Diskuze k článku: Pravidla money-managementu pro bezpečnější ID obchodování

[petrh]

Joachime,

MM je technika, která nám doporučuje zda kontrakty přidávat anebo ubírat. Petr popisuje, za jakých podmínek snížit počet kontraktů na nulu. Proto tedy jeho článek o MM opravdu pojednává. Vy říkáte, že ne , ale neuvádíte jediný argument.

Woodieho systém vynáší asi 19 usd na obchod a 1 kontrakt ( převzato z Woodieho webu, kdy za 9 měsíců roku 2007 vydělal 33 tis usd v 862 obchodech, při 2 kontraktech ) a nezdá se mi, že by tento systém nepřežil do Vánoc. Petrovi buhužel ani 39 usd nestačí k tomu aby je reálně obchodoval.

Petr popsal pár jednoduchých pravidel, která jemu, i jiným, pomohla v začátcích vyhnout se ztrátové spirále a přežít.
Vy tento článek považujete za podprůměrný. Fajn. Můžete nám popsat, jak jste začínal Vy ?

[MNovak]

Zajimalo by mě jakým způsobem hledáte obchody, kde zadáte SL 80 a čekáte na PT 300. Může mi prosím dát někdo konkrétní návod?

[lopo1]

V zajatí subjektivity.
„čo človek to názor“ , niekto povie, že výsledok je plus, nájde sa oponent, čo povie mínus.
Čo je pravda a čo zavádzanie? V dnešnej dobe, minulosti, prítomnosti aj budúcnosti sa nájdu jedinci, ktorí považujú za správne to, čo považuje za správne autorita. Dovolím si povedať, že ich je drvivá väčšina. Na tom, čo je logické, čo sa dá dokázať štatistickým meraním na to sa naopak obracia len malá skupinka ľudí. Pričom výsledky, skutočnosť stoja vždy na dôkladnej previerke. Človek by mal považovať za autoritu, to čo je nevyhnutné a čo sa dá dokázať. To by malo byť „prirodzenou autoritou“. Objektívna pravda prežije, pocit, slová sa vytratia a ostane len to čo je objektívne. Snahou tejto komunity by malo byť hľadanie tej objektívnej skutočnosti, ktorá je v prospech všetkých, ktorý chcú vyskúšať obchodovanie. Hľadanie toho objektívneho nakoniec vždy spočinie na jedincovi. Tento server je plný informácií, ktoré môžu poskytnúť myšlienky, názory, systémy, technické informácie a pod. Preto táto snaha je veľmi pozitívna.
Teda, čo som chcel povedať, bez previerky, konfrontácie sú len nepotvrdené nápady a subjektívny pohľad. Trading je v drvivej väčšine obrazom psychickej zdatnosti tradera, je to zrkadlo jeho výsledkov, preto určité prvky (psychologické v MM) môžu prospieť určitým náturám.

[petr]

lopo1,
vcelku logicky mohu popisovat jen to, co mám vyzkoušeno a funguje mi. Nejde o to, kdo je autorita, ale o to, kdo je ochoten se o své tvrdě získané poznatky dělit.
Tj. máte-li nějaké vlastní jiné ověřené zkušenosti, statistické zkoumání, výsledky, tak sem s nima - rádi je publikujeme.
Petr

[lopo1]

Túto debatu, vlákno beriem predovšetkým filozoficky. Nenarážam na konkrétne osoby, ale na systém väčšiny, ktoré na par klikov odovzdajú určité % do trhu. Na tomto servery prebiehali zmysluplné debaty hľadanie modelu MM a PS pre riadenie rizikového kapitálu v sekcii MM.
Tento model bol teoretický základ pre skúšku ohňom. No iba málo ludí sa zapojilo k optimalizácií/hľadanie modelu, ktorý spočíva na podstate priebehu account. Ja osobne som vždy myšlienku nápad hodil do mlyna testovania, generovania dát, pretože vzorka paper výsledkov nepostačuje na korektný záver. Na korektný záver potrebujeme stovky vzoriek paper/reál výsledkov s celkovým vyhodnotením. Nie každý má krivku account vyhladenú a bez väčších DD. Naopak začiatočníci a nie len začiatočníci musia bojovať s iným tvarom priebehu ich účtu.
Vytvoriť si konzistentnú výhodu v reálnom trhu (vyhladenú) je veľmi ťažké (na základe TA).
Narážam na spojitosť PT, SL, úspešnosť. Tu je obrovský rozptyl v závislosti od obdobia a trhu čo obchodujeme. Nedá sa prísť do trhu a povedať si dnes zarobím. To nie je v našej moci. Druhá kľúčová otázka je aký trh obchodovať a aké % na obchod je pre mňa prijateľné. Pretože na par klikov (napr. 20 obchodov) v ID obchodovaní sa pod vplyvom psychiky jedinca a nepriaznivých okolností v trhu, nízkeho SL a pod. ocitneme na 20-30% DD a už je to stav pre väčšinu deprimujúci. Takže skutočne sa väčšina traderov ani nerozbehne a už končí.

