Price action

[Josee]

Zdravím,
kukal jsem že většina lidí co do fora dávají screeny, mají v grafu přidaný indikátor (většinou CCI, nebo MACD).
Indikátory používáte jako potvrzení ke vstupu? Výstupu?

Díky.

Josef

[Remarque]

RMK >>

Hned na úvod - co to má znamenat s těma hvězdičkama ? na to mám monopol já :D

Je opravdu třeba se na to dívat z pohledu pravděpodobnosti. Já mám třeba ten problém, že se PA bojím, chybí mi tam ta "jistota" kterou mi třeba dával indikátor (vstup např. u křížení MA) tam buď nastane křížení tak buch, vlézt do obchodu, nebo nevlézt, žádná jiná možnost není, když PA pojmeš blbě tak budeš vstupovat všude a toho se intuitivně bojím, zchází mi to jisté potvrzení, je třeba si ale uvědomit, že křížení MA a DT na PA jsou absolutně stejné z hlediska pravděpodobností, navíc si myslím, že DT má větší pravděpodobnost. U každého obchodu se bojím, že bude ztrátový a že to v konečném důsledku nebude vydělávat, proto mám pořád před očima nad compem na nástěnce své obchody (backtest srpen - půlka října) a mnohem důležitější paper od půlky října a vidím, že to pokaždé nějak šlo, ne všechny obchody byly ziskové, ne všechny dny byly ziskové, ale splňovalo to něco co chci - měsíčně minimálně těch 500-1000$ (většinou to šlo mnohem výše).

plán 1000$/měs...to máš cca 50$/den..proto mě hodně uklidňuje když mám například den se 3 PT (300$), že je splněný plán na 6 obchodních dnů, čili více než týden. Proto si řeknu, super, teď je už nahrabaná na to co chci mít za týden, tak další den budu brát minimum obchodů a jenom opravdu hezké vstupní signály. Nebo si taky řeknu když mám 3PT (300$), že tohle mi stačí na 3 ztrátové dny (3 x 100$). Nikdy jsem neviděl takovou sílu v MM jako teď.

V live bude důležité si tohle uvědomovat, první den kdy začnu, se mrknu na poslední paper den, který např. bude +100$ tak si řeknu, že teď nezačínám svůj první den (první den live) je to jenom pokračování toho co jsem dělal i nadále a že jsem si minulý den vybojoval 100 což mi stačí na 1 ztrátový den, abych byl na 0 (tím nechci říct, že lehkovážně budu skákat do všeho) jen se budu snažit, pro klid duše, brát první live den jako absolutně rutinní den, který následuje po x dnech, kdy jsem jel všechno stejně.

Tvrdíš, že máš dny kdy obchoduješ "v klidu" a dny kdy jsi nervozní ? pouvažoval jsi nad tím čímpak je to zapříčiněno ? Předpokládám že okolním vlivem (problémy v práci, os. životě) to nebude, je to problém z hlediska, že se bojíš co dnes příjde v trzích? obava z neúspěchu v tradingu ? "Don't worry, be happy", stačí vybírat hezké, smysluplné signály, umět si na ně náležitě počkat a dodržovat MM. Když je např. SL50 a PT100 tak víš že ti stačí 33% úspěšnost aby člověk netratil a netrvrď mi, že pokud budeš signály náležitě vybírat a brát jenom ty hezké tak že pod těch 33% zahučíš, podle mě ne.

Hlavně nezklouzni do toho do čeho jsem zklouznul já (snažit se v PA najít jasné signály na vstupy, nejde to přetechnizovat, opravdu věř mi, strávil jsem nad tím celé září).

1) Vstupovat do jasných signálů
2) Dodržovat MM a to striktně.
To jsou dvě hlavní pravidla hry a jedná se jenom o hru, nic jiného.
Za konzultaci s tebou jsem rád, protože jsem si všiml, že máme docela blízké nahlížení na PA.

[RMKomodity]

Remarque:

Pokud by si kvuli tem hvezdickam nemel spat, tak ja si to zmenim treba na plusiky :D. Abych trochu vysvetlil, jak to hodnotim, tak u DT/DB hodnotim, jestli je pattern na nejake silne S/R, jestli je na CCI divergence a celkovy vizualni vzhled a u RR je to namisto divergence pozice patternu vzhledem k EMA. Spojeni techto tri parametru, pak tvori hodnoceni celkove. Nemusi to byt ale striktni, protoze nektery pattern se mi muze libit vic, i kdyz treba neni na silne S/R nebo divergence neni zrejma.

