WCCI & jiné systémy a nedůvěřivost

[paveln]

Motley Asi před rokem jsem se taky zabýval CCI. Původně jsem si myslel, že to bude nějaký super indikátor, jak psal Woodie. Když jsem to ale pořádně prostudoval, tak jsem zjistil to co píšeš ty. Je to obyčejný indikátor, jako spousta jiných. A není pravda jak v těch marketingových kecech oblbovali, že všechny indikátory se opožďují za cenou, jen Woodieho CCI ne :) Neříkám, že je CCI špatný, jen že není ničím vyjímečný, jak se nás snaží někteří přesvědčit. To co popisuješ jsem si tehdy studoval v grafu a přikládám dole obrázek i pro ostatní. Trochu zjednodušeně popíšu, jak se CCI vytvoří. Do cenového grafu se dá klouzavý průměr MA14 z typických cen, místo z close. Typická cena = (high + low + close) / 3, je to tedy průměr tří cen high, low a close dané svíčky. V grafu je MA14 ta černá čára přes svíčky a typické ceny jsou ty černé tečky na svíčkách. Když je typická cena svíčky nad MA14 tak je svíčka obarvená zeleně, když je pod MA14 je obarvená červeně. Teď si představme, že chytneme tu černou čáru na obou koncích a natáhneme ji, aniž se změní vzdálenosti typických cen od MA14 a dostaneme přesně to, co bude vypadat, jako ten první indikátor - Detrended Oscilator z typických cen o periodě 14. Z klouzavého průměru MA14 se tedy nyní stala nulová linka a z vzdáleností typických cen (ty černé tečky na svíčkách) od MA14 se nyní staly hodnoty toho indikátoru. Pokud ten první indikátor upravíme pomocí střední odchylky, dostaneme ten spodní indikátor - CCI z typických cen o periodě 14 - tedy ten co používá Woodie. Spoustu toho co je vidět na CCI je vidět i přímo na cenovým grafu. Vidíme například, že protnutí CCI nulou je protnutí typické ceny a MA14 na cenovém grafu. Na druhém grafu jsem okolo svíček pomocí střední odchylky vytvořil čáry odpovídající čárám + -100 a + - 200 na grafu CCI. Svíčky jsem zesvětlil, černý tečky jsou opět typický ceny a tlustou černou je MA14, stejně jako na prvním grafu. Komu ty čáry něco připomínají? Ano, vypadá to skoro jako Bollinger Bands. Není to úplně přesně to stejný, ale příliš se to neliší - viz ta jedna modrá tenká čára je Bollinger Upper Band s periodou 14 z typické ceny. Takže místo protnutí + -100 a + - 200 na grafu CCI můžeme klidně sledovat protnutí typické ceny a Bollinger Bands. ZLR je na takto upraveném cenovém grafu taky jasně vidět a kdo ho bere jen mezi 0 až 100, tak by ho bral jen od té MA14 (tlustá černá čára) až po tu čárkovanou čáru, která odpovídá čáře 100 na CCI. Takto jsem tedy studoval co to je ten zázračný indikátor CCI a nakonec jsem přišel na to, že to co jsem se snažil najít v CCI, jde vidět i přímo v cenový grafu a nakonec jsem CCI a ostatní indikátory vypnul. Vlastně nevypnul jsem je dobrovolně, už jsem na to nějakou dobu myslel, že bych měl indikátory z grafů odstranit, až jsem jednou zapnul program na grafy, který se mi celý nějak zblbnul a všechny nastavený indikátory mi z grafů zmizely, zůstaly tam jen prázdný místa. Bylo to asi nějaký znamení z vrchu a proto od té doby indikátory nepoužívám :) (tu)

[911]

pavle,

super. je videt ze sis udelal domaci ukol a to na 1* malokdo si projede podrobne indikatory a dokaze pak udelat podobny zaver.

jinak ja to rikam uz alespon rok a pul, ze to jde bez indikatoru, ale chapu, ze nekdo to ciste v cene nemusi videt. proto se vezmou prumery a dalsi veci a nacpe se to dohromady a udela indikator. je to pak "lepe videt" jako napr. divergence. ale na zadnem indikatoru zatim neni nic co by z nej delalo nejakou hvezdu.

