Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[regis]

2 Stanley: kdyz pochopis jak se programuje Excel (a tim myslim VBA, ne jednoducha makra) tak budes schopnej napsat si cokoliv, co budes potrebovat vicemene v cemkoliv, protoze semantika je vzasade vzdycky stejna, rozdil je jen v syntaxi. Pokud by se ti nechtelo do excelu a VBA, tak se to jeste da psat v NinjaTraderovi, to je zalozeny na .NET a C#, coz ma (pochopitelne) opet dost stycnejch bodu s VBA. Existuje dost dobra knizka od Aitkena Excel Programming Weekend Crash Course, kde se naucis VBA pro potreby tradingu opravdu za prodlouzenej vikend, jinak jsou tuny tutorialu primo na webu Microsoftu, a to vcetne video lekci atd. Programovani k tradingu proste dneska patri, a i kdyz se to urcite da delat i bez toho, tak s moznosti neco si napsat na tom budes lip. Nebudes zavislej na "Blackboxech" ktery ti nekdo predhodi, ale budes presne vedet, co a jak se pocita a i optimalizace pak pro tebe bude jednodussi.

Omlouvam se za offtopic

[karlos19]

Ukazu, jak se zmeni vysledky, jestlize nevystupuji metodou bailout, ale az po peti dnech, co jsem v pozici. Vsechny ostatni podminky jsou stejne. Skvely je prumerny vysledek obchodu 342$ na kazdych riskovanych 1000$.

[regis]

2 karlos19: zajímavé, nicméně nemohl jsem si nevšimnout, že požád navyšuješ vstupní kapitál. Těch 5 dní tam je natvrdo bez SL? Nebyly by výsledky ještě lepší, kdyby se místo toho 5 denního držení použil nějaký trailing stop? RRR ti vychází 1,5 u Win% 56, to by se určitě mělo nějak vylepšit, viz stavíme byznys IV.

[karlos19]

Ahoj Regis, SL je umisten druhy den po otevreni obchodu na open dne otevreni obchodu. Pak uz ho neposouvam. Diky za tip, zkusim davat pod low predchazejiciho dne, ale kvuli mym dosavadnim zkusenostem nepredpokladam vetsi uspech. Filosofie tehle metody je v tom, zachytit kratkodoby vykyv trhu a tim, ze budu vystupovat na posuvnem SL vlastne cekam, az se trh vrati zase do normalu, coz presne nechci. Nemam SL rad, je to pro me neprijemna povinnost. Nechci cekat, az mi sezere velkou cast zisku, ktery jsem mohl mit. A na zakladni kapital se nedivej, to si sam urci z drawdownu, risku, marginu a ja nevim ceho vseho jeste.. Ani nerikam, ze tohle budu obchodovat, je to jen test, nic vic nic min.

[regis]

karlos19: ja bych si opravdu zkusil pohrat s vystupy. Treba se to vylepsi. Snad uz se konecne dostanu k tomu, abych si udelal den dva volno a pak dopisu ten svuj algoritmus pro NinjaTrader a pak muzeme porovnat vysledky, ale vidim to az na duben, bohuzel.

[karlos19]

Regis, super.. tesim se na tvoje testy, vysledky a napady! Ja bych prece jen zatim zustal u bailout, kvuli drawdownu 3500$ a hladsi equity krivce. Navic jsem kvuli umistovani SL az druhy den naprogramoval spatne vystup a nektery obchody jsem zaviral predcasne se ztratou. Takze vysledky s vystupem bailout jsou jeste lepsi, nez jsem driv ukazoval.. drivejsich 81,7% ziskovych obchodu se ted zmenilo na 85,5% a prumerny obchod je +222$ po zapocteni spreadu 12,5$. :)

[karlos19]

Regis, ukazu ti vysledky po tom, co nevystupuji bailout, ale na stoplossu posouvanem na vcerejsi low. Musel jsem si napsat vlastni testovaci program, takze to neni tak hezky prehledny jako na obrazcich a chybi graf equity krivky. Nejprve test s vystupem bailout. Vysledky jsou lepsi nez predchozi, protoze zde neni zapocitan poplatek ani slippage. Vse prepocitavam na risk 1000$, coz s plnymi kontrakty nepujde. Kde patri znak dolaru si domysli..

