Backtesting

[lucifer66]

stranger
a z akeho systemu vychadzas, a na akom trhu ak mozem vediet,
ja tak testujem, ale mne vychadza stale strata, a ked upravim nejak system tak znova testujem niektore otestovane useky aby som porovnal, ale vacsinou to je mensia strata, nemozem sa dostat cez to aby som tym sposobom bektestovania (nevidim v pravo) bol v bekteste nejak konzistetne ziskovejsii...

[stranger]

mikky182 mas tiez zaujimavu metodu ako na to. Podla mna pustat sa do paperu je zbytocne ak este len backtesting nefunguje. A ja som kvoli tomu backtestoval backtest aby som zistil ci som to nepreoptimalizoval a pripadne ked sa pustim do paper tradingu tak aby som z niecoho vychadzal. Predsa len paper je zdlhavy proces. Ja viem ze existuje replay v ninja co je fakt super vecicka, ale to neje pravy paper. Tam si to clovek pusti niekolko nasobne a vynechavaju sa vsetky emocie ktore pri beznom obchodovani prudia a udieraju velkou silou v podobe nedodrziavania planu a podobne. Predsa len je to neporovnatelne. Cize preto som zvolil takuto metodu ze nie backtesting > paper. Ale backtesting > dalsi backtesting toho isteho a samozrejme > potom paper. Ale kto vie, mozno este urobim o par mesiacov aj 3 backtesting toho vsetko co som backtestoval. Cim viac toho dostaneme na svoju stranu tym sa nam bude paper robit lepsie. Lebo ked uz robit paper, tak jedine realny a nie replay urychlene pustanie dat. Neviem ako vy, uz som spominal minule, ale ked sa clovek do toho vlozi, normalne citi emocie pri paper tradingu. Na paper sa pustim az o par mesiacov. nemam sa kam ponahlat, ale tiez nechcem preslapovat na mieste. lucifer66 ja mam postaveny system na uplne jednoduchom paterne, ktory som prevzal a modifikoval o 180 stupnov. ten patern je ten ako zakreslujes HL, HH, potom LH a LL? uz neviem z coho vychadza original lebo ja som si to pretvoril vo svoj system a taktiez pouzoivam ine skratky a aj plno dalsich novych vyrazov som si vytvoril ktore pouzivam v OP. Tie pouzivam ine metody pri zvysenej volatilite a podobne. ale v konecnom dosledku vychadza moj system z toho ako pisem hore. Mam rad robit veci jednoducho a efektivne nijak si to nekomplikovat, takze preto som skoncil u uplne lajickom jednoduchom Obchodnom systeme. Risk mam definovany na 7 tickov. pri ES. Prikladam obrazok krivky z prveho backtestingu, je tam priebeh prveho mesiaca, celkovo presne 30 dni. pociatocny kapital 5 000 $ a obchodovany 1 contract. Druhy backtesting so zapojenim tych poznatkov co som sa naucil pocas prveho je lepsi o niekolko desiatok percent.

[Bohus_SVK]

Ahojte,

Poprosim Vas o radu pre zaciatocnicka. Chcem si len uplne ujasnit zakladne pojmy.
Backtesting:
Testovanie zvolenej obchodnej strategie na historickych datach, avsak netestuje sa cez replay alebo zakryvanie si buducnosti. hladame len v historickych grafoch signaly vstupu, podla nasej strategie + vystupujeme pri jasne definovanych kriteriach na vystup.
V takomto postupe sa bojim, ze ma buducnost priamo ovplyvnuje, a ze si podvedome budem vyberat profitabilne obchody, kde uvidim signal. A graf ide pekne ako ma. Takto by som mohol vidiet vystupy z backtestingu skreslene.
Mozte mi niekto pls popisat, ako robite backtest ? Hladate signaly v historii, pricom vopred vidite impact signalu ?
Paper-trading:
Ten chapem jednoducho ako obchodovanie on-line na platforme v demo mode.

Dakujem za vase odpovede,
Bohus

[michal-administrator]

Bohus_SVK:

backtest)
chápete to dobře..tomu lhaní do kapsy se vyhnete tak, že budete graf krokovat úsečku po úsečce, tj. uvidíte vždy pouze poslední úsečku...

paper trading)
ano, přesně tak. obchodování v reálném čase se vším všudy, pouze s fiktivními penězi..

michal

[stranger]

