IB pro ID i poziční

[petr]

Debaty o kapitálu nezbytném pro trading jsou úplně o ničem, pokud nejsou v kontextu konkrétních strategií a přístupů.

Pokud chcete obchodovat porftolio přístupů, tak je samozřejmě ideální mít větší kapitál.
Pokud startujete, nemáte ambice se v daný okamžik tradingem živit, pak je 10 - 20K USD pro ID trading dostatečný kapitál. Podrobně jsem o tom psal zde:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/id-risk-management.html

Je potřeba mít vždy na paměti, že výše kapitálu bude mít vliv na trhy, které můžete obchodovat, na frekvenci obchodů, na diverzifikaci a podobně.

Budete-li začínat s 50K a obchodovat jeden kontrakt v YM při risku například 80 USD, tak budete riskovat 0.16% na jeden obchod, což i mé velmi opatrné povaze přijde zbytečně konzervativní. Osobně riskuji lehce pod procento svého účtu na obchod. Tj. pokud budete začínat s YM a riskovat například 80 USD/obchod (což je ve stávající volatilitě přijatelný SL), pak se pohybujete kolem 0,8% risku svého účtu na obchod (mínus komise), což mi přijde stále velmi dobré.

Petr

[tom_czr]

to samko33:
Konkretizovat můj start v dolarech nyní nechci :-) Není to o tom, že je potřeba čekat 10 let a mezitím netredovat. Klidně pracujte i s těmi $10K a sbírejte zkušenosti z live tradování... :-)
Rizikový kapitál, který můžete ztratit? A to je zásadní rozdíl mezi mnou a většinou tady - mé peníze v tradingu nejsou rizikový kapitál! :-) Jsou to peníze, které se rozrůstají.... takový postoj k nim mám já a podle pracuji.

[samko33]

to petr:
Děkuji za odpověď a za odkaz, máte pravdu, je to nesmysl o tom debatovat, když podmínky nejsou na stole ;) To bychom se mohli dát rovnou na filosofickou rozpravu.

Přesně tímto směrem jak jste uvedl s YM a kapitálem 10k USD se chci dát.

to tom_czr:
Rizikový kapitál - tím myslím to, že to jsou pro mě prostředky, které mohu ztratit, ikdyž udělám vše proto, aby se rozrůstali ;)

Sam

[pesiak]

Hej všimli ste si, že IB výrazne zvýšil marginové požiadavky. Napr. u NQ je zrazu inititial margin až o 100% vyššia ako nedávno. Neviete prečo ? Na NQ bolo margin asi 1680 USD a teraz je cca 3600 USD, čo sa mi nejako nepozdáva.

Čo sa za tým skrýva ? Žeby až tak velmi očakávali nejaký prúser ?

[mira_k]

může to být klasická ochrana před tradery s nízkými účty, nevyplatí se jim to, plus to nutí tradery s účty na hraně, lépe plánovat money-management, protože jinak pozici neotevřou
taky řada brokerů takto reaguje na zvýšenou volatilitu daného instrumentu a hýbe s marginy nahoru a dolu

[pesiak]

s tým prvým dôvodom by som až tak velmi nesúhlasil. Však vyžadujú min. vklad 10 000 USD a pre deti (do 26 r.) 3 000 USD. Teraz po XY rokoch fungovania by si povedali, že vytlačíme "z hry" malých obchodníkov ? nevidím dôvod...

Ale prečo to práve teraz spravili ? IB často mení maržové požiadavky ? Ale toto je veľmi výrazne. Nepovedal by som keby zvýšili z 1600 na 2000 USD, ale zvýšiť z 1600 na 3600 USD už niečo znamená...

mohli by sa vyjadriť ešte tí, čo už majú nejaké tie roky otvorené účty u IB a napísat, že či už toto bolo niekedy

[mdina]

Co se tak třeba podívat na IB web...a nebo si přečíst něco o Intraday a Overnight marginech. Než začít vytvářet konspirativní teorie? :)

[mira_k]

nesouhlasit můžeš, ale je to reálný důvod proč někteří brokeři mají vyšší marginy :)

každý trader má svoje vícenáklady za servis, data, podporu atd kterou mu broker musí dodat, pokud je seriozni a chce zustat konkurenceschopný, plus dost neuprosná statistika, že ročně zanikne až 85% nově otevřených účtů, tak nikde neni psáno, že každý broker je pro všechny, chtějí se soustředit na vyšší účty a těm dát lepší servis, tak se vykašlou na malé, začínající obchodníky ... tím neříkám, že je to tohle zdražení ten případ, s IB neobchodují, ale v minulosti už tento krok udělali minimálně jednou

[Hugos]

pesiak Napsal:
-------------------------------------------------------

> ....
> NQ bolo margin asi 1680 USD a teraz je cca 3600
> USD, čo sa mi nejako nepozdáva.
> ...

