Backtesting

[Prusy25]

Dobrý den, absolovoval jsem finančníkův kurz workshopu a backtestingu. Chtěl sem si stáhnout Backtester Helper, což mi jestli jsem to správně pochopil umožní efektivnější a rychlejší backtestování. Chápu, že je k dispozici jen ve VIP fóru, ovšem nemohu se k němu nijak připojit. Žádný kód mi co vím přes email nepřišel. Nevíte prosím jak tuto situaci vyřešit? Děkuji

[michal-administrator]

Prusy25:

ad kurz) daný kurz nemá svou VIP sekci, tj. žádný přístup se k němu neváže...proto v něm není ke stažení ani žádný nástroj..

michal

[pdemel]

blender:

fajn večer blender, koukám, že seš velmi šikovný...
mám vše připraveno na backtesting, stáhnutou NT, ale vůbec nemám ponětí jak stáhnout data, jak píšeš, že máš za posledních 10 měsíců.
Kdyby tak měl někdo ochotu a čas to tu popsat. :S
mně už z té NT jde hlava kolem, čtu, koukám na jejich videa, ale nic... :S

tak snad někdo moudrý přidá radu nad zlato... ;)

všem hodně štěstí

[pdemel]

blender:

fajn večer blender, koukám, že seš velmi šikovný...
mám vše připraveno na backtesting, stáhnutou NT, ale vůbec nemám ponětí jak stáhnout data, jak píšeš, že máš za posledních 10 měsíců.
Kdyby tak měl někdo ochotu a čas to tu popsat. :S
mně už z té NT jde hlava kolem, čtu, koukám na jejich videa, ale nic... :S??????

tak snad někdo moudrý přidá radu nad zlato... ;)

všem hodně štěstí

[blender]

Zdravím petře,

Možná už tvoje otázka taky není aktuální, ale jestli je, tak ti to třeba trochu pomuze;)

Těch deset měsíců dat jsem stahoval v NT den po dni, nejsem si jistý jestli je to v bezplatné verzi nějak možný urychlit, možná jo. Myslím že Petr Podhajský v jednom tutoriálu i říkal že je to opravdu nejspíš nutný takhle zdlouhavě den po dni.
Těch deset měsíců mi trvalo stáhnout několik hodin, ale to myslím není až takový problém.
Data stahuju následovně: Otevřu NT. nevím co chceš testovat za trh, ale já jsem např. začal s kukuřicí. našel jsem si že má kontraktní měsíce v roce celkem 4 takže na těch mých 9 měsíců stačilo si přednastavit 3 kontraktní měsíce. ZC 12-12, ZC 3-13 a ZC 5-13 . (ZC = kukuřice a např.: 12-12 je prosinec 2012 ) takže nejdřív jsem si přednastavil v "instrument manageru" tyhle kontraktní měsíce. (na horní liště: tools - instrument manager )
Když si takhle připravím kontraktní měsíce trhu který chci, tak stahuju už velmi jednoduše. Mě to funguje tak, že ani nemusím dávat connect to external data feed , nebo k něčemu podobnému, čemuž se tedy divím, ale předpokládejme že to tak bude fungovat i tobě.

Jdi na : File - utilities - Download Replay Data.

Vyskočí ti tabulka stahování. změn parametr "Name" a vyber ten kontraktní měsíc kterej sis vybral v instrument manageru. Potom dej "date" a vyber z kalendáře den který chceš stáhnout, nech zaškrtlé raději jen L1 data ( L2 myslím zaznamenává i další data jako hloubku trhu a zbytečně by se ti protáhlo stahování a zmenšilo místo na disku, tedy pokud nemáš záměr testovat v backtestu i tu hloubku trhu) a dej ok. Kukuřice není nejobchodovanější trh takže těch dat je míň než třeba v e-mini S&P nebo podobné, takže se mi jeden den dat stáhl tak do 15 sec. ( nemám moc rychlý internet ) když jsem ted stahoval právě S&P tak se to stahovalo asi minutu :D, Že se stále stahuje poznáš podle toho že se uplně v pravo dole objeví text Downloading, nebo běco podobného.
pro kontrolu je dobrý si přitom otevřít složku do který se to stahuje, kdyby jsi měl pochyby: Dokumenty - Ninja Trader 7 - db - data. Tam uvidíš všechny dny.

