Backtesting

[WodoWary]

to Lucínek, all ano v té tabulce je SL 18 ticků s 95 % úspěšností, ale na vysvětlenou, všechno je vždy za něco, tady by třeba opravdu vyhovoval PT 5, to si představíš to RRR atd. Analýzu dělám postupně zvlášť MAE, pak MFE a pak vcelku. Né vždy nejlepší čísla jsou však vhodná a to ve vztahu třeba k psychice, vel. účtu atd. atd., však co ti budu povídat. části statistik mají jen informační hodnotu pro další rozhodnutí. Nějaké scréény posílám pro ilustraci vyhodnocování backtestu tak jak to dělám já. Na něco přihlížím víc na něco míň, rozhodnutí je však komplexní. V jedné z níže přiložených tabulek mi nej vychází PT 20 a SL 12 ( v backtestu byl PT 20 a SL 10 ), no a z té níže ( oranžové ) pak procenta k jednotlivých zjištěním, v tomto případě by toto nastavení bylo úspěšnější - neznamená to, že bych ho bral, koukám i na okolní hodnoty kvůli přeomtimalizaci..... Jindy to třeba vychází, že i když zvětším PT třeb o 2 ticky tak % úspěšnosti zůstane stejné, ale víc vydělám, a něco takového hledám. TRH NEPŘELSTÍM – DŮLEŽITÁ JE SYSTEMATIČNOST VEDOUCÍ PŘES NIKDY NEKONČÍCÍ ZTRÁTY K NEKONEČNÝM ZISKŮM!

[WodoWary]

a ještě

[WodoWary]

a poslední,

[WodoWary]

na ty černé grafy pozor, mají jen ilustrační hodnotu a slouží spíš k hledání anomálií, edge a vizualizaci mých zjištění. Byť vychází z reálných čísel můžou být poměry upraveny tak, aby graf nejlépe zobrazoval co chci.

[Timur443]

Dobrý den,

Měl bych menší dotaz. Chystám se backtestovat obchodní systém FinWin. Nevím však jestli ho mám nejprve testovat zcela nahrubo nebo i s jeho malými odlišnostvmi. Tzn. přihlédnutí na S/R úrovně High/Low dne, prolomení swingů atd. Může mi prosím někdo poradit jak by měl první backtest vypadat?

[jarynnn]

Zdravím všechny lidičky,
měl bych pár dotazů, prolezl jsem hodně článku zde a chtěl bych si některé věci ujasnit, než se pustím do backtestu abych po měsící nezjsitil že to dělám špatně,nebo že mi tam něco chybí.
Tedy polopaticky- nyní setavuji obchodní plán a chystám se na backtest trhu TF na 5minutovém candlestick, rozhodl jsem se "zatím" pro 2 patterny, 0/v z FinWinu a DT/DB ,tedy 1 trendový a 1 protitrendový,postup si představuji takový, že nejdříve si vezmu na můšku 0/v ,nahodím Ninju+Zen-Fire,nahodím grafy např.kontr.měsíc 12/09 a zadám historii co nejdelší nazpět,ta mi vyjede cca 7 měsíců nazpět (víc nejde najet) ,a začnu projéždět graf a vyhledávat nejvíce podobnou/shodnou situaci 0/v,když na ni narazím,dle plánu určím vstup (zapíšu do deníku-exel) a postupuji že posouvám SL (150usd) na BE a pak každých 150 usd (nebo dle swingu),pak výstup na PT nebo na vyhozeném SL nebo 1-2-3 výstup.(samozřejmě zjedodušeně napsané).Vše zapíši do deníku s cenami vstupu,výstupu,SL atd).Nyní co nevím jestli chápu dobře - MFE/MAE - je tedy například údaj - řekněme že vstoupíme do fiktivního trhu za cenu 200 a uzavřeme pozici na ceně 400,mezi tím nejnižší cena byla 100 (podle mě MAE) a taky mezi tím vylezla cena na 500 (podle mě MFE), chápu to dobře nebo uplně blbě?Další věcí je RRR - stanovím si v obchodním plánu např SL 150 a RRR 1:3 tedy PT je 450?jak jej ale mužu takhle dopředu určit,když by bylo lepší tyto hodnoty stanovit z backtestu,který ale ještě nemám?!A poslední,myslíte že stačí zatím začínat s 2 patterny (každý samozřejmě testovaný zvlášť) nebo je to málo?pokuste se mi to vysvětlit co nejjednodušeji, vždycky mi jde o podstatu a pak mi to secvakne než složité vysvětlování ;) ,díky díky díky a hodně zdrau všem.Jarynnn.

[alter]

MFE, MAE chapes dobre.
S RRR by som sa netrapil nie je to pre system podstatne, ked budes mat zaznacene MFEMAE tak z toho mozes lahko urcit optimalny vystup, ale zase to bude len optimalny vystup a optimalne RRR na historickych datach s , podla mna, nulovou vypovednou hodnotou do buducnosti.
Staci ti aj 1pattern na zaciatok, ked ho zvladnes mozes pridavat dalsie, test 1 ti potrva 2 krat kratcie ako dvoch takze nic nestratis.

[Lucínek]

Timur443: Já bych na Tvém místě s backtestem ani nezačínal.
Vysvětlím - pokud s tím teprve začínáš, vzal bych nějaké "hotové" nastavení střelené od oka a jel tak měsíc nebo dva paper. Teprve na základě toho uvidíš, co jsi schopný a ochotný v grafu naživo vidět a co v rámci řízení obchodu tolerovat a co tedy má a nemá smysl testovat.

