Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[Stanley]

karlos19 (Airmike):

Otestoval jsem ručně tuhle strategii(proražení volatility) LW na páru EUR/USD za roky 05,06,07 a musím říct, že jsem byl výsledky zklamán. Zisk nic moc, velký drawdown. Musím ale říct, že neumím programovat, takže jsem použil průměrnou volatilitu za posl. 70 dní(stejně jako ty v případě S&P) a výstup bail out a SL jsem použil stejný jako ty a počítal se spreadem 2 pipsy. Možná by to chtělo optimalizovat to ATR, ale zkusil jsem lehce i nižší hodnotu a výsledky byly ještě horší. Možná by byl na tuhle strategii lepší pár GBP/USD-je přeci jen víc volatilní.

[Airmike]

Stanley

myslim ze strategia je univerzalna, ja tiez prave testujem system na EURUSD a zda sa mi rovnako dobry, ale ja som tam este zabudoval jeden filter. ked budem mat vysledky tak uvidime

[Stanley]

Airmike:

S jakými parametry ten pár testuješ? ATR, SL apod? Prozradíš ten filtr, který jsi použil? Ty mé výsledky byly opravdu bídné, takže jsem už ten backtest smazal. Ručně to bylo docela pracné, ale zase jsem viděl, jak vypadá každý obchod.

[Airmike]

este to nemam nakodene, zatial som to pozeral len zbezne a hladal nejake riesenia, ked budem mat vysledky tak sa ozvem

[luk.popelka]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak vám vychází testy u koncepce nákupu prvního dne v měsíc. A to v případě, že jde trh do long. Když vystoupím ještě ten den na close, tak mi vychází lepší výsledky tohoto výstupu, než když vystupuji podle techniky bail out. Ale jen když je ten samý den trh býčí. Tato technika se naopak jeví vynikající při situaci, kdy první den není hned ziskový.

[Airmike]

Tak myslim ze uz mam njake vysledky ktore su vhodne na zverejnenie. takze pochvalim sa Tastoval som vsemozne pristupy TF a taktiez pary (vsetko len forex) a dospel som k jednemu zaveru, pre mna dost podstatnemu a tym je ze system vstupov ktore zameriavaju na prekrocenie priemerneho rangu za poslednych X sviecok je asi jedna s najlepsich vstupnych technik, ktore som kedy testoval. ked som na FX zacinal prvy indikator ktory som si vybral bol prave Larryho R%W indikator, daval celkom fajn vysledky ale nakoniec som ho nechal lebo sa mi zdalo ze obcas nefunguje. Problem bol v tom ze az doposial som presne nechapal na akom principe pracuje. az po precitani knihy som pochopil ze indikator treba citat trochu inak ako RSI ku ktoremu som ho prirovnaval. princip nespociva v prekupeni ci prepredani trhu, ale v niecom inom, a prave o tom pise larry v knihe v prvzch kapitolach. ale podme k testom, testoval som automaticky prevazne EURUSD na uplne vsetkych TF pomocou AOS a bolo mi divne ze cim nizsie s TF idem tym dava lepsie vysledky. samozrejme som mal EA este prefiltrovane a prisposobene na cisty trendflowing , najlepsie vysledky daval na 5M TF. ale kedze sa trhy menia chcel som vymysliet pristup ktory funguje uplne stale, bez toho ze by som musel ladit a optimalizovat kazdeho pol roka a tak som sa zacal hrat s testerom. 1D TF a jednoduche pravidla. Testovanie GBPUSD perioda pre R%W indikator 14. simple MA 34 , nakupujem len ak je zmena na indikatore +- 30% , nakupujem a predavam len ak je cena NAD POD SMA. to je cele. zvolil som PT200 a SL 300 , lebo ma nenapadlo ako by som mohol simulovat obchody typu BailOut (kedze tato technika je podla mna uplne nemozna) vysledky prikladam v screene kedze som videl ze sa 200 PT oberam o dost velke zisky tak som spravil 3 zmeny, 1)SL a PT som dal na 300 (tie signaly maju vo vacsine pripadov ovela vacsi potencial) 2) odstranil som indikator R%W a povedal som si ze budem brat len tie najvacsie sviecky ktore v grafe uvidim v porovnani s rangom(ziadne % proste ked vidim extrem vezmem signal) 3)ak dostanem protichodnz signal, hned po nom zavriem v strate,nie na SL druhy system som do konca ani nedotestoval, vysledky boli proste natolko dobre ze som presvedceny o sile strategie, takze si to necham prejst hlavou a testy pojdem dokladne odznova a nakoniec treba zvazit ze tieto testy neobil stroj ale ja a tak su niektore veci vyhodnotene dost subjektivne, pri Bailout vystupoch alebo inej technike je dost pravdepodobne ze sa dostanete na win niekde okolo 75-85%

[Airmike]

este dodam, ze pri roznych formach vystupov je dost mozne ze strategia stupne na vykone, testoval som tiez euro , trosku filtrovane, s PT1000 a SL 200 a taktiez bola strategia profitabilna, win bol 44% . ale vstupy boli filtrovane roznymi filtrami.

