buduje se obchodni system

[Krax]

Dobry den,

tak, myslim, ze je konecne cas abych se podelil o svuj, zatim zanedbatelny, pokrok a zaroven Vas poprosil o Vase nazory.
Uplne na zacatek: zakladam nove tema, protoze bych to rad koncipoval ve stylu: "budovani systemu od zacatku do konce"-coz by snad mohlo docela dost lidi ocenit.
Kazdopadne: od zacatku jsem mel pocit, ze by mi meli sednout MA, konkretne 2xMA (9 a 19). Stahnul jsem si TNT a pustil se do dila. Prvni den jsem si overil, ze obchodovani jen se vstupni strategii skutecne nema smysl:) A navic ziskal aspon nejake pochopeni, o co se jedna. Zaroven bych rad podekoval Martinkovi: stahnul jsem si jeho denik a nasledne ho mirne upravil pro moje potreby. Testoval jsem corn let 79/80-novejsi leta si chci nechat na kompletni a hotovy system.
Testoval jsem zpusobem, ze jsem otevrel graf a projel ho od zacatku do konce. Projel jsem tak 4 grafy. Neni to realne, protoze dle backtestu mam v jednu dobu otevreno vice pozic (na kontrakty s ruznym FND). Doufam, ze to vysledky nijak nekompromituje. Udelal jsem 43 obchodu. Obchoduji vzdy jen a pouze Stop prikazy. Priklady budu popisovat na Long obchodech.
Druhy den jsem zkusil zaklady:

Vstup: Kdyz rychlejsi MA prekrizi pomalejsi/opak
Vystup: Kdyz rychelsji MA znovu prekrizi pomalejsi a tim jakoze uzavre trend /opak.
S SL jsem se neobtezoval (proste jsem nak odhadl, kdy vystoupit:)) ). MM jsem neresil (testoval jsem 5000$=to pro me znamenalo jednu pozici). Zkratka jsem si testoval, jak tento indikator funguje. Pocital jsem s tim, ze takhle nedosahnu uspechu. Vsiml jsem si, ze vystup zdaleka neni idealni, zatimco vstupy jsou vyhovujici. Po urcite chvilce zkouseni jsem dosel k zaveru, ze RSI by docela solidne fungoval jako ciste vystupni signal. Kdyz jsem v long pozici, tak cekam, dokud RSI nevytvori signal k prodeji a naopak. V pripade dlouhodobych trendu, ktere zivi MA indikator, se mi to zdalo jako sikovne reseni.
Ted bylo na rade reseni SL. Zacal jsem z toho nejjednodussiho-risk na 1 obchod 250$, tzn na cornu 5 ticku. Postupne jsem pridaval na 300$, pripadne 350$. Osobne mi prijde, ze SL je zbytecne velky. Z 43 obchodu se mi v drtive vetsine stalo, ze bud:
a)trh sel okamzite nahoru
b)trh strasne rychle aktivoval SL a pak uz nesel nahoru, aspon ne okamzite.
Zitra zacnu testovat novou verzi systemu-zkusim pouzit mensi SL, treba i 150$ (bud trh pujde rovnou nahoru, nebo seknu ztratu jeste driv). Co si o tom myslite?
Posouvani SL: Kdyz se trhu dari, tak se RSI dokaze o vystup dost dobre postarat. Proto, v momente kdy se trh rozjede spravnym smerem, nechavam mu hodne prostoru. Takze ho posunuju vzdy jen o polovinu rozdilu mezi aktualnim high trhu a vstupni cenou. Snad je to tak srozumitelne. V momente kdy RSI naznaci, ze je cas vystoupit, posunu SL tesne pod Low posledniho ticku- vzdy je sance ze trh bude pokracovat v trendu.
Co se MM tyce: prozatim to necham tak, ze jakmile bude muj ucet mit 10k$, tak budu obchodovat 2 kontrakty a td. Me se zda sympaticky All in All out pristup.
Az budu mit SL poresene, tak chci zkusit nejak omezit ztraty v obdobi, kdy se nedari.
Dalsi problem na ktery jsem narazil: Obcas se SL aktivoval drive, nez samotny Buy prikaz. V tom pripade se Buy meni na SL a davam ho tesne nad (pripadne pod) High ticku, ktery aktivoval SL.