Problem PA a nedostatku "jistoty" v to, kdy do trhu vstoupit a kdy ne mam samozrejme taky. Je to proste dano tim, ze kdyz se ti krizi dve cary, tak to je jasny signal. Ovsem kdyz se vykresluje pattern, tak ac se jedna o stejny pattern, tak je vykreslen pokazde trochu jinak a je v tomto originalni. PA je proste hodne subjektivni. Nic mene si rikam, ze je to proste pouze otazka casu, kdy poznas do ceho jit a co vynechat a myslim si, ze tobe to jde velice dobre podle tech screenu, ktere tady davas. Sam si je ukladam, vkladam do deniku a potom si je zpetne prohlizim.

Svuj pohled na MM si tady uz popisoval. Ja kdyz mam vstoupit do obchodu, tak si opakuju vysledky z backtestu a to, ze je treba se drzet dlouhodobeho planu. To same si rikam, kdyz se treba trh obrati proti mne a ja mam tendenci obchod impulsivne zavrit. Sam vidim, ze i kdyz v paperu zdaleka nedosahuju hodnot, ktere mam v backtestu, tak moje equity jde nahoru. Presto, ze mam hodne ztrat a ten sloupec je jedno cervene pole, tak zisk jde presto nahoru. V tomhle to je OK. Postupne se k vyssi uspesnosti propracuju.

Pokud jde o to, ze nekdy obchoduju v klidu a nekdy ne, tak je to zrejme soubor nekolika faktoru. Jedna bude z nedostatku jistoty, ktera prameni z toho, ze vstupni patterny nejsou presne dane, tak jak jsem to popsal v prvnim odstavci. Proste si rikam, jestli to vcas poznam, kdyz se bude pattern vykreslovat, abych do neho vstoupil ve spravnou chvili. Nebo je ten pattern uz skutecne dotvoreny? Ale tim, ze se hodne divam do grafu a delam taky papertrading, tak ta jistota v samasebe roste. Potom asi taky ta moznost, ze v tradingu neuspeju, protoze v nem uspet opravdu chci a chci to hodne moc. Takze mozna i urcita premotivovanost uspet. Potom asi nejvice, ze udelam nejakou zbytecnou chybu v analyze a kvuli tomu spatne vstoupim. Na tohle jsme proste nikdy nebyli staveni, ze muzeme mit urcite procento chyb v tom co delame, ale husti do nas, ze to co delame musime delat bezchybne. Ale sam vidim, ze tech chyb delam rozhodne min a min, takze ten trend zlepsovani tady je. Potom asi taky to, ze po nekolika dobrych dnech musi prijit zakonite i den spatny. Sice si to nerikam, ale podle mne v tomhle hraje svoji roli podvedomi. Potom to taky ovlivnuje moje momentalni nalada. Proste jsou dny, kdy rano vstanu v pohode a dny, kdy to stoji za dve veci hned od rana.

Myslim si, ze to bude nakonec tak, jak to psal Airmike. Cim dele to budeme delat, tim vice bude ta jistota v samasebe narustat a tim vice bude ta nervozita a strach ze vstupovani ustupovat. Urcite nehledam nejaky mechanicky pristup k vyhledavani signalu. Tohle jsem pochopil uz u FW. Jde si stanovit nejaky soubor podminek, za kterych si reknu, ze budu vstupovat, ale presto je proste kazdy okamzik v trzich jedinecny a muze se stat cokoliv, tak jak pise Mark Douglas. Tvuj pohled se mi proste v tomhle libi. Brat pouze signaly, u kterych mi rika ten vnitrni hlas, ze tohle je ono. Proste mit nejaka zakladni filtrovaci kriteria pro vstup, ale hlavni slovo by melo mit to, ze celkovy obraz, do ktereho je pattern zasazen se mi libi a neco mi to rika.

Pokud jde o tu tvoji posledni vetu, tak to vidim podobne. Tvuj pristup je mi taky blizky a co je hlavni, tak mi sedi a vyhovuje. A reknu ti, ze sam Joe Ross pise, ze by nakonec trading mel byt intuitivni zalezitost.

