Price action

[RMKomodity]

to frame3:

Ahoj,

podle těch obchodů, které si udělal bych neřekl, že je to tak ízy i dnes. Je fakt, že trhy teďka dělají hezké pohyby, ale to není vše. Podle mě není tak jednoduché vidět vždy ten správný moment pro vstup, aspoň pro mě zatím ne. Trochu to objasním. Jedu paper a backtest na dvou TF. Věc, se kterou pořád tak nějak bojuju je, podle kterého TF vstupovat, ono totiž co vypadá na nižším TF jako jasný průlom, např. 3U, je na tom vyšším pouze šum, který vůbec prolomení 3U neudělá, pokud tam ten pattern je taky vykreslený. Svíce na vyšším TF překročí hranici 3U, na nižším TF dojde k prolomení, ale nakonec třeba ta svíce na vyšším TF vůbec neuzavře mimo pattern a je po průlomu. Dojde pouze k posunutí hranice a může se začit znova. Kdybych vstupoval podle nižšího TF, tak jsem na SL. Já osobně bych nemohl jet jenom podle malého TF, protože to bych ty patterny viděl všude, hlavně, když trh začne rotovat, a taky pokud jsem dělal tolik vstupů, jako třeba ty dneska, tak mě to jenom ztrhává k impulsivnímu jednání, proto se tedka dívám hlavně na vyšší TF, jestli tam ten pattern je, taky je lepší, když je vykreslený i do trendu. Je sice méně signálů, ale to vidím spíše jako plus než mínus. Další problém, který ale vzniká pro backtest se dvěmi TF je synchronizace těchto dvou TF, ono totiž na vyšším TF svíce uzavře, ale na nižším TF je to třeba právě někde v půlce svíce, takže to jedu hodně podle toho co jsem nakoukal. Dost se dívám na CCI, jak vypadá, podle mně dokáže taky hodně vyfiltrovat špatných signálů.

Jinak co se týče toho předčasného vyhazování z trhu, tak podle backtestu mi to vychází podobně, a to jsem ten posun zvýšil na 12 ticků, ale dělám zatím pouze nové ER, protože je to časově náročné. Můj nejčastější pattern je 3U a v mnoha případech jsem vyhozen z trhu pullbackem, který přijde po průrazu. Už dříve mě napadla myšlenka, že trh po tom průrazu bod nebo i víc většinou udělá, což mi potvrzuje i můj backtest, tak mě napadalo, proč se hnát za velkým PT, když by stačilo sbírat malé PT, podle mě klidně by mohlo být RRR jenom 1:1 při pravděpodobnosti, kterou ty patterny mají a systém by byl profitabilní i tak. Tohle je ale pouze moje úvaha. Potom mi to vlatně potvrdil nepřímo i Lucinek. On jede tři kontrakty, s tím, že první dva má posazené na malém PT, takže mě napadlo, že když mám dle backtestu mnohem více obchodů, které končí na BE, než těch, které jsou skutečně ztrátové, tak proč to neudělat tak, že jeden kontrakt budu mít jako pojistku toho druhého a neprováděl bych posun na BE, aby mě trh nevyhazoval předčasně z trhu. Co si o tom myslíš ty? Vím, že je to dvojnásobný risk, ale i tak to má podle mně něco do sebe.

Jinak co se týče mojeho dnešního obchodování, tak jsem jel se dvěma kontrakty, tak jak jsem ti popsal. Udělal jsem 4 trady a skončil + 620 a to jsem v prvním tradu stejně udělal přesun druhého SL a trh mě vybral, jinak bych skončil na PT. Mě osobně to vyhovuje líp dívat se na vyšší TF a čekat na ten správný obchod. Nevýhoda je ta synchronizace a pokud bych jel striktně podle vyššího TF i pozdější vstupy, ale na druhou stranu, pokud už dojde k nějakému breakoutu na vyšším TF, tak to znamená zpravidla větší pohyb. Taky to dost filtruje falešné breakouty. Dva TF jsou ale určitě náročnější na analýzu, takže bych bral taky pouze jeden TF, ale obchodovat jenom 0.9 na TF, bych zřejmě nedal.

