Price action

[zdq]

Nerozumiem ako sa mozu viest taketo dohady o open a close useciek. :)

Rossi: zachytne body vseobecne. Vstup na open/close je jednoduchy, jednoducho sa testuje, jednoducho sa do bodky dodrziava. To je asi vsetko. Ina logika v tom nie je, usecka su rozporcovane data. Z hladiska aukcie bezpredmetne.

Session open/settlement mozu byt zaujimave, mam o nich prehlad ale osobne nepatria k mojim vyznamnym urovniam.

Bez ohladu na styl obchodnika, vediet sa orientovat v principoch aukcie a logiky trhov a PA nikdy nie je na skodu. Ked je vysoka volatilita staci na ziskovost jeden indikator CCI, ked sa trhy nehybu zidu sa aj ine skills.

[PPavell]

Na základě mého systému jsem nyní od 1783.50 NQ long. Můj první target je cca 1810 a pokud prorazíme tak druhý cíl je okolo 1827 .Uvidíme jak se situace vyvine
PAvel

Tak dnes SL 2body

[hooky]

Dneškem začínám paper na YM - 2min. tak se podělím s dnešní celkem nudnou seancí protože trhu se nějak nechtělo alespon podle mě, a to tak že jsem se někdy uprostřed seance rozhodl že vystoupím a pak nebudu dále obchodovat a budu pouze sledovat. Ještě mi zbývá doladit B/E takže možná by 1. obchod dopadl trochu jinak ( nejspíš b/e +2 ).PT při tč a S/R dávám pevně 1:2 ku SL takže RRR = 1:2. 1. obchod -15 peněz po protnutí Tč. o 3body 2. obchod výstup a otočení pozice na long výstup o 18ticků dál ( bylo 20 ale než se mi to započetlo skok o 2 ticky ) +90 peněz. 3. a 4. obchod oba by byli -35 peněz ale měl po výstupu z 2. obchodu jsem musel nutně na wc. takže nic ale jinak celkem -70 peněz. 5. obchod +100 peněz ( uprostřed obchodu jsem se rozhodl že nechám dojít trh a nebudu obchodovat dále ) 6. obchod DT, PT jsem určoval na rozpětí H a L formace takže by byl výstup na +50 penězích. takže dnešek při 100% dodržení plánu +155$ realita ( 2 špatné obchody jsem minul ) +175$ pozitivní bylo že jsem si všimnul že při 3 ziskových obchodech EMA17 protínala trh. Rady, Tipy, Chyby nebo co by kdo udělal jinak uvítám. Děkuju

[blska]

no hlavne treba uz prerolovat :)

[hooky]

to mi nejak ušlo, takže si mam normalně na paper zapnout 12-10 YM ? kramet mezera ve vzdělání

[Jardat]

Osobně přepínám měsíce až když je v novým kontraktu vyšší volume než v nynějším. Např. dnes jsem ještě obchodoval na starém (obchoduji FESX).

[blska]

hooky - jak pise jardat tak to robim aj ja. rolujem vtedy ked je v novom kontraktnom mesiaci vyssie volume

[pocket]