Jinak dojdeš k tomu, že budeš týdny nebo spíše měsíce něco testovat, potom úhledný štůsek papírů s výsledky backtestu odneseš na toaletu a budeš to postupně spotřebovávat, neboť na nic jiného se to hodit nebude. V takovém případě doporučuji tisknout rovnou na krepované dvouvrstvé papíry :-)

[jarynnn]

Dobrý večer všem,
děkuji alter,
tedy ještě : do obchodního plánu si musím stanovit SL ,v mém případě 150 usd a tím mi vyjde PT (při 2,5% RRR) 375usd (to je teoretický PT) , v praxi je to samo jiné,můžete mi poradit jak to bude probíhat když tedy vstoupím do pozice při backtestu a trh nedosáhne 375 usd a já ho dle mých výstupních pravidel uzavřu dříve, třeba na 300 usd,jaké tedy zapíšu do exelu MAE když trh šel kontinuálně k mým vystupním pravidlům a tam jsem pozici uzavřel a kde tedy je i MFE?nějak se do toho začínám zamotávat :S , případně když PT dosáhne ,já pozici uzavřu a trh jede dále na třeba 500 usd ,to už se tedy nesmí počítat jako MFE (když už se to stalo po uzavření obchodu)??A co když trh ani neklesl na nižší hranici než B/E ,jaké je tedy MAE?Může mi prosím někdo vysvětlit jak se to v backtestu tedy počítá, je mi to jasné v případě že trh vstoupím a udělá vyšší a nižší korekci ale když nejsou tyto hodnoty překonány,co zapíší do exelu,díky moc za rady.Jarynnn.

[alter]

Ak ide trh hned v tvojom smere tak je MAE 0.
Vystup na fixny PT by som netestoval vobec kedze nevies aky je trh nema zmysel si zvolit lubovolne cislo 375USD. Zapis si len MFE t.j. ako daleko isiel trh v tvojom smere pokial si nevystupil. To predpoklada ze mas nejaku exit strategiu, povedzme najblizsia S/R uroven(pivot, supply/demand, MA, EW, etc.), trailing SL, nejaky pattern....neviem co pouzivas.
Ale ako pisal aj Lucinek, backtest je nanic, zabijes vela casu a vypovedna hodnota bude nulova. Na 99%.

[jarynnn]

díky,
počkej,jak to myslíš backtest je nanic?všude se tu píše backtest je základ všeho...myslím že je třeba otestovat obchodní plán na historických datech...

[Timur443]

Děkuji za odpověď. Myslím že začáteční frustrace v tradingu je pro mě nejhorší, ne že bych byl líný ale člověk jaksi neví "kam skočit". Teď zase uvažuji že bych obchodoval jakýsi svůj systém průlomu swingů s přihlédnutím na OHL dne. Mám trochu strach že se dostanu do bludného kruhu hledání systému. Vím že neexistuje žádný svatý grál, jen nevím "kde to chytit".

[kuzmic]

jarynnn, a mas jasno ako chces tie namerane hodnoty MAE a MFE pouzit? Nic v zlom, ale ja mam trochu pocit, ze ani moc nie. Najprv sa asi zamysli na co a ako tie hodnoty pouzijes, co sa budes snazit z nich vycitat a potom navrhnut metodiku zberu bude hracka. Ale ak chces najst "optimalne hodnoty" SL a PT, t.j. pri ktorych ti da system najlepsie zisky pripadna min. DD a pod. a tie pouzit na nejake nasledujuce obdobie, tak to je nepouzitelne. Ako uz Alter napisal, ma to nulovu vypovednu hodnotu. Preco? Kup knihu o statistike, precitaj, pochopis ...

[Ouklend]

Lucínek Napsal:
-------------------------------------------------------
> Timur443: Já bych na Tvém místě s backtestem ani
> nezačínal.
> Vysvětlím - pokud s tím teprve začínáš, vzal bych
> nějaké "hotové" nastavení střelené od oka a jel
> tak měsíc nebo dva paper. Teprve na základě toho
> uvidíš, co jsi schopný a ochotný v grafu naživo
> vidět a co v rámci řízení obchodu tolerovat a co
> tedy má a nemá smysl testovat.
>
> Jinak dojdeš k tomu, že budeš týdny nebo spíše
> měsíce něco testovat, potom úhledný štůsek papírů
> s výsledky backtestu odneseš na toaletu a budeš to
> postupně spotřebovávat, neboť na nic jiného se to
> hodit nebude. V takovém případě doporučuji
> tisknout rovnou na krepované dvouvrstvé papíry
> :-)
>

Dobrá rada. Co má ale případný obchodník dělat, když má výsledky backtestu v PC a ne na papíře? :)
Má místo dvouvrstvého krepovaného papíru použít LCD monitor ? :)

[alter]

jarynn, backtest v takom ponati ako sa to chystas spravit , t.j. otpimalizovat system na historickych datach je podla mna zbytocny, naozaj neviem aku to ma vypovednu hodnotu , alebo co to povie o buducnosti. Obavam sa ze nic. To je jednoduchsie napisat si EA a otestujes kopec parametrov za ovela kratci cas.Ale to je len moj nazor, tebe to mozno pomoze.