E-mini S&P 500 (ES)

[Kazma]

Myslím, že v tomto vlákně chybí diskuze o hlavním americkém akciovém indexu. Spousta lidí jej obchoduje, tak proč si o tom trošku nepokecat. Cílem tohoto vlákna budiž denní diskuze nad průběhem, obchody či příležitostmi tohoto trhu. Zajímavé by také byly např. soukromé prognózy - "předpovědi počasí" :) a podobné analýzy a očekávání.

Např. dnes :
Co říkáte na ten dnešní prudký nárůst s gapem a hned po něm ještě brutálnější pád (www.bluewebstudio.cz/kazma/futures/ES/charts/14_03_2008.GIF), ceny tak v jedné hodině dosáhly low i heigh za poslední 3 dny (www.bluewebstudio.cz/kazma/futures/ES/charts/14_03_2008_week.GIF). Když jsem viděl jak jdou ceny nahoru, nebylo ještě období hlavní likvidity tzn. bylo něco kolem 14:00 místního času a čím víc čas plynul k půl třetí, tím víc se začal trh otáčet medvědím směrem. Bylo téměř jasné co se stane. Obchodníci uvidí ceny vysoko v oblacích a budou se je snažit srazit zpět na zem. Přesně ve 14:30 začalo volume růst standartně raketovým tempem a ceny padaly padaly padaly. Musím ale uznat, že takový pád jsme nečekal - ze 1336 pod 1280 během několika desítek minut je už docela propad. No a z pohledu nás traderů - teoreticky v ideálním vychytání (56 x $50) $2700 a prakticky se na tom tak $2000 trhnout daly. Myslíte, že je to jen tím co jsem popsal výše, nebo vyšly nějaké fundamenty o kterých nevím ?
A co Vy ? Vychytal to někdo ? Svezl se někdo na vlně Tsunami ?
Já to měl původně v plánu, ale nakonec jsem zachoval disciplínu a chladnu hlavu, protože takovéto věci nemám ve svém obchodním plánu. Po té co jsem viděl, že se mé prognózy naplnily, málem jsem si tu "chladnou hlavu" utrhl. Ale co se dá dělat, plán je od toho aby se dodržoval a snažím se obchodovat co vídím, né co si myslím nebo cítím. I když v těchto případech to touto teorií velmi otřásá ...


P.S.: Malé info pro emerické indexáře : od 10.03 už 14:30 místo 15:30 jak jsme byli doposud zvyklí, díky přechodu na letní čas v USA ... pro toho kdo to ještě nezachytil (tu)

Doufám, že toto vlákno k něčemu bude a aktivně se zapojíte ...

[911]

ma to za nasledek fundament.

prvni up je diky CPI datum. nicmene vetsine obchdonikum prisla divna/neuveritelna. a pak se k tomu pridala zachrana Bear Sterns Fedem NY a JP Morgan a tahle zprava poslala trhy brutalne dolu.

[Kazma]

> 911 jj FED s tím pěkně cloumá ... můžu se zeptat z jaké zdroje čerpáte fundamenty ?

[borax]

Zdravím,

Kazma díky za nápad založit toto vlákno.Já se o ES zajímám ted momentálně jedu chvilku paper a už brzy bych rád jel live(nejpozději do měsíce).Dnešní pohyb byl opravdu obrovský,co sleduju ES tak jsem takový neviděl, i ten zpětný pohyb k 1300 byl velmi rychlý.Měl jsem jeden signál a byl z toho za 55s SL na korekci.