[nelo]

Pre novacika tu rozhodne jeden dobry psychologicky moment je a ten uznavam - ze nekonci v dany den obchodovanie frustrovany zo straty. Osobne mi to pomohlo - ale neposunulo ma to velmi dalej a hned poviem preco.

Obcas sa mi vsak stavalo, ze uspesny obchod prisiel az ked som bol v dany den v hlbokej strate a uz velmi nepotesil. Skryva to dva problemy
1/ styri dni ste v pluse a potom jeden den zmaze vase zisky. Ak pridate pravidlo ze po 3 stratach prestavate obchodovat tak skoncite s viacerymi mierne stratovymi dnami - navyse v dany den uz ani vela skusenosti nenazbierate a spomalujete si postup ucenia (ak trejdujete live tak mozno len spomalujete smrt, v tomto stadiu by ste mali byt velmi opatrny).
Podla mna na nejake hranie sa s historickou statistikou "co ked" (vypustite obchod a pod.) sa mozete vykaslat (ak neobchodujete AOS), vasa psychika bude v reali uplne inak reagovat a vy musite zistit ako a co na nu plati. Navyse neexistuju dvaja traderi ktori by jeden system/metodu obchodovali rovnako.
2/ ak obchodujete trendovu metodu tak v range-bound dni ste po troch stratach doobchodovali a v trendovom ste po prvom zisku skoncili. Ak mam trendovy den tak z neho treba vyzmykat co sa da a v range-bound radsej obchodovat este menej ako tri obchody.

Co osobne pomohlo mne?
1/ Nesudit podla predoslych obchodov v danom dni - ked pride ziskovy obchod, tak sa skor zamysliet ci je moje obchodovanie v sulade s trhom a trh vyhovuje mojmu obchodovaniu, alebo ci je moja psychika prilis unesena ziskom. Teda sledovat vzdy dve veci - co robi trh a co robi moja psychika. Ak je trh ok a moja psychika nie - neobchodujem, jedno ci som utrzil zisk alebo stratu (to iste plati ak je moja psychika ok a trh nie).
2/ Zladit si ocakavania, ako vyzera moj vyborny den, priemerny den a stratovy den. Nehodnotit kazdy jeden obchod, ale pozerat sa na moje obchodovanie z vacsej perspektivy - sledovat na kumulativnej dennej a tyzdennej baze. Z mojho pohladu je zamyslat sa nad kazdym uz uskutocnenym obchodom zbytocne a vela mi nepovie, zato statistika daneho dna a tyzdna mi povie velmi vela, ani nie tak o trhu ale o mojich skusenostiach a psychickom stave dany den.

Ak potrebujete zlepsit sebavedomie lebo inak s tradingom prastite, je lepsie koncit po prvom ziskovom obchode, treba si vsak uvedomit problemy ktore to skryva. Ale ak sa chce niekto posuvat co najrychlejsie, nemal by si podla mna davat filtre, ktore obmedzuju skusenost, su metody ktore skusenost neobmedzuju a sucasne pozitivne vplyvaju na psychiku (dve som uviedol vyssie). Ak nema dostatocny kapital mal by obchodovat na demo ucte, inak mu hrozi pomale vykrvacanie.

[joachim]

petrh Napsal:
-------------------------------------------------------
> Joachime,
>
> MM je technika, která nám doporučuje zda kontrakty
> přidávat anebo ubírat. Petr popisuje, za jakých
> podmínek snížit počet kontraktů na nulu. Proto
> tedy jeho článek o MM opravdu pojednává. Vy
> říkáte, že ne , ale neuvádíte jediný argument.

Ale hej, clanok pojednava iba o jednom velmi jednoduchom filtry nie o MM ako takom. Position sizing o ktorom pises je len jedna podkapitola money managementu. Cely ten clanok je len fragment ale nadpis tomu nezodpoveda. MM je podstatne obsiahlejsia tema nez aby sa obmedzila na jeden filter. Dost casto hlavne v bulvari sa clovek moze stretnut s tym, ze tucny palcovy lakavy nadpis a clanok pod nim s tym ma spolocne ledva 1% ale nejaka ta i ked okrajova asociacia sa tam vzdy da najst.
>
> Woodieho systém vynáší asi 19 usd na obchod a 1
> kontrakt ( převzato z Woodieho webu, kdy za 9
> měsíců roku 2007 vydělal 33 tis usd v 862
> obchodech, při 2 kontraktech ) a nezdá se mi, že
> by tento systém nepřežil do Vánoc. Petrovi
> buhužel ani 39 usd nestačí k tomu aby je reálně
> obchodoval.

