Broker pro opce

[kbtm]

Přeji dobrý den,

nehoňte centy ... pokud bude fees nižžší, nahradí si to broker stejně na spreadu.

Obecně je asi - díky objemu - IB nejlevnější.
Struktura poplatků (opce) je na : individuals.interactivebrokers.com/en/p.php?f=commission

Konkrétně je cena ale stejně jiná. Před chvílí jsem odprodával JNJ PUT 67.5 OCT19 (expirace příští týden, cena 35 USD/1) a platil jsem pro 10 opcí fees 3.40 USD, tj. 34 centů/opce. Přitom nákup před cca měsícem byl za 1.65 USD/opce.
Odprodej silně OTM opcí (pojistky - které mají cenu 3-5 USD) je často za 0, nákup kolem 15 centů/1 (pokud jich kupujete 10 a více najednou.

Diagonál na SPY (výpis front na cca delta 20 + nákup back +5 bodů) je kolem 1 USD - pokud je v příkazu >+-10 opcí.
Konkrétně - minulý týden, SPY put diagonál -142OCT19/+138NOV, 5 kontraktů : opce 142 0.31 USD/1, opce 138 : 0.69 USD/1, tj. spread 1 USD, kompletní pozice 5 USD.

S pozdravem kbtm

[tom_czr]

to nighthero:

Má zkušenost u Interactive Brokers - Když budu počítat, tak se mi spread o dvou nohách (o dvou opcích) o velikosti 10kontraktů (pro každou nohu, celkem tedy 20opcí) běžně zobchodovává za $4.84 až řekněme někde za $8.00 na komisích.
Historicky nejdražší vyplnění jsem měl u obdobné (z pohledu počtu kontraktů) pozice za $18.50 na komisích.
Záleží na cenách jednotlivých opcí (levnější opce mají nižší komise), na objemu jednotlivých příkazů, pokud se nepletu, pak záleží také na celkovém objemu za měsíc.

Tak dejte pak vědět, jak to u MB Trading jede :)

Tom

[nighthero]

to kbtm a tom_czr:

chlapi, díky za reakce.

Vím, že to může vypadat, jako že honím centy, ale.... Vy jedete větší pozice, než pojedu já. Pokud bych jel takovýhle pozice, tak mě nezajímá, jestli mám komisi 0,3 nebo 0,44 - to je pak už šumák. :) Btw - to jsou, podle mě, laika, krásný komise. Doufám, že vám nestrhávaj 200 babek za platformu? :D

Ale v situaci, kdy si začnu "oťukávat" live opční obchodování s účtem něco málo přes 5k, tak jet 10 kontraktů (při spreadu o velikosti dvou bodů) je risk cca 40% účtu. A to fakt ne-e. :)

ALE! Zítra pošlu do IB dotaz ohledně poplatků (kbtm: koukal jsem na ten odkaz, znám ho - sám jsem se na něj kdysi díval, ale chci od nich reakci) a jsem zvědavej, co mi napíšou.

Roman

[krakra]

[bold]Legování IC margin [/bold]
Ahoj měl bych dotaz ohledně marginů pro legování v IC. Když otevřu IC najednou po jednom kontraktu tak dostanu margin 1000 USD. Jaký ale dostanu margin když budu legovat, tj. otevírat každou nohu zvlášť, bude nakonec stejných 1000 USD, nebo bude margin za každou nohu zvlášť tj. 2000 USD ?

Děkuji

[tom_czr]

to krakra:

Aby to nebylo tak jednoduché, má odpověď zní takto: "Zkuste to v paperu."
Alternativní odpověď zní: "Může trh najednou prorazit IC nahoře i dole?" :)

Kdybyste to po několika cvičných obchodech na paperu a chvíli filozofie stále nevěděl jistě, dejte vědět. Odpovím konkrétně :)

Ať se daří! Tom

P.S. Jste si jist tím, že tento dotaz patří do vlákna "Broker pro opce" ?

[krakra]

To tom_czr:
Tak trošku patří i nepatří protože se obávám že to trošku záleží na brokerovi.
ThinkOrSwim - margin spojuje, při legování na 1 kontrakt na IC stačí 1000 USD.
InteractiveBrokers - slyšel jsem že to nespojuje, tím pádem na samou situaci musí být 2000 USD.

ThinkOrSwim neotevírá účty pro nás čechy, IB mám jenom demo, ve kterém se nevyznám :S

[krakra]

To IB, mám to demo. Používám ThinkOrSwim (tam to funguje krásně ten paper), nemám problémy s obchodováním samotným, ale ptám se na takové ty věci okolo. Říká se že IB je super, mě se ta platforma vůbec nezamlouvá. V tom demu to dokonce píše "Fiction data is not available".

