Backtesting

[andreac]

Dobrý den Petře a Tomáši,
po absolvování základního kurzu jsem začala backtestovat Corn v Gecku na základě systému FINTREND (EMA34 + CCI a trendových linek).
Najdu si vstupní úsečku, podle které určím vstupní cenu. Nyní ale nerozumím tomu, KTERÝ DEN zadávám příkaz. Je to v den vstupní úsečky po skončení obchodních hodin a tím se příkaz exekuuje druhý den??? Je to tak prosím?? A jde to tak i v realném obchodování?
Pozn.: Jde mi zatím o poziční obchody a trénování.
Děkuji Vám velmi o odpověď!!!
Andrea C.

[Sokol]

Dobrý den,

I já jsem se dostal do fáze, kdy cítím, že je na čase začít opravdu backtestovat. To co jsem doposud dělal bylo víceméně ověřování a testování různých nápadů v Gecku. Zjistil jsem ale, že pro zásadnější backtest mi Gecko ne úplně vyhovuje a proto sháním tip na program který by:
- byl vhodný na backtest pozičního obchodování futures
- uměl zobrazit více (tedy alespoň 2) indikátorů najednou "pod cenový graf"
- daly se z něj výsledky snadno exporovat buď do Excelu, nebo do MSA

Nemusí být úplně zdarma (ani to nečekám), ale investovat do TS Platinum se mi momentálně nechce (stejně jako obnovovat každých 30 dnů wokna).

Něco mi říká, že by se hodil Ninja Trader s předplacenými daty, ale pořád nacházím, že tenhle program je vhodnější pro intradenní obchodování. Nebo je to jinak?
Předem dík za jakýkoli názor.

[DeLucky]

Ahoj ,

Chtěl jsem se zeptat na jednu věc , už tak týden hledám v diskuzi informace jak správně a rychle testovat FinWin . Petr s Tomášem tady píšou že testují určité patterny na vzorku třeba 1000 obchodů ok, tomu rozumím . Já ale otestuji za večer tak 5 obchodů denně než ten obchod rozeberu zapíšu než spočítám MAE a MFE je 30- 40 minut fuč jako nic to bych testoval jeden patern 200 dnů ( v lepším případě ) než bych dostal vzorek 1000 obchodů na jeden patern a co ty další paterny . Jak to prosím Vás pěkně děláte jak otestujete 1000 obhcodů řekněme za jeden měsíc .

poz: používám MT4


Prosím Vás poradte mi někdo moc Vám děkuju Dan

[goody]

DeLucky:

Ahoj,

kdyz jsem s BT začínal (a je to pár dní dozadu) tak jsem měl podobný problém. Jestli můžu poradit, tak doporučuji absolvování Backtestovacího kursu. Ten mě hodně nakopl a posunul. Dnes dělám BT v NT mám tam nainstalovaný Backtest Helper script a hodnoty posílám do universálního Backtesteru. Chvili mi trvalo, nez jsem si všechny tyhle udělátka trochu osahal a uzpůsobil, ale ted pozoruji že je můj BT den ode dne rychlejší. (To mě připomělo, že musím oběma chlapcům za vytvoření těchto užitečných udělátek něco poslat.)

Tak přeji hodně chuti a vytrvalosti.

Henry.

[MiB]

Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jestli někdo používáte Backtester, který Tomáš s Petrem poskytují na workshopu backtestování. Nemůžu příjít na některé výpočty ke kterým Backtester dochází a proto prosím o radu - vysvětlení: Obchod na řádku 32 má shodné hodnoty MAX MFEa PATTERN PT ( obě 20 ) a je vyhodnocen jako ziskový. Proč obchod na řádku 36, který má MAX MFE a PATTERN PT taky shodné ( 34), je ztrátový? Neměly by být oba tyto obhody ziskové? Z jakého důvodu obchod na řádku 32 není? Ještě jeden dotaz: Nahoře vlevo nemám zadáno žádné posouvání SL ( chci to mít zpočátku co nejjednodušší), ale Backtester ve sloupci BANKROL TRAIL SL přesto u některých ztrátových obchodů ( na řádcích 25 a 36 ) provádí posunutí SL na vstup. Na základě čeho a proč ne u všech ztrátových obchodů? Může mně to, prosím, někdo vysvětlit? Děkuji Michal

