Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[karlos19]

Rozhodl jsem se, ze zverejnim dalsi sve pokroky v testovani techniky Volatility breakout popisovane v knize. Presny popis obchodovani jsem uvedl vyse, nyni napisu jen zmeny, ktere jsem udelal. Snazim se co nejvice trhu naslouchat a ne mu naseptavat, takze uz nepouzivam pevny stoploss, ale vzdy ho umistuji na open dne. To delam, abych se prizpusobil momentalni volatilite trhu, ktera byla napriklad v akciovych indexech v letech 1998-2002 asi petkrat vetsi nez v letech predchozich. Timto tedy take neni pevny rozsah (vstupni cena - stoploss), ale meni se podle volatility trhu. To znamena, ze kdybych obchodoval konstantni objemy, mam pokazde jiny risk. Takze objem obchodu prizbusobuji vzdalenosti stoplossu tak, abych na kazdy obchod riskoval 1000$. Nakonec jsem zmenil hodnotu rozpeti, ktere jsem urcoval jako rozpeti minuleho dne, na prumerne rozpeti poslednich 70 dni. Tady by mohly byt jeste rezervy systemu, ale myslim, ze dalsi zlepseni uz neni potreba. Nakonec jen uvedu, ze toto je mechanicky system, Larry pise, ze jeho prace se v tomto lisi od ostatnich. Kazdy z nas pomoci jeho technik muze zopakovat to, co se povedlo jemu.

[Stanley]

karlos19:

Skvělá práce!:-) Teď ještě zbývá sehnat někde tak 10000$ a jít do toho.
To průměrné rozpětí za 70 dní je fakt nebo ses spletl....o nulu. To číslo jsi vybral optimalizací nebo prostě náhodou?
Zajímalo by mě, jestli by tahle technika fungovala i na Forexu.

[regis]

já tedy nechci tlumit vaše nadšení a ten backtest je moc hezky zpracovaný, ale:
pokud byste investoval 15.000USD v roce 1971 do DJ, tak by celkovy zisk byl cca 207.000USD
a to byste na to nemusel ani sáhnout. Viz
finance.yahoo.com/echarts?s=%5EDJI#chart1:symbol=^dji;range=19711001,20080102;charttype=line;crosshair=on;logscale=on;source=undefined

takže bohužel ten testovaný system je v benchmarku s indexem slabší. Asi to bude vypadat jinak při použití position sizingu, ale takhle to není to pravé, obávám se.

[karlos19]

Stanley, je to opravdu 70. Narychlo jsem zkusil par hodnot a vybral dobrou. Az ted jsem to projel optimalizaci, hodnoty ATR 1-500. Obrazek uvidis za prispevkem. Naprosta vetsina hodnot zajistuje Ziskovy faktor vetsi nez 1.6 a nejhorsi z hodnot ma zisk 54 000$. A prave male hodnoty jsou ty nejhorsi, v cemz se neshoduju s Larrym, ktery pise o rozpeti predchoziho dne. Zaroven ale dodava, ze kazdy kreativni obchodnik by mel byt schopen dojit dale nez on, ze ma omezene matematicke znalosti atd. Ja bych tu spravnou hodnotu chtel umet nejak vycist z trhu :) No jeste nejsem na konci.. Mne jde hlavne o to, aby technika fungovala na vice trzich a i s jinymi parametry, proste se chci za kazdou cenu vyhnout preoptimalizaci. Toho se bojim nejvic. Az budu spokojen, tak zbyde jen sehnat tech 10 000$, o kterych pises :)

[karlos19]

Regis, moje nadseni jsi neutlumil ani trochu.. Zaprve, backest je od roku 1991, ne 1971. Zadruhe, neumim predvidat, kde bude cena za 17 let a myslim, ze ty taky ne. Zatreti, system vydelava i v obdobich klesajiciho trendu a to tak, ze peclive vybira den, kdy vstoupit a rychle z obchodu utece. Zactvrte, s jednoduchym position sizingem vyse uvedeny system vydela desitky az stovky milionu dolaru, coz mam zatim velice zbezne otestovano. Z tve strany to beru jako ulet a ne vazne myslenou poznamku, nezlob se.

