Diskuze k článku: Důležitost výstupů u intradenního obchodování

[Challenger]

to MNowak,

jak už jsem uvedl: 2 - 3 křivky dohromady. A pokud obchodujete WCCI, stejně je sledovat musíte. A právě špatné vstupy a výstupy, mě donutili nesledovat pouze průběh CC14. Tak, jak jsem to napsal, to opravdu vypadá komplikovaně, ale není tak hrozné. Během obchodování vám to všechno, co jsem popsal, stejně přijde každý den. Ale samozřejmě ne najednou, jako v mém příspěvku. Z cenového grafu sleduji EMA34, polohu vůči svíčkám a R/S úrovně. Skalní woodisti cen. graf na obrazovce ani nemají. Jasně, ten kdo bere pouze ZLR a končí na opětovném protnutí +/-100, to sledovat nemusí. Ale u divergencí a ostatních protitrendových patternech si radši celkovou situaci prohlédnu, než do toho vlezu.

[MNovak]

Když nad tím uvažuji tak teoreticky bych taky mohl obchodovat jen podle indikátorů, ale vysledky by byly určitě horší.Pokud by se to doladilo , hlavně práce se SL tak by to určitě šlo.

[hostalkova]

TomS Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dobrý den, mám otázku pro všechny kdo již
> obchodují ER 2,
>
> Backtesting a paper trading nemůže zcela simulovat
> živý obchod a proto se ptám těch, kteří používají
> fixní PT a SL jestli je vůbec možné úspěšně
> obchodovat ER 2 se SL 110 $ ?
>
> Za odpovědi děkuji.
> TomS
>


Na nižších TF ano.

[TomS]

To Tatiana:

třeba TF 3 min. ?

Tomáš

[Veronika22]

jojo 3TF bez problému. na 5min jsou už ty svíčky můžou být delší a proto už by to mohla být jen tak tak.

[hostalkova]

Já mám v podstatě výstupy tři. Ten nejméně žádaný je SL. Potom používám PT, který nemám fixní, ale dávám ho 1-2 ticky pod/nad nejbližší S/R úroveň či pivot. Prozatím psychicky neunesu pokles z 200$ na B/E nebo přímo do červených číslel, takže od 200$ otevřeného profitu si ho chráním ručním posunem SL. Automatický se mi příliš neosvědčil, ale mluvím samozřejmě za sebe. Při zvažování, zda obchod vezmu, si spočítám, zda poměr mého risku
a zisku je aspoň 1:2, optimálně 1:3. Sleduju též volume, pokud je nízké, radši se obchodu vyhnu. Případně když už tam vlezu a trojnásobek času, na jakém TF obchoduju, se nic neděje, vypadnu. Mohu si prozatím dovolit obchodovat 1 kontrakt ER 2.

Jako podnětné na tomto článku vidím, že budu dál sledovat možnosti i dalších výstupů-třeba zalomení CCI, prolomení CCI +/-100 či 0. Prostě zařadím do OD více sloupců s výstupy a budu je sledovat všechny-třeba pak na základě statistik přehodnotím svůj dosavadní postup.

[petrh]

Mám na autora článku následující dotaz:

Dejme tomu že s popsanou kombinací výstupů je Váš zisk za měsíc 100 tiků na 1 kontrakt (po započtení poplatků).

Jak velký by byl Váš zisk, pokud byste vystupoval AIAO hned na prvním PT ( řádově 100 usd) ?

[bergmann1]

Mám dotaz :-)
Výstupy z trhů, vybírání profitů i stanovení profit targetu souvisí vždy s fází, v níž se trh nachází - pokud trenduje, obchoduje se trendfollowing systém, pokud jde trh do strany, obchoduje se především na základě oscilátorů a PT tvoří např. protilehlé strany cenového kanálu...... Rád bych požádal o radu zkušenější kolegy - kdy je pro vás trh v trendu anebo naopak kdy ve fázi chopu - a kde jsou ony hranice, v nichž se rozhodujete pro ten nebo onen způsob obchodování. Záleží vám např na úhlu sklonu příslušného EMA? A na jakém TF?
Děkuju,

berg..

