TradeStation - programování

[Alec]

Mám takový poznatek, že má strategie, a patrně všechny AOS, mají tendenci občas zažívat dost špatné dny. Prostě strategii takový den vůbec "nesedí" a naděluje řadu ztrát za sebou. Vyzkoušel jsem myšlenku - pokud strategie vygeneruje více špatných obchodů za sebou v řadě, jestli nebude lepší přestat pro daný den obchodovat úplně. Výsledkem bylo zlepšení celkového zisku za 1/2 roku o cca 5% a snížení DD 15-20%.

Vzhledem k tomu, že jsem prozatím nenašel (možná jen má chyba) pro napsání takové věci vhodné funkce musel jsem si to oklikou naprogramovat celé sám a mořil jsem se s tím přes půl dne. Proto pokud by měl někdo zájem to vyzkoušet, přiložím sem ten kód.

Co to teda vlastně dělá:
- jakmile během dne dojde k dosažení xtého (nast.parametr) ztrátového obchodu, po sobě jdoucích za sebou, strategie přestane daný den obchodovat.
- je to pro ID obchody

Aleš

[attivo]

TradeStation sice nepouzivam, ale nezkousel jste nejaky filtr pomoci klouzaveho prumeru na equity krivce? V par clancich o moneymagementu uz to tu bylo popsano. Mne to prijde jako docela dobry zpusob jak vyfiltrovat serie ztrat.

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management-equity-trading.html

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/position-sizing.html



Ivo

[Alec]

attivo,

díky za typ. Chystám se na to, jenže jako standartní fce TS to není, takže to znamená buď to někde objevit hotové na fóru nebo si to napsat sám. Každopádně to chci vyzkoušet taky.

Aleš

[Nicolas Muller]

Zdravim vsetkych!
Moja otazka je asi mierne offtopic, pretoze som v programovani uplny zaciatocnik, ale temu programovanie obecne som nikde nenasiel.
Chcel by som sa spytat skusenych ludi, cim by som mal zacat co sa tyka programovacich jazykov. Mam zaujem sa
naucit zaklady, ktore by sa mi hodili pri tvorbe jednoduchych signalov alebo indikatorov pri backtestovani. Moj problem je v tom ze v programovani sa vobec nevyznam a neviem cim zacat resp. ktore veci su pre mna potrebne a ktore zbytocne, co sa tyka programovania pre vyuzitie v tradingu. Viem ze napriklad C/C++ je dobry zaklad, ale jazyk je velmi rozsiahly a neviem, ktore veci vyuzijem v obchodovani a naopak ktore veci su pre mna zbytocne.
Za vasu odpoved velmi pekne dakujem!

[Alec]

Nicolas Muller,

řekl bych, že je třeba pochopit základní principy. Ty jsou u všech jazyků defacto stejné. Proto bych doporučil nastudovat nějakou knihu/y, které vysvětlují opravdu základy programování. Toto běžně v knihách o konkrétních programovacích jazycích ve většině případů nenajdete.

Mě posloužilo jako základ naučit se trochu programovat ve VBA. Je to taková jednodušší varianta (alespoň dle mého názoru).

Osobně mám jednu knihu kde základy principů programování jsou relativně podrobně rozepsány : Miroslav Virius: C# pro zelenáče.

Aleš

[Alec]

naprogramoval jsem si již obchodování dle MA v Equity křivce (obdoba Woodie switcher).

Pokud by měl někdo zájem, můžu se podělit o nějaké postupy.

V mém případě se zatím tento způsob filtrování obchodů neosvědčil.

Aleš

[Myk]

Já bych doporučil nějaký skriptovací jazyk. Nejsi programátor, asi nikdy nebudeš psát složité aplikace, takže C++, JAVA a podobné jazyky bych vynechal.
Dobrý start může být Visual Basic, pokud už nějaké základní povědomosti o programování máš, tak je dle mého názoru výborný Python, který tě donutí už od začátku psát přehledně. Ale co člověk, to jiný názor.

[Quadral]

Zdravim, udelal jsem pro kamose,novacka v Tradestation jednoduchy indikator,ktery mu pomuze urcit StopLoss podle aktualni volatilty na trhu.Je to prakticka pomucka zejmena,pokud zacinate obchodovat novy trh a nemate ho jeste v oku.Pridal jsem tam moznost nastaveni alertu, pokud volatilita(resp. doporuceny SL) crossne nastavene hodnoty.U tradestationu je mozne nechat si napr. poslat alert i na mobil. Pro zajemce z Financnika o tento indikator sem vkladam tento kod v text. tvaru.
Pro zobrazeni pouze hodnoty SL je nutne nastavit do Inputs tyto hodnoty:
VoltyOrVolty$_1or2 = 0
SL_nasobek = ... vlozte hodnotu odpovidajici nasobku prumerne volatility, hodnoty ziskane z baktestu,
tak aby vas SL chranil a pritom nevyhazoval na kazdem baru z pozice ;) , napr. "2" apod..
KOD:

{ * zVolatilityBigPointV * }
{ verze 1.0 , dne 2.4.08 , napsal Quadral }
{ zobrazi volatilitu za N baru bud klasicky : VoltyOrVolty$_1or2 = 2
nebo v dolarech(BigPointValue) : VoltyOrVolty$_1or2 = 1
* Vyuziti - k rychlemu odhadu SL a PT }

