Jak řešit slabý dolar u IB

[Asae]

Ahoj,
rád bych tu nakousl téma které si myslím musí alespoň trochu trápit všechny kdo mají účet v USD a při poklesu dolaru k 18 Kč už nechtějí nečině čekat až bude za 15. Navíc chci trochu dofundovat účet, ale proč mám přicházet o silnou korunu a kupovat slabý dolar ???

Proto bych se rád zeptal, jestli už zde někdo řešil např. nějaký způsob hedgingu dolaru vůči koruně/nebo alepoň euru.
Jestli jde konkrétně přes IB na nějakém trhu otevřít např.
1) Short pozici proti dolaru (proporcionálně k výši účtu)
2) Vypsat/koupit opce proti dolaru
3) Swap
4) Nebo převod peněz na EURA a obchodování za horší poplatky ?

či snad alternativně nákup zlata nebo ropy která je dlouhodobě vůči dolaru inverzní.....
atd. atd.

Budu rád když se podělíte o nějaké smysluplné myšlenky, případně jak jste tento problém vyřešili

Diky moc
Michal (Asae)

[MNovak]

Jednoduché řešení se naskýtá, že na každých 1000 dolarů vyděláme ještě o sto více. Pokud dolary převedem na eura tak kdo nám zajistí, že neklesne euro?

[jaaan]

Taky jsem se nad tim zamyslel.

Short pozice ve futures by pri dalsim poklesu dokonale zajistila aktualni cenu. Nevyhoda je, ze ty futures jsou na dost vysoke castky. Treba DollarIndex je tusim na $100K. Takze pokud nemate 100K ucet, tak pri poklesu budete vydelavat, ale pri narustu silne prodelavat. To uz pak neni hedgovani, ale trading.

Nakup opce: opce expiruji, clovek by musel kupovat nove a nove, pri nakupu platit dalsi premium.

Vypsani opce: stejne jako u futures - jen pro velke ucty.

Ja jsem zvolil strategii, kterou pouzivaji commercials, kteri maji v dane komodite zajmy (v mem pripade je tou komoditou USD): Kdyz cena roste, prodavaji, kdyz pada, nakupuji.

Zalozil jsem ucet teprv pred pul rokem a fundoval ho malou castkou. Ted jak cena padala, poslal jsem tam po dvou mesicich vic, a ted po dalsich nekolika mesicich poslu jeste vic, a tak budu pokracovat. Nevim, jak dlouho ten downtrend bude trvat, ale pokud pudu prubezne nakupovat vic a vic dolacu, tak na konci toho downtrendu me jeden dolar vyjde na zhruba stredni cenu mezi 21 korunama (prvni fundovani) a koncem downtrendu. Pokud dolar padne na 10 korun (nedejboze!), ja budu ho budu mit nakoupenej prumerne za 15.50. A USA nejsou na konci svych dejin, jak uz mnozi veri, casem se to obrati a tech 15.50 bude krasna levna cena.

A diky tomu, ze jsem zacatecnik, tak s narustem uctu nezvysuju objem obchodovani, jen snizuju procento kapitalu, ktery na obchod riskuju, a lip se mi obchoduje.

[Asae]

Ahoj,
diky za nazory:
MNovak: Tak presne takhle to resit nechci, to neni reseni , ale prace navic :)
Jaaan: Tomu co popisujes se rika v podstate ředění, je to taky jedna z variant, ale pro me ne moc efektivni.
Nicmene pokud by to neslo jinak, tak to asi takhle budu muset delat. Má to ale nevýhodu a to ze nebudu mit k dispozici svoji plnou castku a tim padem budu moct delat min obchodu. Respektive kdyz se napr. v opcich zaseknu na mesic, tak uz tam nebudou money na day-trade atd atd. (zkratka budu omezen)

Muj nahled je na to takovy, ze si chci zahedgovat dolar,nestarat se kam jde nebo nejde a venovat se naplno tradingu na americkejch akciích, opcích a futures, nechci ředit účet a nechci vydělávat na slabej dolar.

Spíše tedy jestli neexistuje nějakej "mini-mini EUR/USD" nebo eurodollar kontrakt do kterýho bych nastoupil short a byl v nem do ty doby, dokud budu mit ucet v USD, coz je v mem pripade hodne dlouho :o)

Michal (Asae)

[solk]

Dobrý den,

já se snažím řešit situaci takto: existuje kontrakt mini EURO FX na GLOBEXu (E7),likvidita malá, ale zlepšuje se to.
Korelace mezi EUR/USD je velmi podobná KC/USD. Když směním KC na USD zajistím se long na E7. Pokud USD oslabuje tak ztrátu mi pokryje rostoucí long E7. Pokud USD roste tak zvýšená hodnota fyzických USD kryje ztrátu z longu E7. Nevýhodou je nerovnováha u malých účtů ( 1 kontrakt E7 představuje 62.500 EURO). Long E7 je především pro hedging, který se navíc dá při zajímavém protifu zavřít a znovu otevřít při korekci, pokud bude růstový trend EUR pokračovat.

