Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[Stanley]

to Pavel K.:

Pošli mi prosím tu tabulku s těmi výsledky na mail: vik(tečka)torius(zavinac)seznam(tecka)cz. Díky.

[regis]

samozrejme, ze sem jdou vkladat soubory, akorat ho musis z .xls prejmenovat treban na .jpg

[karlos19]

Pavel K, Jano, na S&P500 futures a e mini S&P500 futures funguje Volatility Breakout tak, jak Larry ukazuje v knize. Vysledky za obdobi 1982-1998 mam priblizne stejne. Takze data z pitrading by mohla byt dobra. Za obdobi 1998-2008 uz system nefunguje tak dobre. Pro S&P500 index jsou data z yahoo a pitrading od roku 1993 skoro shodna a system na nich funguje skvele az do dneska. Kde je ten rozdil zatim nechapu.. Asi mi unika neco zasadniho.

[jano]

karlos19, Pavel K: včera som testoval index S&P 500 - data z TNT a výsledky sú podstatne horšie ako testované data z yahoo. Teraz presné čísla nemám, USB kľúč som si zabudol doma, ale zajtra alebo večer ich sem dám. No nebol som s toho nadšený. Dosť veľkú šarapatu narobilo to, že sa neobchoduje 24 hod (resp. 23,5) a druhý deň po open mi to preletelo SL niekedy aj o 10 - 12 bodov.
Ako si písal karlos, asi bude lepšie ísť cestou mini S&P a s väčším objemom. Tak myslím, že by sme sa vyhli otváracím gapom.
Ešte si lepšie naštudujem tú stratégiu, ktorú testujete vy dvaja, výsledky sa mi tiež celkom pozdávajú, v knihe som ju len tak zbežne prebehol a nevrátil sa k nej.

[Maxiimus]

Dobrý den, právě pročítám tuto knihu a v kapitole výstupy mi není jasná formulace "[bold] Vystoupit na první profitabilní open[/bold]", vím, že už se tady na to někdo ptal, ale odpověď jsem nikde nezaregistroval. Co tím chtěl autor říct? Nějak nedokážu pochopit, kdy bych měl vystoupit, abych nešel proti pravidlu: zbav se ztrát a zisky nech růst. Děkuji za případné vysvětlení.

[Stanley]

Maxiimus:

Tohle pravidlo tak trošku jde proti zásadě "nechat zisky růst", protože vystoupíš na první open ceně, když ta cena je v zisku. Př. V pondělí nakoupíš za 100. V úterý otevře trh na ceně 90=takže nyvystupuješ. Ve středu otevře trh na 110= vystupuješ se ziskem 10. To je první profitabilní open.

[Maxiimus]

to: Stanley

Díky za rychlou reakci. Teď už chápu. To je ten bail-out nemýlím-li se.

[karlos19]

Stanley, nerekl bych, ze je to proti teto zasade. Tim nechat rust zisky je zde mysleno nechat jim cas na to, aby mohly byt velke. Kratkodobe obchody jsou zde jen o malo delsi nez ty, ktere delaji daytraderi a z pohledu daytradera je cekani na konec dne dostatecne dlouha doba na to, aby mohly byt zisky velke. Pokud navic trh neudela vyrazny pohyb ani behem nekolika dnu, nema smysl dale cekat a doufat, to uz jsou moje vstupni podminky davno pryc. Larry nekde pise, ze dlouhodobe investovani neni jeho styl a uz za mlada chtel neco jineho.. :)

[luk.popelka]

Také bych měl dotaz k bail out, když tedy nakoupím první den v měsíci, jak otom píše LW a ten den pujde trh mym směrem a při close bude zisk, tak vystoupim? Asi ano, protože tato moje prvni open cena skončila zároveň na konci dne v zisku. Chápu to dobře?
A kdyby ne a Open bylo řekněme 100 a uzavřelo se na 80 a druhý den by cena otevřela na 85 (nebyl by zisk při open), ale
během dne by se cena vyšplhala na 120 a při close bych tedy byl už v zisku, tak bych měl podle této techniky ale ještě nevystupovat a čekat na to první ziskové open, tzn. na další den, kdy otevře např. na 115 a v tu ránu zavřít?
Děkuji

[karlos19]

luk.popelka, na prvni otazku ne a na druhou ano. Vystupujes pouze rano pri otevreni trhu, nikdy jindy. A to jeste pouze tehdy, kdyz jsi v zisku.

