Backtesting

[davidoff77]

2peterTrader:
Hmm, zajimave chovani. To ze se 6.5 nepripoji na zenfire bych nepovazoval za problem. Mohli zmenit rozhrani. Ikdyz o zmenach u zenfire nevim, nesleduji. Nicmene co bych poradil, tak odinstaluj NT, smaz adresar v program files, pokud tam neco zustalo a promaz adresar v dokumenty\ninjatrader 7 (mozna i jine co se tykaji NT) a pak nainstaluj zpatky NT7. Snad to pomuze.

D.

[Alec]

Petertrader,

podívejte se jestli máte v adresáři tento soubor: ...Dokumenty/NinjaTrader7/db/NinjaTrader.sdf


Aleš

[Petertrader]

Asi mam ten sdf subor - dal som prehladat com a nasiel ho i ked nevidim pripony.

[Petertrader]

Vidim to na kompletny reinstal windows - je po 2 rokoch celkom pekne zapraseny.
A samozrejme particiu len pre trading lebo mat to vsetko pomiesane v registroch tak to asi naozaj len tak nebude fungovat :)
Ta OLD verzia asi bude mnou odinstalovana 7 a znovu nainstalovana - robil som pokusy s demouctami a vidim ze veci nefunguju az tak z vesela. - ani sa necudujem

Ale kludne dajte navrhy ako by to snad slo - kym sa dostanem k reinstalu trosku toho gatesovho konika potrapim

Urcite to nejako dam do kopy - ak to ide vam musi to ist aj mne.

diky za pomoc :)

[Jiří S.]

Tohle je vlákno o Backtestingu, zřejmě tenhle problém byl řešen a vyřešen tady:

www.financnik.cz/forum/read.php?31,101625,196772#msg-196772

Pěknej bordel, chaos a anarchii sis udělal v počítači :) :) :) :) :) sám :), a tady teď i v tomhle vlákně ;).

[Petertrader]

Jiri S - spon vidis co vsetko clovek dokaze ked nechce :) :) :)

dik

[Petertrader]

Tak som to skusil pdla navodu No som zvedavy. Mozno cez obchodne hodiny to rozbehnem :)

[Petertrader]

No prave ma osvietilo a precital som si 4x anglicky navod od NT ako na to.
www.ninjatrader-support2.com/announcements/ZenFire_Announcement.php

Vysledok -TOOLS - OPTIONS - DATA - tlacitko RESET INSTRUMENTS a restart NT7
A bezime z vesela - hura!!!! (tu) (tu) (tu)

Diky za typ

[Kamco003]

Dobry vecer,

cital som toto:

Backtestovat proto doporučuji tak, že v grafu vidím např. celý obchodní den (nebo jeho část v závislosti na zvoleném timeframe) a vyhledávám vstupy a výstupy na takto statickém grafu.

Momentalne som zacal prvykrat s backtestom a testujem FINWIN, robim to trosku inym sposobom a to tak ze si graf posuvam kusok po kusku anevidim co pride dalej aby som nemohol robit necstne backtest len sa chcem spytat nakolko sa ucim vyhladavat patern 2V ci to mozem robit aj takymto sposom alebo zo zaciatku to mam riesit tak ako bolo pisane ze si pozriem cely graf a na nom si vyhladavam vstupy a vystupy? aby som si ten patern vzil?



Dakujem,

[Renda]

Ahoj lidičky konečně jsem vyřešil jednu etapu svého života(rozvod) a tak se můžu po dvou letech vrátit zpátky k tradingu , ted hledám někoho kdo v minulosti absolvoval kurz Backtestingu a má tak jako já excel FinWin Backtester , bohužel ten můj přestal fungovat na řádku 166 a dál to nejede . Nevíte někdo kde by mohl být problém ?? Můžete mi to někdo opravit ? děkuji

[michal-administrator]

Renda:

prosím řešte toto ve vip sekci, backtester je součástí kurzu, děkuji. jinak se vám na to zeptám.

michal

[blender]

Zdravím všechny tradery,

A protože tohle je můj první příspěvek (dotaz) rád bych v prvé řadě poděkoval zakladatelům tohoto serveru Tomášovi a Petrovi;) Děkuji za tuhle studnici informací. Mám jen jednu jednoduchou otázku. Stáhl jsem si do NT 10 měsíců dat pro backtest, a dnes mám v plánu začít. Chci ho udělat minimálně dvakrát, jednou zcela automaticky ( ale ručně) bez diskréčního pohledu na strukturu trhu a podruhé právě s tímto pohledem, se kterým jak věřím dokážu trochu vyfiltrovat nevhodné obchody.
Zároveň ale chci patterny porovnávat jednotlivě. Proto si nejsem jistý jestli mám celý backtest udělat zvlášt pro každý pattern, nebo kombinovat všechny tak jak přijdou. ( to by nemusel být problém, mám zatím jen 3 a i tak bych výsledky mohl rozdělit podle patternů)
Osobně mi přijde realističtější backtestovat patterny dohromady, jako v reálu, ale na druhou stranu se tím sníží vzorek obchodů u jednotlivých patternů a míň je dostanu pod kůži. No a navíc bych tak celý backtest musel udělat celkem 6krát(což by mi nevadilo, nejsem zase tak línej :) ) protože jak jsem psal víše, chci každý patern otestovat jak bez diskréčního pohledu tak s ním.

S čím máte lepší zkušenost, nebo jak to děláte právě vy?

Díky za každý tip

Ziskový den přeje Michal

[blender]

Zdravím,

Tak jen pro informaci, kdyby do tohoto vlákna někdo zabloudil. Moje otázka již není aktuální, protože jsem se nakonec rozhodl opravdu testovat každý pattern zvlášť. A musím říct že teď vidím že je to pravděpodobně mnohem lepší nápad než testovat dohromady. Nedokážu si teď už představit že bych býval testoval všechny najenou.
Takhle jsem se mohl soustředit jen na to co souvisí s tím konkrétní patternem, nemluvě o tom že následné vyhodnocování MAE a MFE a dalších parametrů je o to přehlednější.

Tak, ať se daří.

Michal

[luky92]

Zdar, omlouvám se, jestli to tady někde je, ale nenašel sem to, dají se někde zdarma stáhnout historická data pro ninja trader, případně jak je tam narvat, doporučený postupy na ninjatrader.com mi nefungujou, hlavně to připojení na external data feed ? Chtěl bych začít backtestovat, takže mi stačí třeba jen NQ nebo YM za minulý rok, díky moc a ještě jednou se omlouvám, jestli už se to tady někde řešilo.

S pozdravem Luky.

[michal-administrator]

luky92:

data jsou jednak přímo tady ve fóru (použijte vyhledávání), a pak je najdete různě na internetu..dál si je můžete koupit - opět použijte google..a nebo si zřídit demo do NT a natáhnout si je sám přes NT..hlavně si v první řadě projděte veškerou dokumentaci, co tady k programu máme - odpoví vám to na spoustu a spoustu budoucích otázek..viz www.financnik.cz/forum/read.php?31,194698

michal