[Gordon]

zdravim vas vsechny po dlouhe dobe z GB
...simuloval jsem po roce treningu nyni s 8 kontrakty, pricemz 5 kontraktu jsem vybiral na PT s velikosti rovnou SL a zbyvajici 3 ponechaval na rozjeti trhu s PT...ne fixnim -kolem 800 a mohu rici ze se hodne vyhladila equita a take ze jsem nebyl tak nervozni pri cekani na vystupni signal a pohybu ktere trvaly i hodiny, nebot tech zminenych 5 kontraktu me dostatecne ochranilo profitabilnost systemu, obchoduji RB 1,5 a TF3 a s pouzitim CCI a signal povazuji za korektni kdyz je vykreslen v obou grafech... filtr je to sice silny ale uspesnost je pres 80%
..divam se na trh pod uhlem 361°

[TomS]

Financnik.cz napsal:
" Na hodnotu svého PT neumisťuji příkaz, ale jakmile se ho trh dotkne, velmi přitahuji SL (nejčastěji nad high/ pod low úsečky na mém nejkratším TF, tj. nechávám trhu minimální prostor, ale často ještě inkasuji další extra profit v podobně pár set dolarů, pokud trh silou můj původní PT prorazil)"
[ital] [/ital]

Petře, co znamená "SL nad high/ pod low úsečky na mém nejkratším TF" . Pokud obchodujete na 3 min. grafu přepínáte na ještě nižší TF pro umisťování Sl ? Kolik ticků nad/pod high/low umisťujete SL?

Děkuji za opověď,

Tomáš

[mira_k]

Dobrý večer Tomáši,
sice neni dotaz určený přímo na mne, ale pokusím se odpovědět, tak snad to nebude vadit :-)

pokud používám TF25 na určení trendu a TF5 na obchody, tak TF5 je pro mne nejkratší TF. Pokud jsem v long pozici a trh se přiblíží mému PT, tak posunu SL 1tick pod low poslední úsečky, dtto. při short pozici, zde posunu SL nad high poslední úsečky. Ale to je zcela jistě jen jeden ze způsobů, testujte a vyzkoušejte víc způsobů, až najdete ten, který bude sedět právě Vám a Vaší strategii.

ať se daří,
Míra

[TomS]

Míro děkuji za reakci,
tzn. když se cena dotkne vašeho PT umístíte SL 1 tick pod/nad tuto úsečku nebo čekáte na vykreslení další úsečky a tam umisťujete SL? Otestoval jsem několik typů výstupů a po pročtení článku jsem zkusil na 100 obchodech výstup s posouvaným SL a vypadá to dobře, ale chtěl jsem pár názorů než se pustím do pořádného testování tohoto výstupu.

Díky,
Tomáš

[mira_k]

Tomáši,
ano přesně tak, ale je to jeden z přístupů, pokud se trh příblíží mému PT posunu SL pod/nad poslední úsečku a v případě pokračování "mým" směru posouvám SL a zde jsou opět možnosti, buď vždy posunu pod/nad poslední úsečku nebo SL posouvám po fixní částce, kterou trh "mým" směrem urazí. Variant se dá popsat více, je jen na Vašem přístupu a strategii, který zvolíte, protože právě Vám bude sedět.
Sice jsem ještě pořád jen ve fázi backtestingu, ale z mnou vyzkoušených variant výstupů se mi výstupy díky trailing SL jeví, pro mne, jako nejlepší.

ať se daří,
Míra

[NLA]

mira_k

ked uz nemas pevne tieto veci a posuvas to tak skus nasledovne: urcite mas percentualne rozdeleny ten pomer pipsov nejako na PT a stopploss. kolko pritiahnes stoploss tolko pritiahni aj PT k cene na akej si obchod otvoril, samozrejme myslim pritiahnut to percentualne tu vzdialenost. pri ID by som povedal ze plati ze cim dlhsi obchod tym horsi takze ak sa ti poriadne nerozbehne ako treba tak skus tuto variantu, usetri ti to slusne peniaze.

[NLA]

najlepsie je to robit v nejakej casovej periode, po 15 min napriklad.