Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[karlos19]

Jano, tuhle techniku jsem zatim netestoval. Ztraty ve vsech testech pocitam presne tak, jak pises. Pokud trh otevre pod mym stoplossem, obchod koncim s aktualni ztratou. Jinak ja stoploss umistuji druhy den, protoze do obchodu vstupuji behem dne a neznam intradenni prubeh cen, v realu ho samozrejme zadam zaroven s nakupem. Pokud ale vstupujes na Open, muzes svuj stoploss zadavat i v testu hned. Doporucil bych ti ale se podivat na volatilitu SP dnes a za obdobi, ktere je testovane v knize. Nevim, jak ti testy vychazi, ale stoploss 6 bodu se mi dnes zda malo. Ja teda ani nevim, proc Larry pouziva pevny stoploss, kdyz testuje obdobi treba 15 let..

[jano]

karlos19: skúsil som zadať SL hneď pri open a zisk vychádza o cca 1000 USD ročne vyšší ako predtým.
Otestoval som len r. 2005 - dnešok pretože zatiaľ nemám staršie data T-Bonds. A výsledky:

celkový čistý zisk: 35.417 USD
ziskové obchody: 19
stratové obchody: 9
max. počet stratových obch. za sebou: 2
max pokles: 3.000 USD
SL: 1500 USD

Ešte sa chcem opýtať, používaš historické data s finance.yahoo? Sú OK? Keď som ich porovnával s TNT, nejako mi nesedeli.

[karlos19]

Jano, hezky! Za jeden obchod mesicne.. :) Ale chtelo by to delsi test a nevim, kde mas tu ztratu 5100$, o ktere jsi pred chvili mluvil. Data mam z finance.yahoo a myslim, ze jsou ok. Nikdy jsem je s jinymi ale nesrovnaval. Ja v nich nemam rozdil 20,5 bodu mezi close 2.1.2008 a open 3.1.2008. Tenhle index S&P500 se tusim obchoduje od 15:30 do 22:05 naseho casu a tak obrovsky gapy v nem snad nejsou, jak sleduji u NorthFinance. Ale samotnyho by me zajimalo, co je spravne.

[jano]

karlos19: tento test som robil už so zadaným SL hneď pri otvorení pozíce, takže tam tá strata nie je. Ale chce to naozaj ako hovoríš dlhší test, len musím zohnať staršie data T-Bonds na filtrovanie vstupov.
Inak ten 20,5 bodový rozdiel som blbo napísal, má to byť rozdiel medzi open 2.1.08 a open 3.1.08.

Ak sa rozhodneš testovať aj túto techniku, rád by som si potom porovnal výsledky. Aby sme neboli zbytočne nadšení s niečoho zle otestovaného. :)

[karlos19]

Jano, nevim, jak moc je to duveryhodne, ale prave jsem narazil na tuhle stranku, kde jsou historicka denni data futures, indexu a forexu.. i T-Bonds od roku 1977. Mozna to bude stat za blizsi prozkoumani a budeme mit co testovat :) Jsem zvedavej na tvuj delsi test!

www.pitrading.com/free_market_data.htm

[jano]

karlos: super, ušetril si mi prácu, pozriem sa ako sa data zhodujú s tými, čo mám s finance yahoo, poprípade ešte počkám kým sa bude dať registrovať na open tick.
Ešte som skúšal data exportovať s TNT, ale neukaldá ich tak ako by som potreboval, len každý kontraktný mesiac samostatne.
Hneď ako budem mať nejaké nové výsledky, ozvem sa.

[Pavel K.]

Karlos, Jano: Taky se chci pustit do testovani Larryho technik, protoze me oslovily ze vsech dosud prectenych nejvice. Stahl jsem si data s yahoo, ale musim rict, ze se pri srovnani s TNT docela rozchazeji.. Tak nevim. Nemate jeste nekdo jiny zdroj dat pro kontrolu? Nerad bych testoval na spatnem vzorku..