Co se vysledku tyce, tak po obchodovani 4 obchodu mam z puvodnich 5k$ najednou 9640$. Velkou zasluhu na tom ma posledni trend, ktery mi prinesl 2.5k do imaginarni kapsy:). Cil je schopnost pravidelne vydelat 100% vkladu za rok.

www.edisk.cz/stahnout-soubor/91612/Muj_denik.xls_1.27MB.html
Tady je muj denik. Jeste jednou dekuji Martinkovi, ktery tento denik vytvoril.
MSL znamena, ze jsem s SL hybal.
Udaje MFE a MAE prosim berte s nadhledem, nemel jsem uplnej prehled jak se spravne hodnoti. A ted me napada, ze ho nemam doted:) Otazka: pocita se do MFE/MAE High/Low dne, kdy jsem do pozice vstoupil?

K slabinam bych urcite zaradil nizkou uspesnost (40%) pri vstupu do obchodu. To chci v budoucnu filtrovat pres vzhled aktualni carky, coz jsem doted nebral v potaz (jestli je cervena/zelena, close je vys/niz nez open a td.).
RRR jsem zkousel pocitat, ale vyslo mi to nejak divne.
Prumerny Zisk 4640/43=107$. SL 250$..takze RRR=107/250=> RRR=1:0.4. Kde delam chybu?:) Protoze to by nedavalo smysl no.

Byl bych rad za Vase nazory, postrehy, rady (hlavne ohledne MM a SL). Omlouvam se za dlouhy post, doufam, ze ho aspon nekdo shleda poucnym nebo zajimavym. Dekuji Vam za kazdou reakci, preci jen jsem na zacatku dlouhe cesty (diky bohu mam dost casu do doby, nez nasetrim dost penez-prosit rodice odmitam z principu, jestli mam uspet, musi to byt jen a jen muj uspech), takze veskere informace nasavam jako sucha houba:)
S pranim vseho nejlepsiho,
Krax

[Jelda]

Krax:

Super prispevek, podle me jses na spravne ceste, ocividne mas spoustu napadu jak system vylepsovat, zaroven ho vsak nechavas dostatecne jednoduchy...

K tomu RRR: je to podil prumerneho ziskove obchodu a prumerneho ztratoveho obchodu, takze si mel treba 23 obchodu, ktere vydelaly 9640, a 20 ztratovych obchodu, ktere prodelaly 5000 (20*250 - tvuj SL) - zisk vyjde 4640, RRR je 420/250=1.65

Preji hodne uspechu s budovanim profitabilniho systemu :-)

Jelda

[turna]

Vypadá to velmi zajímavě, alespoň pro mě. Nad systémem využívajícím 2xMA už chvilku uvažuju a výstup s RSI se mi taky líbí, takže to vypadá že ten tvůj systém 'zneužiju' pro svůj backtest. Akorát místo pozice hodlám dělat intraday, takže to asi bude chtít poladit. Jinak co se týče té předčasné aktivace SL: měl jsem za to že SL se zadává až po aktivaci Buy/Sell příkazu, ne? Tím by ses vyhnul této situaci.
Jinak tohle vlákno budu sledovat, myslím že se tu objeví plno zajímavých připomínek. :D

[Krax]

Dobry den,
dneska jsem zkusil tu moznost s vyrazne mensim SL-bohuzel, ani omylem to nefunguje. Prosel jsem dva kontrakty. Ucet sice zustal, tam kde byl, ale zhruba 3 velke trendy mi usly. Zitra zkusim SL 200$+zacit trosku filtrovat vstupy, chci uspesnost aspon 50%. Ma nekdo nejaky doporuceni?
S pranim vseho nejlepsiho,
krax

[Jelda]

Krax:

V posledni dobe taky testuju system zalozeny na 2xMA, zatim jsem jeste poradne nevyhodnocoval vysledky, ale subjektivne se mne zda, ze vstupy jsou celkem dobre, ale na vystupy jsou poze MA dost spatne. Ja se vydal cestou analyzy MFE/MAE, tak uvidim co z toho vyleze. Stop-loss asi bude potreba vetsi - presne tak jak rikate vy, vstupy jsem se navic snazil filtrovat delsim MA - bral jsem vstupy jen do smeru trendu, ale taky to uspech zatim neprineslo, zda se mne ze 2 samotne MA budou lepsi... Protoze se jedna o hodne trendovou strategii, tak bude uspesnost podle me nizsi nez u jinych systemu, to se da ale vykompenzovat vyssim RRR...

