Backtesting

[mira_k]

no_one,
záleží na Tvých vlastních podmínkách pro vstup

[e_michal]

no one,

A až budeš mít vytvořeny podmínky pro vstup, jednou z nich budou časy, ve kterých budeš hledat příležitosti. A po 22:30 už moc příležitostí zřejmě nenajdeš (navíc intradenních). Na tom DT to zavře většina obchodníků v long pozici a jdou za jinou zábavou. Mrkni na volume první shortové svíce. Michal

[no_one]

hm, dik, ja mam podminky pro vstup zatim jenom DT/DB a kdyz se mi to objevi desetkrat za sebou behem dvou hodin, tak moc nevim, jak to vlastne v tom baktestu zmerit.

asi budu muset pridat nejakej filtr nebo co..

[e_michal]

No one Pokud chceš hledat DT DB a mít v tom trochu systém, musíš si zobrazit v grafu swingy a nastavit jejich sílu. Potom zařadíš strukturu swingů do kontextu nejlíp tak, jak to sám vnímáš. Třeba DT do down trendu. Nebo DB do up trendu. Případně DB DT v trhu co jde do strany. DT do down trendu může pak vypadat následovně.

[no_one]

hm, aha, diky za tip. nevim jestli to budu umet a vubec jestli mi to bude vyhovovat, ale diky

[no_one]

zdravim,
po mensi odmlce maly dotaz.

delam si bactest na trhu YM, projel jsem uz asi 6, 7 mesicu zpetne a vicemene pekne to vychazelo, kazdy den rekneme v prumeru 3 vstupy, krasne jsem si je tam nasel a mel ze sebe radost, ale najednou, v jednom mesici, (konkretne cerven 2013) jsem kazdy druhy den byl bez vstupu. ten trh jakoby se choval uplne jinak. docela me to vykolejilo z jinak hladkeho prubehu bt a moc nevim, cim si to vysvetlit. to je jako normalni ze se to nekdy takhle zblazni? jak se k tehme vecem stavite vy? resp. stalo se vam to nekdy taky nebo jsem najednou ja nejak oslepnul a vstupy proste nevidim?

diky za kazdou reakci

[JanTchi]

no_one: je to bežná vec, trhy sa permanentne menia, a idú cez rôzne obdobia. Preto musíš mať dostatočne "primitívny" a húževnatý systém ktorý si s tým poradí. Trh sa po čase vráti do určitého "normálu". Veľmi dobrý príklad bol koniec októbra (posledný týždeň), kedy viac ľudí tu (i ja) malo buď trocha hlbšie načatý DD, alebo sa proste trh správal trocha inak pre ich systém. Časom sa to ustáli a vráti zas do iného normálu. Práve preto robíš BT - aby si videl že aj tieto dni môžu nastať a aby si z toho nebol rozrušený. Proste pokračuj bez zmien, s tým čo máš a cválaj vpred :) BT si založ a pri Live obchodovaní, ak schytáš hlbší DD resp. viac SL, tak len skontroluj podľa BT, či sa to občas stane :)

[no_one]

hm dik. ten citat je dobry

[Prusy25]

Dobrý den, již zhruba měsíc sleduji pomocí market replay "živě" trhy, a snažím se tak získat aspoň minimální zkušenosti a cit pro ně. Jelikož můj "pozorovací" měsíc za pár dní končí a mně tím pádem čeká backtest, měl bych na zdejší zkušené dotaz. Už vím, že bych chtěl backtestovat systém FinWin,NQ 5m. Patterny 2v,0v,0/100. Mám už lehce vysledované určité filtry(například nevstupovat na příliš volatilní svíci, na úplném high dne) a podobně. Mám začít svůj první backtest již s pevně sepsanými pravidly, kdy nebudu vstupovat i se svými filtry? Nebo mám začít hrubý backtest pouze pro analýzu MAE/MFE a další filtry tam přidávat kus po kusu a sledovat jak ovlivní výkonost systému? Tím pádem bych mohl i vystudovat, který filtr dává větší a menší smysl. Myslíte, že je má myšlenka správná? Děkuji za jakékoliv poznatky

[detroit]