Nastal průser ;)

NQ je teď mimo své RTH a zcela mimořádně má svůj normální margin 3678$. Nechci být prorokem ale tipuju, že tak někdy okolo 15:30 bude margin zase 1843.75

[Sage]

pesiak:
Neřekl bych, že by IB zvedl nečekaně najednou margin z 1600 na 3600 USD. Nevím jak se dá zjistit historický vývoj marginu NQ u IB, ale několik vzorků mám:

Datum / ID initial / ID maintenance / ON initial / ON maintenance
2009? / 1750 / 1400 / 3500 / 2800
24.4.2012 / 1250 / 1000 / 2500 / 2000
27.8.2013 / 1375 / 1100 / 2750 / 2200
13.10.2013 / 1750 / 1400 / 3500 / 2800
10.2.2014 / 1843,75 / 1475 / 3687,50 / 2950

IB odvozuje svoje overnight marginy pro NQ od marginů burzy tj. CME, pro intraday margin dává na NQ 50% z overnight.

Jak se měnil margin NQ na CME jde naopak zjistit snadno:
Platí od / ON Initial margin / ON Maintenance margin
cca 2009 / 3500 / 2800
26.3.2012 / 2500 / 2000
24.9.2012 / 2200 / 2000
21.5.2013 / 2420 / 2200
3.10.2013 / 2640 / 2400
11.10.2013 / 3080 / 2800

Novější změny po 10/2013 si už najdi sám: www.cmegroup.com/tools-information/advisorySearch.html#category=Clearing&topic=PerformanceBondsMargins

Takže margin NQ se nejdřív snižoval a pak od 5/2013 se začal zvyšovat. Neporovnáváš náhodou omylem ID margin 1680 a ON margin 3600?

Důvod pro změnu marginů může být změna ceny Nasdaq 100 nebo NQ. Kdybys nechal stejný margin, tak s růstem ceny poroste tvoje páka a tím i riziko (tvoje, brokera, burzy). CME i IB se snaží držet páku u futures na přibližně stejné úrovni – pro NQ cca 20:1

05/2013: NQ 2700 pts x 20 USD/pts = 54000 USD, margin 2500 USD -> páka 21:1
02/2014: NQ 3600 pts x 20 USD/pts = 72000 USD, margin 3687 USD -> páka 20:1
Kdyby byl margin stejný jako v 5/2013, tak dnes máš páku 29:1

Hlavním důvodem je ale to, jak vyhodnocují rizikové modely CME budoucí vývoj volatility a rizika obecně: www.cmegroup.com/clearing/files/cme-clearing-margins-quick-facts-2011.pdf

Stačí se podívat třeba na SKEW index, jak od 10/2013 roste a koncem roku vyletěl do nebe: www.barchart.com/chart.php?sym=%24SKEW&style=technical&template=&p=DO&d=X&sd=&ed=&size=M&log=0&t=LINE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=100&indicators=&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump
Co je SKEW index: www.cboe.com/micro/skew/documents/SKEWFAQ.pdf

dále např. neustále rostoucí NYSE margin debt na all time high: www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=8
a v podstatě jakýkoliv z desítek makro ukazatelů rizika, Sornetteho log-periodický model věštící krach S&P500 v 01/2014 a hromadu dalších makro tohle a tamto a dojdeš k závěru (model CME dojde k závěru) že na akciích bude možná „brzy“ mazec, takže je dobrý důvod začít zvedat marginy na equity.

[aldanek]

ahojte
zkoumam vytvoreni druheho uctu u ib tzv linked acount, nasel jsem ze se ucty prepinaj v tws ale dal prosim o radu
- penize jsou na uctech propojeny?
- pri jeho zalozeni ho musim nafundovat taky na 10000 usd? nebo staci dostatek na puvodnim uctu
- mesicni poplatek je jeden, nebo za data pri neobchodovani na tom linked se plati 10 usd

[lekarnik1]

to aldanek

- nejsou, ale dají se přesouvat mezi účty
- ano, je třeba nafundovat (je možno i z jiného účtu)
- poplatky (včetně toho za neaktivitu) se platí za oba účty

[aldanek]

ok diky ti

[filip44]

tom_czr
co a jak obchodujete ( jaky styl) jestli se muzu zeptat

[tom_czr]

to filip44:
Všechno možné - právě z důvodu stability a diverzifikace.
Chybně ceněné opce, akciové strategie, merger arbitráže, nějaká AOSka intradenní (ale to oproti ostatnímu nedosahuje tak hezkých výsledků), vix futures... a proto ta má diskuze výše. S $10K má člověk sotva peníze na jeden přístup.
Já potřebuji vysokou stabilitu equity, výkyvy mi nedělají dobře :D Více viz. google ...
T.S.