Price action

[rolex]

Dekuji vam za snahu mi to vysvetlit. Chapu to,pouze jsem nad tim takto nepremyslel,protoze jsem neobchodval vice jak 3 kontrakty. Na demo jsem jen tak ze zvedavosti teda zadal 50 kontraktu,sparovali se behem 1s,cili tudy cesta nevede,abych videl jak to funguje.V realu to delat nebudu :), alespon zatim ne.

[Remarque]

mira_k >> Ještě jednou díky, že jsi se podělil se svým systémem, já měl teď takovou menší krizovku a udělal si nový systém, s tím tvým má hodně společného, takže zhruba moje parametry:

trend. pattern: DT, DB
musí souhlasit s divergencí na CCI20
raději do podoby 1-2-3, 2bR jen když je rozdíl 2 ticky.
mělo by to být na konci trendu, takže v případě DB pod EMA 17,104

protitrend. pattern: RR
musí být rojetý trend, čili do shortu jen pokud je trh pod oběma EMA.

SL 50 vč. komisí
PT 100

testuju 1-2-3 výstup alá MPlay na CCI20
za říjen na NQZ8 v průměru 77,5% úspěšnost, při RRR 1:2..prům. zisk/den 540$
max. 10 obchodů za den (v normálním období, které není příliš volatilní ani těch 10 není.)
3 ztráty a konec.
Schválně jsem si otestoval i dny v předchozím období kdy trhy byly v klidu, i tam to vypadá profitabilně jak na NQ, tak TF.

[Remarque]

mira_k >> tady jsou obchody ze dne 9.10.2008

[Remarque]

mira_k >> ještě bych měl na tebe jeden technický dotaz - prosím tě jak jde ve Sieřře nastavit ty barvy u EMA ? když nad trhem tak jiná barva než když se nachází pod ním, předem díky moc :)

[vakov]

Remarque: V nastavení barvy pro EMA je to volba "Auto-Coloring" a vybrat "Based on Slope"
Vašek

[mira_k]

to Remarque:
tak držím palce. jen mi trochu mate ... není DT, DB pattern na konci trendu a RR ve směru trendu ?

nastavení EMA v SCH je jak píše vakov

ať se daří,
Míra

[Remarque]

vakov >> děkuju moc :)

mira_k >> jj ano máš pravdu, je to překlep, DT, DB samozřejmě protitrend a RR trend. pattern.

[Remarque]

mira_k >> nakonec jsem se dal do testování celého září na NQZ8. Pak se podělím s výsledky.

[mira_k]

Remarque a proč ty změny ? přišlo mi, že předchozí systémy Ti dávali docela dobrý výsledky ...

ať se daří,
Míra

[Remarque]

mira_k >> ano výsledky sice byly dobré, ale v tomto období, v dřívějším až tak dobré zase nebyly, v netrendujícím trhu by to dávalo hodně falešných signálů. Pro mě je důležité uniknout před chopem a to právě dvě EMA umožňují. Už jsem otestoval 12-19.9, zítra zbytek NQZ8 za září. Vypadá to nadějně, zatím uspěšnost při RRR 1:2 neklesla pod 50%.

[P.i.e.t.r.o._l.]

Zdravím :)

to Danek : na stránce 11 tohoto vlákna jsi vložil graf a vstupy svých obchodu, u čtvrtého obchodu jsi napsal nesmyslný vstup ničím nepodložený. Ale nejde mi do hlavy proč nepodložené vždyt to vypadá na vstup kvůli DB. Dle mého názoru DB ale tebe asi nesplnoval tvé podminky že? :)



Jinak k diskuzi která se tady vedla pár dní. V knize Ross píše že je lepší dávat kontrakty např. 5, 10, 15, 20 a né například 8, 17 že dochází huře ke sparování .

[Remarque]

Pietro >> Podle mě do toho Danek nešel, protože to je spíše 1-2-3 než DB. A navíc já bych si dával pozor, protože předchozí swing byl docela blízko a bylo pravděpodobné, že se to stočí spíše dolů.