Bohus_SVK
ak budes pozerat na graf dopredu budes system preoptimalizovavat. radsej backtestuj sposobom ze nevidis na pravu stranu, tj odkryvaj si usecku za useckou. Samozrejme ze to nebude trva tyzden, ale mozno mesiac kym zbacktestujes obdobie ktore mas v plane, ale zaroven budes sledovat rozne formacie ktore sa v trhu opakuju zaznamenavat ich, a casom ti mozno daju potencialny signal na vystup, alebo naopak na vstup, ci na pritiahnutie SL a podobne. Hlavne budes lepsie vnimat trhy. V kazdom pripade si urob dennik a zaznamenavaj si detaily vsetky obchody a rob si aj obrazky alebo ukladaj grafy ku kazdemu obchodu.
Potom ked budes mat zbacktestovane obdobie ktore planujes, naprikald dajme tomu polrok alebo rok. urob backtesting backtestingu, tak ako popisujem v predchadzajucich riadkoch hore a este raz urob backtesting napriklad mesiaca a porovnaj ho potom s prvym backtestingom ale za tych istych podmienok ale uz s novymi poznamkami aleb opoznatkami ktore si pocas prveho backtestingu zaznamenaval.
Potom sa mozu stat uz len dve veci:
1. Prides na to ze system si preoptimalizoval, mozno na zaciatku si troska podvadzal a pozeral sa napriebeh grafu za den a potom az robil obchody a to je zle, lebo oklamal si len sam seba a moze ta to stat ohromne mnozstvo penazi.
2. Vdaka svojmu obchodnemu planu na zaciatku a poctivemu prvemu backtestingu si si zaznamenavl rozne vylepsenia, viac dokazes vnimat trhy a lepsie sa v nmich orientovat jednoducho vylepsil si to s cim si zacal a pocas toho druheho backtestingu budes mat lepsie vysledky.
A to je spravna cesta. Potom sa az podla mna, mojho nazoru, oplati pustit do paper tradingu a cely proces opakovat znova. zobrat si plan, zacat demo, paperovat aspon par mesiacov, a ak budes spokojny potom ist na live, ale vztdy pracovat na sebe pocas back, paper a live.

Nech sa dari
Lukas

[Bohus_SVK]

Pani vdaka,

Pomohli ste sa mi zorientovat a spravne nastavit kompas.
Bohus

[Bohus_SVK]

Ahojte,

Konecne som dospel k zakladnym predpokladom, pre zaciatok backtestu - nastroj forex EUR/USD, s obchodnou strategiou FinWin, mam pripraveny dennik, nastudovane patterni pre vstup a navrh strategie vystupu. Zostava mi uz len vyriesit otazku, aky timeframe zvolit.
Kedze budem obchodovat popri zamestnani - pre intradenne obchodovanie prichadzaju v uvahu 3-4 dni v tyzdni podla moznosti. v case medzi 19.00 - 22.00. Tu pojdem zrejme na graf s 5M.
Ak pojdem cestou pozicneho tradera, vydam sa zrejme na D1 graf.
Pravdu povediac viac ma zaujima cesta intradenneho obchodnika a preto uvazujem, ze by som skusil pracovat s grafmi H1 resp. H4 ako kompromis- najme tu H4-ku si viem predstavit sledovat aj v praci - ved pocas celej pracovnej doby sa mi pohne 2-3 krat.
SAmozrejme pri vyssich timeframe musim povolit so STOP-LOSS -om... hmm, viete pls poradit ako na timeframe ?
Vdaka
Bohus

[Jakub_Kovarik]

Ahoj všem, jsem na finančňíkovi nový. Jednou budu úspěšným obchodníkem. Mám před sebou neuvěřitelně dlouhou cestu, ale na konci této cesty mám jasně viditelný cíl, který dosáhnu. Jsem dobrý běžec a v životě jsem vždycky doběhl, tam kam jsem chtěl :-) Chtěl bych okomentovat první můj backtesting. Uvítám veškerou kritiku a rady. Budu moc vděčný. MODEL LONG - COFFEE KC-MH1 Popis situace: Dva a půl měsíce jsem sledoval trh kafe a za tuto dobu jsem se snažil nalézt silné support a resistance úrovně, které by se zopakovaly alespoň dvakrát. Tyto hranice se mi potvrdily, určil jsem tedy, že jsou velmi silné. 26 Juna pro mě trh potvrdil, že pravděpodobně má sílu růst a proto jsem se rozhodl vstoupit do trhu a nakoupit 1 kontrakt. Bohužel za pár dnů se moje budoucí vize trhu vůbec nepotvrdila a příkaz stop loss mě vyřadil ze hry s pro mě přijatelnou ztrátou. Závěr pro mě byl, že zatím trh nemá sílu být v dlouhodobém trendu a bude se nějakou dobu opakovat v mojich stanovených S/R úrovní. Otázky: 0) Pochopil jsem správně tuto strategii úrovní? 1) Jsou stanoveny dobře S/R úrovně? 2) Byl trh skutečně pro mě potvrzený nebo vstup do trhu bylo jenom unáhlené rozhodnutí? 3) Mám dobře stanovený stop loss? 4) Byla vůbec příležitost vstoupit do trhu nebo trh nenabízel z pohledu pozičního obchodníka dobrou možnost pro vstup během tří měsíců na grafu? Děkuji za všechny odpovědi. Budu moc vděčný za pomoc. Trochu v tom plavu... Přeji hezký den.

[Honza K.]

