Pomoc psychologa

[bullin]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------

> ... Nebudu čekat tak jak to většina z vás dělá až mi
> to prorazí SL. Pokud se obchod opět vydá v mém
> přepokládaném směru tak opět nastoupím. Většinou
> vystoupím s malou ztrátou cca 50$. Takže, když mám
> SL na 150$ tak vystupuji skutečně s malou ztrátou.
> Toto je podle mě základem úspěšného obchodování.

Toto mi není úplně jasné. Proč tedy máte SL 150 a otočí-li se trh proti vám, hned ho stáhnete na 50. Potom by bylo tedy logičtější dávat si rovnou SL 50.

Martin

[MNovak]

Bullin
To jsem uvedl příklad, SL stahuji v longu pod úsečku která jde proti mě, ve většině případů mě pak trh vyhodí s průměrnou ztrátou 50$, což je na ER půl bodu. V mnoha případech se trh ještě rozjede v mém směru a já očekávám zisk. Každopádně když nahraji jeden bod u ER, tak už si nenechám udělat ztrátu. S tímto postupem si vystačím celkem dobře na všech trzích i ve všech časových rámcích. Po nákupu si dokonce nemusím zadávat žádný SL, ale stop příkaz umístím až, když jde trh proti mě.

[novafashion]

Promiňte,ale buď věřím svému money managementu, na základě řádného otestování ,o kterém se zde všude píše dost, nebo ho zdokonaluji a testuji....Jestliže si nevěřím, moje rozhodování je tím negativně ovlivněno a potom se mi jasně nemůže dařit - neovládám emoce a dělám chyby. Mě osobně by opravdu nenapadlo jít za psychologem, ten mi to nevyřeší....Vrátila bych se k Excelu , mému systemu a a demu na tak dlouho, jak by bylo pro mě třeba....vím o čem píši - vlastní zkušenost.... Petra

[bullin]

MNovak
Teď už mi to dává smysl a asi tuto vaší metodu zapracuji do svého MM. Používám SL -150 a posouvám na B/E po dosažení OP 200. Na OP 200 se též aktivuje TS 50 a vystupuji na PT 370. Dost mě ale psychycky ničí mám-li OP 190 a skončím nakonec na SL -150. Na některém semináři Petr nebo Tomáš zmínili, že posouvají SL pouze jednou (B/E po 200), tak jsem to udělal obdobně, ale přidal jsem navíc ten TS. Dříve jsem zase posouval SL moc brzo a byl jsem přespříliš často z obchodu vyhozen.

Martin

[MNovak]

Ten posuv na B/E po 200 naprosto ignorujte. Takové nastavení můžou dělat lidé, kteří už vědí co si můžou dovolit. Toto vůbec nezkoušejte ani náhodou. Přesně vím proč lidé prodělávají. Takto reaguje mnoho lidí. Mají zisk téměř 200$ a nechají ho otočit do těžkého minusu. Jenom se divím co se všechno na kurzech učí za kraviny. V prvé řadě je potřeba zapojit SVÉ logické myšlení. V tradingu se to vyplatí. Zrovna tak když po nákupu se trh otočí proti mě tak okamžitě přitahuji SL a v případě dalšího baru proti mě, trh mě vyhodí na přitáhlém SL. Je velice málo situací, kdy se trh rozběhne proti a prorazí můj základní-katastrofický SL. Taková situace nastává hned po otevření trhů nebo v době vyhlášení nějaké zprávy, ale to je dobré radši neobchodovat. V únoru se mi to stalo tuším jen jednou! Není na tom nic špatného pokud se trh opět rozjede mým směrem opět nakoupit. Měli jsme pouze špatné načasování vstupu. Někdy takto nakoupím třeba třikrát než se mi podaří trefit hlavní trend. A pokud dosáhnu na ER 1 bodu posunu svůj SL na B/E+1 a potom se snažím trh podojit co to jen jde!

