obchod, protože vidíte, že trh se poté utrhnul na druhou stranu, ale současně s tím přicházíte o cenné informace chování právě vašeho systému v tuto nepřijemnou situaci, která 100% v trhu nastane i v live tradingu.
Takže moje doporučení je, vyberte si obchodní systém a ten má jistě definovány vstupní a výstupní podmínky do obchodu a podle toho procházejte historická data a vyplňujte obchodní deník, berte všechny obchody, které odpovídají Vašemu obchodnímu systému, posbírejte dostatek obchodů, osobně mám minimum 100 obchodů a uvidíte výsledky Vašeho systému.

ať se daří,
Míra

[Zup87]

Jezinka: no já si ručně projíždím historická data bar po baru a až se mi utvoří určitá formace co hledám, tak si zapíši do excelu vstup a posunuji graf dál a zapisuji ostatní údaje jak se vyvíjel obchod, nevím jak obchod dopadne, nedívám se předtím na to jak se vyvíjel graf.

[betmen1]

Zdravím příznivce Excelu. Zepár funkcí zde ovládám, ale zdaleka ne všechny a proto prosím zkušenější o radu. Rád bych otestoval historická data (zdroj yahoo) na systému trendového obchodování, které ve své knize popisuje Larry Williams - Kompletní průvodce obchodováním komodit. Jako příklad je uveden výpis z testu pro S&P500. Princip tohoto systému je vcelku jasný až na maličkost. Larry používá určitý koeficient, který dosazuje do vzorce a který mu ovlivňuje (generuje) hodnoty, při jejichž dosažení jednu pozici ukončuje a druhou (opačnou) automaticky otevírá. Problém je v tom, že tento jeho koeficient platí pouze pro trh S&P500 a to ještě pouze pro určité období. Při změně tohoto koeficientu se samozřejmě mění a to i zásadně výsledky testování. Logicky vzato tedy potřebuji najít nejvýhodnější koeficient, který by generoval nejpřijatelnější výsledky. Nyní se tedy dostávám k meritu věci. Potřebuji v Excelu zadat cyklický výpočet, který do jediného vzorce (ten mám) bude postupně automaticky vkládat jednotlivé koeficienty číselné řady a k těmto jednotlivým koeficientům pak připisovat jejich konečné výsledky. ??? Zní to složitě?? Pokud ano a měl by někdo zájem o podrobnější diskusi na toto téma nebo diskutovat nad konkrétními dosavadními výpočty, které jsem manuálním dosazováním koeficientů prozatím získal, ozvěte se mi v této dikusi prosím. V této fázi jsem tzv. uvíznul na mrtvém bodě. Dík. Betmen1