[tom_czr]

to krakra:

To máte demo platformu, ve které jsou fiktivní čísla. Takže to je opravdu jen pro představu toho, kde jsou v platformě jaká tlačítka a jakou to má barvu :)

Pochopil jsem tedy, že nemáte u IBčka účet. Marginy u IB z pohledu ICčka fungují stejně jako u TOS, ať už vstoupíte jedním příkazem (combo), nebo postupně, vyjde to stejně. Samozřejmě za předpokladu, že nedojde k chybě v systému brokera a marginy to omylem nespočítá jinak - jak se jednou u TOS stalo.

Obecně se dá říci, že u opcí si broker prostě vezme jako margin to, co je maximální potenciální ztráta celé pozice - ve většině případů, někdy méně (tyto situace se ale netýkají klasického IC).

Tom

P.S. A když už jsme v té diskuzi "Broker pro opce", tak mě napadlo, zda někdo netuší, co je pravdy na tomhle incidentu s TOS
cheatedinvestor.com/
Hledal jsem nějakou dobu zpátky nějaké věci na googlu ohledně jedné chyby ve výpočtech TOS platformy a v googlu mi na prvním místě vyjelo tohle :)

[krakra]

To tom_czr:
Ano, chtěl jsem si to vyzkoušet na tom demu, ale jak jsem zjistil to demo funguje nějak divně teda spíš nefunguje !
Mě šlo hlavně o ty marginy na IC když budu používat legování.
Pokud to funguje stejně jako u ThinkOrSwim tak by to bylo super.
:)

[jirib]

IB je dobrý broker z hlediska dat, bezpečnosti, stability a hlavně komisí. Platforma je z mého pohledu opčního ochodníka dobrá tak na zadávání příkazů, ale oceňuju že aspoň funguje na Macu. 90% času používám TOS, IB pouze k zadávání příkazů.

V poslední době mě zaujal nový plugin na opce do Gecko TNT, nepoužíváte to někdo? Zobrazuje vypsané opce přímo do grafu, což dělám ručně v TOSu a je to trochu pruda:).

No a taky jsem nedávno dostal do emailu reklamu na nový opční modul do TradeStation, který vykresluje 3D risk grafy a vypadají opravdu hezky, ale i z praktického hlediska se mi to zdálo zajímavé.

Používáte někdo tyhle věci, pokud ano jaké s tím máte zkušenosti?


díky,
Jirka

[roatan]

To: tom_czr

Měl jsem cca 3 roky účet u ThinkOrSwim a vse OK. Pak to tam zašmodrchali s TD Ameritrade a byl jsem vedle. Nejdřím mi nedovolili bez vysvětlení obchodovat, pak odepřeli přístup do platformy i na účet. To už jsem lehce znervózněl. A nemohl jsem se s nimi nijak domluvit ( asi jim vadilo, že jsem nebyl moc aktivní a hlavně z Čech ). Po roce dohadování přes kamaráda z Kanady jsem si to vzdal, udělal účet u Striker v Chicagu u Jirky Lembáka a on si peníze vyžádal. On! Ne já. Takže platforma absolutně špička, ale já s nima už nechci ( a oni taky ) nic mít. Teď hledám něco podobného, ale stále nic nenacházím. Vladimír :S

[hrac23]

Zdravim,
ma nekdo zkusenost s obhcodovani opci na RUT pres IB?
jde o to zda-li si jeste broker neuctuje dalsi poplatky za data atd....

Diky za odpoved

[jirib]

RUT stojí 2 dolary/ mesic.

[hrac23]

Dik za info,
....je treba zvlast zadat o data nebo se v platfome aktivuji automaticky?
Mas zkusenosti s obchodovanim opci strateg. IC pres IB?
Rad bych pokecal s nekym kdo ma zkusenosti jiz s LIve obchodovanim opci / konkretne IC pres IB
Diky

[bram]

Ahojte,

viem ze to asi nepatri sem, ale nemam pravo zalozit nove vlakno (ak sa da tak by ho admin mohol vytvorit).

Neviete mi niekto poradit sluzbu, ktora by ma vedela notifikovat v pripade, ze moja strategia dosiahne zadanu hodnotu (profit alebo stratu) ?

Viem ze u IB to je mozne cez alerty, ale mam problem pri notifikaciach pre komplexne strategie (IC, spread ...). U IB sa daju nastavit len jednoduche veci.

Ide mi o to ze nie vzdy mozem sediet pri pocitaci a chcel by som nieco co mi posle mail (SMS) v pripade ze sa hodnota strategie priblizi k PT alebo SL. Ja sa potom pripojim a poziciu v pripade potreby uzavriem.

Vdaka,
Brano