Price action

[czMorpheus]

Lucinek:
Někdy jsem na tom podobně, sice nevlezu do každého obchodu, ale to že si nechám utéct pěkný obchod, který splňuje mé požadavky se stává hlavně když předtím chytnu SL a potom i té pěkné formaci moc nevěřím. Psychika je nejdůležitější část tradingu.

[mira_k]

Zdravím Lucínek,
díky za další grafy pro studium a pohled na věc (tu)
S těmi pocity, vlézt do blbýho signálu se plně ztotožňuji :) .. můj problém je v tom, že když mi nepřichází dlouho správný signál, tak ho začnu hledat, až "ho najdu" a vstoupím tak blbě jako včera na mém třetím obchodě. Na sim jsem také neměl problém plnit plán a dosahovat profitu, ale od tohoto pondělí jsem opět live a hlava pracuje, když se pak podívám na můj den zpětně, tak tam ty správný signály jsou, jen si na ně nepočkám. Vím, že můj systém funguje, sim mi to opakovaně ukázal, takže je problém u mne a v mojí hlavě, takže se musím s tím poprat.

jinak, chápu dobře, že máš v grafu pro obchody jen EMA a S/R ? a obchoduješ jen z tohoto nastavení RB ?

díky a ať se daří,
Míra

[frame3]

RMKomodity:
no šlo o to že ta červená čáry mi značila low aktuálního dne když byl trh nad ní. Takže po tom co se trh dostal pod low dne tak se vlastně vytvořilo nový low a už jsem tu čáru ze zdola neměl brát moc v potaz.

Remarque:
u tvýho 4. obchodu koukám že ty úplně kašleš na to že tam máš pod tím nějakou SR. Čím to?

[Lucínek]

czMorpheus: Ano, přesně - ten krásnej profit 600USD jsem mohl mít, kdybych předtím nevlezl do toho idiotskýho obchodu, kde jsem neměl co dělat a pak jsem se to tudíž snažil "škrtit", protože jsem chtěl urvat co největší kousek, abych smazal ztrátu. Hlava je nejhorší ...

mira_k: V grafu mám jen pivoty, ačkoli na ně příliš nekoukám a asi je vyhodím úplně, pak EMA 3x3, tj. EMA 3 posunutou o 3 bary vpravo a time a volume histogram. Jo a včerejší DH a DL. To CCI je jen takový pokus, možná ho zase zruším, uvidím. Obchoduju na RB8, snažím se odhadnout majoritní směr pohybu na RB20, dále koukám i na denní graf, kde mne zajímají proražení lows nebo highs posledních dnů a vstupy někdy precizuji na RB4. Průšvih je, když začnu lovit signály rovnou na té 4 a na 8 je nehledám. Pak to jde většinou do háje ...

[Remarque]

frame3 >> někdy kašlu někdy ne, zase dle situace :)

[frame3]

czMorpheus:

pocity byly divný. Ten den jsem začínal naprosto optimisticky a byl jsem i po předchozím sportu patřičně zbavenej adrenalinu. Nějak tak mě to štvalo ale rozhodně to zase nebylo nic tak strašnýho. V live bych byl na tom mnohem hůř. Pocity byly hlavně takový že jsem začal pochybovat o celý PA. Jak začali vycházet ty RR až teprve po dalším návratu tak jsem si začínal řikat: sakra jak mám poznat jestli se to ještě vrátí nebo už to RR bude teď? Prostě někdy si tak řikám jestli nezačnu zkoumat zase něco na způsob FW kde mi signál jasně řekne že je potenciál vstupu a já se jen naučim rozeznávat na základě toho co jsem se naučil z PA kdy ho vzít a kdy ho nevzít. Horší je že u FW bych se asi jen těžko dostal u NQ na SL 50$.

Další nad čím jsem včera dost uvažoval je to že při průměru 10$ na obchod můžu v reálu jen těžko uspět kvůli tomu jak tu někdo psal že má občas na NQ i 10$ skluz. To znamená že jeden obchod ho bude stát kolem 15$. Já mám zatim 10$ s odečtenýma komisema takže bych byl cca asi na nule. Proto jsem taky trošku koketoval s myšlenkou přechodu na ES.
Zkrátka trading je fakt jen pro silný nátury který nepřestanou doufat a učit se. Já už to teď nevzdám ale ty pocity jsou občas pekelný. Potřebuju mít pořádný podklady na to abych měl v něco důvěru a nejvíc mě pořád taky nahlodává to jak se vyvíjeli trhy před tou finanční krizí. Žádný extra krásný pohyby. I DTB byl velkej problem ve večerní seanci zahlídnout :(

[czMorpheus]