S pozdravem

borax

[Kazma]

> borax : taky jsem dlouho na ES neviděl takový pohyb. Je pravda, že kdo chce zachytit celý trend u takto rychle rostoucích/klesajících momentů, když je volatilita takových rozměrů, musí mít uzdy SL velmi povoleny a dát trhu prostor dýchat ... do takových obchodů se to chce pouštět s trošku větším účtem a volnějším MM ... bohužel. Ale tak když člověk není hamoun, taxi taky svůj kousek koláče ukousne ;)

[borax]

Kazma,tak to jsi trefil zcela přesně.V deníku u tohoto obchodu mám poslední větu: "V každém případě se SL 100USD do takové divočiny NELEZ" :)

[rolex]

>>Kazma a borax,

Je pravda,ze na takovych pohybech se da vydelat,ale taky hodne spalit.To co jste videli a co je videt na casto na grafech S&P je v podstate nestandardni situace ( ikdyz co je taky na burze standardni situace ze :-) ). Nicmene co jsem chtel rict je,ze obchodovani v dobe vyhlaseni tak dulezitych reportu, ktere napr. popsal 911 vyse, vyzaduje jistou davku zkusenosti jak spravne uchopit a nakladat s takovymi konkretnimi zpravami. Je to jako male puzzle. Je potreba v prve rade znat ekonomicky vyznam jednotlivych vyhlaseni, poskladat je vedle sebe sebe a byt schopen je spravne vyhodnotit.Casto se rika,ze v dobe vyhlaseni fundamentu chytry obchodnik bude vyckavat bokem az si Ti vsichni silenci vybouchaji svoje hormony.S tim castecne souhlasim, nekdy je to umho rozumne,na druhou stranu ale to je prave o te zkusenosti vyhodnoceni situace,konkretniho reportu apod., kdy se da i v takovych chvilich slusne zabodovat. Pokud pak spravne vyhodnotite povahu jednotlivych reportu, mate temer 90ti% sanci jit spravnym smerem.Ale jak jsem rekl,je dulezity spravne pochopit co kazdy report znamena a jakym zpusobem muze ovlivnit dav obchodniku. Cili pokud nevite co jaky report muze mit za nasledek, radsi neblbnout a nepokouset se trefovat velke pohyby za kazdou cenu v podobe impulsivnich stridavych nakupu a prodeju.

Ja osobne jsem S&P prestal obchodovat nedavno,ikdyz mi tento trh nadelil velmi slusne zisky,ale to jen ciste na zaklade tech.analyzi. Vypozoroval jsem spoustu patternu,ktere "bezchybne" fungovaly.Ale presto jsem zjistil ,ze jeste neumim cist v reportech,ktere tento index tolik ovlivnuji, tak jak bych chtel.Ikdyz se rika,ze pro intradenni obchodovani nemusim takrka vedet nic o dane komodite nebo akciovem indexu,coz je pravda, ja chci.Ja chci vedet jak se dany trh chova tak jak se chova,kdy a proc a to nejen na zaklade uricte formace.Kazdemu to ale samozrejme vyhovuje jinak a kazdej si to udela tak ja se s tim ci onim citi dobre.

Sakra to jsem vubec nechtel, aby to bylo tak dlouhy,sorry :).

Na zaver jedna filmova hadanka :) :

"Ever wonder why fund managers can't beat the S&P 500? 'Cause they're sheep, and sheep get slaughtered."

Peknej vikend preji

Viktor

[Kazma]

> rolex
Jojo, máš pravdu fundamenty jsou důležité a přístup je to určitě správný. A jaxi říkal, že od takových je třeba se držet dál, dokud člověk opravdu neví co který report znamená je pravda, ale i taxe dá myslím svézet na vlně. Když se nastaví rozumné stopy jak v případě downtrendu tak v případě uptrendu a počká se, který to sebere, tak už se člověk jen veze a kouká jak stoupá volume spolu s jeho trendem. Každopádně je to jízda ...

btw ... ze kterého snímku je ta hláška ? ...já to nepoznal

[paveln]

Kuzma

en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Gekko :)

[Kazma]

2 paveln : Díky. Ještě jsem se k těm profláknutým burzovním filmečkům nedostal ... musím to zkouknout.

2 all : Doufám, že jste všichni "eS en Píčkaři" po víkendu odpočatí, zítra jdeme na to ... budu se těšit tady.