Zdravím, Papertraduji systém, o kterém jsem se nikde nedočetl - tedy o jeho myšlence (nemam pročtená všechna vlákna, ani tohle jsem nepročítal celé) ale myslim že takle ani nikdo z tohoto fóra neobchoduje, proto bych se o něj rád podělil. Hlavní myšlenka systému je: KAŽDÝ TREND JEDNOU SKONČÍ. Je to čisté Price Action, pod grafem mam zobrazené Volume. Takže to je protitrendový systém. Konec trendu poznám většinou určitou konsolidací (vysvětlení dole) které by měla předcházet úsečka(y) s větším volume. Nemusí to být přímo "konsolidace", ale určité zastavení nebo obrácení trendu. Vyšší pravděpodobnost otočení často dochází při dosažení nějakého high/low (nemusí to být high/low dne, ale nějaký vrchol nebo dno swingu) nebo S/R úrovní a nebo prostě když trh šel dlouho nějakým směrem. Někdy se netrefim přesně a thr ještě kousek popojde, proto mam větší SL (cca 250 $) a profit mívam malý (cca 160 - 200 $). Obchoduji (papertrading) CL (ropu), (a občas také ES kde mam ale trochu jiná pravidla a SL a PT). Na nízký PT mi stačí i střední korekce, ty se vyskytují často i v trendu, takže proto mam vysokou úspěšnost. S tou úspěšností to je trochu složitější, myslím že se lehce sklouzne do ztrát, také zhodnocení účtu neni moc vysoké, řekl bych že vyžaduje větší opatrnost než např FinWin i pro menší zhodnocení, ale vše závisí na přístupu a agresivitě. Popis obrázků: Pro představu jsem připravil Obr1 kde je nějaký trend s korekcema. Modře jsou označeny konsolidace, ty ale samozřejmě mohou být i jinde v trendu a kdekoliv. Fialově jsem označil, kde bych nastupoval, KDYBYCH obchodoval TRENDOVĚ, tedy spíš ta druhá příležitost, a možná tak někdo obchoduje. Žlutě je MOJE PROTITRENDOVÁ strategie, kterou obchoduji. Obr 2 je ukázkový obchod, který jsem skutečně zobchodoval na paperu. Vstupuju po krásném trendu. Neni sice moc dlouhý, ale je celkem čistý - bez korekce, né moc prudký ani moc mírný, proto jsem po většim volume předpokládal obrat (korekci). Z důvodu že trend nebyl příliš vysoký jsem vzal kapku nižší profit. Nevím co přesně znamená konsolidace (je popsaná v grafu v Petrově článku z 23.9.2010), neboli také rotování (Tomášův článek 19.05.2008). Na mém obr2 ji můžete vidět vyznačenou modře (nejsou vyznačeny všechny konsolidace). Je to místo, kde jde trh několik úseček do strany a kde se směr trendu může otočit.

[navratil]

pocket:
O něco podobného jsem se pokoušel, kombinoval jsem vstup na vysokém volume zároveň s odrazem od hrany kanálu do směru kanálu. Chovalo se to zajímavě, při risku kolem $200 se dalo jít pro zisky v řádech $1000, ale obchodů bylo pár za měsíc, úspěšnost nic moc (a tedy možný vysoký DD), občas bylo potřeba jít do druhého dne a tedy s vysokým marginem, ale hlavně jsem narazil na to, že nevím jak přesně nadefinovat kanál nebo trendline, abych vyloučil subjektivní náhled na trh. V podstatě jsem nikdy neměl jistotu, že co dnes prohlásím za odraz od kanálu neprohlásím zítra za totálně nesmyslný vstup. CL teď obchoduju úplně jinak, ale těch úseček s vysokým volume si všímám, určitě se na nich dá postavit systém, často ukazují na obrat.

S jakou počítáš úspěšností? Mě by takový rozdíl mezi SL a PT trochu naháněl hrůzu, nepříznivá série pár obchodů vyluxuje konto jako nic, to bych po systému požadoval fakt hodně vysokou úspěšnost.

[pocket]

to navratil:
abych byl na nule nebo mírně v plusu, musim mít úspěšnost 66% (včetně komisí), ale když se mi "daří" tak mam průměrně 75%. To je nic moc, pokud chce někdo dobré zhodnocení. Já jsem si tento systém vytvořil podle toho co jsem viděl v grafu, proto mi vyhovuje a musí mi stačit i menší zisky. Já bych zase naopak neunesl např. RRR 1:4. Ten PT mam celkem malý a stačí i drobný pohyb trhu, a taky jsem to takle vždycky dělal, takže už jsem zvyklý.
Před třemi měsíci jsem měl DD skoro -3 000 $ (ztrátový měsíc byl nakonec jen -750 $) ale teď už snad filtruju obchody lépe, zisky mam stabilnější, ale určitě to riziko tady je. Když jsem měl ještě dřív třeba 2 dny v měsíci ztrátu -800 $/den, tak to potom i celý měsíc byl kolem nuly+. Uvidim, jestli dokážu profitovat i další rok, něž nastoupim na live, ale zatím celkový zisk neni špatný a to i když počítám začátky.