Cisty Zisk: 167257
Pocet Obchodu: 676
Ziskovy Faktor: 2.76733
Prumerny Obchod: 247.422
Nejvetsi Pokles: 3522.71

Hruby Zisk: 261896
Pocet Ziskovych: 588
Max po sobe Ziskovych: 30
Procento Ziskovych: 0.869822
Prumerny Zisk: 445.401
Nejvetsi Zisk: 2851.51

Hruba Ztrata: 94638.4
Pocet Ztratovych: 88
Max po sobe Ztratovych: 2
Procento Ztrat: 0.130178
Prumerna Ztrata: 1075.44
Nejvetsi Ztrata: 2112.88

RRR 0.414158
Kelly: 0.555504


A ted slibeny test s posuvnym stoplossem. Vysledek me prekvapil, cekal jsem horsi. Marne to nebylo :)

Cisty Zisk: 239683
Pocet Obchodu: 468
Ziskovy Faktor: 2.91655
Prumerny Obchod: 512.143
Nejvetsi Pokles: 3578.28

Hruby Zisk: 364742
Pocet Ziskovych: 282
Max po sobe Ziskovych: 9
Procento Ziskovych: 0.602564
Prumerny Zisk: 1293.41
Nejvetsi Zisk: 7993.62

Hruba Ztrata: 125060
Pocet Ztratovych: 186
Max po sobe Ztratovych: 4
Procento Ztrat: 0.397436
Prumerna Ztrata: 672.363
Nejvetsi Ztrata: 1754.22

RRR 1.92368
Kelly: 0.395962

[regis]

karlos19: no vida, parada, moc pekne. Jedno nechapu, mezi obema testy se lisi pocet obchodu. Cim to je? Ruzne zpusoby vystupu by nemely filtrovat pocet obchodu, vstupni signal se prece nemenil. Taky me prekvapuje, ze kleslo procento uspesnosti, to by posouvanej SL nemel zpusobovat. Jinak je to velice slibne. Ja na to jeste tyden ani nesahnu, bohuzel, ale pak bych mel mit mesic v zasade volno, takze doufam, ze i ja budu mit co prezentovat a tesim se, ze porovname vysledky a najdeme treba nejakou optimalizaci.

[karlos19]

Ahoj Regis, pocet obchodu se lisi, protoze nevstupuju do dalsiho, jestlize uz v nejakem jsem a druhem pripade obchod drzim dele nez v prvnim. Ze stejneho duvodu je i mensi nejvetsi ztrata, jednoduse protoze jsem ten obchod vynechal. A procento uspesnosti je mensi, protoze nevystupuji s prvnim ziskem, ale nektere obchody necham otocit do ztraty.. treba prvni den posunu stoploss, ale jeste ne do zisku, pak je i mensi prumerna ztrata. Je videt, ze asi 200 obchodu ve svem prubehu dalo dalsi signal ke vstupu, to budou ty nejlepsi ze vsech. A asi 100 obchodu navic skoncilo ve ztrate, i kdyz by byly s bailoutem ziskove. Ted se muzeme pokusit zjistit, ktere to jsou.. to uz bude ale myslim prilis velky orisek. Tesim se na tvoje testy!

[Alec]

karlos19,

za jaké je to prosím období?

Jinak max. dva ztrátové obchody za sebou mi přijde opravdu "hodně" dobré na mechanický systém. Obzvláště při větším vzorku obchodů uskutečněných za nějaké delší časové období. 512USD na obchod je také výrazně zajímavý výsledek. Asi bych byl zdravě skeptický k takovému systému, ale patrně víte co děláte.