Roman

[yax]

to RMKomodity:

jak jsem četl tvůj příspěvek, tak se chci zeptat, jestli má nějaké nevýhody řídit se jenom vyšším TF. Že bys ten nižší úplně vynechal. Podle toho co píšeš mi to přišlo, že by to přineslo jenom pozitiva, jak co se týče backtestu, tak co se týče vstupů.

Já sice nejedu PA, ale mám FinWin a mám 2 TF (tickové, na RB nemám trpělivost). Ale mám to strikně rozdělené, nižší je na vstupy a vyšší je na určování trendu. Ale je to vlastě dost podobné jako PA, protože můj hlavní vstup je stejný jako RR.

A s tím nízkým PT je to určitě cesta. Já zatím jenom trénuju, ale i v reálu plánuji začít se dvěma kontrakty - První likviduji na PT 120 USD v russellu a druhý nechávám růst, co to jde. A u toho prvního mám negativní RRR, ale úspěšnost přes 80%.

Láďa

[Pavel K.]

Ahoj, rad bych se s vami podelil o kratsi backtest. Protoze live teprve zacnu, snazim se hledat v grafu co mozna nejmechanictejsi vstupy. Tento backtest je za obdobi 1.9.-30.12. 2007. Vstupni podminky: 1. Zakreslene SR na vyssim timeframe, u me RB2-to je zaklad vseho. Opravdu jsem si musel sam sobe dokazat, ze pouze prihlizenim k sr urovnim se da slusne profitovat, cemuz jsem drive ani sam neveril. 2. trhy musi byt v dobe vstupu nad Ema 34 na obou timeframe. Ema 34 ani nesmi protinat telo svice. 3. nejprve chci videt alespon 2 po sobe jdouci svice mym smerem(na RB 0.9). Pote hledam jednu, ktera jde opacnym. Udela jakoby korekci. Muze byt pouze jedna takova svice, pak muze dojit k vytvoreni congestion, ale vzdy se musi svice stridat. Zelena cervena.. Zakreslim si nejvyssi/nejnizzsi bod v takovem congestion a jakmile RB0.9 uzavre nad touto linou, vstupuji na jejim close. 4. velice dulezity bod. Vstupuji min 5 ticku za SR a min 15 ticku pred sr. Nevstupuji, kdyz byl mym smerem vytvoreny uz jeden swing, ktery ma vrchol vys, nez by byl muj vstup.5. SL-100, BE+1-150, PT-300. Neprovadel jsem zadne testy na optimalizace MAE-MFE. Počet obchodu je zatim pouze 54, prumer na obchod 61 dolaru se zapocitanim 5 dolaru komise. 21 ztratovych obchodu, 14 BE+1, 19 PT300. V testovani budu jeste pokracovat a vysledky kdyztak dodam.

[RMKomodity]

to yax:

Má určitě nevýhody. Řekněme, že mám pattern 3U na obou TF. Začné průlom v tom vyšším TF, svíce má své open blízko hranice uvnitř 3U, pokud by jsi čekal na uzavření svíce mimo pattern, což já považuju za potvrzený průlom, tak Ti to může dát signál na nižším TF třeba někde v půlce až třetí svíce, tím pádem je trh ujetý. Pokud by si se řídil pouze nižším TF, tak už by si v tom trhu byl. Řídit se pouze vyšším TF taky znamená vyšší SL, protože by si neviděl přímo do té svíce co se v ní děje. Výhoda je, že se mi hodně často stává, že na nižším TF ten 3U prolomí, třeba jenom jednou svící a trh se hned vrací do 3U, takže ten vyšší TF funguje jako filtr. Prostě je problém v synchronizaci dvou TF a taky v zakreslování patternů. Pokud se řídím dvěmi TF pro vstup, tak nejde exaktně vyjádřit přesný vstup do trhu. Je to spíš o citu.

Co se týče určování trendu, tak jsem porovnával použití EMA v obou TF. Mám EM34 na vyšším TF a EMA204 na tom nižším a nemají nějak výrazné odchylky jeden od druhého, takže tímto jde odstranit naopak ten vyšší TF pokud jedeš vstupy podle nižšího TF, aspoň podle mně.

