Backtesting

[Poof]

Zdravím všechny,
na FInančníkovi mě zaujal seriál o backtestingu - rád by si udělal nějaký automatizovaný systém pro testování mých strategiích a upřímně řečeno nevím vůbec jak na to :(
Máte s tím někdo své zkušenosti? Jaké nástroje používáte?
P.

[petr]

Jsem rád, že je téma backtestingu zajímavé.
Co se dalších informací týče - vydržte, seriál bude pokračovat dále a postupně se dostaneme i ke konkrétním příkladům programování různých systémů v několika programech.
Chcete-li studovat dopředu, tak zde je několik typů:
Patrně nejrozšířenější (a bohužel i nejdražší) platformou pro backtesting v komoditách je TradeStation.
Hodně dobrý je i MetaStock - bohužel i cena tohoto programu je v řádu desítek tisíc korun.
Patrně finančně nejdostupnější je AmiBroker - ten stojí tuším cca 150 dolarů, takže je velmi dostupný. Samotný backtestový engine je velmi podobný tomu, co naleznete v mnohem dražím MetaStocku. Bohužel je Amibroker primárně určený pro obchodování akcií - komodity program také podporuje, ale spoustu věcí si tam musíte nadefinovat sám.
Petr

[xtrader]

Hello všichni!
musím přiznat, že MetaStock jsem si ochočit po stránce backtestingu zkoušel, ale je to věda :( Připravit analýzu pro backtesting i lehčího obchodního systému již vyžaduje regulérní programování. Hodně se proto těším na další pokračování seriálu!

[petr]

Ano, byť mají uvedené programy vlastní a "zjednodušené" programovací jazyky, rozhodně není naprogramování vlastního obchodního systému do programu typu MetaStock či AmiBroker vůbec snadné. Ostatně proto jsme v našem seriálu o backtestingu začali jednoduchým "ručním" testováním obchodních strategií, které je podle mého názoru pro začínající obchodníky často nejlepší cestou.
Programování obchodních strategií do TradeStation či MetaStocku vidím jako další krok poté, co již obchodník primárně ví co chce a potřebuji si přesně odzkoušet konkrétní dopady změny vstupní strategie, posouvání SL atd.
Petr

[Jarda]

Já osobně používám už od začátku MetaStock, je to kvalitní software, dle mého názoru z některými funkcemi lepšími než TS. Jinak pozor na zdroj dat, které budete při backtestingu používat - některé zdroje mají v sobě odchylky a to pak může dělat výrazné rozdíly v celé strategii. Je dobré backtestovat alespoň na dvou nezávislých zdrojích dat. Jarda

[budgier]

ahoj,

ja pouzivam pri backtestovani Omnitrader 2004 Real time,
neviete tu o spolahlivych zdrojoch historickych intraday datach pre forex meny zadarmo?

dik

[rambajs]

Tak ted jsem nepochopil presne,jak to myslite.Mohl by jste mi par vetami popsat,v cem AB neni dobry,na sledovani,respektive hodnoceni komodit podle historie? K backtestingu chci rici,ze se o nem posledni dobou velmi hodne mluvi,jako kdyby to byla jakasi zaruka uspechu na burze.Podivejte,takovy Kostolany se grafum smal,a jaky to byl spekulant.Soros,co ja vim z dostupnych zdroju take na grafy nehledel.A tzv. bavlnovy kral Livermore,jak by smet,a to byl panecku spekulant " hrube zrno":-) V podstate zjistime,ze ti nadprumerne uspesni,backtesting nepotrebuji a nechteji,protoze by je kazdy od jejich nadprumernych a mnohdy z naseho phledu velmi hazardnich obchodu odradil revem klaksonu...Je to tedy jakasi berlicka pro zacatecniky,aby ziskali duveru v to,ze maji uspesny system,a hrde vyrazili vpred? Vyzbrojeni softem a planem nekolikrat zpetne testovanym...Ale co pak,az zacnou litat opravdu jejich stodolarovky vzduchem.Uspesny burzian umi prehlednout dav,je od prirody vybaveni velmi citlivym cuchem na penizky,chape,kdy se stmiva,a kdy svita ostatnim.Ma 6sty smysl.Tohle neumi zajistit zadna matematicka formule,prave proto,ze je ciste logicka,zpetny test je jen metoda,jak se nenechat sezrat davem...hned prvni den,a dava pouze sanci..Vy ten dav ovsem prakticky musite precurat,ze,protoze vas/nas profit jsou penize tech roztresenych,ci pomalejsich...Jinak jsem opravdu rad,ze tyhle www existuji.Clovek se uci cely zivot a kazdy stripek je uzitecny.Myslim,ze sdilna hodnota je zde velmi vysoka,a ze jsem s timto prispevkem nikoho nenazlobil...Chtel jsem jen rici,ze takovy Burzian ma vzdy hlavne vizi a bandu davovych robotu ze softama by patrne lehce prekvapil i dnes,s obyc.tuskou a papirovym sackem od svaciny.A to se snazim mit porad na pameti...

[petr]

Zdravím,
začnu tou jednodušší části – co se Amibrokeru týče, tak jsem se možná nejasně vyjádřil. Pro běžného českého obchodníka který si chce legálně koupit software umožňující backtesting je Amibroker patrně tou nejlepší volbou co se poměru cena/výkon týče. Jen by mohl být trochu uživatelsky přítulnější (můj osobní názor). Načíst historická data komodit a správně vše nastavit mi přišlo poměrně komplikované (opět osobní názor) – ale program jsem testoval v rámci demoverze takže je to možná věcí zvyku.