Jelda

[luk.popelka]

Dobrý den, Chtěl bych vám představit můj obchodní systém, výsledky a prosím o rady, doporučení či reakci zkušenějších traderů. Tento obchodní systém se začal tvořut po přečtení knížky L. Williamse- Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. Jedná se o swingové obchodování, kdy na open daného dne vstupuji a na close toho dne také vystupuji. Je to spíše systém, který se opbchoduje jen jediný den a to pátek. Po výpočtech mi vyšlo, že je ideální právě pátek. Takže obchodní den je pátek na trhu DJIA. Pro filtraci pátků mi posloužil EMA 34. Rozhodnutí o vstupu mi byla cena, která ve ctvrtek musí uzavřít pod EMA 34. K backtestování jsem měl data za 37 měsíců, tj. 3 a něco málo roku. Výsledky jsou takové: Po splnění všech podmínek by za tuto dobu proběhlo 49 obchodů. Z toho 31 ziskových a 18 ztrátových. Tzn. 63,27% úspěchu. Poměr ztrátových/ziskových obchodů neboli RRR dělá 1 : 2,17. Výstupy jsou řešeny pevným SL 75 pipsů a výstup v případě zisku pevně na close. V reálu je možný postupný posun a výstup dříve, než na close, ale to se bude muset zkoušet snad až v reálu. Zde jsou údaje dle jednotlivých roků: 2005 = 71,26% úsp., RRR 1:2,48, čistý zisk 528 pips 2006 = 66,67%úsp., RRR 1:2,42, čistý zisk 197 pips 2007 = 55,55%úsp., 1:1,85, čistý zisk zisk 375 pips Celkové údaje obch. systemu = 63,27% úsp., RRR 1: 2,17, čistý zisk 1097 pips Protože mám malý obchodní kapitál, tj. 18 000Kč, budu obchodovat 0,1lot, kde je hodnota 8Kč. Risk na obchod je 3,4%, což se také pohybuje v mezi 3-5%. Elderovo pravidlo 2% však nesplňuje. Přikládám graf vývoje equity. Jedná se o situaci, kde se obchoduje stále jen s 0,1 lotem, bez budoucího PS a zvyšování jmění k obchodování, které bude nejdůležitějším prvkem nabývání jmění. (snad smiling smiley). Prosím o komentáře, rady, apod. Děkuji.

[merchant]

Dobrý den, nejprve bych rád poděkoval za založení tohoto tématu "KRAXOVI", byl to opravdu skvělý nápad.
Vzhledem k tomu, že jsem v reálném obchodování teprve od ledna, a i když jsem věnoval backtestingu a paper tradingu 1,5 roku, jsem si vědom toho, že můj obchodní plán je ještě nevychytaný, ale používám odlišných metod, než které jsou zde prezentovány, tak bych se o ně rád podělil. :)
Tento systém vychází ze systému pana doktora Eldera "TRIPLE SCREEN". A já osobně jej používám k pozičnímu obchodování, i když své pozice držím obvykle jen 1-3dny. Zaměříl jsem se tedy na psychologii traderů a na základě této volby používám i indikátory..
Nejprve si na týdením grafu určím trend.(Raději vyhledávám trendující trhy.) K určení trendu může sloužit celá řada indikátorů např. mnoha obchodníky opěvovaný MA či EMA nebo MACD. Tady jem se nepouštěl do žádných větších akcí a vybral jsem si H/L MA s periodou 20 a jsem spokojen. de mám velice rád indikátor ELDER-RAY s periodou 13. Ukáže mi vývoj a hlavně mi sdělí aktuální tržní sílu býků a medvědů. V případěže je stále silnější skupina, které určuje trend, je nejlepší doba k tomu, přejít k indikátoru Williams Percent (perioda 14) a nájít vstup po krátkodobém výkyvu cen proti trendu. Když se rozhodnu vstoupit do obchodu, zbývá mi jen stanovit pozici stop-lossu. přejdu tedy na hodinový graf a stop-loss umístím pod S/R vytvořenou v průběhu dne. Potencionální ztráta však nesmí být vyšší než 3% mého účtu. Vzhledem k tomu, že mi je 17 let a studuji, tak nemám tolik času věnovat se tradingu. Věnuji mu tedy tak 1h denně. I přesto je můj čistý zisk v mém prvním "ostrém" měsíci 1135 dolarů...
P.s. Děkuji rodičům, že mi umožnili jít touto cestou..

