E-mini S&P 500 (ES)

[Atlas]

To bijetl:

Ahoj Petře,

mockrát díky za info. Já si s tím teď lámu hlavu jestli jít do TeeFka a nebo ESka. Mě se ty trhy líbí i když více jsem si oblíbil TF.
Ten slip 1-2 ticky by ještě šel............ u vyššího to bude asi problém.

Jsem vděčný za každou radu vás všech zkušených kolegů.

Děkuji

Jirka.

PS: Prosím nevíte jestli někde vychází ucelené info o volume na trzích (ES, TF, FESX a atd)? Díky J

[Honza K.]

To Atlas:

obchodoval jsem ER2, na TF jsem si nezvykl a od té doby co je na ICE jsem ho neobchodoval, pouze na začátku. Přešel jsem komplet na ES, ale i od něho už ustupuju, přešel jsem ve většině na bondy. Důvodů, proč jsem zavrhnul TF:
1. Vyšší hloubka trhu na ICE - tuším to je 10 asků a bidů. Zatěžuje to systém, ne snad výpočetní výkon PC, ten mám víc než v pohodě, ale především přenosy dat. Ta vyšší hloubka je alespoň podle mého názrou naprosto k ničemu, je to kontrakproduktivní a trh se pro mě stal málo čitelný, na ERku jsem ty hráče krásně mohl sledovat, jak se chovají, co dělají, ale na TF se to rozprostřelo do větší šíře a už jsem prd viděl.
2. Subjektivní pocit vyšší volatility a tím nižší momentální hloubky trhu - jsme si skoro jistý, že ten pocit není až tak subjektivní, ale že jde o objektivní realitu. Těch pár obchodů, co jsem měl, bylo s vyššími slippages než na ER2 a i jiní tradeři z USA, kteří měli lepší připojení na ICE než já, mi říkali totéž.
3. Zhoršené plnění příkazů - no po nějaké době jsme zjistil, že na vině jsou servery Tradestation, kteří se sice vymlouvaj obvykle, že za nic nemůžou, ale jak jsme si ověřili, přes IB a jiné brokery bylo připojení na ICE mnohem rychlejší v době maker apod., kdy je rychlý trh. TS bylo a dosud možná stále je napojeno na ICE snad přes modemy nebo co (td). Přitom ICE se samo pyšní prý nejrychlejším vyřízením obchodní transakce snad kolem 3ms, což nemá pokud vím žádná jiná burza.

Ad ES - ano tak jest, ovšem pozor, u ručního zadávání příkazů se slippage dost těžko určuje, já jí počítám vždy od close baru na grafu kdy vznikne signál a tick slip je téměž povinnost protože market příkaz bere vždy od nejbližší protistrany a signál vzniká obvykle tam kde jde trh ve směru signálu a u mých signálů bývá protistrana velmi často brzo vyržána a já tak musím brát holt ty další asky/bidy :D. Exaktnější výsledky dají automati, tam se to dá měřit přesně a i u nich realita potvrzuje moje manuální obchodování. Pokud testujete nějakou strategii a je tam nějaký market, přidejte vždy 2 ticky slippage RT na kontrakt.

Co se týče časů a slippage, tak to je celkem jasné, je dobré se vyhýbat prvním pár sekundám na začátku obchodování a poté posledním cca 2 minutám u konce (CME - 15:00), ovšem ten konec to je dost důležitý čas, kterému se moc vyhnout nedá, takže prostě je třeba počítat s těmi slippages. Dále pak makra, zvláště tzv. hvězdičková (CPI, PPI, nonfarm payrolls, HDP apod.) ty uměj dělat pěkný kousky, bacha hlavně na makra v overnightu, bývají 14:30 našeho času. Vyšší slipy bývají někdy také v časy, kde se zavírají energie, bondy a kdy jsou celé hodiny. Takže prakticky skoro pořád :D