Data pak pro backtest otevírám : file - connect - market replay connection. vyskočí ti taková malá tabulka s ovládáním přehrávání. tam si najdi ten den nebo dny, který jsis stáhnul. otevři si graf, jestli jsi tak už neudělal a posun posuvník do obchodních hodin např CORN začíná být aktivní kolem půl čtvrtý. a jestli se ti žádný graf nezobrazí tak si zkontroluj že máš v daným grafu nahoře v levo vybraný správný kontraktní měsíc. (Hned vedle výběru timeframe.)

Jelikož ze začátku jde o hrubý backtest já tomu říkám spíš "měření potenciálu" který trh nabízí v závislosti na timeframe trhu a testovaný strategie. Proto si playback pouštím hodně rychle a jen ho vždy stopnu v místě kde se vyrýsoval vstupní pattern. Tím mám jen na mysli to,že přestože je to playback a dalo by se tak testovat "jako" v reálným čase, tak to v týhle fázi nemá moc cenu přehrávat zbytečně pomalu, protože alespoň podle mě je v první fázi důležité hlavně získat dostatečný vzorek dat právě kvuli tomu potenciálu testovaných myšlenek patternů atd.

Ale na to už jsi se asi neptal, tak to ukončím :D

Jsem taky začátečník, takže ti tu dávám jen takový stručný nástřel který ti třeba trochu pomůže.

Mějte se a ziskový den přeje Michal

[jelen_]

Prosím může mi někdo polopatě vysvětlit jak mám provést backtesting. mám NT7 historická data mám uložené. Jenže je umím přehrát jen v Market replay. A někde v tom aktualizovaným článku bylo, že úplně první hrubý backtest se dělá tak, že se načte rovnou celý den a v tom se najdou vstupní signály. A když si takhle otevřu jeden konkrétní den ve File > New> Chart tak se mi ukáže graf a třeba v polovině např ve 16:00 je vstupní signál a teď nevím jak tam mám zadat, že v těch 16:00 chci uskutečnit nákup. A aby mě to vyhodilo buď ve SL nebo PT. Tahle od oka se to přece nedá dělat, že bych si tipoval kolik asi byl market a kolik je asi tak PT. A v druhým okně zase mít k tomu puštěný replay abych to mohl v ten čas nakliknout na buy market, to mi nebude jeden den trvat 5 minut jak bylo psaný v článku ale minimálně hodinu. Ani v knize jsem se nedočet ani nikde jinde. poradí mi prosím někdo :S

[michal-administrator]

jelen_

zkuste si najít nějaké články tady na serveru na toto téma - použijte vyhledávání na hlavní straně..klasický ruční backtest probíhá s pomocí obchodního deníku nejčastěji v excelu, kam si ručně zapisujete obchody, případně PT či SL, častěji pouze MAE, MFE a až posléze vyhodnocujete...ve zkratce..

v základním modelu backtestu se s dynamickým grafem vůbec nepracuje (jedině odkrývání ručně úsečku po úsečce) a už vůbec se v backtestu nezadávají příkazy ručně přímo do platformy..od toho je "replay" nebo "papertrading"..

michal

[jelen_]

Děkuji za odpověď, musim si to pořádně pročíst a teď mě napadá, že spíš musím zapátrat ve vlákně Ninjatraderu. Vzásadě mi jde o to, abych si ten obchod mohl zapsat do deníku v tom exelu, tak si zobrazím graf - volume 2000 a cci14,50. A teď budu koukat a hledat třeba pattern long 2V. a tom grafu ho uvidím uprostřed. A tom momentě nevím co dál, když kliknu na tu svíci,tak nic nepoznám a nevím, jak se mám dostat k informaci jako je vstupní cena, MAE, MFE, výstup. Nepoznám přesně kdy stoupla cena třeba o 12 ticků,jen odhadem od oka. Budu se muset ještě hodně učit,protože teď jsem z toho jelen

[blender]

Nazdar jelene:)

