Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[Jonny-Em]

Dobrý večer ,


Ano to je právě ta věc , která mi nesedí. Pokud bych obchodoval s 18% riskem, tak jako Larry. Pak by vzorec velil jít na 6kontraktů. Při účtu 10 000 USD bych si 6 kontraktů Stříbra nebo Soybeans dovolit nemohl.Obchoduje někdo tento vzorec? zajímaly by mne jakékoli informace.

Děkuji za reakce

Jonny-Em

[Stanley]

AdamZ Napsal:
-------------------------------------------------------

> 1) str. 60 knihy, 5 odstavec citace textu
> "využívám hodnot denního cenového rozpětí - tedy
> rozdílu mezi denním high a cenou close" přesně
> nevím jestli si to vykládám správně: příklad. chci
> nakoupit ve středu a měřím rozdíl mezi úterním
> high a pondělním close?

Ahoj Adame,
tu knihu jsem dostal pod stromeček, takže se k tomu vyjádřím, jak to chápu já. Osobně si myslím, že je v knize chyba. Hodně jsem nad tím přemýšlel a četl to aspoň desetkrát. Ale vzhledem k ostatním souvislostem(příklad s Wheat o pár řádků dál), o kterých píše, je logické, že místo "cenou close" tam mělo být "cenou low". Denní rozpětí je přeci dáno rozdílem mezi high a low! Jestliže tedy chci zítra zadat příkaz, tak spočítám dnešní rozdíl mezi H/L a ten pak přičtu na obě strany od zítřejšího open. To jsou podle mne vstupní úrovně podle L.W.

[RMKomodity]

Zdravím všechny,

nejdříve bych se vyjádřil taky k dotazům Adama, který toto vlákno založil. Tuto knihu jsem dočetl včera. Chvíli to zabralo, ale stálo to určitě za to.

Co se týče toho prvního dotazu, tak jsem se rovnež na tom zaseknul, četl jsem to taky nejmíň desetkrát, ale v knize je určitě chyba. Cenové rozpětí je rozdíl high a low. A přímo v knize, resp. v kapitole 6 v tab. 6.1 a 6.2 je cenové rozpětí high - low.

Co se týče těch přičítaných a odčítaných procent k open ceně naslédujícího dne, tak si osobně myslím, že jsou to procenta určena čistě simulací. LW zkoušel, při jakých procentech dostane nejlepší výstupy a to si poznamenal.

V knize samotné jsem narazil na řadu chyb, ať už formálních nebo faktických. Nedělá to dobrou reklamu, těm co knihu připravovali, ale hodnotu knihy samotné to nesnižuje.

Teď bych se chtěl pustit do mých dotazů. Pokuď se najde někdo, kdo mi bude schopen odpovědět, tak budu velice rád. Ačkoliv jsem knihu četl pečlivě, tak některé formulace mi nejsou dvakrát jasné.

Na str. 73 se hovoří o konceptu "Talon". Ve druhém odstavci je slovní popis, který ale zcela nechápu. Mohl by to někdo přeformulovat jinak, jak to vlastně funguje?

Další otázka se týká str. 84 a 85. Jsou tam dvě tabulky 6.1 a 6.2. Jěště chápu, že cenové rozpětí pro každý den je, že vypočtu rozdíly pro všechny pondělky za určité období a vypočítám aritmetický průměr. Co mi ale není jasné, jak LW došel k těm hodnotám pro close-open. Ví někdo, jak k těm číslům došel. V knize je uvedeno, že je to absolutní hodnota cenového výkyvu od open ke close. Chápu to tedy tak, že chci jenom zjistit, jak velké výkyvy jsou v daný den v týdnu a je mi jedno, jestli je to nahoru nebo dolů. Pokud je to absolutní hodnota, pak nechápu, kde se tam berou ty mínusy. (mimochodem zde je taky uvedeno v textu na str. 84, že cenové rozpětí je mezi high a close)