[Ouklend]

paveln

díky za rozšíření obzorů. pro mě osobně zajímavé zjištění.

[misak]

to all :
Asi se budu opakovat, když napíšu : [bold]"Nevěřte nikomu a věřte jen sobě !" [/bold]
Neznamená to, že nebudete poslouchat, co říkají, hlásají či píší jiní. Pouze o tom přemýšlejte, a pokud Vám myšlenka, nápad, indikátor atd. od někoho jiného "padne" do Vašeho systému, pak je to naprosto v pořádku. Ale pokud slepě vzhlížíte ke svému "guru" a názor na profitabilitu v tradingu si dost idealizujete, je dost pravděpodobné, že Vaše procitnutí bude tvrdé.

Žijeme ve společnosti, kde se úspěch neodpouští. Ve společnosti, kde panuje závist. Ve společnosti, kde mnohdy cesta k úspěchu vede lží a podvodem. Ve společnosti, kde si Váš soused, který nemůže mít kozu, si přeje, aby ta Vaše chcípla (přesto, že ji nemáte). Je dnes už skoro nepsaným pravidlem něco jiného říkat a něco jiného si myslet.

Za svůj život jsem se setkal se spousty lidmi, a bohužel musím konstatovat, že z drtivé většiny se z nich vyklubali šibalové, tedy víceméně bezcharakterní jedinci. A události z minulých týdnů mi daly opět zapravdu.

Nezatracujte WCCI - jenom ho neberte jako Vaši jedinou spásu. Vyzkoušejte, otestujte, a když Vám nebude sedět, jděte o dům dál. Určitě najdete něco jiného, co Vám bude pasovat, co Vám bude fungovat. Lidská osobnost je jedinečná, pro i Váš obchodní systém musí být jedinečný.

Ne všechno co se Vám nabízí, a někdy dokonce ZDARMA - je pro Vás to pravé ořechové. Buďte tedy svoji, a nenechte se moc ovliňovat. [bold] Jde přece o Vaše peníze. Proto o všem hodně přemýšlejte a udělejte si vždy vlastní názor.[/bold]

[Martin_12]

to paveln,

dobra prace (tu).

Martin_12

[Tester11x]

Motley, Paveln:

Procital jsem "rozklad" CCI na blogu D.Tuckera - rozebira to tam polopaticky, asi jste to cetli taky. :)

Nicmene neni mi jasne, jak dostat adaptive CCI do grafu. Umi nektery SW prepinat hodnotu CCI parametru (resp. urcovat delku cyklu) automaticky? Dale by me zajimalo jak zobrazit detrended MA, pripadne detrended adaptive CCI. Umi tohle Sierra?

[Malcikk]

Tester11x:

Pokud se vyloženě nechceš věnovat teorii digitálních filtrů, tak doporučuji cokoliv "adaptive" obcházet velkým obloukem. Je to poměrně tvrdá věda a není to zrovna lehké. Rozhodně se nejedná pouze o "přepínání" periody CCI. Adaptivní indikátory se dělají s pomocí několika, často i několika desítek, koeficientů, které je třeba neustále ladit a optimalizovat, podle toho, jak se mění cykly v trzích. Nemá to nic společného s diskrečním obchodováním, naopak má to všechno společné s AOS. Diskrečně to fungovalo za dob J. M. Hursta, v současných trzích se mi to aplikovat nepovedlo (pokud někomu jo, nechť se ozve, zajímá mě to).
Důvodem je myslím to, co tvrdí Joe Ross - že je evidentní, že cykly v trzích jsou, nikdo ale neví, jak dlouho se udrží a kdy se změní, proto je těžké podle nich obchodovat. Ostatně i pro softwarové zjišťování cyklů se používají poměrně komplikované a drahé programy.

Jestli tě to pořád bere, tak čti Johna Ehlerse. Příjemnou zábavu :D

[Motley]

Tester11
Umí, TS, na jeho fóru najdeš i naprog. adaptivní CCI na dýlku aktuálního cyklu.
Detrendet CCI sierra neumí, aspoň o tom nevim.

