Backtesting

[stranger]

Ahojte
potreboval by som pomoct s mozno nejakou balanou vecou ale pre istotu sa opytam.
Mam definovany obchodny plan s pravidlami, mm atd. momentalne backtestujem uz 2 mesiac. cize mam 70 obchodov zbacktestovanych a zapisanych. Taktiez v ramci backtestu je plan zbacktestovat cely rok.
Ale vcera som skusil zapojit do systemu PivotPoints. pomocou ktorych viem lepsie identifikovat kedy z trhu vystupit.

A moja otazka znie mal by som pokracovat v prvotnom plane a zbacktestovat cely rok bezohladu na to ake vylepsenia tam najdem a pripadne vylepsenia zahrnut do OP az po zbacktovani celeho roka odznova. Alebo mam uz teraz zacat znova ked mam este len za sebou 70 obchodov ale tento raz zakomponovat do OP aj tie PivotsPoints ktore som objavil zeby mi mohli byt napomocne?

Stalo sa vam to uz? ako ste postupovali?


Dakujem
Lukas

[attivo]

stranger:

Já bych si k těm 70 hotovým obchodům vypsal ještě ten druhý typ výstupu (při stejných vstupech) a pak porovnal (equity, %win, RRR, drawdown). Podle výsledku bych se pak zařídil jak dál.

[stranger]

attivo:
to je vyborny napad a tym padom dokazem porovnat ci sa mi oplati venovat cas novemu OP alebo starsiemu povodnemu.

Vdaka
Lukas

[mikky182]

stranger:

ja to trosku inak robim, ak som na zaciatku backtestu ako ty, tak si spravim este jednu kolonku do excelu "PP exit" je jedno ako si ho nazves a dorobil by som tych 70 obchodov a dalej pokracoval tak ze by som si zapisal exit na povodnom exite a exit na PP a na konci backtestu by som to porovnal budes mat vacsiu vzorku..

[minarik.j]

to P.i.e.t.r.o._l.

Díky! jen skoda, ze tam není uvedený přesný čas kdy jsi vstupoval :/ no nevadí, zda se mi, že mám 3x víc obchodů než ty :D :) no každopádně díky, vyfiltruji DT a DB, které byly takové.. nečitelné malé a zaměřím sena ty pořádné :) dik!

[minarik.j]

to P.i.e.t.r.o._l.:

Můžu se ještě zeptat :) kde jse konkr, v jaký čas vstupoval 5.1.2010 podle backtestu 2x jednou po 18 jednou po 22 do longu ale ani jednomu ze vstupů nemůžu přijít na kloub, kdyby jste mi prosím trošku popsal situaci a jak ste uvažoval, hodně by mi to pomohlo dík moc

M. :)

[minarik.j]

ješte obrázek k mému postu

[P.i.e.t.r.o._l.]

Zdravím :) Máte nějak jiný graf než já přiložím :) ted se si graf zkontroloval znovu jsem nechal načíst a je pořád stejný jako mám uloženo. Zde přikládám a jinak pokud sem v obchodě nereverzuji pozici :)

[minarik.j]

Díky moc, de se zjištit, kde je problém :)

[minarik.j]

to P.i.e.t.r.o._l.

můžu se ještě zeptat jakého máš poskytovatele dat?

já mam AMP futures, to mě docela znepokojuje, taková odchylka v datech :/

[P.i.e.t.r.o._l.]

minarikj : Zdravím :) Já mám mirus futures a data od zen-fire chtělo by někoho třetího at tu hodí graf :)

[stranger]

Ja mam taky isty ako minarik.j nikde neje problem :) proste mi mame spravny a P.i.e.t.r.o._l. nema

[P.i.e.t.r.o._l.]

Zdravím. :) nevím proč ale váš datum 5.1. mám já 6.1. tak zkus backtestovat od února to jsem jel live sice jiný systém ale datum mi vždy sedělo s aktuálním. :)

[stranger]

Ahojte, cely vikend co teraz skoncil som sa venoval spatnemu backtestingu
Po niekolko mesacnej prace backtestingu, poctivom zapisovany obchodov, poznatkov, emocii a vylepsovania planu, zapisovana roznych poznatkov ktore som neskor do obchodneho planu vnasal a tym ho vylepsoval, som si povedal. ze tento vikend sa budem venovat spatnemu backtestingu. Co som si pod tym predstavoval? Jednoducho chcel som vediet vzhladom na velmi dobre vysledky pri backtestingu ci som system nepreoptimalizoval.
Nahovaral som sam sebe ze som ho nepreoptimalizoval,pretoze backtestoval a backtestujem to tak ze nevidim nikdy na pravo ked aktualne trh vykresli vstup. jednoducho si to posuvam ako keby sa trhy hybali.
Napriek tomu som sa rozhodol ze skontrolujem, alebo odtestujem backtesting. Samozrejme som nebacktestoval cele mesiace, to by som za tyzden nezvladol, ale napriklad zobral som si prve dva tyzdne a isiel som na to. tak isto poctivo, ziadne kukanie do predu ale podobne ako sa sprava trh.

Viete co sa stalo?
Podarilo sa mi nieco fantasticke.
Vysledky ktore som dosiahol v backtestingu backtestinga (cize tom druhom kontrolnom) boli o niekolko desiatok percent lepsie ako tie povodne. Aj napriek tomu ze som to prevadzal tym istym sposobom som zrazu viac rozumel trhu a dokazal z neho viac vytazit.- Myslim si ze ako od zaciatku som mal napisanych par viet obchodneho planu, tak postupom casu pri backtestingu prvom som zapisoval viac, viac vylepsoval, hladal rozne vylepsenia, vyhody a ked som to teda skusal odznova zacal som tomu viac rozumiet, bol som si istejsi a jednoducho dokazal som viac vytazit z trhu.
[bold]Otazka: skusal uz niekto z vas backtest z backtestovat?[/bold]

Hovorim si, to nie je mozne! 50 % zhodnotenie uctu behom tyzdna?!!!!! hovorim si blaznovstvo!
Tak som si zapol uplne ine dni ako som backtestoval na paper tradingu, cez ninju ako replay data. zpaperoval som tak tiez 2 tyzdne a skutocne to fungovalo.
Este je na tom hodne a hodne prace, hlavne na sebe samom ale je fajn ked clovek po niekolkych mesiacoch vidi aj vysledky.

preco som vlastne to vsetko pisal je to ze by ma zaujimalo ci uz niekto backtestoval backtest aby zistil ci ho nepreoptimalizoval, a ci skusil do neho zahrnut to co sa pocas prveho backtestu naucil a teda paper sa mu potom robil lahsie tak povediac presne vedel co ma robit. Emocie tu nepisem, to je druha vec, podstatnejsia ja viem, ale kazdy sa snimi uz vyrovnava svojsky.

Tak podelte sa o svoje zazitky, budem len rad
Lukas

[mikky182]

stranger:
Dobra metoda, ked nieco zbacktestujem, pockam par dni (aby som zabudol na obchody) a potom si tie iste data pustim na replay a porovnam. Dalsia dobra metoda moze byt out of sample metoda tada zoberies si napriklad rocne data 3/4 roku normalne zbacktestujes, optimalizujes (nie preoptimalizujes) a potom uz optimalizovane zbacktestujes na zvysku a porovnas..