[bullin]

MNovak

Děkuji za odpověď, která je pro mě dost inspirativní. Mám totiž s výstupama problém, který se mi stále nedaří uspokojivě vyřešit.
Na obranu Petra a Tomáše musím poznamenat, že ten posun na B/E po 200 nebyl z jejich strany prezentován jako návod, ale byla to odpověď na otázku týkající se jejich vlastního nastavení.
Martin

[Pavel73]

bullin:
Vystupy vam pomuze vyresit jenom a jenom vas backtest a pozorovani grafu. Je to v podstate jednoduchy. Pokud to funguje na papire, musi to fungovat i v realu.
To, co pise MNovak je sice pekny, ale muzu vam na 90% zarucit, ze pokud se nenaucite vykonavat plan presne tak, jak ho mate napsanej nekde na papiru nebo v PC (vcetne jasne definovaneho SL), potom "logicke mysleni", jak ho vsichni chapeme je v tomto pripade uplne mimo misu. Nebudete ho totiz v realu a s vetsim objemem penez vubec schopnej.

Zdravim
Pavel

[MNovak]

Pavel73
S tím backtestem se nemusíte příliš trápit. Pokud obchodujete podle indikátorů tak vám v backtestu vychází velmi dobré výsledky a v reálu tomu tak většinou není. Pokud backtestujete vaše obchody jen podle cenového grafu tak je tu celkem solidní přesnost, samozřejmě nevidíte špatné plnění, které jsou v reálu.
Podle mého názoru backtesty jsou ztrátou času pokud namáte ani páru o tom jak se trhy a indikátory chovají v reálu a jaké vám přinesou plnění vašich obchodních příkazů. Celkový výsledek backtestů je pak zkreslený a tudíž nemá žádnou cenu! Strávíte tím tisíce hodin a v reálu zjistíte, že vám to vůbec nefunguje. Ale to je každého věc, já zde jen prezentuji své zkušenosti.

[bullin]

Pavel73
V backtestu mi to vychází úplně perfektně, ale při papertradingu se dost liším. No to je můj další problém, že vstupuji i do obchodů u kterých dodatečně zjistím, že nesplňovaly úplně všechy podnínky pro vstup. Bohužel si toho většinou všimnu až když obchod skončí na SL. Dalším mým problémem je, že když se cena přiblíží na dostřel k nějaké S/R linii, zvětším PT někam pod/nad tuto linii. Cena se pak často otočí opačným směrem mnohem dříve a já nakonec vystoupím na posunutém SL, který je samožřejmě mnohem nižší než původní PT, kterého bych býval v pohodě docílil.
Řešení vidím v tom, že si pořídím check-list o kterém nedávno psal v článku Tomáš a než vstoupím, překontroluji si podle tohoto seznamu, jsou-li splněny všechny podmínky pro vstup. Co se týče řešení druhého případu,tak to zatím nevím jak se donutit nehýbat přednastaveným SL. Snad že bych si za nedodržění nařídil za trest 100 dřepů, abych si to zapamatoval.

Martin

[MNovak]

Lidé rádi backtestují i proto, že vidí kladné výsledky a to je těší. Kdyby viděli záporné čísla tak by nikdy neotevřeli ostrý účet a nezačli obchodovat. Kolikrát si říkám jestli to nebyl jen úmysl vynálezců backtestingu nebo tvůrců těchto trhů přilákat co největší množství lidí, aby zde posléze odevzdávali své peníze. Jeden můj kamarád má projetý backtest asi 10 let pozpátku. Začal s realem a už má půl účtu fuč. A já jsem na tom byl obdobně.

[RMKomodity]

to MNovak:

Urcite mate pravdu v tom, ze by se nemely vysledky backtestu precenovat. Vsak sami Petr s Tomasem radi vysledky z backtestu degradovat, aby se to priblizilo realu. Prece jenom to clovek dela v klidu a pohode. Nicmene si myslim, ze backtest smysl ma. Kazdemu muze fungovat nebo pomoct neco jineho. To co treba nefunguje Vam muze nekomu fungovat dobre. Je to relativni.