Roman

[frame3]

RMKomodity:

s těma 3U to vidím naprosto stejně. Na menším průraz, na větším sice taky, ale pak se to vrátí a větší nedokáže uzavřít. Větší TF začínám už spíš sledovat kvůil zakreslování SR a možná že od něj časem upustim úplně. Jelikož mám dva velký monitory, tak uvidim i dost do minulosti a budu mít o něco přesnější SR, když si je budu zakreslovat na menším TF. Pro mě má právě větší TF tu negativní vlastnost, že mě to pak rozptyluje.
Začínám vidět věci, který jsem nedávno ještě neviděl a čím dál tím víc vidim svůj úspěch v tom že budu sledovat TL, SR a swingy. Pak se nebudu bát vzít klidně obchod kde se mi udělá mini RR(jakoby novej swing do rozjíždějícího trendu ale pouze s tím že nebude před SR a bude mít potenciál kolem 20 ticků od předchozích swingu.
Co se týče posouvání SL tak ho budu nejspíš posouvat pouze na BE a to hlavně podle situace. Pokud už opravdu udělá třeba dvě svíce v mým směru a uvidím že už je to blízko mýho PT tak radši posunu na BE+1 protože návrat už by my nejspíš zasáhl i SL a to by pro mě byla v reálu sakra rána. Takže i když třeba výsledky budou horší než bez posouvání na BE tak z hlediska psychiky to pro mě bude schůdnější varianta.

K těm více kontraktům: ano věřim v to, že je to super věc a má to svý velký přednosti bohužel pro mě tahle varianta zatim nepřipadá v úvahu a to kvůli jedný maličkosti -> kapitál a můj maximální risk 50$ na obchod. Chci začít na NQ se sumou něco kolem 50 tisíc takže až(jestli) se mi povede časem udělat z těch 50 třeba 100 tak budu uvažovat o variantě který jsi psal. Teda takhle..natestovat to můžu už předtím ale bude mě to zbytečně rozptylovat a odvádět od strategie na kterou se musím s tím malým kapitálem zaměřit.

Takhle bych totiž mohl testovat třeba spoustu dalších systémů jako turtles a podobně ale na něj člověk potřebuje těžkej kapitál a cesta k němu je daleká. Takže se spíš zaměřuju na menší krůčky který povedou k větším a větším možnostem.

[RMKomodity]

to frame3:

Jenom si mi potvrdil moje závěry, že dva TF jsou mnohem náročnější na analýzu. Osobně to testuji, ale jasno v tom nemám, jak to správně uchopit. Taky bych bral pouze jeden TF, ale jak jsem psal, trochu mám obavy z těch spousty signálů, který ten menší TF dává. Je to z vlastní zkušenosti i podle tebe. Jít do trhu tolikrát, jak si šel včera ty, je podle mně dost. Nevím jak to vnímáš ty, ale podle mně se tím velkým počtem obchodů ztrácí koncetrace a schopnost nějakého úsudku. Každý jsme ale jiný a samozřejmě věřím, že někomu těch 10 až 15 obchodů nemusí dělat větší problémy. Myslím si, že to bude ale menšina.

Jinak si vůbec nedokážu představit, že někdo používá tři TF na základě systému TS od Eldera. To už chce asi hodně cviku tohle všechno uřídit.

Taky jsem přemýšlel nad nějakým kompromisním TF mezi těmi dvěmi, ale to zase znamená větší SL. A co se týče SL, tak v tom budu mít jasno, až si skutečně kliknu live a o ty peníze příjdu, co to vlastně se mnou udělá. Nejde to takhle prostě říct, že budu schopný ustát třeba 200 dolarový SL při dvou kontraktech. Kapitál na to mám, ale důležitější bude co na to moje hlava. Pak se teprve bude vidět, jestli třeba nebude lepší vydat se stejnou cestou jako ty a pro začátek jet NQ. Na tyhle otázky neznám momentálně odpověď.