[Stanley]

Regis:
Naprosto souhlasím s Karlosem a jeho námitkami.

Karlos19:
Já mám pocit, že někde v knize se LW zmiňuje o tom, že neobchoduje jen pro tenhle signál(vstup), ale asi se to týkalo metody GSV. Nicméně je dost možné, že LW ještě vstupy nějak filtruje a vybírá. Každopádně jsou to hodně zajímavé výsledky a principielně nadčasové. Z logiky věci by to mělo fungovat pořád.

[karlos19]

Stanley, presne jak pises, Larry tohle obchoduje jen nektere dny v tydnu. Ja k tomu nemam duvod, metoda vydelavala kazdy den a drawdown 4300$ je super! Jestli to bude fungovat porad? To nevim, doufam :) Dokud se budou stridat dny s velkym a malym rozpetim, tak ano. Tato metoda je tak jednoducha, rekl bych az trivialni a presto ucinna, ma logiku a to je asi nejdulezitejsi. Chytit dny s velkym rozpetim, abych pokryl drobne ztraty, kdyz tento den nechytim a nakupuji v den s malym rozpetim.. Opet pridam vetu z knihy: Chyceni se velkeho vykyvu v casovem ramci, ve kterem obchodujete, je jediny zpusob, jak byt schopen obchodovanim vydelat miliony dolaru. Nebo dalsi: Dokud nekdo nedokaze nemozne, tj. odhadne kratkodobe fluktulace, nebude pro kratkodobeho obchodnika existovat lepsi strategie nez chytit se dnu s velkym cenovym rozpetim. Chtel bych podekovat vsem, kdo se podileli na prekladu knihy! :)

[regis]

O position sizingu jsem se zminil. Skutecne jsem prehledl testovane obdobi, to pochopitelne meni vse, v tomto smeru se omlouvam. Kde bude trh za 17 let? No pochopitelne, ze (vzheledm k tomu, ze se bavime o indexu) bude vyrazne vys, a nebo zadny trh nebude. Filtrovani poklesu, ano to system umi, ale to jsem nebral ve sve puvodni poznamce v uvahu, vzhledem ke sve chybe v rozsahu testovaneho obdobi. Pokud je to za 17 let, tak je to pochopitelne jinak a je to ok.

[karlos19]

Regis, chapu to zmateni, jsou tam dva udaje, ale testovane obdobi je to v zavorce. Ale ja bych se ani tak nechtel divat, jak jde investice treba tri roky proti mne.. treba S&P z hodnoty 8000 na 2200 v letech 2000-2003 :) Takhle asi nechce nikdo obchodovat..

[regis]

mel jsem si to prohlednout detailneji, proste, kdyz jsem tam videl to casove rotzpeti pred zavorkou a a celkovy zisk, tak mi zazvonil zvonek, ze se mi to nezda a vic uz po tom nepatral. To je presne ten duvod, prc jsou takovahle fora prinosna, kazdy mame na ocich nejake klapky, ktere nam brani pohledu do strany (nekomu vic, nekmu min) a diskuze tyhle klapky pomaha odstranit. Tim, ze jsem vychazel ze spatneho predpokladu, byl cely zbytek zaveru pitomost.
Jsem zvedavy na backtest, do ktereho bude pridany nejaky system position sizingu. Slibuji, ze to budu tentokrat cist pozorneji :)

[Jonny-Em]

Dobrý den všem , kteří přečetli tuto knihu.

Právě jsem vyhodnotil paperové výsledky Williamsových patternů SmashDay a Den s outside úsečkou s closem blízko low. Výsledky papertradingu byly velmi dobré. Natolik dobré, že jsem neodolal si projet tento pattern na několika letech backtestů v trhu SaP. Právě proto , že tyto patterny jsou "jako dělané" na SaP , jsem se jimi v minulosti nezabýval tolik podrobně.