Tak mě třeba market replay vyhovuje i na základní backtest, i když to není třeba doporučené.
Jestli nevýš, jak poznat o kolik se pohnula cena, tak použij v okně s grafem funkci Cross Hair, je to ikona se zaměřovacím kurzorzorem.. když na to klikneš a hýbeš myší v grafu tak ti to ukazuje cenu na tick přesnou a i čas v jakém ta cena byla.
Takže jestli vstupuješ na close usečky tak ti to musí stačit.. Pro měření čehokoliv v cenovém grafu můžeš použít RULER ( je v ikonce s tužkou - Drawing tools ) Jestliže tedy máš stažený NT tak si projdi všechny ty pomůcky co tam máš, na to ani nemusíš hledat tady. Jinak abych uplne stroze navázal na to jak jsi popisoval ten potenciální vstup 2v long:
1) vydíš 2v long
2) pomocí Cross-hair (viz. výše) změříš cenu např. na close vstupní usečky.
3)zapíšeš si do deníku minimálně čas vstupu a cenu ( obojí vidíš na cross hair) jestliže to neni market replay a vidíš tedy další vývoj grafu, tak si SL a PT jednoduše odměříš od vstupní ceny (pokud chceš tak mužeš do grafu i v těchto místech zakreslit horizontální čáru pro přehlednost) díky tomu vidíš kde máš PT a SL. takže i lehce vidíš zda cena dřív protla SL nebo PT.
4) pokud např. se dotkne dřívě PT, a chceš MFE a MAE, tak opět vezmeš RULER, a změříš o kolik šla cena max. ticků proti tobě od vstupní ceny = MAE.
MFE změříš podobně, ale myslím že je dobrý si v tom udělat jasný pravidla, např že nikdy nebudeš měřit potenciál trhu dál než třeba 1 hodinu od času vstupu. ( jen takovej nápad nic co musíš udělat :D ) Protože takhle by sis mohl měřit super profity který by se vytvořily ale až třeba po 2 hodinách nebo i více, ale na grafu to vypadá pěkně, tak by člověk mohl mít tendenci to započítat jako ziskovej obchod, ALE opravdu bych byl schopnej v reálu držet obchod tak dlouho aniž by se cena nějak výrazněji rozhoupala? Já teda ne. Proto ta 1 hodina. Proto MFE měřím jako nejvyšší pozitivní cenu od vstupu za 1 hodinu. I když se po 1 hodině cena rozjela mým směrem nepočítám to jako platný MFE. Takhle k MFE zatím přistupuju já.. ale je taky potřeba zdůraznit, že jsem to tak udělal pro můj osobní přístup, někdo je třeba schopnej pozici držet celej den , tak s tím nemusí mít problém. A možná kdybych testoval např. Jiný výstup než na PT tak bych asi pravidla tomu přispůsobil.. Asi záleží na každým a co mu vyhovuje.

Takže jelene, myslím, že nemusíš nic dělat podle oka;) snad ti to pomohlo. Snad to není moc zmateně napsaný.

Ať se vede. M.

[jelen_]

Díky za suprovou odpověď, tohle přesně jsem hledal a zatím nikde nenašel a jen tápal jak dál. Mezitím jsem narazil na článek k programu backtesthelper 3 a od autora zjistil, že není zadamo ke stažení, ale za 2 000kč. A tak pro úplného nováčka asi ještě zbytečný luxus. Nejdřív zkusim takhle staticky a později budu přehrávat přes replay. A ještě jednou dík i za upřesnění jak na MFE a MAE, hodně mi to pomohlo. Teď konečně mohu opravdu začít

[blender]

Díky za pozitivní odezvu, to potěší:)

Hodně trpělivosti a úspěchů přeje Michal

[jirib]

Máte někdo nápad, kde bych mohl získat data obchodních dní za posledních 10 let?
Nebo neobchodních, to je fuk.

Pokud to někdo máte po ruce a dal to sem jako txt nebo csv, stane se hrdinou mého dne :)

[marcossoft]

Dobrý deň. Po dlhej dlhej odmlke (čo neznamená, že som to tu nesledoval) som sa rozhodol sa s vami poradiť. Mam burzové data vývoja cien elektriny. Avšak chcem na nich vykonať nejakú technickú analýzu ale potrebujem ich naimportovať. Cena je jedna....to znamená žiadna OHLC. Dá sa to v nejakom programe ? Poprípade aký tvar by mal excel tvoriť aby to šlo. V sierre to samozrejme nešlo. Ďakujem

[radim2]

Nejprve je potřeba zjistit jaký vstupní formát sierra podporuje a pak dle něj upravit danou tabulku. Chybějící OHLC se dá obejít překopírováním ceny elektřiny pro daný den do všech 4 políček OHLC. Tak bych to udělal já :)

[no_one]

zdravim,
muze mi nekdo prosim rict, co konkretne udelat, abych konecne zacal s tim backtestem?

ctu tady vyzvu ze "řadě začínajících obchodníků trvá až příliš dlouhou, než se "dokopou" do backtestu a stavby obchodního plánu". ja uz bych rad, ale nevim jak. precetl jsem tady toho o backtestu vic, ale nikde jsem nenasel, jak vlastne krok po kroku zacit.

co udelat za prve, zadruhe, zatreti..

je mozne bactest delat zadarmo nebo musim koupit nejaky software/data?

dekuji kazdemu za pripadnou pomoc