Nevím co přesně myslíš tím "jak přesně nadefinovat kanál nebo trendline, abych vyloučil subjektivní náhled na trh" - nemyslíš tím že nevíš jak to popsat a nebo náhodou jak to naprogramovat?? (já jsem PA obchodník).
Já také v podstatě každý den vnímam trh trošku jinak. Zívisí to velikosti trendu, jak je trh rozjetý, jestli je narušený korekcemi, celkové volume...a samozřejmě na mé náladě.
Úsečku s vyšším volume vnámam jako potvrzení, že je trh vyčerpaný - takže vlastně to je filtr. :)

[luo]

PPavell Napsal:
-------------------------------------------------------
> Máš pravdu, hodně se toho stane mimo hlavní
> seanci, ale proč s omezovat ? Pro mě jsou
> podstatné SR úrovně, ne obchodní hodiny, stejně
> tak nečekám na open či close úseček - to jsou
> naprosto bezvýznamné hodnoty v grafu. Když se k
> mé úrovni kterou chci obchodovat trh přiblíží mimo
> obchodní hodiny tak ji zobchoduji. Samozřejmě že
> nečekám o půlnoci ale od cca půl 8 ráno po očku
> sleduji trh a mezitím dělám něco jiného. Někdy
> nechám obchody běžet přes noc když je potenciál k
> nějaké významnější SR. Např. 13.8. v 12:52 US
> vstupoval SHORT na úrovni 1827.50 a držel jsem do
> 16.3 8:33 výstup na úrovni 1804
> PAvel
>
>
>
> Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 20.08.
> 09:11 uživatelem PPavell.


PPavell
taktiež mám system založeny na vytýčení Support/Resitance úrovní spresnosťou 1-2ticky aj par rokov dozadu a teda napr. 2 ročný graf je zložený z viacerych kontraktoch mesiacoch.
Vzhladom na to, že data jedneho kontr. mesiaca sú vdĺžke približne 6,5 mesiaca, to spôsobuje, že sa data z jednotlivych mesiacov prekrívaju a to s rôznymi cenami..a ja mám problem identifikovať, ktoré data a v ktorom čase sú prioritnejšie...nevieš mi poradiť?

Resp. používam NT7, kde je funkcia "Merge policy", ktorá má možnosti nastavenia spojovania dát 1."Dont merge", 2."MergeBackAdjusted", 3."MergeNonBackAdjusted".
Pre mna najlogickejšie pre použitie je MergeNonBackAdjusted,ale čo som pozeral iné zdroje dát,tak tie data sa odlišujú a nezhodujú sa na tick ani s možnostou MergeBackAdjusted...má s tym niekto skusenosti?

Vďaka moc..
luo

[PPavell]

Sleduji vždy nejprve ty časově nejbližší S/R, u rok starších S/R je to trochu méně přesné ale trading není přesná matematika, když mám pochybnosti tak neobchoduji a počkám si na příležitost podle mého gusta.
PAvel

[PetoU]

pocket :) toto co zakreslujes sa vola Congestion , ----> vlakno Eurex trhy FESX,FDAX (kopa kopa), alebo knihy Joe Ross

[luo]

PPavelle,
diky, aky timeframe povazujes prioritny co sa týka SR úrovni..?

Nech sa darí

[navratil]

pocket: myslel jsem tím to, že sice umím nakreslit kanál spojující nějaké high a low, ale nevím, jak moc jsou významné, jestli nemám radši spojit nějaké jiné - většinou je na výběr víc možností a jak jsem tak vypozoroval, tak obvykle se cena od hrany kanálu odrazí jednou, maximálně dvakrát. Takže v okamžiku, kdy mám třeba třetím odrazem potvrzeno, že kanál je správně, cena změní chování a další odraz už nevyjde, cena kanál opustí. Zatím nemám šanci s tímhle systémem uspět, jedu radši mechaniku, sbírám drobky a učím se.

Jinak DD$3000 je podle mě docela dost, na to že je v paperu. V live si na to musíš nechat daleko větší rezervu a ještě něco na margin, tohle už chce větší konto. Já měl třeba systém s paper DD $2000 a rovnou jsem ho zavrhl, resp. doplnil jsem do něj filtry, stáhl RRR a jsem na paper DD $440, což už bych měl ustát i s nějakou rezervou.