Josee:

U patternu DT/DB pouzivam CCI kvuli divergencim. U patternu RR se divam na CCI, jake je v trhu momentum.

[Remarque]

RMK >> Kdepak hvězdičky mi samozřejmě nevadí, ba naopak, bude dobré pozorovat jaké hodnocení k vstupnímu signálu oba hodime a jaké budou odlišnosti :) Jasně já to taky extra neškatulkuju, to se ani nedá.

K tomu, že se teď ve velké většině trefuju do ziskových obchodů - ano, může za to trochu cit, ale taky je to spíše o štěstí, listopad vypadá hodně příznivě, jsem zvědavý jak to pujde ostatní měsíce. Ale když se na to podíváš celkově, tak ty trhy se hýbou pořád zhruba stejně a ta naše PA by měla v drobných odchylkách fungovat na všech trzích a při každé volatilitě.

Tak to je skvělé, že ti jde equity nahoru, myslím, že časem se naše výsledky budou lepšit, přece jen na PA koukáme velmi krátkou dobu (aspoň já teprve 7-mý měsíc).

Sakra musím letět..tak ani neodepíšu na celé :(
Žádný pesimismus hned od rána, ber to tak, že každý den je den kdy uděláš malý krůček vpřed :)

[mira_k]

Borax:
ahoj, díky moc za názor. Souhlasím, že PA je hodně subjektivní, moje páteční obchody se mi nepovedly, ale stane se :) když se na svůj výkon dívám s odstupem času, tak bych určitě druhý obchod nevzal, bylo to spíš impulsivní jednání/vstup, protože mi předchozí obchod nevyšel a odrazil se na stejné S/R a udělal v mých očích DT. Hlavně, že v plánu mám brát DT/DB na silných S/R nebo H/L dne, což tohle nebyl případ ani jednoho z nich.

Josee:
zdravím, já mám MACD-H na RB2 a nehledám vstup do trendu, pokud nemám MACD-H stejné barvy jako EMA204, EMA34, minimálně dva poslední bary. Pokud chci vstoupit do DB/DT, tak čekám až mi to MACD-H potvrdí min. druhým reversním barem. CCI(14) mám jen na RB6 a spíš si přes něj kontroluji divergence u DT/DB, jinak ho neberu v potaz. Výstupy mám na fixním PT.

ať se daří,
Míra

[Nitrex]

Zdravím, Prosím Vás chci se zeptat jak by ste ohodnotili tato dvě RR.. Jsou zakresleny špatně? A jestli ano tak co přesně? Brali by ste je osobně? Dále se chci zeptat kdy přesně vstupujete do pozice ať už to je DT/DB nebo RR. Vstupujete hned v průběhu svíčky která tvoří pattern nebo až na close nebo open té která "potvrzuje" váš směr? Děkuji za odpověď...

[RMKomodity]

Remarque: PA se plne venuju nekdy od prelomu zari/rijen. Nejdrive jsem myslel, ze zacnu na TF, ale pak jsem se rozhodel pro NQ. Dlouho jsem hledal co mi bude vlastne vyhovovat. Delal neustale kolecka, tak jak jsem to tady uz psal. Myslel jsem, ze budu obchodovat kdejaky pattern, az jsem to zredukoval jenom na DT/DB a RR. V podstate jsem porad ladil parametry systemu, zkousel ruzne timeframy, zkoumal co mam vlastne v grafech hledat, takze tomu odpovidaji i ty vysledky. V urcite mire to delam porad, ale uz se to hodne ustalilo u toho nastaveni co mam ted. Jinak co se tyka celkoveho pohledu na PA, tak s tebou mohu pouze souhlasit. Zkousel jsem backtest na RB18 nebo RB15. Pred par dny jsem dokoncil backtest na RB7 a funguje to velice dobre a s podobnymi vysledky. Pokud by Te vysledky zajimaly, tak se podivej na pdf soubor, ktery tady prikladam. Je mi jasne, ze to jsou teoreticke vysledky, ale i presto by Te to mohlo zajimat. Musim taky rict, ze sice to jsou pouze data z tohoto kontraktniho mesice, ale i presto si myslim, ze je to reprezentativni vzorek, protoze nektery den byl hodne volatilni s hodne signaly a nektery den zase naopak hodne liny a temer bez signalu, takze volatilita na to nema nejaky zasadni vliv, pouze na pocet signalu, coz je pochopitelne. Pokud jde o vyber obchodu behem obchodni seance, tak je to taky jeden z podstatnych parametru systemu, protoze vysledky, ktere ziskam backtestem jsou ze vsech signalu behem seance, ale tohle nikdy nenastane, protoze mame podminky o dvou ztratovych obchodech i maximalnim poctu obchodu, takze premyslim, jak udelat nejaky nahodny vyber z tech obchodu a jake vysledky to da. U tebe je treba videt, ze tvoje uspesnost je momentalne nekde nad nejakou teoretickou hodnotou a s poctem obchodu by to melo zrejme konvergovat k nejake mensi hodnote, protoze dle mych vysledku je ta tva uspesnost moc velka. Ale nemusi k tomu dojit, protoze rozhoduji parametry jako tvuj cit a intuice, ktere nejdou deterministicky vyjadrit. Jinak co se mi jenom potvrdilo, tak system zalozeny na dvou ruznych PT je fajn, ale k tomu musi byt i dobra uspesnot, takze na zacatek to urcite neni to prave orechove. Airmaike o tom psal taky.

