Price action

[smazak]

Richarde, dělal jsi si někdy statistiku, kolik obchodů (P.T.) uteče, když se cena nevrátí?

[danek]

to Ouklend,

např. cena uzavře na 710 a já chci jít long. Příkaz je na 709.8 a SL je automaticky na 708.8, takže SL je vlastně opticky jakoby 12 ticků oproti tomu kdybych vstupoval market, ale to je jedno. Cena jde nekompromisně proti mně a já vystoupím na 709.

to smazak,

podívám, se do obchodního deníku.

Richard

[danek]

to ticker,

dejme tomu že cena roste, 80 traderů je long po 1 kontraktu, na druhé straně je 20 traderů short po 4 kontraktech. Takže jestli se nepletu je 80% na ''správné straně'' a 20% na špatné.

Richard

[danek]

to smazak,

takže je to za období od 2.1.2008 do 2.5.2008, obchody byly live.

celkově jsem tímto způsobem ukončil 25 obchodů, z toho pokud by se trh otočil zpět by na SL stejně skončilo 20, na BE+1 by skončily 3 obchody. 1 se ziskem 50$ a 1 se ziskem 90$.
Takže čistě teoreticky zisk cca 80$ za měsíc, při 10k je to 9600$ za rok.
Doufám tedy, že jsem dotaz správně pochopil.

Richard

[smazak]

Myslel jsem to jinak, jde mi o to, že vstupuješ dva tiky od close - takže chceš, aby se cena vrátila min. o dva tiky zpátky.Zajímalo mě, jestlí víš, kolik obchodů ti uteče tím, že se trh nevrátí.

[danek]

Jasně chápu. Takže období je stejné, podle poznámek, jsem nebyl exekuován do 35 obchodů. 6 by skončilo na SL, 14 na BE+1, zbývajících 15 by skončilo se ziskem 3300$.

Richard

[Ouklend]

danek:

jasně. chápu. vlastně používáš mentální SL 8 ticků pod vstup pomocí market. automatické SL 1O ticků pod vstup máš teda hlavně z důvodu zmiňované "vyšší moci" (třeba, kdyby tě trefil šlak, jak jsi psal).

jinak díky tvému poslednímu příspěvku jsem dost dobře přestal chápat smysl a důvod tvých vstupů 2 ticky pod close (LONG). píšeš že za uvedené období jsi díky svému pravidlu nebyl exekuován do 35 obchodů, díky čemuž jsi teoreticky přišel o 3.300$. o kolik se ti tedy díky tomuto tvému pravidlu zvedne za uvedené období PT? na 2 ticích je to 165 ziskových obchodů za dané obcdobí, aby se to srovnalo a bylo to nula od nuly pojde, takže musíš mít toto číslo rozhodně větší.

a co se ještě týče těch tvých výstupů, tak podle toho, co píšeš a pokud tedy dobře počítám tak jsi z 25 obchodů při použití tvého výstupu 8 tick pod vstup tyto ukončil s výsledkem -2000$, ale pokud by jsi použil automatické SL 10tick pod vstup, tak by jsi skončil se ztrátou "jen" -1830$. tím pádem tvé výstupy 8 tick jsou pro tebe na daném vzorku o 170$ nevýhodnější než výstupy na automatické SL 1O tick a ne jak píšeš o 80$ výhodnější....

nechci být šťoura, ale ať to počítam, jak to počítám, tak mi to vychází úplně jinak než tobě ....

[borax]

Zdravím Richarde,

chci se Tě zeptat kdy posunuješ SL na BE+1.Když se dívám na statistiku Tvých neuskutečněných obchodů,pominu 6 obchodů na SL tak je zpoměr BE+1 k obchodům s nějakým ziskem zhruba 50% na 50%,konkretně 14 ku 15.Ptám se proto,že já mám problém s tím že mám tak 70% ziskových obchodů ukončených na BE+1 a zbylých ziskových je tedy jen 30%,proto mě ani nějak dobře nevychazí RRR,aktualně jsem ve ztrátě.Předpokládám,že Tvá statistika by mohla být podobná i v obchodech které jsi uskutečnil.Já sice obchoduju ES,BE+1 posunuju po 9 ticích takže má trh min.těch 8 ticků neboli 100USD na dýchání.Ted testuju i druhou strategii s 2 kontrakty,kde se právě 1 kontrakt zavírá na spodní části pro mě kritické hranici(9-13 ticků zisku) konkrétně BE+9 a druhý nechávám žít dál s prostorem na dýchání 13 ticků což je BE-4.Zatím to nevychází špatně,ale live si na 2 kontrakty zatím netroufám jelikož nejsem v zisku zatím ani na obchodech s jedním kontraktem.Musím to trochu ještě vyladit.Mé startegie jsou možná až příliš defenzivní.Určitě taky zkusím zakomponavat Tvůj přístup 2 ticky pod close vypadá to zajímavě zkusím to testnout jak se mě to bude chovat.Díky za případnou reakci.

S pozdravem

borax

[Ouklend]

Richarde

opravuji. v tom prvním výpočtu jsem nezapočítal tvé SL a BE, takže vlastně díky vstupu -2 ticky od close do longu přicházíš ne o těch 3300$ ale o 2960$ potencionálního zisku, který by jsi měl při vstupu na close, což ale stejně na dorovnání vychází na 148 obchodů.

borax:

mě to teda nepřijde moc zajímavé přijít o výdělek 2960$ potencionálního zisku a snažit se tento dohnat na minimálně dalších 148 obchodech...

