E-mini S&P 500 (ES)

[madra]

Zdravím, backestuji trh ES a docela by mě zajímalo, s jak velkým slippage mám počítat. Podle mě v tak likvidním trhu bude slippage minimální, nebo žádné. Co si o tom myslíte, nebo má již někdo zkušenosti z live obchodování?

[novafashion]

Zdravím, na ES je plnění okamžité a přesné - pokud použijete nákupní příkaz limit, u něhož však hrozí, že se ho trh nemusí dotknout např. o jeden tick a tudíž se do pozice nedostanete. U nákupního příkazu market se dostanete do pozice okamžitě za cenu momentálně na trhu danou , což však při vyšší volatilitě v daný okamžik může být i několik ticků od plánovaného vstupu. Vše si vyzkoušíte před live obchodováním na demo platformě. Petra

[madra]

novafashion Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravím, na ES je plnění okamžité a přesné - pokud
> použijete nákupní příkaz limit, u něhož však
> hrozí, že se ho trh nemusí dotknout např. o jeden
> tick a tudíž se do pozice nedostanete. U nákupního
> příkazu market se dostanete do pozice okamžitě za
> cenu momentálně na trhu danou , což však při vyšší
> volatilitě v daný okamžik může být i několik ticků
> od plánovaného vstupu. Vše si vyzkoušíte před live
> obchodováním na demo platformě. Petra


Díky za názor, já sem si to i tak nějak myslel. Samozřejmně že po backtestu přijde na řadu i nějaký ten měsíc na demu.

[skokan]

V dnešních pohnutých dobách, kdy máte na 1minutovém grafu bary 10 bodů (500 USD), tak se nějaký ten slip 2-3 ticky najde. Ještě před 2 měsíci byl pro mě slippage neznámý pojem. Jinak chci upozornit, že některá dema "šidí", tj. plní za Last a ne za Bid/Ask, jak by tomu bylo v live. Pokud chytáte malé pohyby, může vám to statistiku dost rozhodit.
Katka

[Atlas]

Zdravím,

chci se zeptat: - obchodujete live espíčko 500 mimo klasické otvírací hodiny na burze 15:30 - 22:15?
- jaký máte margin? Jako intradenní nebo jako už poziční?

Děkuji všem

Jirka

[novafashion]

To Atlas,
to je otázka spíš pro Tvého brokera. U Infinity mám margin i mimo hlavní obchodní hodiny intradenní, samozřejmě nesmím nechat otevřené pozice přes zavírací hodiny burzy. Hezký den, Petra

[Atlas]

Ahoj Petro,

děkuji za informaci. Ověřím si to u Mirus.

- Ty obchoduješ i mimo klasické obchodní hodiny? Jak to jde?

- Jak jsi spokojená s Infinity? Vím, že tato otázka patří spíše do jiného vlákna, omlouvám se.

Předem Ti děkuji

Jirka

[novafashion]

To Atlas,

s Infinity maximální spokojenost. Esko má skvělé plnění i během hlavních obchodních hodin. V době, kdy byly trhy hodně volatilní , jsem Esko mimo hl.obchodní hodiny obchodovala hlavně kvůli velikosti SL. Pro 1 min graf vystačí SL 50 - 100 USD. Záleží na strategii a přístupu, ale samozřejmě platí, že vše si musíš osahat sám. Co funguje pro jednoho, nemusí pro druhého. Jinak považuji za důležité upozornit, že nejsem fulltrader a ještě dlouho nebudu, jsem teprve "ve vývoji" :-)))))))))) Hezký večer, Petra

[novafashion]

překlep - chtěla jsem napsat, že má Esko skvělé plnění i mimo hlavní obchodní hodiny.

[Atlas]

Děkuji Ti Petro,

juknu se na podmínky u Infinity.

Já teď nalejvám peníze do Mirusu kvůli platformě a atd.
Porovnám to.

Ještě jednou díky

Jirka

[Bangladez]

Zdravím,

nemáte někdo zkušenosti s intraday SP500 Newslettery od Larryho?
Chystam se na objednání jeho newsletterů, ale nikde nemůžu najít nějaké "real" recenze...

Díky

[Honza K.]

Pro všechny, které zajímají slippage na ES připojuji né zkušenosti z reálného obchodování. Počítejte zejm. s tím, že do výšky slippage všeobecně vstupuje řada faktorů, tím nejdůležitějším je samozřejmě volba typu příkazu na vstup a výstup, předpokládejme, že vstupujete i vystupujete z trhu market příkazy - pak musíte počítat s tím, že do hry vstupuje vaše rychlost připojení k internetu, zejm. tzv. ping time na servery tradera (zejm. order execution servery) a následně schopnost brokera přenést váš příkaz přímo na obchodní systém burzy, v případě ES tedy na Globex CME. Dalším faktorem je pak momentální volatilita trhu, čím "rychlejší" je v danou chvíli trh, tím větší slippages bývají. No a v neposlední řadě do hry vstupuje velikost vaší pozice. Pokud obchodujete 1 kontrakt, máte vždy pevně danou slippage v tzv. tick hodnotě, pokud obchodujete více, tak část pozice může mít cenu plnění jinou než zbytek a pak je celková slippage obchodu někde mezi, např. 1.3 ticku apod.
Můj dlouhodobý průměr ve slippage při obchodování 10 - 20 ES kontraktů přes market příkazy je 1.4 ticku, tj. 17.5 USD na kontrakt (35 USD RT), poslední cca 3 měsíce je slippage vyšší a mám nové rekordy díky vysoké volatilitě - jednou jsem měl slippage 7 ticků s 5 kontrakty tedy malým množstvím. Obchodní platforma je Tradestation, ping na server seznam.cz mám v průměru 9 - 20 ms, na servery Tradestation cca 180 - 250 ms.

[Pavel K.]

Vim, ze to neni k tematu, ale kdo by mel zajem tak uzitecny nastroj pro mereni ping time je Rage Ping Utility 1.0.1.30 Pocita prumerny ping, zobrazuje graf.. Je free.

[Atlas]

Ahoj Honzo K.

díky za tvůj příspěvek.


Měl bych na tebe Honzo ještě několik otázek jestli se chceš a můžeš podělit o další tvé zkušenosti.

- zkoušel jsi obchodovat i TF poslední tři měsíce? Pokud ano, tak s jakým skluzem?
- u ES: Takže, jestli to dobře chápu je průměrný skluz jeden a čtvrt ticku na vstupu a to samé i na výstupu u ES?
- máš vychytané časy kdy jsou skluzy největší a nejmenší?

Předem díky a ať se Ti daří!

Jirka

[bijetl]

ahoj Atlasi,
pokud na TFku chytám slip tak většinou do 1-2 ticků. Spíše vyjímečně i více, to když je trh hodně rychlý. Vstupy do takového rychlého trhu musíš zvážit dle svého obchodního plánu. Dle časů bych slip nerozlišoval, důležitější je momentální dravost trhu.