Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[ladary]

cop,
střednědobé dno musí mít po obou stranách krátkodobé dno, střednědobý vrchol musí mít po obou stranách krátkodobý vrchol. Nejsou tím myšleny jednotlivé bary. Střednědobý vrchol je výrazný vrchol na grafu, stejně tak střednědobé dno. Záleží na zvoleném TF

[cop]

Zdravím,
to jsem pochopil.Koukal jsem,že o dva příspěvky výše se objevil můj s obrázkem.Je tam střednědobý vrchol č.1(okolo něj krátkodobé vrcholy) a střednědobý vrchol č.2(okolo něk opět krátkodobé) otázka zní,jestli mezi nimi nemá být i střednědobé dno?Protože tady ho nevydím,ale z knihy jsem pochopil,že se střídají a tím tedy nemohou následovat dva střednědobé vrcholy po sobě bez střednědobého dna mezi nimi.Doufám,že to píši dobře,ale jde mi o to,že jsem zatím přesvědčen podle knihy o tom,že po středně dobém vrcholu musí přijít střednědobé dno.Děkuji.

[cop]

Tak se mi příspěvek opět neobjevil,tak to napíši znovu.
Toto jsem pochopil.O dva příspěvky výše je obrázek,kde jsou dva střednědobé vrcholy(ty s hvězdičkou nad šipkou).Podle knihy jsem pochopil,že mezi nimi musí být i střednědobé dno,ale to tam nevidím.Proto jsem se ptal,jestli je střídání dna a vrcholu podmínka a dělám něco špatně,nebo jestli to "občas nevyjde"?Děkuji

[ladary]

cop, příspěvek se ti nemusí objevit hned jak ho napíšeš, musí projít schválením.
Střednědobý vrchol je ten nejvyšší a je jen jeden, nemůžou být dva vedle sebe. Cena vytvoří vrchol - krátkodobý, potom další vyšší - zase krátkodobý a tak pořád dokola dokud trvá trend, potom se vytvoří nižší vrchol a tím, že je další vrchol nižší se ten předchozí nejvyšší stává střednědobým vrcholem. Cena pak muže klesat a vytváří nižší vrcholy a nižší dna až opět dojde k vytvoření vyššího dna a tím dojde k vytvoření střednědobého dna a tak pořád dokola. Definice: střednědobý vrchol má po obou stranách jeden nebo více menších krátkodobých vrcholů. Střednědobé dno má po obou stranách jedno nebo několik krátkodobých den.

[cop]

Já se asi špatně vyjadřuju(nabo jsem fakt natvrdlej) .Definici snad chápu
Koukal jste na ten graf výše co jsem vložil výše?Je tam několik krátkodobých vrcholů(označené šipkou nahoru).
Střednědobý vrchol vznikne(i jak píšete) tím,že okolo něj jsou z každě strany nižší krátkodobé vrcholy.Je to tak?Pokud ano,
vznikne mi na obrázku první střednědobý vrchol (s hvězdičkou nad šipkou) .Potom graf pokračuje lehce dolů(nižší vrchol) a pak opět vyšší vrchol a zase nižší vrchol .Tím tedy vznikne druhý střednědobý vrchol.Mezi nimi ale není žádné střednědobé dno(což by mělo ne)?Zkuste prosím odpověď vztáhnout k tomu grafu výše.Definice chápu,ale na tom grafu mi to nevychází.Nebo mi tento graf přeznačte-prosím.Díky.

[ladary]

cop, chápete to správně, pokud se mezi nimi nevytvoří střednědobé dno nemůže jít o dva střednědobé vrcholy vedle sebe:-)) cena stoupá od střednědobého dna tak dlouho dokud se z krátkodobých vrcholů nestane poklesem ceny střednědobý, potom klesá a vytváří krátkodobá dna a vrcholy tak dlouho dokud neklesne pod stávající střednědobé dno. Pokud pod něj neklesne nemůže se vytvořit další střednědobý vrchol, jen se ten stávající posune na ten vyšší. A to důležité je na jaký TF se díváte.

[cop]

Děkuji,z knihy jsem nevyčetl(nebo nepochopil :S ),že když už je jednou vrchol střednědobý může se změnit zpět na krátkodobý vyšším střednědobým vrcholem.Držel jsem se striktně pravidla dvou nižších okolo.Pokud je má,je to navždy minimálně střednědobý.Takto ho rušit mě fakt nenapadlo.
Ještě jednou děkuji za radu a Váš čas. (tu)

[Malý Bobeš]

Dobrý večer všem,

mám dotaz zda už někdo z Vás skutečně reálně obchoduje "prolomení volatility" dle Larryho knihy? A s jakými výsledky?

Některé jeho myšlenky mne zaujaly ale na druhou stranu mne trochu odrazují jeho prezentované "výsledky"... :-(
Protože to nejsou výsledky reálných obchodů ale pouze počítačového backtestu a navíc jsou vybrány jen ty "úspěšné" např. na straně 61 tabulka 4.1 - proč k S&P 500 přičítá/odečítá zrovna 100/190% denního rozpětí???
Jak by to vypadalo kdyby přičítal/odečítal třeba 130/150% denního rozpětí???

Předem díky a dobrou noc
Milan

[maitreja]

Kamarád to obchoduje jako automatickou strategii od září na NQ a je to výdělečné. Jediný rozdíl je, že nevystupuje na open příštího dne, ale na uzavření trhů v aktuálním dni. A má tam i několik dalších omezení, např. na obchodní rozpětí předešlého dne.

K tvé otázce, jak by to vypadalo, kdyby Larry používal jiné nastavení - byly by jiné výsledky, ne? Je to jako když začneš používat jiné stoplossy a profit targety. Některé jsou lepší, některé horší a jiné prodělávají.
m.

