Backtesting

[jarynnn]

kuzmic - no měl jsem představu že z těch hodnot za nějaké období,třeba průběžně za měsíc vytvořém jakýsi průměr který mě napoví optimální SL/PT,nebo se pletu?Jsem rád že mi někdo odpoví na dotaz,každopádně jsem začátečník který se chce od něčeho odpíchnout,na kurzech a v knížkách jsem to teda pochopil tak,že si musím vytvořit určitý obchodní systém, který se mi zdá pro mě ideální prozatím a pilovat ho a upravovat za běhu,tedy jsem si vybral takový trh,takové patterny které zatím trochu rospoznávám,takový timeframe atd,to všechno sestavím do určitého plánu (jaksi začátečnického) a budu ho zkoušet rozpoznávat v trhu a testovat (tohle je asi všem jasné a mělo by to tak tedy být) tak a teď mi poraďte - alter- proč na to jdu špatně?připadá mi že postupuju tak jak se to učím na kurzech atd.TN a PP píšou hodně užitečných věcí s odkazem na diskuzi, ale potřebuji spíš rady než připmínky typu "backtet na toaletní papír",každý nějak začíná,prostě chci začít backtestovat správným postupem a připadalo mi že na to jdu dobř nebo to možná jen moc kombinuji,jak tedy děláte backtest vy?díky,dobrou noc.Jarynnn

[Lucínek]

jarynnn: Já jsem neřekl, že je backtest na nic. Ale je k ničemu v téhle fázi. Toaletní papír byl samozřejmě vtip, příspěvek ale obsahoval velmi konkrétní radu. Ale dobrá, ještě jednou a podrobněji. Zkus to takhle:

Nejprve si ujasni a sepiš, co chceš asi tak obchodovat. Zapomeň na obchodní plány čítající několik stran A4 - snaž se udělat si to co nejjednodušší. Pro začátek si nastav i nějaké základní hodnoty SL a PT nebo trailing stopu - pokud je to nějaký převzatý systém, převezmi i tyto hodnoty, jestli ne, poraď se s někým, jaké hodnoty "nastřelit" nebo je dej "od oka". Pokud se ti pravidla tvého OP nevlezou na arch A4, stejně nebudeš schopný si je pamatovat a konzistentně obchodovat, rozhodně ne jako začátečník.

Pak s touto přípravou zasedni k PC a začni tento systém obchodovat. Samozřejmě jenom paper. Dělej to tak alespoň dva měsíce a pokud možno velmi konzistentně - tzn. neber nic, co je v rozporu s tvým nástřelem OP a naopak ber všechno, co do tvého OP spadá. Po dvou měsících paper už bys mohl mít poměrně jasnou představu, co chceš v grafu vidět, co je pro tebe přijatelný SL, jak dobře snášíš pevné PT, jak snášíš to, že se ti pár ticků přes PT cena otočí a vymete plný SL nebo třeba SL posunutý na BE, jestli ti nevyhovuje více nějaká metoda posunu SL bez pevných PT apod. Navíc ti také bude víc než jasné, k čemu vlastně potřebuješ (nebo naopak nepotřebuješ) analýzu MAE/MFE a jak ji provádět, abys věděl, co ta čísla říkají a jak s nimi dále pracovat.

Na základě toho pak můžeš udělat backtest, který opravdu k něčemu bude a od kterého se můžeš odrazit k live obchodování. Jinak budeš dělat BT jen proto "že jsi slyšel, že se to má" a výsledek bude spousta ztraceného času. Mnozí jsme ten čas tak ztratili a tak buď to vezmi jako dobrou radu, nebo si tu cestičku prošlapej sám a opakuj naše chyby - je to tvoje volba. ;)

[jarynnn]

Lucínek - no díky, to je slovo do pranice :)
už je mi to jasný jak to asi myslíte, no je pravda že sepisuji OP, který má teď 18 stran a jsem tak ve 2/3, na jednu A4 to asi nevtěsnám :) ,ale zase mi nepřijde, že ho mám nějak složity,většinou jsou v něm konkrétní věci a pak rady a tipy abych na něco nezapoměl, tedy myslíš, že když ho zjednoduším na nějaké základní pravidla typu pattern 0/v vyhledávat na paper,pak vstoupit dle hodnot fin-win, toleranci si "zatím" SL dám 150usd a výstup na S/R nebo 1-2-3.
Připadá mi, že se to nemůže na jednu A4 vejít a to jsou jen ty základní věci.
Každopádně máte pravdu, že si musím ten trh nejdřív "očuchat" a pak začít backtest, je to rozumnější..
V podstatě jsem měl v plánu na konec napsat check-list, který bude takovým zjednodušeným průřezem celého plánu (který by se mohl na jednu A4 vejít) a ten začít testovat (nyní tedy paperovat),to myslím není špatný nápad...díky a dobré ráno :) .J. (tu)

