Backtesting

[Alec]

Klobasman,

vámi prezentované výsledky možná vypadají na první pohled úžasně, ale je to skuetčně otázka pohledu.

Pokud bychom pracovali s nějakým MM a měli bychom pravidlo maximum 5% risku z celk.stavu účtu (na jeden obchod a jak také píše Petr výše), tak to znamená, že musíte mít v danném bodě minimálně 40 000 USD na účtu. Prezentované výsledky jsou za 5.44 roku. Z toho vyplývá 13 081USD zisk ročně. To by opět čistě teoreticky znamenalo z výše uvedené souvztažnosti risk/stav účtu, že by se mohlo jednat o zhodnocení cca 32% ročně.

Pokud bychom chtěli mít v MM nějaký limit na denní DD, pak by tento limit musel být cca 9%, což nemusí být nereálné, ale přijít za den o 9% účtu není taky jen tak.

Dále z výsledků vyplývá, že :
1. buď děláte i několik obchodů za den, což znamená, že se také musíte v průběhu dne věnovat sledování grafů
2. nebo máte otevřeno současně několik pozic najednou a tím pádem je otázkou nakolik by ještě výše zmiňovaná pravidla MM vůbec platila. respektive jesti by jste nepotřeboval ještě vyšší účet na dosažení takovýchto výsledků.

Výsledky jsou velmi pravděpodobně optimalizovány na backtest a je otázkou co by se dělo v reálu.


Aleš

[Klobasman]

Alec - samozřejmě že pokud člověk jede daily grafy tak podobných strategíí má jako já aspoň 15... na různé trhy. Ano máte pravdu,že je třeba velkej účet, ale ten kdo ho nemá může obchodovat třebas ETFka. Ty inside bary jsou s volatilními výstupy a vstupy GVS od Larryho, proto je tam vysoká položka největšíno DD, jinak bďte si jist že to není jen blbej backtest :)

Co se týka DD tak to historicky znám, a činí z celého portfolia 20%

[Augi]

čaute,
odkud si mám stáhnout data pro testování, abych tam měl kontinuální kontraktní měsíce?jo a ještě by měly být zdarma(mám zenfire zatím jen a zde mi to nejde a ktomu zenfire je jen na 30dní)

[Tommas]

Ahoj, rád bych se zeptal vás zkušenějších, co by jste mi doporučili jako začátečníkovi za software pro backtesting?
Chci backtestovat futures. Děkuji.

[michal-administrator]

Tommas:

rozumnou volbou je např. ninja trader, jehož plně funkční demo je k dispozici zdarma..k tomu seženete zdarma i kvalitní ticková data od zen-fire po registraci..vše je vysvětleno ve videotutoriálech tady na webu..projděte si celou stránku i všechny odkazy ve wiki: www.financnik.cz/wiki/ninjatrader

michal

[BlacWolf]

zdravim,
aky prog. by ste odporucili ak chcem od=bchodovat so skutocnymi peniazmi ,
vdaka

[Tommas]

Děkuji za vaše doporučení na ninjatrader. Podařilo se mi vše nainstalovat, navoit si trhy, atd. Ovšem když se chci připojit v ninjatraderu k zen-fire, napíše mi to at si zkontroluju moje účetní parametry a ineternetové připojení. Připojení mám dobré. Tak nevím, kde je chyba.

[majkll]

Tommas:

znova se zaregistrujte u zen-fire nebo mirus futures pod jiným jménem a mailem..a zadejte nové přihlašovací údaje k externímu datafeedu...pak by to mělo být ok

majkll

[Vencaxxx]

Dobry den, jsem začátečník a mam několik dotazů, které jsem zde nikde nenasel-funkci hledat jsem použil.
Podle návodu jsem si zprovoznil Ninjatrader s daty zenfire a chci začít s backtesty, ale v Ninjatraderu zatim trochu plavu. Byl by nekdo ochotny mi napsat podrobný návod jak na to? Takzvane pro blbé? Jde mi hlavne o to, kdyz najdu na grafu nejaky pattern např. Double top jak odečtu z grafu přesnou cenu nakupu? Udelal jsem si tabulku v excelu podle vzoru v knize jak se stat Intradenním financnikem ale mam problémy ji vyplňovat tak abych dostal nějaké rozumné hodnoty a backtest nebyl k ničemu. Předem díky za ochotu...

[JaroslavVrana]

Vencaxxx:

Dobrý den, doporučuji do Ninja Traderu stáhnout indikátor BacktestHelper, který je velký pomocník při backtestování.

Zde je link. Doporučuji projít celé vlákno. www.financnik.cz/forum/read.php?14,119624,138439,page=33#msg-138439

Tento indikátor se dá propojit s BackTesterem od Tomassina a Broukyho. Ten najdete zde: www.financnik.cz/forum/read.php?14,115176,140017,page=28#msg-140017

Také doporučuji pročíst postupně celé vlákno, ať jste v obraze.

Jarda

[Vencaxxx]

Děkuji za odpověď, bohužel tato diskuse je pouze pro VIP členy, takže to mi moc nepomůže :-(

[beoX]

Ahoj.
Rad bych se podival na historicka data u cca 200 vybranych tickeru burz AMEX a NASDAQ. Dulezite jsou pro mne i afterhours a premarket ticks. Existuje nejaky provider dat, ktery by mi umoznil stahnout data jen pro dane tickery a urcita casova obdobi s tim, ze nebudu muset platit data pro celou burzu?

Dival jsem se, ze NinjaTrader umoznuju propojeni s Barcharts s nabidkou realtime dat s cenou odstupnovanou podle poctu tikeru www.barchart.com/register/realtime/?ID=NJA.
Zahrnuje nabidka i historicka data (existuje podobna nabidka i pro historicka tick data nekde jinde)?

Diky za tip.
beoX

[marouch]

dobrý den,
mohl by sem poskytnout někdo do NJ indikátor BacktestHelper?? díky moc...nebo i jak je v jednou z článku tady na finačníkovy nazván porgram pro backtestování Univerzální backtest? díky moc

[stanoo]

Dobry den,
som uplny zaciatocnik a chcel by som zacat s backtestovanim prveho patternu a zalozenim si jednoducheho obchodneho denniku.

Vopred sa ospravedlnujem ak moja pripomienka uz bola riesena na viacerych miestach, po dlhom hladany som nenasiel konkretnu odpoved.

Moja predstava ( ak je realna ) je anualny backtest na historickom grafe ( najlepsie ninjatrader ), kde budem len oznacovat vstupy popripade vystupy a tieto data potom nejak preniest do excelu kde uz si vypocitam potrebne udaje.

Problem pre mna nastava, ak by som chcel testovat rovnake vstupy pri roznych PT, SL. Zatial jedina moznost kt sa mi naskytuje je manualne citanie dat z grafu a vsetko prepisovanie do excelu. Nieje moznost aby excel "precital" historicky graf/data (najlepsie z NT) a potom pri manualne vpisanych vstupoch dokazal dopocitat ako by obchod dopadol ak by sa trh vyvyjal dalej podla grafu/dat s urcitym zadanym SL a PT ?

Backtesthelper mi pride pre moj jednoduchy zaciatok priliz zlozity, ak sa mylim prosim opravte ma.

Za odpovede vopred dakujem

[Alec]

stanoo,

něco v tom smyslu co popisujete určitě existuje :-)

něco třeba zde: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/nastroje-pro-backtestovani.html

Aleš