forma vystupu na prvom profitabilnom open sa mi vidi skor ako reklamny trik pre veli dobre win. ked si to preberieme v grafe, je casto krat kladny vysledok rovnajuci sa BE. a tak je vykonnost systemu ukratena. cisla v knihe vypadaju sice pekne, ale SL je umelo prisposobeny,teda system je preoptimalizovany. (toto od Leryho nebolo pekne ze nas takto taha za nos:)) skuste si tie obchody naznacit do grafu, vypada to katastrofalne.
(pre priklad som vo vlakne scalping na FX nechal priklad vystupov na pprvom open 5M TF. vykonnost za 6 mesiacov 99,2%. podla larryho. takze ja toto jeho prve profitabilne open hodnotim ako cisto reklamny tah)

dobra uspesnost sa da dosiahnut pritahovanim SL alebo podobnymi technikami, musime ale trend nejak vyfiltrovat, skuste uvidite

[Stanley]

Airmike: Díval jsem se na výsledky testu GBPUSD 1D TF, ale nejsou mi jasné některé věci ohledně vstupů: píšeš, že nakupuješ nebo prodáváš, pokud se R%W změní o 30% a cena je nad(long) nebo pod(short) SMA34. Přikládám graf, kde jsem šipkou označil 2 poslední vstupy(na close) uvedené v testu. U prvního vstupu ale nesouhlasí podmínka změny R%W alespoň o 30% a u druhého zase nesouhlasí cena nad SMA34. Můžeš mi to prosím vyjasnit? Díky.

[Airmike]

problem bude v prekreslovani indikatoru, alebo datach, , v druhom pripade som si vsimol ze cele testy som vlastne robil na EMA 34 a nie SMA 34, takze v tom bude chyba. ospravedlnujem sa :) inac ked beriem daky signal, je treba povedat ze prihliadam hlavne na graf a beriem velkost sviecky, takze takychto nezrovnalosti moze nastat viac, ale na druhu stranu, je to robene vo Forex testeri, graf som dopredu nevidel, takze nejaku vypovednu hodnotu to ma :) kazdopadne je to individualne, myslim ze keby pracujeme s R_W% s inou kratsou periodou povedzme 5-10 lebo s roznou periodou MA, budu vysledky podobne

[Stanley]

Airmike:

Nebo bude problém v tom, že mě se zobrazují zvlášť nedělní úsečky a ty hodně zkreslují vývoj indikátoru:-(

[Airmike]

dobre ze si ma upozornil, na Livku budem mat nedelne sviecky aj ja, preto je dobre si to napozerat, nielen podla indikatoru ist,

[Stanley]

"Airmike napsal:
myslim ze sa mylis, pretoze larry v knihe spomina vstup aj vystup na open dalsieho dna, co ked sa utvori doji alebo hammer s velkym knotom, to vobec nieje indikator stupajuceho-klesajuceho trendu . "

Airmike:
Hmmm, tak to jsem asi četl úplně jinou knihu. Teď ji nemám u sebe, protože jsem ji půjčil, ale na zmínku o těchhle vstupech a výstupech si vůbec nevzpomínám. V kapitole výstupů řeší jen bail out a ještě tuším jen jeden další výstup.
Co se týče vstupů, tak tam má několik strategií, ale ani jedna co si vzpomínám nevstupuje ihned na open dalšího dne, ale čeká se na proražení určitého procenta rozpětí či high/low posl. úsečky. Musím se na to znovu podívat, abych tady nepsal bludy...

[Airmike]

mozno som to spatne pochopil ja :)

[Airmike]

Stanley

no prave som sa pozrel na ten RW indikator este raz, a zda sa mi ze ho citam zas volako spatne, idem to este raz precitat , prelustit :)

[Dege]

Dobrý večer,

můžete mi někdo poradit, jestli jsem celý postup při vstupu do obchodu a výstupu podle LW průlomu denního rozpětí pochopila správně?

1. spočítám včerejší denní rozpětí, jehož hodnotu (nebo část) připočtu k dnešnímu open.
např. rozpětí 1,25 bodů + open 118,25 = 119,50
2. dnes je open 118,25; high 121,50; low 118,0 a close 119,75
- kdy vstoupím do obchodu? jakmile cena dorazí k mnou spočítané ceně pro vstup 119,50?
- předpokládám, že pak vstupuji příkazem market?
- to ale budu muset počítat s nějakým skluzem v plnění ....
3. jsem v obchodě, ve kterém zůstanu i několik dní dokud:
- mě nevyhodí SL
- nevystoupím na bail-out = tzn. znovu příkazem market, jakmile zjistím, že otevírací cena je profitabilní
např. open 200,25
- tzn. zase nutno počítat s nějakým skluzem v plnění
4. co se stane v případě, že:
- O=119,5; H=119,5; L=117,75; C=118,0
- tzn. open je zároveň i high. dostanu se do obchodu nebo ne? Jestli ano, tak je to rovnou ztrátový obchod.


Uniklo mi něco? Zkouším si nastavit backtest a ráda bych si byla jista, že ho provedu správně.