[maitreja]

Remarque:
zdar chlape, koukám, že jsi opět pozměnil systém....kdesi ses ptal, jak jde automat, tak jde dobře, za říjen mi zatím s finwinem vydělal live na nasdaqu na kontrakt 540$. Ale klikám i ručně, když mám čas a chuť, a tak mě tvůj systém zaujal, protože na 1-2-3 vstup a DT a DB taky používám divergence, je pak větší pravděpodobnost. Do ross hooku vstupuju, pokud je trh (při longu) nad EMA 34 a 204 (přejato z finwinu). Ale chci se proto zeptat na tvoje nastavení EMY - jak jsi proboha přišel na hodnoty 17 a 107? Tu 17 bych si tipnul, že to může být tvé šťastné číslo.... :-)
maitreja

[paveln]

P.i.e.t.r.o._l. Ty knihy od Rosse jsou dost starý, z doby kdy ještě nebylo rozvinutý elektronický obchodování. Dnes to funguje úplně jinak, než v době, kdy psal Ross svoje knihy. Proto některým informacím z nich nevěnuju příliš pozornost. Například tomu co jsi uvedl. Doporučuju nastudovat jak to funguje na nejlikvidnějších elektronických burzách. Podle mě většinou není potřeba zaokrouhlovat počty kontraktů na 0 nebo 5. Znám jednoho tradera, který pravidelně dlouhodobě jede s 19 kontraktama na YM a neměl NIKDY žádný problémy s nějakým spárováním apod. Stačí se podívat do Time & Sales a je to hned jasný, jak to je doopravdy. Viz přiložený obrázek - jsou na něm počty zobchodovaných kontraktů na obchod na kontraktu YM včera před close. Bral jsem jen hodnoty větší než 10. Z toho je jasně vidět, že je lepší obchodovat se 17 kontraktama a ne s 15 :)

[Remarque]

majtreja >> zdravím tě :) těší mě, že ti systém šlape :) je uplně jedno kolik systém vydělává, ale hlavně, že vydělává pravidelně :) já jedu taky NQ, ze startu pojedu ten a pak TF. Tak to mě těší, že jedeš DT, DB navíc s podporou CCi, byl bych rád za občasnou konzultaci :) moc nás DT, DB s podporou CCi nejede, pokud vím tak to jedeš ty, Danek a já. A jak přesněji vstupuješ na těch DT, DB při divergenci ? Já to mám zatím stanovené tak, že pravé rameno by mělo být nad hranicí 100, levé může být absolutně kde chce, ale nesmí být nad tímto ramenem, někdy mám CCi ramena rovná. Ale důležitější filtr pro DT vidím v EMA, takhle to mám posichrované, že vstupuju až na konci trendu. EMA17,102 jsou poloviční hodnoty toho co máš ty. Mi přišlo že EMA34,204 dává až moc velký manévrovací prostor. A ty 1-2-3 řeším doteď, protože jsem si všiml, že sem tam jak vstoupím, tak se trh stočí proti mě, vymete mi SL, ale hranici levé nohy to nepřekročí, přitom 1-2-3 formace jsou docela časté nerad bych o ně přišel, protože v klidném trhu (červen, červenec) se ti DT, DB objeví zřídkakdy. Uvažoval jsem že když vstoupím do 123 tak dám SL tick nad levé rameno, ale zase nechci aby to byl velký zásah do MM. Jinak ty DT, DB (vč. 1-2-3, sem tam 2bR) mám otestované na TF (červen, červenec, srpen), NQ (září, říjen), zhruba mi to vychází na 69% win obchodů, s RRR1:2 (to je výstup na fixním PT) ale zároveň testuju (a utoho asi skončím) výstup na hranici swingu, uspěšnost tím pádem je nepatrně menší (jak by to dosáhlo mého striktního PT tak dám TSL na poloviční hodnotu SL čili 25$ u NQ, 50$ na TF) ale nárůst equity je v průměru o 29% vyšší.