Diskuze k článku: Důležitost výstupů u intradenního obchodování

[mira_k]

to NLA: díky za tip, podívám se na to, posouvání na základě časových period mi zatím ani nenapadlo, natož, abych to zkusil.

V současné době testuji tuto metodu: v ER2, (zatím jen rok 2007), TF5, mám dle MM stanovený SL, PT nemám fixně stanovený, ale základem je RRR beru lepší než 1:2 (tj. sleduji S/R úrovně) .. při vstupu kotroluji SL dle ATR, pokud je ATR výrazně vyšší (více než 2x) než SL nevstupuji vůbec, pokud nižší, nastavím i nižší SL. Pokud jde trh mým směrem, tak na b/e+1 přitáhnu SL, když trh protne cenu entry+1,1bodu, další posun udělám, když trh protne entry+2,2 atd ... pokud trh překročí můj PT (není nastavený v trhu, jen v hlavě), tak přitahuji vždy při movém high/low, tak aby můj SL byl max. 1bod od high/low, to dělám tak dlouho, než mi trh vyhodí na mém posunutém SL.
Zkoušel jsem už výstupy s PSAR, přes indikátory, fixní PT, ale toto se mi zatím jeví nejlepší, jak pro realizaci, tak pro ochránění získu.

Samozřejmě přivítám jakékoli postřehy a komenty zkušenějších.

ať se daří,
Míra

[Airmike]

mira_k

Dnes sme sa na tuto temu na FX chate bavili, a myslim ze pristup merania RRR na jeden obchod je dost nespravny, ono totiz pri komplikovanejsich MM alebo pri percentualne vykonnom systeme je RRR na jeden obchod zanedbatelne, a skresluje vykonnost
ovela lepsie je do uvahy brat system kde sa rata pocet dosiahnutych PT oproti poctu dosiahnutich SL, pri zlozitejsich MM totiz tieto hodnoty nezodpovedaju fixnemu nastaveniu.

priklad:

ak je PT 20 a SL 40 tak RRR nemusi byt 0,5 , ak bude PT 20 dosiahnuty v 90 % tak bude RRR systemu ovela vyssi
toto sa vyuziva v komplikovanych MM pri vyhladzovani equity kriviek a podobne.

myslim ze ATR je vhodny na urcovanie SL a PT pokial preferujes MM All IN All OUT

[mira_k]

Airmike:
diky za reakci,
asi jsem to blbě popsal ... snad lépe řečeno, nesleduji vlastní RRR obchod od obchodu, ale spis celkove průměrně, na poměr RRR u jednoho obchodu se dívám, když sleduji S/R úrovně před vstupem, např. pokud mám daný SL 110 USD, tak aby silná S/R uroven byla min. 220 USD vzdálená, tj. ve smyslu, zda má vůbec "cenu" do obchodu vstoupit.

určitě souhlasím, že RRR samo o sobě může být zkreslující, ale s %W už to má větší váhu, me se v tuto chvíli pohybuje průměrné RRR 1:1,85 a %W 48%, při vzorku 380 obchodů.

Míra

[Radovan111]

Dobry den,
napojil jsem se s ninjatraderem na Zenfire a papertraduju trh YM12 s taktikou wudyho ZLR. PT mam na 100 dolarech a tento system mi zatim vyhovuje a vychazi. Jenze vlastne prumerna doba setrvani v pozici u me cini plus minus minuta? A klidne i mene, protoze trh nekdy vystreli a tu stovku mam i za treba 20 sekund. Chci se zeptat jestli je realne takto obchodovat. Jaka je doporucena minimalni doba setrvani v obchodu.?
Nebudu mit totiz ucet o 15000 dolarech, kde bych mohl dat vysoky stoploss a v trhu krasne setrvat, kdyz tusim- vim, ze to i tak asi pujde spravnym smerem. Proto mi sto dolaru na vystupu staci, protoze neni potreba v trhu setrvat a mit stoploss dole. Jenze si nedokazu predstavit, ze za minutu, 2 minuty, nebo 20 sekund se me prikazy vstupu a vystupu uskutecni tak, jak je zadavam a misto cca 400 dolaru vydelku za den budu tak minus 400 plus poplatky, kvuli prodleve.
Pokud bych chtel obchodovat ve wudyho doporucenych 5ti min grafech, tak se sto dolarama stoplosu, si ani nevrznu a hned jsem venku. O tri minutovych to plati jak si zkousim taky. Diky za nazor.