[RMKomodity]

Nitrex:

1. Prvni bych nebral. Vstupni svice je jednak nad EMA34. Pak to RR je pro mne hodne male. Je tam minimalni prostor k tomu low, takze nebezpeci odrazu, ke kteremu taky doslo. Prubeh CCI taky neni vstupu naklonen a naznacuje jeste nedokoncenou korekci.

2. U dvojky nemam vaznejsi vyhrady. Libi se mi. Je to nad EMA34. CCI koresponduje s patternem. K high je manevrovaci prostor.

Pokud jde o vstup do trhu, tak ja davam prikaz na open svice + 1 tick, kdyz se to od te S/R odrazi. Necekam na potvrzujici svici, protoze chci byt se SL nad/pod S/R urovni. Kdybych cekal na potvrzujici svici, tak bych musel zvysit SL a adekvatne i PT.

[Thoft]

To Nitrex Já vstupuji takto, mám dvě TF RB 15 a RB 7, na RB 15 si značím SR úrovně. Na těchto úrovních stupuji na základě formací DTB na grafu RB 7. Plus ještě pokud se na RB 15 vytvoří RR, tak vstupuji na první svíci do směru odrazu na RB 7.

[Remarque]

RMK >> děkuju, že jsi se podělil s tvým backtestem, určitě na to rád nahlédnu. Ještě jednou díky :) Já teď přes prodloužený vikend po očku koukal na to co dělal NQ od července 07, pokud máš k dispozici data tak se mrkni například na říjen 07, to je fakt síla, pár RB za den. Přes ráno a dopoledne teď nemám nic na práci, tak postupně budu provádět backtest od července 07, ale žádné zapisování, to by bylo zdlouhavé, budu mít pravidlo 2 zisky a konec, 2 ztráty a konec a postupně si zapisovat výsledky, jde mi spíše o to, jestli v méně rychlém trhu si stále lze s takovou pečlivostí vybírat signály, myslím si, že bude třeba trošku slevit, ať se opravdu nestane, že člověk má 5 trejdů za měsíc :) (ale zase s mírou, nelítat do všeho). Bude třeba se naučit hooodně vyčkávat. Moje úspěšnost nejde brát moc v potaz, je to spíše náhoda, že teď je absolutně krásné období na obchodování, výsledky budu mít časem o hodně horší to si piš :)

S tím obchodováním více kontraktů na více PT to je pravda, pro začátek e to nebezpečné.

[Remarque]

17.11.2008 NQ RB1,75 1) podle mě super signál 2) ten taky 3) rovné hezké, ale pattern docela nízko 4) jak se na to dívám zpětně tak to šlo docela do strany, neměl jsem brát 5) ten ušel

[czMorpheus]

Zdravím, už delší dobu sleduju tohle vlákno tak taky přidám svůj dnešní obchod. Byl sice 1 ale povedl se na jedničku podle mě.

[nojgic]

Dneska byl čas ,tak jsem obchodoval od 15:13 do 17:00 a potom cvičně a kvůli vzorku obchodů od 18:00 do 21:00. Přikládám oba screeny.

[Remarque]

Kluci kukněte na tohle: říjen 07, jestli to někdy bude obdobné tak to bude zajímavé obchodovat :)

[nojgic]

dodatečně