Frame 3:
to ti věřím, že jsi měl hrozný pocity, minulý týden ve čtvrtek jsem byl taky dobře naladěn dostal jsem 3xSl a raděj jsem to vypnul a nechal na další den. Já v PA věřím, mě celkem pomáhá se krom vyššího Tf např. RB 4 body u NQ se taky podívat na 3 minutový graf jak to tam vypadá. Jsou tam pěkně vidět congestion podle Rosse a podle toho se zachovat

[RMKomodity]

Lucinek:

Napisu Ti sve postrehy k tem tvym obchodum:

1. Pro me to je 2bR v rozjetem trendu s hodne rozjetyma nohama a po nem se casto tvori dalsi DT/DB do tvaru 2bR, nebo s nohama na stejne urovni nebo do tvaru 1-2-3, coz nastalo v tomto pripade a vytvoril se takto maly pattern HaS. Divergence na CCI je OK a podporuje vstup. Pokud chapu z obrazku, tak si si hral se SL a pritahl ho hned na tu dalsi cervenou svici. Moje pozorovani mi rikaji, ze u DT/DB musi mit clovek pevne nervy, protoze se casto delaji pullbacky, ktere ty posouvane SL vybiraji.

2. Vidim dobre, ze nemas SL aspon 1 tick nad svici ?

3. S ES nemam zkusenosti, ale tohle mi prijde jako hodne malinkaty DT. Prijde mi, ze ty profit targety jsou nejake male vzhledem k tem pohybum.

4. Pro mne jasna divergence na CCI. Momentum jde v opacnem smeru, takze zadny vstup.

5. Pro mne taky dobry DB do trendu. PT bych nastavil podle toho swingu, ktery je kolem 20:40.

6. Pro me to RR je hodne male. Je to hodne blizko k tomu low predchoziho swingu. Nasledne se tam potom vytvoril dle tveho pohledu trojnasobny DB.

7. Pro mne opet takovy mini DT v rozjetem trendu. To se mi mnohem vice libi ten DT do tvaru 2bR priblizne 21:43.

8. Jako DT mi to moc neprijde.

- Kolem 20:08 je maly HaS hodne podobny tomu prvnimu.
- Kolem 20:40 je pro mne hezke RR.

ES nesleduju, takze moje hodnoceni ber s rezervou. Pocet tvych vstupu je pro mne hodne, ale z toho co pises jsi si toho vedom. Jinak preju pevne nervy a rostouci equtiy :).

[Remarque]

RMK >> jaký máš ty osobně názor na volume grafy ? Já testuju NQ jak na RB1,75 tak V1500. Čím dál více se mi začínají líbit volume grafy.

Aspoň já mám na RB takový "problém", že signály je třeba hodně vybírat, někdy je to velmi subjektivní a problém zahučet do ztrátového obchodu není problém. Ale i tak to jde nyní na RB docela hezky, více mě deprimuje vědomí, že když se trh nebude tolik hýbat, tak už nebude možné si signály tolik vybírat, to by pak člověk neměl málem žádný obchod, člověk sleví z nároků a pak bum bude problém.

Určitě znáš velice dobře situaci kdy na základě RB vstoupíš do trhu a hned další svíčka jde proti tobě, na volume se ti ten signál ani neobjeví, většinou. A většinou ty hezké signály, které na RB výjdou se na volume objeví. Říkám, nyní je skvělé období na RB, tam se moje úspěšnost pohybuje za listopad nad 80%, ale i výsledky volume nejsou vůbec špatné 70,21%. Hlavní výhodu volume vidím v tom, že si nemusíš až tak moc vybírat signály, na RB bych řekl, že přefiltrujeme tak 75% DTbéček, protože nám něco nesplňuje a vstoupíme do těch 25%. na Volume přefiltruju tak těch 30%. Není tam takový velký manévrovací prostor. Říkám, kdyby trhy zůstaly tak jak jsou, tak u těch RB milerád zůstanu, ale bojim se, že se to zklidní a budu "nucený" brát i méně hezké signály, protože ty naše (***) se objeví stěží 5x do měsíce (ale i to by se dalo obchodovat)

Projel jsem si půlku října07, tam už výsledky volume byly lepší než RB, na RB spooousta falešných signálů, celkem na RB +600$, na Volume1500 +1000$ s tím, že nebylo ani tak třeba přebírat.

Zatím mám na volume pravidla stejná ohledně SL a PT. Pravidla MM taky.

Ještě jedna výhoda, v ty dny kdy se to na RB skoro vůbec nehýbalo (a snížení TF udělalo pouze to, že bylo jen více falešných signálů) se na V1500 vytvořilo více svící, zhruba to vypadalo stejně jako teď.