[jano]

Pavel K.: data z yahoo, TNT a toho včerajšieho odkazu od karlosa sú všetky rozdielne. S TNT sa mi konečne podarilo stiahnuť celú históriu do jedného súboru. Pokúsim sa otestovať data so všetkých troch zdrojov a uvidím ktoré dajú aké výsledky. Len mi to bude chvíľku trvať, pretože som zatiaľ neprišiel na algoritmus ktorý mi to urobí automaticky. Je možné, že tam nie sú nejaké podstatné rozdiely.
Ešte sa chcem opýtať na jednu dôležitú vec na ktorú treba myslieť. Ak otvorím napr. 1.2.2008 na hodnote xy s nastaveným SL a nasledujúci deň trh otvorí pár bodov pod mojim SL, pozíciu mi zatvoria asi na aktuálnej hodnote, nie na mojom SL. Je to tak?

[jano]

A predsa som ešte zabudol...
Pre Vás možno samozrejmosť (ja zatiaľ obchodujem len Forex), ale nie je mi celkom jasné keď túto stratégiu spustím na ostrom účte, ktorý kontraktný mesiac budem obchodovať. Podľa čoho ho vybrať. Alebo pri swingovom obchodovaní je to jedno?

[karlos19]

Jano, ta data jsou jina nez z yahoo a nekdy dost podstatne. Treba u S&P 500 indexu se asi do roku 1993 shoduje vsude open a close. Ale potom tam je jeste S&P 500 jako futures se zkratkou SP a e mini S&P 500 futures se zkratkou ES, ktere jsem zatim nezkousel. Ale Larry v knize pise, ze S&P 500 je obchodovany od roku 1982, coz vypada na to, ze sam obchoduje futures S&P 500. Sam se v techto vecech zatim dobre nevyznam. Obecna rada zni obchodovat kontraktni mesic s nejvyssim volume. Nevim, jestli pozici po preskoceni stoplossu musis zavrit sam nebo to udela broker, ale rozhodne to nebude za cenu, kde mas svuj stoploss. Ale e mini S&P 500 je obchodovany 23,5 hodiny denne, takze je to myslim zbytecne resit.

[Pavel K.]

Jano, Karlos: narychlo jsem udelal test SAP, posledních 20 let. Podmínky pro vstup: nákup: 40% předchozího denního rozpětí, prodej: 200%. Testoval jsem to v excelu, je to zatím bez stop-losu. Chtel jsem pouze vedet, o kolik je lepsi uzavirat obchod na open dalsiho dne od vstupu nez na close jeste toho dne a tudiz, jak velka je vyhoda v drzeni pozice pres noc.. Na close dne mi vyslo 3330,364 bodu a na open druheho dne 3302,184 bodu. V pripade zajmu muzu tabulku poslat na mail (treba i jako navod pro ty, co neumi programovat, staci jednoducha fce kdyz). Prilohy se bohuzel prikladat nedaji.. V testovani budu pokracovat, zapojim stop-los a dotahnu techniku bail-out do konce.. Zatim se mejte

[Pavel K.]

jo a jeste, rad bych vedel, jak je to s temi daty. Mel jsem totiz v umyslu pro kazdy vysledek prohlednout graf a zapojit jeste koncept urcovani kratkodobych a strednedobych vrcholu a den.. Dalsi vec je ta, ze bych rad testoval na spravnych datech.. :) Zatim se mejte!

[karlos19]

Pavel K, vysledky zajimave. Bud ale opatrny na to, abys v testu neudelal chybu.. neco jako ze pouzivas i close k rozhodnuti, jestli vstoupit jeste ten den nebo ze bys vystoupil na close dne, ve kterem cena projela stoploss. Na tohle hodne opatrne, zase tak jednoduche to neni. Chces slyset, ktera data jsou dobra? To bych chtel taky.. Zeptej se brokera nebo na burze. Vic ti neporadim.

[Pavel K.]

karlos19:ja ale stop-los zatim vubec neuvazoval, byl to opravdu jednoduchy test.. Jen jsem zkousel otevrit na 40% swingu z minuleho dne pricteneho k open a uzaviral bud na close jeste tehoz dne nebo na open dne nadchazejiciho.. Nevim, kde bych pri tomto testu mohl udelat chybu.. I kdyz samozrejme nerikam, ze jsem ji urcite neudelal.. :)

[Pavel K.]

jo a jeste, vysledky jsou pouze pro obchodu na stranu long.. short se mi takto na hrubo bez stop-losu pohybuje kolem nuly..