[Luu]

Ahojte,
rada by som vas poziadala o radu k zlomovym dnom zo strany 104 ceskej verzie...
kde LW vysvetluje kupny a predejeny zlomovy den a po prodejnom dni pise:
Avsak pokud se hned dalsi den pohne cena v opacnem smeru a obchoduje se nad high zlomoveho dne s PRULOMEM SMEREM DOLU, udava to signal k nakupu....a opacne to pise o PRULOMU SMEREM NAHORU, jestlize se cena hned dalsi den dostane az k low zlomoveho dne.

A toto neviem pochopit a bola by som velmi rada ak by mi to niekto skusil objasnit:)
DAKUJEEM

[greatboy]

Zdravím a omlouvám se asi za nechápání knihy- Kompletní průvodce obchodováním komodit- Williams . Mohl by mně někdo objasnit to s těmi spready mezi měsíci. O co mě jde u futures na dluhopisy se snažím vysvětlit přepisem toho, co mně neni jasné: Pokud je v den plnění podstatný rozdíl mezi futures a cash a cash by byl v podstatě nad futures = koupit futures a prodat na cash trhu – velký zisk.Pokud futures výrazně výš než cash = prodat futures a vyvážit pozici na cash trhu – velký výdělek. pokud má aktuální futures navrh ( obsahuje premium) nad cash při začátku likvidace kontraktů = je tu velká šance. Prodat aktuální měsíc plnění a koupit následující měsíc.. Funguje to, jelikož aktuální future, který vstupuje do fáze plnění a prodává se (s premium) oproti cash musí“ cash musí stoupat na cenu futures, nebo musí futures klesnout na úroveň cash. Častěji futures klesnou na cash. V zářijovém příkladu - v poslední den = cash, ale v nadcházejícím měsíci (prosinec) se ještě nemusí blížit ke casch. Může být vysoko nad ním ( má dost času na srovnání s cash) Není na něj vyvýjen stejný tlak. Proto je aktuální kontrakt proti následujícím slabý. 100% příležitost je prodat aktuální kontrakt 15. dne měsíce předcházejícího měsíci dodání a zároveň zaujmout LONG v příštím kontraktním měsíci. Pravidla: 1) V 15. dne předcházejícího expiraci musí být aktuální futures nad cash. Čím větší rozdíl (premium), tím lepší obchod. 2) 15. den měsíce předcházejícího expiraci nebo nejbližší den kdy se obchoduje koupit 1 kontrakt v následujícím kontraktním měsíci a prodat 1 kontrakt aktuálního měsíce. To je medvědí spread (short na aktuální a long na příští). 3) Zisk vždy brát např. 100 bodový. Užít si lze držením spreadu do cca 4 – 5 obchodních dní do expirace. V tu chvíli si lze vzít zisk ve spreadu. 100 % ziskový obchod. – pokud bylo v trhu premium. Není to bráno jako normální spread? Jak se vybírají zisky dle tohoto. Co se stane, když nestačím ty futures prodat - to broker vyřídí. Dále připojuji zkopírovanou stránku z CME . Může mně to někdo vysvětlit. Díky všem, co tomu rozumí a pomohou mě.

[greatboy]

Při odesíláníí přílohy došlo k chybě. Kdo tedy může vysvětlit to, co je na obrázku z CME?

[Luu]

Ahojte,

nie je mi celkom jasna cast z knihy o Hodnote najvacsieho vykyvu o GSV.
Principu, technike v podstate chapem, ale nevychadzajumi vysledky, preto by som sa rada uistila, ci to dobre pouzivam.

napr signal k nakupu: zratam rozdiel medzi open a high za kazdy z poslednych 4dni (neviem ci tu dobre ratam aj vratane toho dna, kde je Close nizsie ako pred 5timi dnami alebo tento neratam)...A tu sa chcem spytat: pri klesajucom trende je vela dni, ked je Open zaroven aj High, cize pre tento den ratam z Nulou?

a zaroven by som si bola rada ista: signal k nakupu, teda den kedy pripocitam GSV k open moze byt az do akeho casoveho useku?

vopred dakujem za podnety:)

[targon]

Zdravim vsetkych,

Precital som si cast knihy a taktiez som mal problem pochopit ako to LW mysli s prelomom volatility a Talonom.Nedalo mi to a patral som dalej na inych forach,ktore sa taktiez zaoberaju touto istou knihou od LW.
Vysvetlujem si to nasledovne:
-cenove rozpetie dna je High a Low daneho dna,
-(Talon) je to cenove rozpatie poslednych troch dni,ktore spriemerujeme,napr:
STREDA: High 1145.25 STVRTOK: Hgh 1147.25 PIATOK: High 1146.00
Low 1129.25 Low 1138.25 Low 1127.50

(H-L)+(H-L)+(H-L) /3
16+9+18,5=43,5
43,5 /3=14,5
Dostali sme hodnotu 14,5 tato hodnota je 100% z priemeru cenoveho rozpetia poslednych troch dni.
Z tejto hodnoty 14,5 je 60% =8,7tato hodnota sa pripocita k otvaracej cene nasledujuceho dna,ktora bude napr:1132,00.Takze prelom volatility na stranu Long=1140,75 a viac, na stranu Short=1123,25 a menej. :S

[alesik]

zdravim
na tejto stranke sa nachadzaju myslienky ktorymi som prechadzal pri tvorbe svojho systemu, pri ktorom som bol velmi ovplyvneny prave touto knihou
www.financnik.cz/forum/read.php?2,50787,page=4 a prispevky pod nazvom
trade like larry part 1/4, 2/4, 3/4, 4/4