Myslím si, že celkově je to trochu pohodlnější obchodování.
Samozřejmě i tam stále platí pravidlo, že je nutné signály přefiltrovávat (jo S/R úrovní je vždycky zákonitě méně), ale je třeba filtrovat méně než na RB.

Měl jsem takovou vizi, že budu papertradovat jak RB tak Volume a že se koncem prosince rozhodnu, zatím se kloním spíše k volume, ale s tím, že bych zároveň bral i signály (***) na RB (samozřejmě v případě, že se nevytvoří na volume (ale tak v 70% se utvoří taky tam)

[Remarque]

RMK >> a ještě jedna věc, když to bude klidnější, tak ať už budu obchodovat volume či RB, tak budu upravovat pravidlo MM:

2 zisky/den a konec
2 ztráty/den a konec

[Remarque]

RMK >> takže za listopad na volume ne 70%, ale nakonec 78%, neměl jsem zapsané včerejší obchody.

[Remarque]

Pro názornost přikládám obchody na NQ na volume1500 za včerejšek. 4win z 5-ti. 1) nemastný neslaný signál, neměl jsem brát 2) na RB taky zobchodované 3) taky na RB zobchodované 4) trochu risk, tohle na V1500 nevypadalo moc vábně 5) Podle mě super signál.

[Remarque]

RMK >> Když se na to mrkneš, tak uvidíš, že kromě zaznačených obchodů skoro ani nikde jinde signál nenastal, tuším, že tak 3x, ale buď nevypadalo vábně nebo nesplňovalo podmínku.

[Remarque]

frame3 >> a kolega pochybovač :) bychom si mohli podat ruce, před časem jsem na tom byl obdobně. PA je hodně o citu, nemůžeš to škatulkovat. A pokud to aspoň trochu chceš, tak běž spíše na Volume, opravdu tam těch signálů je o hodně méně. Teď nám RB vychází krásně, ale jak tak pozoruju tak se zdáš být podobná nátura jako já a potřebuješ, aby to fungovalo i když trhy nebudou živé a aby nebyl tak velký manévrovací prostor jako u PA, kde je hodně snadné zahučet do ztrát. Podle mě je Volume dobrá možnost. Zkus si to třeba jet týden a uvidíš, že ti to dodá větší klid než RB.

[RMKomodity]

Remarque:

Kdyz jsem backtestoval FW, tak pro mne byl ten rozdil mezi 3min a volume grafem zcela markantni a k lepsimu. Pokud se zamyslim nad konstrukci range baru a volume baru, tak se range bary zrejme vice hodi do volatilniho obdobi, protoze potrebujes pro jejich vykreslovani nejaky pohyb a rozpeti a pokud je klid, tak tech svici se udela malo a zakonite se jich tolik neutvori, jenom se u kazde svice zvysi volume.

Po tom, jak si mi tady ukazal ten graf z rijna 07, jsem se dival na denni volume na mypivots a to volume se pohybuje kolem dnesnich hodnot, takze pouziti volume grafu v klidnejsim obdobi bude mit zrejme sve opodstatneni, protoze hlavni slovo nebude mit denni rozpeti, ale daleko vice volume. Takhle si to aspon ja vysvetluju. Nic mene jeste jeden problem s range bary vidim v tom, ze tam pri rychlych pohybech muze dochazet k vetsim skluzum, protoze v jedne svici je nekdy hodne malo kontraktu, aspon u NQ, ale je to pouze muj predpoklad.

Pokud jde o nastaveni SL, PT a celkovy MM, tak pokud to vychazi, tak jak to vychazi s tim soucasnym nastavenim, tak to vypada dobre. Mel jsem obavu, ze to rozpeti svici bude vetsi nez treba SL, ktery mame ted a nebude to vychazet nad vstupni svici, ale nekam do prostred. U volume grafu je proste potreba pocitat s nejakym promennym range.

Pokud jde o ty šumy v cene, tak v tom s tebou souhlasim. Snizovanim TF se dostanes hloubeji trhu, ale cena je cim dal vice zašumena. Stejny zaver plati i pro range bary na vyssim TF. Tam kde mas na RB7 nejaky hnus a tezky boj mezi byky a medvedy, tak na dvojnasobnem TF to nemusis ani postrehnout, protoze je to vsechno skryto v te svici. Rozhoduje, jestli trh udela potrebny range a ne to kolik medvedu a byku se tam navzajem vymlatilo. Tohle je urcita filtrace toho šumu na nizsi urovni. Pokud je pak na vyssim TF u takove svice vysoke volume, tak to predikuje nejakou silnou S/R. U volume grafu je to zase jinak. Tam se treba vyplni 1500 kontraktu a range svice predikuje, jak moc je ten trh zivy, protoze range muze byt jakykoliv.

To jsou tak moje postrehy co me napadaji.