Petr

[harmonie]

jaaan:
Připadá mi to jako doooost riskantní. Kde je např.:
Trend je tvůj přítel...
Omezte své ztráty a zisky nechte do maxima...
...

Zkus si to spočítat.
Jakou už máš ztrátu? A jaký zisk?
Pokud cena stoupne o x, jak se ti změní účet? A jak by se ti změnil před ředěním?
Pokud cena spadne o x, jak se ti zmení účet a jak by se ti změnil před ředěním?

Myslíš si, že dollar už musí jít nahoru? Ale podívej se, kde byl před 3 lety? Opravdu [bold]musí?[/bold] A nebo by sis to [bold]přál!!! [/bold]

[jaaan]

Harmonie:

Ja nerikam, ze dolar UZ TED musi jit nahoru. Naopak, rikam, ze je v downtrendu a nevime, jak dlouho v nem bude. Muze to trvat pul roku, nebo taky 5 let, nez se to otoci. Ale nerekl bych, ze pujde dolu donekonecna a klesne na nejakou minimalni hodnotu a USA se uz ekonomicky nezvednou. To by cele to obchodovani na US burzach, co tu vsichni delame, postradalo perspektivu.

No a pokud budu nakupovat postupne behem downtrendu, dostanu vic dolaru, nez pokud to tam poslu cele ted najednou. Jedina nevyhoda je, ze ted nemam k dispozici na uctu plnou castku, ale to me netrapi - zacinam a stejne obchoduju jen jeden kontrakt. Takze proti poklesu jsem castecne pojisten.

A pokud se dolar otoci a pujde dlouhodobe nahoru, hodnota toho, co mam na uctu, bude rust. A at tam zbytek poslu kdykoli behem toho uptrendu, take na nem vydelam.

Je to samozrejme mene predvidatelne, nez hedgovani pomoci futures nebo opci. Futures nebo opcemi bych si skutecne zamknul cenu presne na dnesni urovni (pokud zanedbam napr naklady na rolovani nebo opcni premia). Ale to ma skutecne smysl u velkych uctu, kde muzu dobre mapovat equity uctu na odpovidajici pozici ve futures. To znamena nekolikanasobek hodnoty futures. To muj pripad neni.

Jan

[harmonie]

jaaan Napsal:
-------------------------------------------------------
> No a pokud budu nakupovat postupne behem downtrendu, dostanu vic dolaru, nez pokud to tam poslu cele ted najednou.

To je právě problém s ředěním pozic. Chce to hoooodně velký účet a hoooodně dobré nervy. A taky ten správný předpoklad, že se trhy otočí.

To už je lepší chytat menší obchody, kde máš pozitivní očekávání.

Připadá mi to jako čekat na zlatou rybku a nevšímat si tlustých kaprů v síti. :)

[jaaan]

Vsak ja mezitim jedu svuj system a obchoduju kratkodobe pohyby. Pravda, ne ve futures na menove pary. Tohle redeni beru jako uplne oddelenou aktivitu, neco, co s mym obchodnim systemem nema nic spolecneho, a co mi pravdepodobne umozni dostat v prumeru o neco malo lepsi kurz. Je to jen doplnkova aktivita, zisky/ztraty z tradingu se pohybuji o rad jinde.

[mlux]

Zdravím,

jelikož jsem začátečník tak mě když tak opravte. Chci tento měsíc fundovat účet u IB. Předejít kurzové ztrátě se chystám tak, že účet funduji v kanadském dolaru. Ten je už několik let vůči koruně stabilní a tak pravděpodobnost že to tak bude dále je vyšší než obrat USD.

[Tomkins]

Odpověď na tuto otázku by mě taky zajímala.

[911]

mlux,

a obchodovad budes kanadsky indexy nebo americke? pak by mozna stalo za to se IB zeptat, jestli ti za ty kanadsky dolary nakoupi na US burze. myslim ze ne.

[flakac]

Já jsem to vyřešil tak že jsem část dolaru zavčas převedl na Eura přes IDEAL. Nicméně toto nestačí, proto jsem se rozhodl že si otevřu účet u X Trade Brokers a tam otevřu jeden minilot USDCZK. Toto by mělo pro můj malý účet stačit.

[Tomkins]

flakac Napsal:
-------------------------------------------------------
> Já jsem to vyřešil tak že jsem část dolaru zavčas
> převedl na Eura přes IDEAL. Nicméně toto nestačí,
> proto jsem se rozhodl že si otevřu účet u X Trade
> Brokers a tam otevřu jeden minilot USDCZK. Toto
> by mělo pro můj malý účet stačit.


Můžeš mi to trošku vysvětlit? Nepochybuju, že ostatní pochopili :-D Ale já jsem vážně strašná lama.

[mlux]

911,

účet jsem již otevřel v CAD a vše funguje bez problému. Obchoduji ER2.