[Lucínek]

Jo, přesně tak nějak to myslím.
Pár základních pravidel, které se vejdou na mnohem menší prostor, než je jedna A4.
Ano, může být podrobnější plán, který bude zahrnovat co já vím třeba i co dělat v případě výpadku připojení, bude obsahovat ukázky grafů s typickými situacemi apod. Ale to je podle mne taková berlička, která jen pomůže si některé věci ujasnit.
V praxi to je potřeba mít co nejjednodušší, jinak se v tom ztratíš - nebo si opravdu myslíš, že udržíš v každém okamžiku v hlavě každé slovo z 18 stran, které jsi napsal? A že dokážeš v reálném čase vyhodnotit, jestli situace v grafu něčemu neprotiřečí a splňuje pravidla popsaná na 18 stranách? To asi ne ...
Podle mne 2 měsíce paper jsou takové nutné minimum před tím, než se rozhodneš se do čehokoli dalšího vůbec pustit. Třeba zjistíš, že ti testovaný systém vůbec nesedne a začneš hledat nějaké nuance nebo něco úplně jiného ... a je to tak v pořádku. Ale aspoň nebudeš litovat desítek hodin nad zbytečnými testy.

[jarynnn]

Lucínek - jasné, občas člověk potřebuje jen trochu "načutnout" a ukázat směr,myslím že v tomto případě se to povedlo,ani jsem z toho skoro nespal :),bo jsem si myslel, že to všechno blbě chápu a dělám špatně (a ono to stačí jen trochu poupravit)...Ještě technický dotaz, když budu tedy paperovat v Ninja 6,5 + Zen-Fire data, mám ty hodnoty (buy/sell apod) přímo zadat v grafu např Buy azapsat do deníku,nebo tyto akce pouze mentálně,tedy si říct tady bych vstoupil a zapsat,nebo opravdu kliknout a vstoupit?myslím, že mi zez začátku ninja nabízel na grafu pravým tlačítkem funkce buy/sell a teď tam nejsou ,je to možné??Možná se jen špatně dívám..A tyto akce zůstanou v grafu zpasané,nebo je pak mám smazat po uapsíní do exelu?je to taková blbost co nechápu,ale třeba mi poradíte,díkes.J.

[Lucínek]

Normálně buy/sell, nejlépe přes nějaké čekající příkazy na určitých hladinách.
Z toho NT to jde pak do deníku i přímo exportovat a člověk to nemusí přepisovat ručně.

[Pavel K.]

jarynn: Ono rict si: "Tady bych vstoupil", je docela osemetne. Clovek ma casto tendenci na ty nepovedene "bych vstoupil" zapominat. Alespon u me to tak bylo. Jinak bych jeste popremyslel nad temi vystupy na SR. Pokud tim nemyslis pevne dane hranice jako H/L min dne, H/L premarketu apod., tak to muze byt potom problem v zivem obchodovani. Jelikoz vetsinou chce byt kazdy s obchodem rychle hotovy a boji se nechat zisky bezet, vidi casto nejakou SR blize, nez by jinak videl v backtestu nebo paperu. Vlastni zkusenost..

[jarynnn]

Lucínek - mohl by jsi mi ještě vysvětlit proč není dobré testovat v NT+zenfire a pak live u IB?chápu to že mají rozlišné data a mělo by se vždy testovat na těch co se bude obchodovt,tedy když chci jednou obchodovat u IB tak je lepší NT propoojit s daty (placenými) už teď od IB?nebo zůstat u zenfire,ale u koho pak obchodovat?kdo má stejná data jako zenfire??můžeš mi do tohoto vnést trochu světla?díky.J. ;)

[Lucínek]

Já mám zen-fire data od Mirus Futures. Ale napoj to, na koho potřebuješ.
Mě IB nesedí, nemám je rád. Ale je pravda, že třeba jako jedni z podle mne mála brokerů drží SL a PT jako OCO vazbu na serveru u sebe, takže můžeš mít v trhu oboje a pokud přijdeš o připojení, nic se neděje. A taky přes ně jdou obchodovat rozumně i opce ...
Každopádně bych paper i backtesty jel nad daty, na kterých bych plánoval obchodovat.