Radovan

[Radovan111]

tady jeste ilustracni obrazek.

[Radovan111]

Kdyz jsem pokracoval stahl jsem cas na 0,8 a to uz fakt nevim, protoze to je prumernej cas, takze to bylo ted fakt rychly. Vysledek je, ale......

[maitreja]

Radovan111: otázka průměrné doby v obchodě mě skutečně v sobotu ráno, když musím sedět v práci, fakt pobavila :-).
Odpověď je jednoduchá - každý má průměrnou dobu v obchodě jinou. Já ji mám tak od 30-ti sekund do 5-ti minut, málokdy více. Naprosto mi to tak vyhovuje. Pokud ji chceš prodloužit, tak můžeš 1. zvětšit PT (samozřejmě podle natestovaného MFE) a tím si ale i snížit win ratio, 2. mít jiný pattern na výstup (já používám kombinaci nízkého PT na jednu část kontraktů a 123 Exit na zbytek, dá se používat woodieho Hook, přechod CCI z extrému do normální oblasti a spousta jiných možností, které na foru můžeš najít), 3. posouvat SL a vystupovat na něm.
Abys nemusel počítat, kolik ti zbyde po odečtení komisí, tak si v options nastav velikost komisí - bude se ti to pak odečítat samo.
maitreja

[Radovan111]

diky. Tedy problem by to byt nemel rikas. Jinak ja cas posunovat nechci. je mi jedno jestli budu v pozici 2 sekundy, kdyz to prinese cislo, na kterem budu chtit vystoupit a treba jeste driv, nez se utvori vystupni formace, signal. Jen mam strach, zda je toto realne, protoze si neumim predstavit, ze to broker stihne zadat. To vlastne nechapu, jak v praxi doopravdy chodi. To by musel mit na starosti jenom me. docela by me to zajimalo. Nechce se mi tomu verit. a co ti skalperi, kteri jsou v trho 5 sekund- jestli to dobre chapu. To uz mi vubec hlava nebere.

Taky me stve, ze nevim jak presne mou strategii backtestovat. Na hist. grafech vidim usecku, ktera ma tri minuty, ale to ja jsem treba davno pryc. To same vstupy. usecka se usadi a v backtestu bych do toho nesel, jenze v tech trech minutach muze v tu chvili jit mim smerem. Navic prepinam v paperu mezi peti, tri a minutovymi grafy, kde se ubezpecuju o vhodnem vstupu ci vystupu. No mam v tom hokej a nevim jak udelat backtest, kterej by mi dal pravdiva data. Blbe se to vysvetluje, navic nemam zadne zkusenosti. No stejne do live pujdu nejdrive za rok a praci mam , ze jsem yden doma a tyden v praci, takze se napejpruju jeste dost a ve vysledku to bude i nakonec backtest. Nicmene bych se rad drzel jasnych v tradingu platnych pravidel.

[msimek66]

Radovan111:
>>Jen mam strach, zda je toto realne, protoze si neumim predstavit, ze to broker stihne zadat. To vlastne nechapu, >>jak v praxi doopravdy chodi. To by musel mit na starosti jenom me. docela by me to zajimalo. Nechce se mi tomu >>verit. a co ti skalperi, kteri jsou v trho 5 sekund- jestli to dobre chapu. To uz mi vubec hlava nebere.

V praxi to je tak, že máš v analytickém software otevřený graf toho, co obchoduješ např. YM. Já používám AmiBroker.
Pak máš otevřenou obchodní platfomu, kde zadáváš elektronicky přes internet příkaz k nákupu/prodeji. Já mám TWS od InteractiveBrokers.
Pokud grafu nastane signál-situace-patern, která mi říká, že mám vstoupit do pozice, zadám v TWS příkaz BUY nebo SHORT. K němu ihned zadávám bracket orders (spřaženou objednávku) pro Stop Loss a Profit stop. Hodnoty SL a PT mám defaultně nastavené v platformě TWS. Zadání příkazu z "voleje"mi potvrá cca 5-10 sekund. Pokud vidím, že se k signálu schyluje, můžu si příkazy připravit předem a tuto dobu zkrátit. Tyto tři příkazy odešlu brokerovi najednou jedním kliknutím. Provedední příkazu trvá cca 1 až 2 sekundy. Více ne. Pak už jen posouvám PT nebo SL (směrem nahoru samozřejmě) a čekám, kdy se má pozice ukončí na SL nebo PT.
Tedy celkem zadání a provedení příkazů cca 1 až 12 sekund. Takže můžeme být rychlejší než 5 sekundový skalper :-).
Přesný postup zadání příkazů se liší platforma od platformy...