Inputs:
Length( 14 ), {Default = 14, pocet baru, ze kterych pocitam volatilitu }
VoltyOrVolty$_1or2 ( 1 ), {a)Default = 1, zobrazi volatilitu v dolarech(BigPointValue)
b)VoltyOrVolty$_1or2 = 2(nebo jine cislo0 , zobrazi volatilitu klasicky
c)VoltyOrVolty$_1or2 = 0, nezobrazi se Plot2 vubec }
VoltyNasobek( 1 ), {Default = 1, Nasobek $ volatility, pro pokusy a rychle odhady vysky SL,PT apod.. }
SL_nasobek ( 1 ) , {Default = 1, Nasobek $ volatility, pro rychly odhad vysky StopLossu }
VoltyColor (Magenta),
SL_color ( Red ),
SL_alert ( 160 ) ; {Pri hodnote 0, nastavi Alert pri zmene volatility k uprave SL,
prip. upozorni alertem,
ze volatilita (ne)odpovida pozadavkum pro obchodovani }

If VoltyOrVolty$_1or2 = 1 then
Plot1( Volatility( Length )* BigPointValue , "$Volty" , VoltyColor)
else
If VoltyOrVolty$_1or2 0 then
Plot2( Volatility( Length ) , "Volty",VoltyColor ) ;

If SL_nasobek 1 then
begin
Plot3 ( Volatility( Length )* BigPointValue*SL_nasobek , "$StopLoss" ,SL_color) ;
If SL_alert 0 then
begin
If Plot3 crosses over SL_alert then
Alert( "Volatilita roste nad limit,zvysit SL!" )
else
If Plot3 crosses under SL_alert then
Alert( "Volatilita klesa pod limit SL,traduj!" );
end ;
end ;

{* Konec * }

{-----------

* VYSVETLIVKY *

VoltyNasobek: a) kdyz je 1, zobrazi klasickou volatilitu (pri VoltyOrVolty$_1or2 = 2)
b) kdyz je jiny nez 1, zobrazi nasobek volatility v USD vyjadreni,
vhodne pokud chci zkouset ruzne SL, PT apod a pritom mit jen 1 Plot (graf)

SL_nasobek .. zobrazi nasobek volatility v USD vyjadreni, pro zobrazeni StopLossu, vytvori druhou krivku pro SL
Kdyz neni hodnota SL_nasobek = 1, pak se druha krivka pro SL nezobrazi
VoltyOrVolty$ .. Kdyz je hodnota = 0 , nezobrazi se krivka Plot2 (napr. kdyz chci zobrazit jen StopLoss)

}

//----------
Omlouvam se, pokud se v prispevku rozhodi formatovani kodu,na jeho funkcnost by to ale nemelo mit vliv.

[Pepino710]

Zdravim vsechny,

pomohl by mi nekdo s Weekly High a Low Zones. Vetsina platforem to ma v sobe zabudovane. Mozna take TS, ale nemuzu to najit...
Snazil jsem se to naprogramovat, ale trochu se v tom topim...

To, co bych chtel jsou dve horizontalni lines, ktere ukazuji WHigh, WLow a v prubehu tydne se vertikalne posouvaji, dle novych vyssich/nizsich hodnot WHigh/WLow.

Dekuji Pepino710

[Alec]

Pepino710,

máte na mysli něco jako je toto?


Indicator:

vars: PeriodsAgo(1) ;


plot1(LowW(PeriodsAgo),"LowW", magenta);
plot2(HighW(PeriodsAgo),"HighW", magenta);


Aleš

[Alec]

Upozorňuji, že jsou nějaké problémy s upgrade č.1630 a proto doporučuji prozatím tuto verzi neinstalovat.

Aleš

[Dony85]

Dobry den,mohl by mi nekdo poradit?Jsem zacatecnik stahl jsem si program TNT 5.Ale zatim se vnem ucim pracovat.Stale nomohu prijit jak mam v jednom okne otevrit dva grafy...?Diiky moc za odpoved a preji vsem moc uspechu Tomas

[petr]

Dony, TnT je jiný program než TradeStation, kterému je věnované toto vlákno. Dotazy týkající se TnT patří třeba sem:
www.financnik.cz/forum/read.php?23,80929,page=1

Jinak v TnT nelze otevřít víc grafů najednou, vždy jen jeden.
Petr

[Dony85]

Jeee..tak to se moc omlouvam.Jinak dekuji za odpoved.

[Pepino710]

Alesi,

dekuji za odpoved... presne neco takoveho jsem si predstavoval... :-)
Kazdopadne mam dalsi vsetecnou otazku...

Jak se to dela, kdyz mam dve absolutni hodnoty (napr. pocet GrnBars a RedBars) a chtel bych znat jejich procentualni zastoupeni (napr. v trendu)
Kdyz jsem napsal pro GrnBars: Value1 = GrnBars*100 / (GrnBars + RedBars + DojiBars), tak kod je "verified", ale kdyz ho nahraju do RadarScreen, tak to nedava zadna data a v levem spodnim rohu se objevi cervene "E"... (Mam nastaveno 1000 baru lookback)

Existuje nejaka funkce, ktera dve hodnoty prevede na procenta? Nebo jiny postup?

Dekuji Pepino710