[jarynnn]

Ok, takže jestli to dobře chápu tak zenfire je pouze poskytovatel dat,nikoliv broker,takže když ted pojedu na zenfire datech,pak bude nejlepší najít takového brokera (v tvém případě MF) který podporuje data od zenfire?Ovšm ne každý drží příkazy u sebe,tedy je třeba záložní comp s platformou mít doma apod.Jaké platíš pro zajímavost komise RT?

PS: akorát čučím na Trading Places, to je sranda jak zazobaný pan Duke dá sluhovi vánoční prémii 5 dolarů :D

[michal-administrator]

jarynnn:

zkuste nechat prosím toto vlákno věcem kolem backtestování..tj. na komise a technické dotazy zkuste najít spíše vhodnější vlákna..zlepší to orientaci ostaním i vám - mnohdy stačí projít určité vlákno a najdete mnoho odpovědí aniž byste se musel znova ptát na tu samou věc..

díky,

michal

[jarynnn]

Ok,nechtěl jsem půl dotazu psát sem a půl dotazu jinam,omlouvám se.

[Lucínek]

jarynnn: Na to tu už odpovědi jsou, je tu celé vlákno o MF - www.financnik.cz/forum/read.php?4,99000,page=72

[Azash]

Dobrý večer, budu mít konkrétní dotaz a předem děkuji za každou odpověď.

O tradingu jsem se dozvedel cca pred 2 mesici, od te doby jsem procetl nekolik ruznych clanku, navstivil kratky bezplatny seminar a pravidelne sleduju grafy.

Mam pocit, ze dalsim logickym krokem by jiz mel byt backtesting - mam jiz v hlavne 2-3 indikatory/oscilatory, ktere chci pro strategii pouzit a mam i pomerne presnou predstavu o vstupu i vystupu. Co potrebuji nyni, jsou dle meho nazoru cisla - statistika uspesnosti a profitabilnosti a robustnosti me strategie, abych na ni mohl pracovat, dal si v praxi zkouset funkcnost ruznych indikatoru a zkouset jejich kombinace, zkratka si s tim poradne vyhrat.

[bold]V cem je potiz? [/bold]

Nekoupim si Trade Navigation Platinum ani jinou drahou platformu, protoze je to po dvou mesicich prilis velka investice do studia a cesta urcite vede jinudy. Zaroven vsak potrebuju technicko-analyticky software pro vytvoreni vlastni strategie a backtesting - 1/ stahl jsem si trial verzi AmiBrokera, jenze to vypada ze k vytvoreni vlastni strategie bych se musel regulerne naucit programovaci jazyk AFL, do te doby muze vyprset trial(30 dni) + nevim, zda mi to pak kdy k necemu vubec bude.

[bold] Proto se ptam, [/bold]

Vazeni traderi a analytici, jakou mam alternativu? Dostupny(nejlepe freeware) program s jednoduchou moznosti vytvoreni vlastni strategie a backtestingem. Jaky to je?


A nebo jsem preskocil nejaky krok ve svem sebevzdelavani a je na tohle brzy? Cemu bych se mel venovat? Mam pocit ze backtesting je dalsim logickym krokem..


Dekuju a Vesele vanoce ;)

[michal-administrator]

Azash:

nepíšete, co chcete konkrétně obchodovat? pokud máte zájem intradenně o komodity, můžu doporučit na testování bezplatný a kvalitní ninja trader, ke kterému je tady mnoho materiálů..viz. www.financnik.cz/wiki/ninjatrader

co se týče postupu, nejdříve bych se věnoval pořádnému studiu základů..tj. pokud byste měl již dobré teoretické základy, neptal byste se, jak máte pokračovat..projděte si "manuál zdarma" (nahoře v liště) a co nejvíce článků tady na serveru..určitě vám dost pomůžou a popostrčí dále..pokud nechcete číst vše od začátku - použijte vyhledávání na to, co vás zajímá.."backtest" "papertrading" "obchodní systém" atd..vždy začínejte od nejstarších nalezených článků do současnosti..

michal