Doufám, že to je teď jasnější

Martin

[Tomassino]

Obchodui na TF Vol 200 v kombinaci s range bary 15. Vystupuji podle aktuálního charakteru trhu. Rozdělil jsem si trhy z hlediska obchodovní na čtyři druhy. 1. Když trh dělá malé swingy - vystupuji na pevných profitech 210$. 2. Když trh dělá velké swingy - vystupuji na PT posouvaných vždy tři ticky nad/pod silnou S/R bariéru, díky tomu se mi většinou daří posbírat výrazně vyšší profity (270 - 500$) než když vstupuji na profitech pevých. 3. Trh trenduje, což se projevuje krátkými (50 - 80 $) rychlými svíčkami, vsupuji do trendu na korekci, v tom případě vystupuji tak, že přitahuju SL vždy 2 - 3 ticky pod třetí reverzní svíčku, pokud je některá z nich menší než 40 $ tak pod čtvrtou. Nic samozřejmě není stoprocentní, ale většinou se mi daří vystupovat s profitem nad 600 $. Navíc na korekcích takového rozjetého trendu dokupuju kontrakty. Pokud se trh opravdu rozjede, vystupuji na přitaženém SL i s 3 násobkem počátčního množství kontraktů. Pro TF VOL 200 jsem se rozhodl právě z toho důvodu, že mi umožňuje vidět do struktury svíčky (narozdíl od vol 2000) a v rozjetém trendu dostávám více signálů pro vstup. Podotýkám, že na tomto TF používám CCI 100 a CCI 28. No a poslední druh trhu je chop, kterému se snažím vyhnout a když už se mi do něj podaří vlízt, snažím se vystoupit na profitu 100 maximálně 180 $. Čekat na větší se v tomto případě nevyplácí. RRR mám mezi 1:3 - 3,5.

Tom

[grand.davis]

to Tomassino:
tvuj pristup k rozdeleni charakteru trhu se mi libi. jedes live nebo demo? jake mas zatim vysledky?

[Gordon]

cauka vsem prikladam screen z posledniho obchodniho dne vstupy byly tezke ale managerovat vystup kdyz jsem testoval 10 kontraktu bylo chvilkama nad moje sily, neb prepnuti na Live je jen jedno kliknuti s 1 kontraktem jsem si to dokazal predstavit ale jit si pro profit kolem 800USD x 10 kontraktu tak to jeste nezvladam kouknete na to a dejte vedet, je to TFko 1,5 RB at se dari

[Tomassino]

To grand.davis:
Obchoduju live, ale zatím příliž krátkou dobu na to, aby se z toho dalo něco vyvodit. V papertradingu, po více než půl ročním trénování a stavbě obchodního systému, tři měsíce po sobě výrazný profit. Nebudu uvádět kolik přesně (ale je to víc než 3000$ na K), měly by Ti stačit tyto údaje: win 58 %, loss 28 % zbytek BE. Win/loss ratio jak jsem psal 3 - 3,5. Průměrný počet obchodů za den 4,5, což je trochu víc než bych si přál, ale zatím moje psychika není schopná zvládat méně. Optimum by bylo někde kolem 2-3. A asi bych měl dodat, že všechny CCI patterny na Volume 200 kombinuji s S/R patterny, jinak by systém nebyl a nemohl být ziskový a signálů by bylo příliž mnoho. Pokud Tě to zajímá podrobněji, můžu Ti poslat část svého obchodního plánu, týkající se těchto patternů. Dost často si vystačím se SL 100$, vždy jej posouvám do nějaké logické úrovně obvykle 3 ticky nad/pod S/R bariéru po které jsem vstupoval. Zcela vyjímečně mám SL více než 150 $ a to pouze v případech, kdy má trh extrémní volatilitu, nebo když nechtě vlezu do chopu a S/R bariéra chupu je za touto hranicí. To se mi pak většinou povede vystopit na BE, nebo s malým profitem. Stále ale ještě dělám spoustu chyb a prohřešků proti vlastnímu obchodnímu systému. Holt psychika je sviňa svinutá. :-) Jedu na Ninjovi hlavně z důvodu rychlosti posouvání SL a PT.