"Jednou budu úspěšným obchodníkem. Mám před sebou neuvěřitelně dlouhou cestu, ale na konci této cesty mám jasně viditelný cíl, který dosáhnu. Jsem dobrý běžec a v životě jsem vždycky doběhl, tam kam jsem chtěl :-) "

Nic proti tomu, sebedůvěra je dobrá věc, ale tak nějak jsem si vzpomněl na scénku z Americké krásy, jak se snažila manželka hlavního hrdiny prodat dům... "I will sell this house today!!!" :-))) No dopadlo to blbě, bohužel tady v tradingu to bývá podobné (aniž bych chtěl komukoliv brát nadšení)...

Mám k tomu prakticky jenom jednu všeobecnou radu nebo spíš názor - pokud chcete obchodovat nějaký model, je nějaká jedna nebo pár konkrétních situací naprosto nepodstatnou veličinou. Zcela zásadním problém je pak to, že trader očekává tzv. lineární průběh budoucího vývoje trhu, tj. že typové situace v minulosti budou následovány stejnými typovými situacemi v budoucnosti. Připraví si tedy model obchodování na základě backtestingu a "fittingu" tj. přizpůsobení dejme tomu profit targetů, stop loss hodnot, načasování vstupů apod. a předpokládá, že stejné to bude v budoucnosti. Jenže ouha, trh vlastnosti lineárních časových řad nemá a místo pěkných zisků přichází velmi rychle rozladění nad tím, že místo profit targetu zrovna trh šel nelogicky na stop loss a pak to otočil tím správným směrem, a že častěji než by bylo očekáváno trh na profit target vůbec nedojde.

K tomu, aby se minimalizovaly dopady reálného chování trhů, je třeba daný model skutečně dobře otestovat na neznámých datech, tj. tzv. out of sample testing, velmi vhodné je použít další testování typu Monte Carlo, Walk forward testing a osobně se snažím testovat strategii také na jiných instrumentech a na jiných timeframe.

Na druhou stranu je zase chyba zahazovat nějaký model kvůli nějakému konkrétnímu případu, kdy to nevyšlo, protože zrovna třeba přišla nějaká fundamentální zpráva, která zcela otočila trh.

A na závěr konkrétně na vaše dotazy - na všechny otázky si musíte zodpovědět sám, je to váš model a pokud si u něho kladete podobné dotazy, tak to znamená, že ještě nejste připravený ho obchodovat. Tak hodně štěstí v práci.

[dynosWCH]

Zdravim traderov, chcel by som sa spytat pokrocilejsich co robia po backteste ked zistia ze niektore mesiace su stratove. Ako ich analyzujete. Popripade co robite aby ste si vyhladili equity krivku? Dakujem

[Gildiss]

Hezke velikonoce vsem :)
Jsem na zacatku, za sebou mam studium a sestaveni strategie a cast backtestu, pred sebou vse ostatni. Testuji eurusd na 5minutach u xtb na metatraderu. Metatrader ma velkou vyhodu - historicka data si mohu stahnout do excelu a pak s nimi mohu velmi dobre pracovat a backtest se vyrazne urychli, kdyz nemusim hodnoty psat ale jen kopirovat.. Zatim jsem zanalyzoval 80 obchodu a pri nastaveni sl 12 pips a pt 30 mi po odecteni poplatku system dava zisk prumerne 4 pips na obchod..
Vim, ze hodne dulezita je psychika, chamtivost a strach. Muj system pracuje na pevne danem sl a pevne danem pt. Nevite, jak v metatraderu nastavit, aby pri zadavani obchodu se automaticky nastavil I mnou definovany sl a pt? Umi toto nejaky jiny program, ktery pouzivate? Umi ten program I export dat do excelu? Timto nastavenim by se dala vyrazne eliminovat psychologicka stranka obchodovani.. Diky za radu..

[stranger]

Gildiss nastavenie automatickeho sl a pt dokaze ninja trader cez atm strategy. Plus dalsie vecicky na ulahcenie a komfortne pouzivanie. Ci to dokaze meta trader to uz musia povedat ty co ho pouzivaju. Ja osobne na ninja trader nedam dopustit a to som uz testoval snad kazdy jeden soft na obchodovanie.

[Gildiss]

Díky strangere,
stáhl jsem si Ninju na vyzkoušení. Ještě bych Tě využil na jeden dotaz - jdou stáhnout historická data do .txt souboru jiná než ticková nebo 1minutová? Zatím jsem narazil pouze na tyto.. potřeboval bych např. 5minutová nebo vol2000? Přehodil bych si to do excelu a využíval bych to pro komfortnější backtest..

[iNTRA_FiN]

Dobrý den,

při zapisování hodont z backtestu do deníku mě napadla jedna otázka:
Pokud mám nastavený PT a z obchodu vystupuji právě na této hodnotě, zapisuji MFE jako právě tuto výstupní hodnotu? Zní mě to logicky, ale jen se pro jistotu ptám.

Děkuji za odpověď

iF

[dynosWCH]

Zdravím traderov, chcel by som sa spýtať, ako posudzujú backtest keď ho vyhodnocujú. Konkrétne ma zaujíma kde radia obchody čo skončili na BE. pri výpočte RRR ich posudzujete normálne ako výťazné obchody? ďakujem.