Zkus nejdriv nahrubo a pak to ladit :)

Je to konkretne popsane v tomto clanku, jestli jsi to jeste necetl: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-spravne-backtestovat-finwin.html

[Prusy25]

to Detroit

Děkuji, článek jsem četl, ale nějak sem na něho zapomněl a jeho osvěžení přineslo mnoho užitečného. Doporučení v tomto článku mi vše docela ujasnila. Jen mám trošku pochybnosti v tom, že jelikož jsem nikdy neobchodoval LIVE, nevím tedy jak dlouho se budu v obchodu cítit "komfortně" a kdy už to pro mně bude nepříjemné. Jak proto vyhodnocovat MAE/MFE, když přesně nevím do jaké časové vzdálenosti mohu počítat? A ještě naprosto poslední dotaz...už mám jaksi rozhodnuto, i z pozorování trhů mi to tak vychází...že bych chtěl obchodovat 15:30-18:00. Backtestovat proto pouze tuto obchodní seanci? Můj osobní názor je, že pro velmi hrubý backtest proletím celou seanci, ale jakmile zapojím drobné nuance tak již budu obchodovat pouze tento časový úsek. Uvažuji správně? Děkuji

[detroit]

Prusy25 Wrote:
-------------------------------------------------------
> naprosto poslední dotaz...už mám jaksi rozhodnuto,
> i z pozorování trhů mi to tak vychází...že bych
> chtěl obchodovat 15:30-18:00. Backtestovat proto
> pouze tuto obchodní seanci? Můj osobní názor je,
> že pro velmi hrubý backtest proletím celou seanci,
> ale jakmile zapojím drobné nuance tak již budu
> obchodovat pouze tento časový úsek. Uvažuji
> správně? Děkuji

Urcite by to tak slo. Ja jsem osobne backtestoval jen striktne tentyz casovy usek, ktery jsem se chystal obchodovat, ale klidne to projed nejdriv cely. Treba behem toho dostanes nejaky dalsi napady ktery se pak daji zhodnotit. Ono to musi byt cely tak nejak prirozenej proces, zkratka nejak zacni jak se ti to zda rozumne a ono te to nakonec samo navede na spravnou cestu (tu)

[MNovak]

Backtest pro jeden kontrakt je ok. S tím ovšem nic závratného nevyděláte Jak to chcete, ale udělat pro více kontraktů? Když obchoduji s deseti kontrakty tak někdy se mi v trhu aktivují jen dva a jindy třeba všech deset. Pokud se trh vydá ke stopce tak garantuji, že pujdete se všemi. K profitovým metám již to tak nebývá.

[hemis.petr]

Zdravím, omlouvám se jestli zde již tento dotaz padl. Jsem úplný začátečník a snažím se tak nějak zorientovat. Když bych si chtěl otestovat moji strategii, jaké hodnoty ze svíčkového (historického) grafu mám brát pro nákup a jako pro prodej. Jde mi o to, aby bylo moje testování realictické, protože když se podívám na live data, tak mezi nákupní a prodejní cenou jsou kolikrát dost velké rozdíly.

Díky zakaždý názor :), Petr

[detroit]

hemis.petr Wrote:
-------------------------------------------------------
> Zdravím, omlouvám se jestli zde již tento dotaz
> padl. Jsem úplný začátečník a snažím se tak nějak
> zorientovat. Když bych si chtěl otestovat moji
> strategii, jaké hodnoty ze svíčkového
> (historického) grafu mám brát pro nákup a jako pro
> prodej. Jde mi o to, aby bylo moje testování
> realictické, protože když se podívám na live data,
> tak mezi nákupní a prodejní cenou jsou kolikrát
> dost velké rozdíly.

U spolehliveho brokera je rozdil mezi bid a ask (nakup / prodej) cca 1 tick, tedy nejmensi mozny pohyb ceny podle specifikace kontraktu ktery obchodujes. Pocitej vse z ceny close svicky, a pak z kazdeho obchodu odecti jeste naklady na slippage (skluz v plneni), cca 1-2 ticky. To by melo byt uz dost realisticke. Nezpomen pocitat i poplatky brokerovi, cca 5 dolaru na obchod.