Další věc je na str. 99. Hovoří se zde o cenovém filtru pro pattern "Outside den s nízkou uzavírací ceno". Cituji: "Jestliže trh indexu S&P zítra otevře níže než uzavírací cena vnější úsečky předchozího dne a my koupíme při otevírací ceně následujícícho dne, najdeme 109 případů s 85% úspěšností, výděláme 52 062 dolarů a 477 dolary na obchod". Ta první část mi je jasná, ale ten zbytek ne. Co je míněno tím koupit při otevírací cene následujícího dne. Je to ten den, který otevřel pod close předchozího dne, nebo až ten další? Osobně si myslím, že místo tabulky, která je uvedena jako obr. 7.2 měl být vyobrazený právě tento pattern s cenovým filtrem. Napovídá tomu i název obrázku "Býčí pattern".

Jinak co se týče toho výstupu "bail out". Někde v půlce knihy, LW napsal, že to vysvětlí později o co jde, ale nějak jsem na to nenarazil nebo jsem špatně četl.

Takže to je vše. Předem díky za rady a vysvětlení.

Roman

[karlos19]

Ahoj, ja za rozpeti povazuju nejvetsi z nasledujicich tri cisel: (high1-low1), (high1-close2), (close2-low1), kde low1 je low predesleho dne, low2 je den jeste predtim apod. Pravdepodobne je to takhle mysleno i v knize, i kdyz to tam neni napsano. Talon chapu jako techniku, kde zjistis vetsi z cisel: |high3-low1|, |high1-low3| a postupujes dale jak u predchoziho. U prumerneho close-open je to mysleno stejne jako u prumerneho high-low, jak rikas, absolutni hodnota to neni. Bail-out je popsan v kratke kapitole o vystupech, znamena zavreni pozice na prvnim ziskovem open..Snad ti to pomuze.

[MNovak]

Pro začátečníky naprosto nevhodný způsob obchodování. Teoreticky při sníženém marginu 500 na ER mini, je to na 6 K 3000$ což je třetina účtu, podle pravidla 30% je to v pohodě. Pokud nějaký čas obchoduji naostro a vím, že na 10 obchodů chytím 1-2 SL(150$) tak nevidím žádný problém jít do 6 kontraktů.

[karlos19]

Jinak jsem zkousel testovat Larryho vstupy podle prulomu rozpeti. Prilozim sem vysledky, obchodoval jsem SMI index, vstupoval jsem pouze do longu a to buy stop prikazem na urovni open+rozpeti z minuleho dne. Stoploss 80 bodu je zjisteny optimalizaci, ruzne nasobky rozpeti jsem zatim nezkousel, jsou 100% a podle techniky TDW jsem vynechal nakupy ve stredu. Obchodovan je vzdy 1 kontrakt. Vysledky si muzete prohlednout. Co je ale zajimavejsi nez samotne vysledky je fakt, ze system nebyl ztratovy ani v jednom pripade, ktere byly testovany pri optimalizaci, dokonce i bez stoplossu. Nemene dobre funguje i na DAXu a S&P, nic jineho jsem take zatim nezkousel.

[karlos19]

Zde jsou vysledky

[AdamZ]

Zdravím všechny,

zakoupil jsem další knihu LW "Kompletní průvodce obchodováním komodit [I]" a už možná vím čím LW myslel denní rozpětí. Je to high - close předchozího dne. tím eliminoval případnnou mezeru (gap), ktera může vzniknout hned po otevření trhu dne kdy rozpětí měříme. AZ

[AdamZ]

Toto ale platí jen v případě, kdy LOW dne u kterého měříme rozpětí je výše než CLOSE předchozího dne. V případě, že LOW dne u kterého rozpětí měříme je níže než předchozí CLOSE, potom platí, že rozpětí = HIGH - LOW dne ve kterém rozpětí měříme. Jde o to, když bude platit prvně uvedený příklad, zahrnout do rozpětí i případný zmíněný GAP. Alespoň takto jsem to vysledoval z té nové knížky. Taky musím upozornit, že přeložené knížky obsahují chyby (rozpory). I v nové knížce jsem nalezl záměnu HIGHT (LOW) za CLOSE, chybějící graf atd... Je pak těžké se v tom orientovat. AZ

[Stanley]

karlos19:

Hmmm, zajímavé výsledky (tu) Zajímalo by mě, 1)jak jsi měřil v testu rozpětí a 2)jaká byla technika výstupů.