[Polacek_M]

Dobrý den Petře a Tomáši, Na podzim jsem se zůčastnil kurzu komoditního obchodování a po několika měsících práce jsem konečně vytvořil ucelenou strategii, kterou jsem backtestoval. Chtěl bych se zeptat kam mám backtest poslat, či kde publikovat, pro váš případný komentář. Dík, Martin

[hooky]

Chtěl bych se zeptat mam data od zenfire v NT ale každá ta serie 3 měsíců (03-09, 06-06 atd.) u YM mi na konci končí dřív všechny okolo 17. - 18. dna v měsíci. je to normální ? :)

[majkll]

hooky:

na nový kontrakt se v ID roluje kolem druhého čtvrtka ve finálním měsíci...mrkni do kalendáře a taky do bulletinů z burzy na to, jak se láme volume kolem tohohle dne..na jakém kontr. měsíci je víc volume, tam se víc obchoduje..

majkll

[majkll]

pokračování diskuse o backtestu z vlákna: www.financnik.cz/forum/read.php?23,85918,162586#162586

Mcwoj:

je to na delší debatu ohledně backtestu a už se to tu i x-krát probíralo...člověk nemůže chtít po backtestu žádné dogmatické výsledky, nemůže mu vnucovat roli továrny na dokonalý systém, který nám vyplivne přesné údaje, přes které nejede vlak..kdo takhle uvažuje a je uzavřený v takových myšlenkách, tak se bude pořád ptát k čemu vlastně ten backtest je a bude tvrdit se zavřenýma očima, že backtest je k ničemu, protože nefunguje...tajemství je v tom, že né že backtest nefunguje, ale někteří lidi ho neumí používat a neví pořádně k čemu opravdu je..

tak tedy pár mojich stručných myšlenek k backtestu:

1) backtest není dogma

2) backtest neslouží k přesnému předpovězení budoucnosti

3) díky ručnímu backtestu si dobře nakoukáme vstupní paterny a situace, ve kterých se v trzích objevují..daleko lépe je pak vidíme v živých trzích..z backtestu se nám např. vryjí i do paměti obrázky situací, při kterých měl patern velmi často tendence selhat atd..

4) backtest působí bezesporu jako psychická podpora při získávání základní důvěry v obchodní systém..pokud přeskočíme backtest a vrhneme se hned na papertrading, daleko snáze svůj systém, patern po prvních nezdarech "zahodíme", přestože je obecně funkční...kdežto pokud víme z vlastního backtestu, který náš mozek viděl "na vlastní oči", že je patern skutečně funkční i "v našem podání", máme větší snahu zkoumat proč to nejde a hledat řešení...

5) backtest je základní pomůcka tradera v tom smyslu, že "backtestem" lze nazývat jakékoli analýzy a testy v tradingu..a ty se primárně provádí na historických datech kvůli množství dat, která sou k dispozici...tj. je důležité přijmout to, že backtest spíše jak k sestavení dokonalého systému od A-Z v rámci jednoho testu slouží ke stovkám drobných analýz dílčích součástí systému..tj. např. můžeme analyzovat:
- různé varianty vstupu (stále se přitom jedná o jeden a ten samý patern, pouze jsou některé vstupy např. méně agresivní, jiné více)
-různé metody umísťování SL
-různé metody fixních profit targetů
-různé metody posunů na BE
-různé metody trailování SL
-filtrování vstupu podle EMA na vyšším tf
-filtrování vstupu podle odrazů od trendlines na vyšším tf
-filtrování výstupu, podle křížení trhu a EMA
atd atd atd

6) obrovský přínos backtestu - řekne ti rychle a často poměrně jasně, která cesta by mohla fungovat a která je uplně mylná...tj. ušetříš si spoustu času v paperu, kde bys na to, že něco je "uplně blbě" přicházel x týdnů až měsíců...ale samozřejmě ani toto není dogma a může přijít za doba, kdy něco, co nám nefungovalo, třeba minimálně poupravené fungovat bude..tady se zase bavíme o schopnosti přizpůsobování..