To Bijetl:
Na TF 1 - 2ticky bych řekl že souhlas, ale tak do 5 kontraktů, s vícero bych se už asi bál občas vyšších, resp. už bych počítal spíš s těmi 2 ticky. Jak jsem už psal, že to fakt hodně individuální, vstupuje do hry spousta faktorů. Kdo chce urvat z trhu pár ticků, tak ty slippages jsou alfa omega úspěchu, kdo jde po x desítkách nebo stovkách ticků, tak to pak už není tolik zásadní věc. Není problém napsat strategii, která veme vždy 3 ticky a vydělá za měsíc 100 000 USD. Jenomže stačí do výpočtu zahrnout poplatky a tick slip na každé straně, což už bude bližší realitě a najednou je ta strategie -200 000 USD ;)

[Jenda9]

Zdravím,

chtěl bych moc poprosit, jestli někdo nemá odkaz na nějaké kompletní otevírací a uzavírací hodiny pro jednotlivé instrumenty?

Moc díky

Honza

[paveln]

Jenda9

Dobrý přehled otvíracích a zavíracích hodin všech možných burz je třeba tady:
www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=exchanges

[Jenda9]

paveln

Pecka. Díky moc za pomoc.

[Atlas]

Honza K:

mockrát díky za tak vyčerpávající odpověď. Všimnul jsem si jí až dnes.

Nepadlo mě se kouknout na trhy tímto pohledem. Z toho co jsi napsal jsem pochopil, že jsi ostřílený trader. Musím se ještě hodně učit.

Začal jsem minulý týden obchodovat live TF a jsem lehce v plusu. vidělal jsem i pár stovek dolarů, ale díky těm hrozným emocím jsem po týdnu zase na svých. :)

Nakupuji TF za market a končím profitem ze strategie a nebo v případě pochybností jsem prodal za market.
Přemýšlel jsem o ES, ale nějak si na něj nemohu zvyknout. Tak zatím zůstanu u TF. Čas a mé schopnosti časem ukáží.

Přeji Ti hodně zdaru a díky.

Jirka

[Gladiator028]

To Atlas,

pokial ti môžem odporučať zaujímavý a vysoko likvidný trh ktorý sa dá v pohode sledovat tak skús Eurex - FESX ( Euro stock 50- Europsky DJ) Otvára každý deň o 8:00 nášho času a zatvára 22:15. Najlepši čas na obchody je medzi 9:00 a 12:00 , potom až 14:30 - 18:00 , obchodujem ho už dosť dlho a trh ES a TF sa k nemu nemôžu rovnať ani náhodou.Hodnota jedneho ticku je 10Eur a margin cez GF 650USD.

Gladiator028

[Lucínek]

Proč myslíš, že se ES nebo TF nemohou rovnat FESX? FESX dělá poměrně malé pohyby, není problém jej obchodovat se SL 5 tick a vstupovat limitem, ale není tam ani žádný velký potenciál na jeden obchod, je to pro relativně malé profity, alespoň co jej sleduji já (není to tak dlouho, cca poslední 1-2 měsíce).

[Gladiator028]

To Lucinek, myslím si to pre to , že ani ES a už vôbec TF (pre mna je to mrtvý trh) nemá v jednej sviečke 10 000 kontraktov, malé pohyby sú výhodou lebo ako spomínaš stačí malý stoplos.Čo je u teba malý profit? Napríklad ráno nastúpim na vrchole podla mojích indícii a večer vystupím, alebo obrátene a priemerný profit je 1000 EUR na obchod. Takže pokial je toto malý profit podla teba tak som asi omylom pichol do vyššej ligy a máš pravdu, mne taký profit stačí.


Gladiator028

[vyky]

To Gladiator028

to ale znamená, že nakupujete na samém dně a opačně a vystupujete na nejvyšších denních číslech - pokud je tomu tak, tak gratuluji. Mohl bych vědět kolikrát do měsíce trefíte celý pohyb ? Já FESX sleduji a zdá se mi, že těch 1000 je na hranici "maximálnosti" myslím tím konzistentně. Díky za odpověď a pokud by jste chtěl trh více rozebrat budu rád - zajímá mě

vyky

[Atlas]

To Gladiator028:

Ahoj a děkuji Ti za cenné informace. Takže tvé zkušenosti z live obchodování z FESX jsou velmi pozitivní. To je skvělé!