Nevím taky ještě, co je to ten index SMI.

Ještě k tomu, co myslí Larry tím rozpětím: Když teda budu chtít zadat příkaz STOP na buy, tak se vstupní úroveň počítá high(dnes)-close(včera) a na sell low(dnes)-close(včera)?

[Alec]

karlos19,

mohl bych se zeptat pomocí jakého programu byl ten test uskutečněn?

Aleš

[karlos19]

Stanley, mereni rozpeti jsem popsal v predchozi odpovedi, nejvyssi ze tri cisel... precti si to tam. Vystupy jsem neupresnil, pouzil jsem bail-out a stoploss v hodnote 800$, ktery ale umistuji az druhy den, co jsem v obchode. Presneji, rano se pri otevreni trhu podivam na cenu, jestlize jsem v zisku, zaviram, jestlize jsem ve ztrate vetsi nez 800$, zaviram, jestlize jsem ve ztrate mensi nez 800$, umistim stoploss na vstupni uroven minus 800$. Takove jsou parametry v uvedenem testu. Cele to delam takto, protoze nemam intradenni data a tester v metatraderu by mi mohl spatne vyhodnotit obchod, jestlize bych umistil stoploss dovnitr svicky, ktera prave probihala. Proto je taky prumerna ztrata 877$ nejvyssi ztrata 3140$, prestoze jsem psal, ze pouzivam stoploss 800$. V pripade, ze bych ho umistoval hned, vysledky by byly jeste lepsi. Zajimave je, ze system, prestoze obchoduje pouze long (short ale vydelava taky), nemel vetsi drawdown ani v obdobi 2000-2003, kdy probihal na akciovych trzich velky downtrend. Krivka je jen trosku rovnejsi:) Chtel bych jeste otestovat, co s timhle dokaze Larryho moneymanagment, ale vadi mi ta ztrata 3140$, ktera by ve skutecnosti nebyla. Jeste popremyslim, jak na to.. Jinak SMI je svycarsky akciovy index, neco jako nemecky DAX nebo americky S&P.

[karlos19]

Alec, test je v metatraderu, je to platforma pro forex, ale nekteri brokeri umoznuji obchodovat i nektere komodity nebo indexy.

[karlos19]

Pochlubim se jeste testem S&P, je to obdobi 1991-2008. Stoploss 750$, i kdyz ze stejneho duvodu jako vyse je prumerna ztrata vetsi nez 800$ a nejvetsi ztrata 2100$, tedy jsou vysledky lehce podhodnocene. Zde neni pouzito TDW. Me osobne toto zbavilo pochyb o funkcnosti starych technik v dnesnich trzich. Larry v roce 1998 napsal o techto prulomech rozpeti: "Tento jednoduchy pristup spolehlive vydelaval penize, uz kdyz jsem jej pred dvaceti lety objevil."

[rolex]

Zdravim,

Chtel bych pozadat nekoho kdo precetl jiz celou knihu, zda-li by mi neco nebjasnil. Na strane 40 Larry vysvetluje ( ob.2.16), kdy muzeme ocekavat otoceni trendu smerem na horu na zaklade uzavreni usecky blizko low a naopak, tedy potencialni vycerpani uptrendu ve chvili, kdy usecka uzavre blizko sveho low.

A ted.Na strane 256 v kapitole "jak se zbavit spatnych navyku" hovori o tom, ze jednim z nejhorsich navyku obchodnika je prodavat kdyz je trh vysoko a kupovat kdyz je nizko. Doslova rika " nakupujte, kdyz trh uzavre na nebo blizko sveho high.Prodavejte,kdyz trh uzavre na nebo blizko sveho low". Tohle si ale naprosto protireci s tim,co bylo zmineno drive.

Budu rad,kdyz mi nekdo ochotne rekne,ze jsem to mylne pochopil,a ze jsou to vlastne dvce rozdilne veci. :-)

Diky za jakkoukoliv odpoved.

Viktor