Úspěch nepřijde za námi, musíme se za ním vydat a získat ho!
Hodně štestí..

[ddeenniissaa]

Zdravím všechny,

také přispěji svou troškou do mlýna. Backtesting zkouším teprve pár dní, zalíbil se mi obchodní systém: trendové čáry + indikátor %R. Poziční obchodování - Corn.

-Týdenní graf: MA e34 – naznačení trendu
-Denní graf: %R (14dní, 20-80) + MA e5 + Volume > 10 000
-Vstup do pozice při souhře všech indikátorů
-Vstup ± 3 body od poslední bar
-SL fixní (± 3 body) od Buy/Sell
-Posun SL ± 4 body, dále posun ± 2,5 bodu/denně
-Výstup na bázi posunu SL

Je to zatím "hrubá" verze, ale jsem ohromena (až se mi tomu nechce věřit) jak profitující - viz přiložené výpočty (zatím 43 obchodů, Corn, posledních 12 kontraktních měsíců v TnT).

Systém expectancy (USD): 233,60
Efficiency (EF): 0,76
Reward factor (1) (RF): 4,12
Win/loss Ratio (R): 2,97
Zhodnocení z 5000 USD na momentálních 15 045 (se započítanou komisí 10RT).

Chápu dobře,že Reward factor = na jeden riskovaný dolar připadá 4,12 dolarů zisku?
Díky za odpověď.
Denisa

[Briber]

Dobrý den ddeenniissaa,
výsledky vašeho systému se mi zdají opravku skvělé. Měl bych jenom jeden dotaz:
-Vstup ± 3 body od poslední bar - to znamená, že při buy vstoupíte až 3 pips nad barem, kde vznikl vstupní signál?

[ddeenniissaa]

to Briber:

děkuji, bohužel tyto výsledky nejsou správné, backtest jsem dělala špatně, čehož jsem si všimla až po delší době, až po uveřejnění těchto mylných výsledků.

Denisa

[simun11150]

Ahojte, moj system vychadza z Triple Screen Dr. Eldera, ako
1. filter mam EMA s periodou 13 na weekly grafe,
ako
2. filter pouzivam Williams %R indikator (oscilator|, na dennom grafe a
ako
3.filter mam Trailing stop buy/sell 1 tick na high/pod low predchadzajuceho dna, v smere tyzdenneho trendu

SL pod low(vcera alebo dnes- podla toho, co je nizsie), alebo nad high- v pripade sell pozicie
RRR- 1:4, teda PT:SL=4:1

Chcem sa spytat ci niekto nieco taketo pouzivate, ci uz na backtest, alebo na live, ake s tym mate skusenosti a na akych trhoch.
Ja by som s tym chcel obchodovat forex

Vdaka

[jimmystuart]

cafte,
Skusali ste uz niekto obchodovat po tyzdnoch??? 1 obchod- 1 tyzden Ked je bear trendu podla MACD hist na weekly a tak isto aj na daily- sell na market vstup pondelok a vystup piatok buy na MOC. bull- naopak... -ide tu o jeden a pol nasobok az dvoj nasobok poctu tecek zodpovedajucich trendu.

[greatboy]

Vážení, taky bych rád věděl, zda někdo z Vás využívá "medvědí spraed" mezi nontraktačními měsíci a jaké s tím má zkušenosti.

[lukinluki]

to luk.popelka: příliš málo obchodů (nutno řádově statistika stovek obchodů), aby se tomu dalo říkat vůbec systém, s tak malým kapitálem raději vůbec nezačínejte a raději dále zkoušejte jen na papíře, než budete mít peníze na vážné obchodování.

na rovinu: peníze raději utraťte za něco jiného, než za hraní na tak mrtvém trhu jako corn. pokud chcete skutečně obchodovat, tak to vezměte vážně a začněte až budete připraven a mít dostatečný kapitál