Ad zbytek Vašeho příspěvku – určitě jste nikoho nenazlobil, diskuze k věci je vždy vítaná. Nicméně diskuze zda technická analýza funguje je stejné stará jako obchodování samo – patrně jste četl knihy typu Market Wizards, kde někteří veleúspěšní tradeři technickou analýzu nebo dokonce system trading naprosto zatracují a jiní tuto taktiku používají k získání ohromného bohatství a zatracují vše ostatní. Prostě každý obchoduje stylem, který vyhovuje jeho osobnosti a všechny přístupy dokáží za určitých podmínek vydělávat stejně jako ztrácet. Osobně znám hned několik obchodníků (a musím říci že úspěšných), kteří obchodují čistě taktikou naprogramovaného technického obchodování (system trading) a vydělávají (a obchodují miliony). Znám i člověka, který obchoduje „intuicí“ a i tomu se daří, především díky velmi striktnímu moneymanagementu.

Backtesting určitě není žádný svatý grál – je to jeden z nástrojů, které může obchodník využít. Obchodníkům kteří vsází na technickou analýzu může velmi pomoci vylepšit jejich systémy, fundamentálním obchodníkům asi k ničemu není.

petr

[tom13]

Dobrý den,
jsem tu úplný nováček, rád bych trochu pronikl do tajů obchodování a podle rad a doporučení na těchto stránkách bych rád nejprve vše trénoval nanečisto. Grafů je na netu k dispozici dostatek, existuje i dost programů na testování, ale zatím se mi nepodařilo nikde najít zdroj dat v nějakém přijatelném formátu (nejlépe databáze) - existuje vůbec někde nějaká možnost stáhnout si historická data (zdarma) v nějakém univerzálním formátu (databáze, text, xls,...)? A druhá věc, která mě zajímá - je možné někde načítat data on-line?

[petr]

Zdravím,
jaká data si konkrétně představujete? Existuji např. bezplatné grafy, ve kterých lze zobrazovat cenový vývoj i historicky. K aktuálním grafům si můžete stahovat i data např. v exelovském formátu. Zdrojů je celá řada – konkrétně to jde na stránkách www.britefutures.com – mrkněte např. na graf australského dolaru:
www.britefutures.com/BFCharts/BFChart.asp?contract=RADH05
Tlačítkem DOWNLOAD PRICES si můžete ceny nahrát do Excelu. Pak existují i služby, které vám umožní nahrát libovolná historická data (osobně používám pouze jednu, kde je přístup zpoplatněn 20 dolary a za tuto cenu si mohou v db formátu stáhnout libovolné trhy asi 15 let zpátky – ceny futures kontraktů i opcí).
Nicméně – pro zobrazování historických grafů je stejně nejlepší nějaký program, který v sobě obsahuje jak historická data, tak nástroje pro technickou analýzu. Osobně používám Gecko (recenze zde: www.financnik.cz/art/recenze-sw/track-n-trade-pro-4.html ), kde jsou historická data k dispozici a nová data si přihrávám ke všem trhům automaticky každý den za poplatek 20 dolarů měsíčně.
Petr

[tom13]

No původně jsem dostal takový nápad, vytvořit si nějaký jednduchý prográmek, kteý by právě na podkladě těch historických dat generoval graf a v něm bych si pak mohl testovat nejrůznější strategie a simulovat obchody. Ten export do Excelu (formát těch dat) by byl myslím vyhovující. V podstatě by asi ani tak nešlo čeho ty grafy jsou, jestli jsem to správně pochopil, jde hlavně o to, naučit se v nich číst, bylo by asi tedy o jaké časové rozložení grafu se jedná (roční, měsíční, denní, hodinový...). Teoreticky mě i napadlo zkusit si grafy generovat, ale to by asi nebylo až tak jednoduché.
Druhá věc která mě napadla bylo vytvoření pomocí načítání nějakých on-line dat v podstatě takovou menší burzu, kde by bylo možné si vše vyzkoušet fiktivně a nanečisto.
Možná něco takového někde existuje, zatím jsem po tom moc nepátral a ani nevím, co by to všechno vlastně obnášelo a možná by to bylo i v určitých věcech nemožné, zatím o tom moc nevím a možná je to celé nesmysl, ale děkuji za nasměrování a za informace.

[petr]

No nevím přesně jakým směrem chcete nasměrovat. S daty lze dělat ledacos - záleží pouze na vašich zkušenostech a programátorských schopnostech. Jen doporučuji zbytečně tyhle technické věci nepřeceňovat a radeji se věnovat tradingu :)

[Zvědavcec]

Co to je
"taktikou naprogramovaného technického obchodování " ?
To se dá vše naprogramovat a nechat jen běžet počítač? Tomu (zatím) nevěřím.

[petr]

Věřit tomu nemusíte, ale takto mechanické obchodování existuje a je poměrně hojně využíváno. Systémů existuje několik desítek a některé jsou slušně profitabilní.
Ale osobně také upřednostňuji vlastní obchodování.
PP

[tomnes]

Ano, skutečně se dá celý systém naprogramovat a pak už jen nechat běžet počítač - samozřejmě, stále pokud možno s určitým dohledem lidského faktoru - vy by jste měl být ten, kdo ve finále zcela rozhoduje o tom, zda-li signál vzít či nevzít. Celkově existuje celá řada obchodních systémů co fungují "jen" s pomocí počítače. Jelikož se však jedná o počítačové systémy, většinou musíte očekávat mnohem menší zhodnocení, než kdyby jste si komodity obchodoval poctivě sám. Zatím co individuální přístup může přinést stabilní obživu, počítačové obchodní systémy většinou "jen" zhodnocují o pár desítek procent ročně. Osobně však tyto počítačové systémy nedoporučuji, příliš nevěřím v jejich spolehlivost (nemluvě o spolehlivosti samotného počítače), navíc velká většina systémů ma za sebou zatím příliš krátkou historii reálného testování.
Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