Teď jsem si to vyjel a koukám na to. Chci se zeptat a omlouvám se, že je to mimo toto vlákno.

1 tick = 1 bod = 10,- € ?
Takže, jestli tomu dobře rozumím - včera FESX otevřel na 2298 bodech a uzavřel na 2341 - rozdíl je 43 bodů - je tedy "profit" 430,- €?

omlouvám se všem kolegům, ale rád bych si to ujasnil.

A připojuji se k VYKY s prosbou o nějaké postřehy z tohoto trhu, pokud budeš mít chuť se o ně s ostatními podělit.

Díky

Jirka

[Lucínek]

Atlas: Ano, je to tak, jak píšeš. 43 bodů = 430€.

Gladiator028: No jestli skutečně dokážeš vytáhnout z FESX 1000€ na obchod, tak to gratuluji, to jsem asi omylem píchl do vyšší ligy. Já mám s FESX zkušenost takovou, že jsem rád, pokud se mi podaří z něj vytáhnout 200-300€ na obchod. U TF se při stejném stylu obchodování nechá 500-1000$. Ale jsem teprve na začátku a moc to neumím, obchody mne ještě zdaleka neživí, občas spíš naopak ...
Každopádně třeba TF je dostatečně likvidní na to, abys měl slip do 3 ticků a při té volatilitě to až tak dalece nevadí. Pro mne není podstatné, jestli je na svíčce 10000 nebo 100 kontraktů - pokud se trh rozumně hýbe, platí na něm TA a není tam spread jako blbec, tak se to dá obchodovat. Ano, pro 10+ kontraktů je TF asi celkem blbej trh. ES je ale v pohodě, dokonce i v premarketu.
Tím nekopu proti FESX, samotnému se mi tenhle trh docela líbí. Ale TF a ES bych taky nezavrhoval.

[Atlas]

To Lucínek:

Děkuji Ti za potvrzení. Jak píšeš - určitě nezavrhovat TF a ES. Na TF jsem "začínal" a mám ho svým způsobem rád.
Moc rád bych zkusil obchodovat něco přes den, protože mám rodinu (dva malé kluky) a večer se nějak nemohu soustředit. Kdo to má doma taky, tak mi jistě dá za pravdu. :) :) :)

Lucínku, chci se tě zeptat, ty jsi obchodoval live FESX přes Mirus a RCG? Mám RCG v Chicagu, nevadí to? Jaké jsou podmínky pro live trade? Initial margin a poplatky?

Všem, komu by vadilo, že je tento příspěvek na jenom o ES, tak se moc omlouvám.

Děkuji

Jirka

[Marek001]

To Gladiator028:

Tiež by ma zaujimalo niečo viac z tvojho štýlu obchodovania na FESX. Ja ho zatial pozorujem len jedným okom popri TF a ES.

Zatial zdielam ten istý názor ako Lucínek. TF a ES robí lepšie pohyby, no napriek tomu by som vedel niečo viac o FESX, akým štýlom obchodovať tento trh.

[Lucínek]

Atlas: Jo, tak to je přesné. Dvě malé děti a něco v rozumnější hodinu by se hodilo. Ale dokud je člověk zaměstnán, tak to stejně tolik nejde ...
K těm marginům a komisím přepošlu odpověď od Perryho z MF:

The commission rate for the FDAX is $2.10 USD plus 1.14EUROS and the FESX is $2.10 USD plus .74EUROS. The intraday margin for the FDAX is $2,500/contract and the $1,500/contract for the FESX. You are all setup to trade EUREX products with Mirus.

Jestli vadí RCG v Chicagu, to opravdu netuším, ale řekl bych, že ne. Zkus to a uvidíš. Buď ti půjde vlézt do obchodu, nebo nepůjde. Nic mezi tím nebude ;) Já mám tedy účet v Londýně a z větší části v €, ale neměl jsem s tím problém žádný.