P.S: jak jste uváděl dříve je to nejspíš opět vyhodnoceno v MT4. Docela by mne zajímalo co by se stalo při použití stejného algoritmu v jiném backtestovém programu.


Přeji hodně zdaru

Aleš

[karlos19]

Alec, obdobi je tusim 1.1.1987 az 31.1.2008 (ted to nemam u sebe, kdyztak se pozdeji opravim). Data jsem stahl z finance.yahoo, pozdeji bych to ale chtel jeste overit na datech od brokera. Nechapu presne dalsi dotaz.. Drivejsi obrazky jsou z metatraderu a vcera prilozeny test je z meho vlastniho programu, ktery jsem si napsal kvuli nekterym omezenim metatraderu. Co myslis presneji tim zdrave skepticky? Vzorek obchodu je to myslim dostatecne velky a prilisnou preoptimalizaci jsem taky neudelal, napriklad jsem vubec netestoval ruzna procenta rozpeti k urceni nakupni urovne a pouzivam porad 100%. Ani v tom svem programu zatim nemam funkce pro optimalizaci :) Samozrejme, ze to hned nezacnu obchodovat s riskem podle Kellyho formule a ani nevim, jestli budu obchodovat prave tohle. Vse je zatim ve vyvoji.. Ale vyhodu to poskytuje myslim slusnou.

[Alec]

karlos19,

já jsem se s MT4 trochu seznamoval a mírně řečeno "mě neoslovil". Osobně bych k tomu byl trochu skeptický (z MT4). Koukám, ale že jdete dál svojí cestou :-)

Výsledky, pokud si odmyslím rozpočítání na roční zhodnocení, tak vypadají opravdu velice zajímavě :-)

Zkouším některé L.W. věci také otestovat v TS a prozatím nemám takovéto výsledky, což samozřejmě naprosto nic neznamená. Jsem teprve na začátku těchto testů.

Zaráží mě údaj pouze 2 po sobě jdoucích ztrátových obchodů. Při takto dlouhém časovém období mě přijde tento údaj podezřelý. Což to jistě nevylučuje :-)


Každopádně držím palce

Aleš

[karlos19]

Alec, diky! Taky ti drzim palce. Metatrader je v pohode, ale neumim v nem testovat trhy, ktery potrebuju. Ale jestli pouzivas tradestation, tak se ti ani nedivim :) Ty 2 ztraty souhlasi v metatraderu i u me. Ale je to dano tim, ze z nekterych obchodu vylezu treba i s jednim tickem zisku. A s 86% uspesnosti to myslim zarazejici neni. Pri jine metode vystupu uz je ztrat vic, treba 4 pri posuvnem stoplossu.

[Alec]

karlos19,

ještě k tomu "...zdravě skeptický ..." myslím tím úplně nevěřit sám sobě a kontrolovat po sobě vše 2x , respektive různými způsoby. Hezké výsledky dovedou trošku změnit pohled na věc :-)


Aleš

[jano]

karlos19:
Prosím ťa skúsil si testovať aj stratégiu o ktorej sa píše skoro na konci knihy a to nakupovanie S&P 500 prvý deň v mesiaci?
Filter: ak v predchádzajúci deň uzavrel T-Bonds vyššie ako pred 30 dňami.
Výstup by mal byť na prvom ziskovom open, alebo na SL 1500 USD.
Nie je mi celkom jasné ako použiť SL. Prvý deň je bez SL a zadáva ho až deň druhý. Ak je ale druhý deň strata väčšia ako 1500 USD, čo potom? Ukončiť obchod s aktuálnou stratou?

Mám otestované zatiaľ len tak narýchlo roky 06, 07, začiatok 08. Jeden deň tohto roka (2.1.08 - 3.1.08) mi cez noc vznikla strata -20,42 boda (open 1467,97 close 1447,55).
Dúfam, že to počítam správne. 1467,97-1447,55=20,42. Je to 20,42 bodov a teda násobiť túto stratu 250 USD za bod?