[W01554]

Myslím, že Tvůj systém je postavený na pevných základech. Postupem času jsem dospěl k obdobné verzi, obchoduji TF, s tím rozdílem, že místo 200VOL používám 190TICK (dříve 233 TICK) a druhý graf 610 TICk, což je obdoba 15RANGE. Taktéž filtruji pomocí S/R úrovní (bez toho to nejde, jak jinak) a v současné době testuji WilliamsR14 v kombinaci CCI50...CCI14 pouze okrajově.Proč to vše píšu....došel jsem k podobným závěrům jako ty, dokonce i k obdobným nastavením, nicméně stále mám víc obchodů, než bych si přál. Tak mne zajímá, jak se Ti chová CCI 100 v kombinaci CCI28...možná to bude lék na mojí četnost. Otázka zní, používáš klasický systém FinWin1 ?

Jirka

[Tomassino]

To W01554:
Nejlepší je si to vyzkoušet a pak natestovat jak se chová dvojnásobné CCI. Zkus si to nastavit a uvidíš sám, nakolik je to pro Tebe přehledné a vyhovující. Vidím, že tvé nastavení částečně vychází z toho jak obchoduje Petr (E-mini 2). Musím ale uvést na pravou míru dvě Tvé chybné doměnky. TF Volume 200 neodpovídá 190 tickům. Přečti si jak se liší Volume a tickové grafy. 190 tick odpovídá zhruba Volume 600. Netvrdím že je Tvé nastavení chybné, jen že to není tak jak se domníváš. Měl by sis také umět odpovědět na otázku, proč obchoduješ právě na tickovém grafu a ne třeba na Volume, nebo na minutovém. A truhá Tvá chybná doměnka je co se týče range bars. 610 tick rozhodně neodpovídá 15 Range. Jsou to grafy které pracují úplně na jiném principu. Tickový graf počítá počet spárovaných obchodů a volume graf počet spárovaných kontraktů. (tzn. když se například na určité ceně spárují 4 obchody každý po 5 kontraktech Tickový graf na počítadle zobrazí číslo 4, zatímco volume graf číslo 20) s range bars to nehne. U range bars 15 má každá svíčka 15 ticků (včetně knotu) bez ohledu na to kolik se v průběhu této svíčky spárovalo kontraktů nebo obchodů. A abych se oklikou vrátil k Tvé otázce. Zvolil jsem CCI 100 a CCI 28 jako násobky původního nastavení finvinu, protože obchoduji v podstatě 10 x rychlejší TF než původní vol 2000. Od 15:30 do 18:00 bych měl při původním nastavení (CCI 50 a 14) kolem 20 -25 signálů pro vstup což je šílené a navíc bych musel měl velmi malou úspěšnost. Při nastavení CCI 100 a 28 je signálů pro vstup kolem 10 a když je profiltruji S/R patterny zbude jich kolem 5, takže opravdu je z čeho vybírat. Ale nejpádnější důvod pro tento TF je ten, že pokud trh začne trendovat velmi rychla se VOL 2000 dostane na CCI do extrémních hodnot a dost často bych sledoval jak trh trenduje beze mne protože mi klasický finwin (který je nota bene po přechodu Russelu do ICE pro mně osobně neobchodovatelný) nedá jediný signál pro vstup. Kdežto VOL 200 mi jich dá v stejném trendu hned několik a protože jsou všechny ve směru rozjetého trendu umožňují mi vystupuvat na té třetí reverzní svíčce a pokud se tato situace nekoná a korekce jsou menší přikupuji kontrakty. Takže ve stejné trnedu ve kterém nemám na VOL 2000 žádný patern pro vstup mám třeba 3 - 5 paternů pro vstup na VOL200 a pokud mě třeba 2 korekce podrží v trhu končím třeba s výsledkem 700$ na první kontrakt, 400$ na druhý a 150$ na třetí. Co se týče finwinu obchoduji trendové patrny 100/V, 0/V a 2V a protitrendové 0/100 a 2x100 cross. Protitrendové pouze zároveň s formací dobuble top/botom. Takže 100/V je oproti klasickému finwinu navíc a BigV a extremcross neobchoduju vůbec, na tomhle TF moc nefunguje. Trendové paterny obchoduju taky pouze v kombinaci s S/R paterny, odražení od S/R bariéry (+-4 Ticky), dvojitý (případně trojitý) odraz od S/R bariéry, nebo korakce daleko za S/R bariérou. Na žádnou jinou situaci nereaguji.

Tom