[Motley]

Jinak co se týče opravdu komfortního mat. sw, tak můžu doporučit matlab :)

[Motley]

Ještě jsem zapomněl, detrendet cci musíš naprogramovat v TS, za tímhle účelem si pořiď knihu Rocket Science for Traders, máš tam totiž i kódy pro TS. Jak napsal Malcikk, knihy Elherse se týhle problematice dost věnujou. Na fórech toho taky hodně najdeš.

[911]

motley,

vyuzil jsi nejak Elherse v praxi? me se to nejak nepodarilo. ale to je asi taky tim, ze moje vyssi matika konci u jednoduchych integralu a obyc dif. rovnic. takze me spis zajima nazor nekoho, kdo tomu rozumi

[Motley]

To 911:
Snazim se na tom postavit svuj AOS, ale zatim bych si to netrouf pouzit do live tradingu. Je to spis ve fazi zkoumani, nicmene, az na tom zacnu vydelavat nebo prodelvat, dam ti vedet :)

[911]

da se to nejak priblizit o co vlastne jde? pokud by to bylo na dlouho,tak to nech bejt a nekdy treba u piva

[tomnes]

Paveln,

i když sám již leta CCI obchoduji (a používám na obří škálu obchodních metod), musím pochválit, že děláte podobné vlastní studie a závěry. To patří k profesi tradera a jak už tu někdo napsal, udělal jste svůj homework.

Na WoodiesCCi samozřejmě není nic zázračného, stejně jako není na ničem jiném. Viděl jsem už tolik "zázračných" indikátorů, že bych se jich nedopočítal - a většinou všechny, do posledního, vyjadřovaly v základním principu totéž. Ať už to bylo CCI nebo cokoliv jiného. Jsem dokonce zcela skeptický v tom, zda-li přímo nějaký indikátor dokáže sám o sobě dát dostatečný edge - po řadě let co se tradingu věnuji o tom stále nejsem ani zdaleka přesvědčený. Já daleko více věřím na pár obchodních triků s daným (jakýmkoliv) indikátorem plynoucích ze zkušenosti, než exaktní matematiku.

Takže není to o tom, že by na WCCI bylo něco abnormálního, je to v tom, že prostě si každý musí najít to svoje a každý si pak to svoje bude adekvátně hájit, pokud mu bude vydělávat. Sílu WCCI spíše vidím v tom, že Woodie prezentuje jak má vypadat celkový obchodní plán, dává své lety nabyté zkušenosti a prezentuje zajímavé přístupy a rady i triky - co si kdo z toho vezme je už jenom na něm, někdo vše, někdo ani to CCI. Což je naprosto správné a má to tak být. Každý si musí obchodovat jenom to, v co věří jen a jen on sám.

[Motley]

No, napíšu tady jenom základní myšlenku, jestli to už znáš, tak se omlouvám a rád se s tebou u toho piva sejdu pro další informace, protože bych tady napsal menší knížku. Prostě Ehlers vychází z myšlenky, že trhy se někdy pohybujou cyklicky, což se dá vědecky ale i logicky obhájit. Např. agrární sektor je zavislej každej rok na úrodě, která ovlivní trh, nebo pravidelný ekonomický zprávy. Prokázalo se, že k cyklům dochází asi v dvaceti procenech a proto s počítačema vznikla myšlenka, že by se tyto období mohly matematicky predikovat. No a o tom je celá Ehlersova práce. Předpovědí krátkodobejch cyklů je víc a vždycky to sou celkem náročný koncepty. Ehlers vymyslel svojí teorii MESA. O tom jak přesně funguje tady psát nebudu, ale představu si o ní můžeš udělat na jeho stránkách www.mesasoftware.com, takže základní koncept máš tam. Taky rozvedl myšlenku Hilbertovy transformace v digitálních signálech, z toho vznikla celá řada indikátorů. Nedá se to napsat do několika řádků, takže jestli se chceš o tom trochu dozvědět jak to funguje a nějakou matiku zatim, tak se s tebou rád u toho piva sejdu. :)