P.S.:

Richarde : pokud jsem se spletl ve výpočtech, nebo jsem tvůj výklad špatně pochopil, tak se ti předem upřímně omlouvám a byl bych rád, kdyby jsi mě opravil ...

[danek]

Ouklend,

takže kdybych vstoupil do oněch 35 obchodů, skončil bych -6*100+14*10+3300=2840$ (neni započtena komise),
ve stejném období jsem měl 230 ziskových obchodů (neni započteno oněch 35), když by to byly pouze ony 2 ticky, byl by zisk 4600$ (nepoužívám pevný PT). Rozdíl je 1760$ v můj prospěch. Ve skutečnosti, ale musíš počítat s tím, že některé obchody, které by skončily ztrátou díky těmto 2 tickům zkončí ziskem, některé místo ztráty zkončí na BE+1 a naopak některé které by skončily ziskem skončí na BE+1, takže ten rozdíl je ve skutečnosti ještě vyšší. A to neni počítáno se slipem, který při marketu ve většině případů chytneš negativní.

U toho výpočtu při SL se omlouvám, sečetl jsem to obráceně, skutečně je tam ztráta -170$ (za toto období se tento výstup tedy jeve jako nevýhodný). Takže za uvedené období je to min. 4600-2840-170=1590$ ve prospěch.

Ten výklad je trochu kostrbatý, jednoduší by bylo opsat z peněžního deníku přesné hodnoty, ale záměrně sem nechci dávat reálné zisky, aby zase nevznikla nějaká zbytečná a vášnivá debata.

Richard

[danek]

to Ouklend,

doufám, že když se vzájemně poopravujeme, že se dobereme stejného výsledku :)

Richard

[borax]

Zdravím Ouklend,

já vůbec nic nepřepočítávám v tomto případě na USD,jde mě jen o přístup ke vstupu do obchodu,který Richard používá.Já totiž používám vstup 4 ticky nad high posledního baru do trendu,třeba zjistím že je toto pro mě už pozdě a můžu ušetřit pár SL nebo BE+1,tím že použiju tento přístup ke vstupu a výsledky mohou být rázem lepší,ale taky horší.Chci si jen otestovat další strategii vstoupit o nějaký tick dříve,může mě to odstranit můj problém který mám.Testy ukaží.To je pro mě to nové potažmo zajímavé,ne potencialní neuskutečněný zisk.

S pozdravem

borax

[danek]

to borax,

na BE+1 posunuji po 10 ticích (ER2). Tento posun na BE+1 tvoří zhruba 25-30% ziskových obchodů. Rozdíl bych viděl vtom, že nepoužívám pevný PT, takže pokud se orientačně dostanu na zisk cca 200$, posunuji SL znovu (záleží na situaci)
a tím pádem již nemohu skončit na BE+1. Jestli máš v obchodním deníku zapsané hodnoty MAE, jednoduše zjistíš, co si můžeš dovolit, jestli limitní vstup ns close, nebo -1,-2 nebo víc ticků.

Richard

[Ouklend]

Richarde:

díky za vysvětlení a fakt se omlouvám. už se v tom vrtat nebudu. pokud ti to funguje, tak je to super. (tu)

no ale i tak. pokud jsi měl za to uvedené období jen těch 25 ztrátových obchodů, jak píšeš a 230 ziskových, tak je to neskutečný procento úspěšnosti. to ani počítat nebudu.

to je tedy vidět síla PRICE ACTION.

ještě jsem se tě chtěl mnohokrát zeptat na dvě věci:

1) jak dlouho jedeš live ? myslím úplně celkově i s použitím předchozích jiných OS.
2) v grafu máš prosím tě jen cenu s pivoty a předpokládám, že zakreslené čáry S/R úrovní, nebo ještě něco? CCI,RSI, EMA atd ?

díky za odpověďi

Borax:

jasná věc. v každém případě je to minimálně inspirativní a stojí to za zkoušku. v tvém případě by jsi měl min. o 6 ticks k dobru :) (mimochodem, jak jsi přišel na pravidlo vstupu 4 tick nad High ? ) a také by jsi daleko rychleji posunul na BE+1 což by mohlo eliminovat počet ztrátových obchodů, protože by úsečka měla větší prostor jít proti tobě, ne rozpětí, ale hloubku a ta je důležitá. pokud si zaznamenáváš MFE a MAE, což by měl dle mého každý, tak to jde vypozorovat i z těchto údajů, na kterých jasně vidíš, jestli a kolik šel bar proti tobě vůči tvému vstupu atd ... ;)

[danek]

to Ouklend,

bez problému. 25 obchodů jsem uzavřel dřív (podle Rosse), než se dostaly na SL, protože vývoj byl od začátku proti mně.
Ve skutečnosti, ale bylo ztrátových obchodů víc. Pokud se cena dostane na např. +50, potom -20, potom +30, potom jde zase do mínusu, tek nechávám věci volný průběh, tím pádem může padnout i celý SL 100$.To v prvním příspěvku nebylo, protože to nesouviselo z dotazem.

1) live od ledna 2007, 9 měsíců WCCI, potom pauza a od ledna 2008 PA
2) v grafu mám krom ceny ještě high a low, potom PP, S1-S4, R1-R4 vše z předešlého dne (pokud jsou ale S/R velice blízko sebe, radši je vymažu), dále své vlastní S/R.

Richard