$19 je ukrutne tenky lad !!! To je ako ked posleme lietadlo cez pol kontinentu a paliva natankujeme len tak-tak na liter presne. Necakany odklon alebo jedno-dve zakruzenie nad letiskom pre zle pocasie a dolietali sme ! Ak je vsak tych $19 po odratani slippage aspon $50 na kontrakt a poplatku $5 tak OK, to uz vie ako tak prezit. Treba si uvedomit, ze pri posudzovani obchodneho systemu a vysledkov treba byt viac realista ako idealista. WCCI je diskrecny system, spravis par chyb co si pis, ze spravis, zradi ta psychika a hned vie tvoj Avg.profit per trade klesnut aj o $15. Ked by klesal nie z 19 ale zo 70 tak sa dostanes na Avg. profit $55 a stale zijes i po par chybach. Ked vsetko nasetupujes na chlp tak nemas ziadny priestor pre neocakavane situacie a ziadne filtre a znizovanie poctu kontraktov ta z toho nevyhrabe.
Pre ilustraciu ti davam vysledok jednej strategie, ktoru okrem inych bezim:
Je pre e-miny Russell- ER2

Performance Summary: All Trades

Total Net Profit $56 930.00
Total # of trades 215
Percent profitable 47.91%
Number winning trades 103
Number losing trades 112
Largest winning trade $2 260.00 Largest losing trade ($1 550.00)
Average winning trade $1 322.04 Average losing trade ($707.50)
Ratio avg win/avg loss 1.87 Avg trade (win & loss) $264.79

Ako vidis Avg. profit per trade je $264 a podotykam, ze to je uz po odratani $40 z kazdeho obchodu !

Dosahovat malinky avg profit per trade = vela risku s neadekvatne malym vynosom. Raz pride cas kedy sa takyto na chlp nadstaveny parameter vie vypomstit.
Na svete su tisice systemov s peknymi equity krivkami a vybornymi vysledkami. Len to by sme museli zrusit commissions a nemat slippage aby aj fungovali v realnom svete. A to zial nejde.

>
> Petr popsal pár jednoduchých pravidel, která jemu,
> i jiným, pomohla v začátcích vyhnout se ztrátové
> spirále a přežít.
> Vy tento článek považujete za podprůměrný. Fajn.
> Můžete nám popsat, jak jste začínal Vy ?
>
Mozem, avsak nemam na to ani cas, ani v tom nevidim zmysel. Nic by si z toho nemal. Viac si vies zobrat z prikladu a mojho pohladu, ktory som ti uviedol.
Btw: Vyhnut sa stratovej spirale v zaciatkoch je takmer nemozne. Spytaj sa brokerov a statistik novootvorenych uctov. Ani lyzovat ci korculovat sa neda naucit bez padov.
Hladat bezpecie tam kde neni, nie je cesta. Ale tato tema tu uz bola "1000 krat" spomenuta.

[swen]

MNovak,
obchody se SL 10 ticku a PT60 ticku jdou udelat i na YM. To zas az takova potiz neni kdyz clovek vyhodi indikatory a jede SR. Potiz je ale v hlave. Protoze ustat tyto obchody, zejmena kdyz clovek by byl 40 ticku v plusu a potom skoncil na SL to je pro hodne otrle obchodniky. TAke neposouvani na BE je celkem zahul.... Je to proste jiny (narocnejsi) styl obchodovani.

[T.M.]

Dobrý den,ta myšlenka s obarvováním svíce podle dolarové hodnoty mě přijde zajímavá,akorát nevím jak to nastavit v
Sierra Chart,zkoušel jsem co se dalo a i podle manuálu ale nevím jak na to.Jestli by mi něko poradil budu moc rád.

[demon]

reagujem na myslienku, kde pri tom filtrovani a po dosiahnuti urciteho zisku v ten den uz neobchodovat. Ma vyznam potom backtestovat, a nebudu vysledky o dost skreslene, kde s takouto variantou nepocitam?

[Hanzi]

2demon:
ve fázi BT bych se tímhle netrápil. BT ti má dát odpovědi na základní otázky a parametry - zda má tvůj OP nějakou výhodu, jaké má RRR, DD, MAE, MFE, win%..., prostě jestli tvé vstupy jsou vůbec schopné generovat nějaké rozumné hodnoty a zisk.
To o čem je tu řeč, bych aplikoval až ve fázi paperu. Začátečníci mají tendenci klikat jak o závod, kdykoli vidí nějaký pattern. A toto je způsob jak to eliminovat. Být vybíravý, brát pouze to co má smysl a pak neztratit to, co ti již trh nadělil.
Doporučuji níže uvedené odkazy:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/id-risk-management.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kdy-ukoncit-obchodni-den.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/tip-pro-daytrading-denni-cile.html

H.

[demon]

Hanzi,

dakujem za odpoved