[Airmike]

Tak som sa rozhodol ze aj ja si testnem LW.strategiu.
spociatku som pozrel na vlakno preto lebo som videl v knihe chyby a nebol som si isty ci tam neni preklep

ale teraz k tej vasej problematike dat: nemozete mat predsa rovnake data ked testujete odlisne fin. instrumenty
karlos testoval na dennych datach od Allecoh FX na platforme MT4. ziadny MT4 broker ale neposkytuje Futures kontrakty, vsetko co tam vidite je CFDpodkladoveho aktiva, alebo CFD futures. takze ak testujete povedzme DJ, aj v tom je rozdiel ci je to DJIindex CFD alebo DJI futures CFD, a to nehovorim o datach ktore su ciste futures. to sa proste velmi zrovnavat neda. a preto nemozu vychadzat rovnake vysledky . a preto by som navrhol ze aby ste si testovali trh ktory budete obchodovat.

dalej ma napadlo ze sa tu miesaju dokopy nejake uplne odlisne veci ako zvysovanie RRR podla clanku na financniku s prepracovanou strategiou ktora je zalozena na Win ratiu. to predsa nejde do kopy, ked chce niekto obchodovat RRR tak asi strategia na zaklade Momentalneho boomu nebuda uplne idealna, na to su uplne ine trendflowingove postupy.

dalsia vec, nechat profit rast. predpokladam ze tento LW pattern je zalozeny na tom ze funguje aj v chope ci Down trende. v tomto pripade je profit nahradeny casovym koeficientom a zatvaranim obchodu po viacerich dnoch. pri cakani na RRR obchodu oproti SL by sa totiz mohlo velmi lahko stat ze sa zisku nedockate, a win pre ktory sa to vlastne robi vam klesne pod priemer.

inac Karlos 19. super robota , tie testy: idem sa do toho pustit aj ja, planujem vyskusat variabilne SL filtraciu cez nejake trendove filtre s naslednym navysenim, a taktiez aplikaciu na nizsie TF. testovat budem asi na DJI,S&P,a hlavne forex, alebo Menove Futures CFD , vsetko obchodovatelne 24 hodin denne (tu)

[luk.popelka]

Aha, tak to je mysleno. Děkuji. Nákup první den v mesící totiž není vůbec špatný koncept, jen musím dořešit správný SL a také právě zmiňovaný výstup.

[karlos19]

Airmike, netestoval jsem na datech od Aleccoh, natahl jsem si tam data S&P indexu z finance.yahoo, zadny CFD. Pak jsem jeste otestoval nejaka data S&P futures a komentar jsem napsal nekde vyse. S tim zbytkem co pises souhlasim, vydelavat proti trendu s vysokym RRR a uspesnosti nad 80% nejde. A nejlepsi na tomhle je, ze se zadnou analyzou trendu nezabyvam..nechci si vylamat zuby uz na tomhle :) Pridej nejake svoje testy a napady, jestli se do toho pustis. Hodne stesti a diky za pochvalu!

[Airmike]

karlos19

jasnacka ze sa pustim, taketo chutovky velmi rad skumam, ale zameriam za zrejme skor na FX , pretoze tam ma dostatocnu vzorku Live dat, a taktiez dostatocny vyber parov,tiez trhu trochu viac rozumiem. zaujalo ma ze LW robil Libru, to by mohlo byt hodne zaujimave, taktiez sucasna volatilita JPY parov by mohla byt vyzivna.

[Wiggy]

K tomu bailoutu... je sice pravda, že RRR nebude nikterak vysoko a s tím jaký LW doporučuje SL se to může zdát dost mimo. Ale potom co sem to testoval můžu říct, že je to jedna z nejlepších Larryho myšlenek. Tenhle exit dokáže udělat i ze ztrátové strategie ziskovou.