Se smashday jsem "projel" 10 trhů SaP posledních let v úseku vždy cca jeden a půl roku. Výsledky mně přímo ohromily! Pokud jsem vyhlížel jen ty opravdu přesvědčivé smashdaye s filtrem(následující den se projeví obrat trhu), pak tato formace fungovala v 72%. A v "učebnicových" příkladech tohoto patternu fungovala téměř vždy, a vztupy do těchto pozic by byly velice profitové.

Jako další jsem testoval Outside den s closem blízko low. Opět s filtrem- když trh otevře následující den výše než na closu outside úsečky. Tento pattern se neobjevoval tak často jako smashday a málokdy v opravdu ideální konstalaci. Přesto se objevil cca 8krát do roka a byl by pro mně profitový v 63%.

Obchoduje někdo tyto patterny ,a pokud ano tak s jakými úpravami? Na jakých trzích a s jakou úspěšností?

Přeji hezký den


Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže nenechat se tímto trhem překvapit."

[velokokorin]

Neví někdo, kde by se dal sehnat EA pro obchodování GSV popisované v této knize? Carlosem19 zniňovaný breakout volatility jsem našel na forex-tsd.com.

[karlos19]

Protoze mi platforma nedovoli obchodovat vice nez 100 kontraktu, jednoduchy test position sizingu jsem provedl v excelu. Pokladam za zbytecne sem pridavat grafy a exponencielu uz kazdy jiste videl, takze vysledky jen ve strucnosti napisu.. Testuji system, ktery jsem popsal naposledy, tj. 557 obchodu na S&P v letech 1991-2008. Rozdil je, ze neriskuji stale 1 000$, ale urcite procento uctu. Pocatecni vklad 15 000$. Larry rika, jste-li plasi, riskujte 5% uctu, tak jsem vydelal 2 800 000$. Pokud mate radi stredni cestu, riskujete 10%, to uz mame vydelek 280 000 000$. Jste-li jako Larry, pouzijte 17%, tak vydelame neuveritelnych 73 000 000 000$. Pisu vydelame, ale samozrejme tato cisla nejsou realna. Rad bych rekl tem, kterym se zda i 10% prilis velky risk, ze tento system se lisi od jinych tim, ze za celou dobu mel nejvyse dve ztraty za sebou!! Drawdown v pripade risku 10% byl 38% uctu.

[MNovak]

Karlos 19
Celkem vaše výsledky můžu potvrdit v reálu.. Je potřeba pracovat s volnými SL podle situace trhu. Hlavně po otevření trhu, kdy obchoduje mnoho obchodníků bývá nutné zadávat větší SL. Na ER se to pohybuje 150 až 300$. Potom můžu bez problémů obchodovat aniž by mě trh vyhazoval. Např. v lednu mě chytli jen 3x SL 180 a 100$a 130$. Jde vstupovat i s menšími SL ale to už je věcí cviku, ale i tak se stane, že vás trh mnohokrát vyhodí.Výborné jsou vstupy na proražení S/R úrovní ve směru trendu. Obchodování s většími SL je mnohem robustnější systém. Tento systém je můj oblíbený. V podstatě SL umístuji když jsem v long pozici 2 ticky pod low nákupního baru nebo baru předcházejícího, podle toho který má vzdálenější low. U shor pozice dávám SL nad Hight. Takovýto postup zadávání SL mi zajistí, že mne trh jen tak nevyhodí z otevřené pozice.

[Stanley]

karlos19:

Ty výsledky jsou ohromující :) Až se mi tomu nechce věřit.... Mohl bys prosím Tě tuhle strategii otestovat i na jiných trzích? Třeba Corn, Sugar, Wheat, Soybean? Nejvíc by mě ale zajímal test na některém páru forexu, třeba EUR/USD, jestli by to fungovalo i tam. Trh S&P přeci jen vyžaduje poněkud vyšší kapitál a to i v jeho mini podobě. S nějakými 5000USD se člověk může jít klouzat. :S