Pěkný zbytek weekendu všem

[Kazma]

2 Tak kauza Bear Stearns a JPMorgan, která měla za následek obrovský páteční propad o amerických akciových inedxů, jak tady správně 911 informoval docela zajímavě pokračuje.
Před víkendem se nám akcie Bear Stearns propadly o 50% po zprávě, že se likvidní pozice banky výrazně zhoršila. V pátek si pátá největší banka v USA Bear Stearns zajistila financování u JPMorgan za pomoci FEDu. No a v noci na dnešek bylo oznámeno, že JPMorgan kupuje majoritní podíl v Bear Stearns za cenu 2 dolary za akcii (ještě na začátku letošního roku se Bear Stearns obchodovala za 88 dolarů za akcii).
Tak co myslíte, jak to pohne s dnešním indexy a našim "eS en Píčkem" ? Podpoří krok FEDu pomoci JPMorgan zkoupit majoritní podíl v Bear Stearns stabilitě trhu a půjde S&P nahoru ? Nebo to naopak ještě víc podkope důvěru veřejnosti a S&P bude pokračovat našlápnutou medvědí cestou ?

[Kazma]

Tak pokračujeme v bouřlivém boji, který tento týden na amerických akciových trzích probíhá. Včerejšek se na S&P stále nesl v rytmu kauzy Bear Stearns a JPMorgan. Ze začátku obchodní seance to vypadalo na naplnění mojí prognózy č.1, kdy se trh vydal plynule býčím směrem a vypadlo to, že se FEDu podařilo opět vrátit důvěru v trhy a S&P nabíral pozitivní náladu. Poté co však překonal hranici 1280 bodu, začal opět klesat a to až po hranici 1260-ti bodu což bylo téměř low téhož dne (" Mezi nejtěžší závaží indexů Dow Jones a S&P 500 patřily energetické tituly poté, co ceny ropy ztratily přes 4 procenta, když se investoři zbavovali černého zlata kvůli obavám ze zpomalení ekonomiky." Zdroj : Reuters). Po dosažení tohoto dna se trh vydal opět býčím směrem kde překonal heigh toho dne a téměř se dotkun hranice 1900 bodů. Trh zavíral na hranici 1276,60 bodu. Od té doby se S&P pomalu plíži býčím směrem a uvidíme co na nás vybalí dnes. Dnes je na place opět spousta význmaných událostí od růstu akcíí Lehman Brothers a Goldman Sachs přes jdenání o sazbách FEDu, který se dnes chystá k patrně největšímu snížení úrokových sazeb za více než dvacet let ... Seance právě začíná tak jdeme na tooooooooooo ;)


btw ... zdá se mi to nebo jsem tady sám a píšu si to pro sebe ?

[borax]

To kazma:

zdravím,neboj sám tu nejsi,pěkně to shrneš co k tomu více dodávat.Taky jsem zvědav jak dopadne FED,zatím je strašně slabé volume,možná že se bude celý den v klidu čekat na hodinu "H".Uvidíme.

borax

[Kazma]

2 borax : oukey, já jen jestli to tu vůbec někdo čte :) Jak říkáš, taky si myslím že všichni zatím takticky vyčkávají, alespoň to tak na volume zatím vypadá. Jinak musím říct, že je tam docela slušně rozjetý uptrend, ale ty korekce a kolísavost je tam taková, že s mým SL do toho nemá cenu strkat nos ...

[Kazma]

Ještě musím poopravit předchozí příspěvek : "Po dosažení tohoto dna se trh vydal opět býčím směrem kde překonal heigh toho dne a téměř se dotkun hranice 1900 bodů." ....samozřejmě jsem měl na mysli hranici 1290 bodů ... kdyby to bylo 1900 to by byl dobrej fičák, o tom by jste se dřív dozvěděli z požárního rozhlasu :) ... tímto se omlouvám za překlep