Roman

[Pavel73]

bullin:
No vidite, sam vite, kde je problem. Je to o dodrzovani planu. Opakuju, ze je strasne dulezity mit vstupy i vystupy maximalne jednoznacny. Cim vetsi mate tendence k "improvizovani', tim preciznejsi plan potrebujete. Check-lista je urcite dobrej napad.

MNovak: To, ze je treba sledovat chovani indikatoru v realu, no to je snad samozrejmy...

Zdravim a vesely Velikonoce

Pavel

[Challenger]

Souhlaím s názorem MNovaka. Backtestoval jsem stovky (vlastně skoro 2000) obchodů, poté stovky na replay a všechno viděl jasně a růžově. Perfektní výsledky, nízké DD. Dnes to vidím jako ztracený čas. Neříkám, že backtest či replay je zbytečný - dá nám základní souvislosti, trochu rutiny a dostane nás do obrazu, ale věnovat se mu dlouho je zavádějící. Jako otestování robusnosti systému, či nějaké změny na stovce obchodů dobré, ale ono to opravdu reál připomíná jen vzdáleně. V backtestu je vše statické, svíčky již na close a při replay zase chybí slipy při zadávání příkazů. A ten hlavní faktor, tedy psychika, tam zcela chybí. Čím dříve se přejde na simulaci, tím lépe. O live obchodování nemluvě. 3 hodiny aktivního live obchodování dají víc než měsíc poctivého bt. Backest je prostě jen nástroj, ale nemá vypovídací hodnotu, co se budoucích výsledků týče. Ale začít se musí u něj.

[ticker]

to MNovak:

Je možné dať nejaké doporučenie - koľko zmysluplné backtestovať a kedy prejsť na paper, resp. real ? Zaujímala mi ma tiež potom Vaša filozofia ohľadom zlepšovania, resp. modifikácie systému ktorý obchodujete (ak podľa výsledkov zistím že je to nutné). Doteraz som celý proces tvorby (modifikácie) systému chápal ako nikdy nekončiaci kruh backtest-paper-real. T.j. chcem zlepšiť v rámci systému nejaký parameter, tak musím urobiť komplexné backtesty a tie mi ukážu či zmena má alebo nemá zmysel.

Pavel

[MNovak]

No jistě, když mě něco napadne v realu tak vezmu všechny staré grafy a zkusím nebo většinou jen pohledem zjistím jak by to vycházelo. V podstatě se jedná o to, zjistit jestli to zlepšení bude fungovat nebo ne. Nikdy mě nezajimalo o kolik přesně vydělám více a jak se budou kroutit nejrůznější křivky eqity. Takový to backtest je namístě. Neplodné jsou backtesty, když zkoušíte nějaký indikátor a pořád měníte jeho nastavení a testujete na X datech , které nastavení bude nejlepší. Pak zase to samé děláte z několika dalšími indikátory.
Ideální je obchodovat s reálnými daty na demu a zde si odladit váš obchodní plán.Vstupy, výstupy a učit se regovat na různé situace na trhu . Pokud toto zvládnete a jste v průměru ziskový tak přejdete na real. Tam se tomu přidají ještě emoce a strach z prohry. Pokud přejdete na reál a ještě vám to nebude dostatečně fungovat na demu tak stejně po pár obchodech(pokud jste rozumný) skončíte reál a opět začnete na demu. I když už budete obchodovat reál a napadne vás nějaká změna tak je výhodnější nejprve si to vyzkoušet na demu jestli zprávně reagujete na tu změnu. Třeba, když přidáte kontrakty, tak musíte nacvičit zadávátí PT1,2,3,,, SL a změnu jejich velikosti, atd.