7) není cílem backtestovat dva roky v kuse, než se pustím do papertradingu, live..backtest je nekončící proces, kterým doplňujeme jak papertrading, tak live trading..
.
.
.

je to skutečně na dlouhé povídání :) nejdůležitější je začít o backtestu přemýšlet jako o analyzační pomůcce pro testování nových myšlenek, idejí..ne pouze jako o nástroji k základnímu hrubému testování paternů (double top, 2b reversal, ZLR)...je třeba jít víc do hloubky a hledat ty správné nuance..a k tomuhle nám slouží právě backtest..na závěr bych ale rád podotkl, že v žádném případě neříkám, že má člověk, který nikdy neviděl živé trhy, testovat milion nuancí do soudného dne..to v žádném případě...backtest by měl člověka přirozeně provázet i live tradingem...

majkll

[Mcwoj]

majkl

dekuji za nahled na backtest. pro me hodne prinosny. diky za cas a nervy :)

Radek

[DeLucky]

Ahoj všici ,


Já už jsem v těch číslech tak zamotaný že se v tom nevyznám když otevřu záložku terminál a pak záložku expert vyskočí na mne textový dokument s takovými řádky k čemu je to dobré a jak to prakticky využít k backtestu ? V manuálu jsem se nic o tomto nedočetl .Taky v testeru se mi udělá text ale nezobrazí se mi žádná křivka v Graf optimlizace

07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M1: zero divide
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M1: zero divide
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M1: deinitialized
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M1: uninit reason 3
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M1: deinitialized
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M1: uninit reason 3
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M15: initialized
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M15: initialized
07:38:33 CCI_Woodie_Panel_Heart_v2 GBPUSDc,M15: zero divide

Taky v testeru se mi udělá text ale nezobrazí se mi žádná křivka v Graf optimlizace
jen v deníku je toto :


20:18:51 yurik: loaded successfully
20:18:51 TestGenerator: no history data 'GBPUSDc1'
20:18:51 There were 0 passes done during optimization
20:19:15 yurik: removed
20:19:18 yurik: loaded successfully
20:19:25 TestGenerator: no history data 'GBPUSDc1'
20:19:25 There were 0 passes done during optimization


normálně mám schízu

[ZOLLINO]

otazka k software: [bold]backtestujem v NT, ma to zmysel? [/bold]

Resp. nemam skusenost s LIVE obchodovanim cez NT a tym padom neviem ci tato platforma (NT+datafeed+broker) nie je priliz komplikovana, nachylna na chyby/odchylky a koniec koncov draha v mesacnych poplatkoch. Ako alternativu vidim Sierru(kt. ma datafeed v sebe pokial sa nemylim)+broker. Vizualne preferencie, ci preferencie na hardver nemam ziadne.

[jirib]

Má to smysl, NT je v současnosti jedna z nejlépe hodnocených platforem. Sierra je na tom asi hodně podobně, takže pokud budete backtestovat v jedné z nich, jste na dobré cestě.

Jirka

[Pavel K.]

ZOLLINO, s NT obchoduju zive uz temer rok. Za celou dobu obchodovani se mi nestalo, ze by mi platforma spadla. Pouze jednou jsem mel problem se zrusenim prikazu, ale to byla chyba na strane MF. Ja si na NT nemuzu stezovat. Navic nepouzivam ATM strategie, takze ho mam zadara. Na druhou stranu jsem s jinym SW zive neobchodoval. Asi je o neco narocnejsi na pamet/procesor, ale to mi nijak zvlast nevadi a to pouzivam pomerne slaby stroj (3GB RAM, 2xCPU 1,5 GHz).

[ZOLLINO]

Dakujem za odpovede. Tiez som postrehol niekde ze ak nepouzivam ATM strategie mozem NT pouzivat zdarma? V tom pripade by som okrem NT potreboval len plateny datafeed pre exaktne data a brokera ktory by mi exekuoval prikazy? Chapem to spravne? Pripadne ak by bol broker kvalitny, mozem pouzit aj jeho datafeed (napr IB) pre napojenie do NT, tak? Tym padom by sa vsetky poplatky zmensili na poplatok jeden, napriklad pre Interactive Brokers za sluzbu brokera+vybrany datafeed.