[Airmike]

RMKomodity

no a ked som ten indikator scompiloval, tak ako ho najdem? lebo v tabulke indikatorov ho nevidim, a ked som si dal Edit indikatorov tak tam ho sice vidim, ale nieje oznaceny ako aktovka ale ako nejaky grafik :)

proste do grafu ho nemozem natiahnut

[frame3]

RMKomodity:

Přesně tak. 9 obchodů za seanci od 20:00 do 21:30 pro mě rozhodně dobrý není a vím, že nebude ani v budoucnu. Ale víš jak se tohle pořeší? Stačí aby se trhy krapet zklidnily a dostaly se zhruba tam, kde byly před pár měsíci a pak budu mít problém udělat i 4 obchody :) A při variantě že se nezklidněj, tak to vyřeším, že napevno udělám max třeba 5 obchodů a končím. Ostatně včera jsem to nenapsal, ale byl bych na tom téměř uplně stejně kdybych skončil po 6 obchodě a nejel už další. A kdybych jel jen 4 tak mi to taky bohatě stačilo a žádnej propastnej zisk bych neztratil. Je to jenom zažitá věc. Občas máme pocit když neklikáme, tak vlastně nevyděláváme. Já už snad pochopil, že to takhle vůbec není.

[RMKomodity]

to Airmike: Nevím, jestli bychom to měli řešit zrovna tady, ale přikládám obrázky z NT, jak to mám já. Myslím, že se mi to taky jednou stalo u jednoho indikátoru, že jsem ho vygeneroval, ale neměl jsem ho v seznamu indikátorů.

[Airmike]

ja sa ospravedlnujem ale v inom vlakne by som asi marne hladal, dakujem spravil som vsetko ako som mal ale nemam ho tam, mozno neskor ked budem online, alebo tak neco, uvidime

[ticker]

to RMKomodity:

Dobrý večer. Ak sa môžem vyjadriť k dvom TF,chápem nevýhody jedného TF nasledovne:

1. Neumožňuje rozumne stanoviť vhodný počet obchodov súčastne s akceptovateľnou výškou SL. Teda, chcem znížiť veľkosť SL, znížim preto TF, ale zas mi stúpne počet obchodov a naopak. Potrebujem znížiť počet obchodov, zvýšim TF a stúpne mi SL.
2. Keď sa určí TF kompromisom medzi počtom obchodov a SL, väčšinou nie je možné umiestňovať SL do rozumných zón (za S/R úrovne) a SL sa začne používať ako fixná hraničná hodnota.
3. S/R použité z nižšieho (jedného) TF nie sú väčšinou tak silné ako použité z vyššieho TF.

Práve tieto problémy umožňuje riešiť zapojenie ďaľšieho TF, pričom pomer medzi dvoma TF (z mojej skúsenosti) by mal byť 1:5. Vyšší TF sa používa na určovanie trendu, význačných S/R. Nižší generuje viac vstupov - filtrované sú vyšším TF. Nižší TF sa používa na umiestňovanie SL - vychádza tam pochopiteľne menší a dá logicky umiestňovať.
Pokiaľ sa obchoduje na dvoch TF je nutné primárne sledovať len jeden z nich. Vyšší TF na miesta potencionálnych vstupov a nižší TF na konkrétny vstup a umiestnenie SL. V tomto prípade odpadá aj potreba súbežného sledovania dvoch TF (aspoň väčšinu času :) ).

Pavel

[Remarque]

Obchody za den 21.10.2008

[frame3]

Taky přiložim dnešní seanci od 20:00 do 21:30 Zase jsem dneska zjistil, že je lepší skončit při pátým max šestým obchodu. Mám jich zase zbytečně 8. Potřeboval bych si nafackovat. Budu muset začít praktikovat nějakej způsob potrestání. Možná to bude mít účinek. Tušim, že Elder nebo někdo psal, že při nedodržení toho co si předem stanovil dával při cestě z kanclu nějaký větší peníze tamějšímu bezdomovci. Ne že bych to chtěl řešil až tak drasticky. Máte něco podobnýho? Remarque: PT 45$ a SL 55$? Jsi se nám dal na skalpování jo? Vyšlo ti to pěkně.

[rolex]

to Remarque:

Zajimave. Jen mi neni jasne proc je Tvuj PT je nizzsi nez SL.Cili ze riskujes 55$ pro zisk 45$.

[Remarque]

rolex >> budu ještě zkoušet jaký PT nebo lépe řečeno jaký výstup bude nejvhodnější. Tady s tím to teprve začínám, tak je pro mě důležité zjistit jaká je úspěšnost, do pátku to budu dělat takhle a pak se vrhnu na ty výstupy :)