Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[AdamZ]

Dobrý den,

zakládám toto vlákno, neboť vlákno týkající se knih Larryho Williamse jsem nenašel. Začetl jsem se do jeho velmi zajímavé knihy "Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů" a chtěl jsem se zeptat zkušenějších kolegů, kteří mají knihu již nastudovanou. Jsem v tradingu skutečně na začátku vlastně teprve hledám obchodní systém a narazil jsem na zajímavou myšlenku z této knihy: vstupy do trhu prostřednictvím měření hybnosti (momenta cenového grafu) z předchozího dne. Nejsou mi příliš jasné dvě věci:

1) str. 60 knihy, 5 odstavec citace textu "využívám hodnot denního cenového rozpětí - tedy rozdílu mezi denním high a cenou close" přesně nevím jestli si to vykládám správně: příklad. chci nakoupit ve středu a měřím rozdíl mezi úterním high a pondělním close?

2) tabulky na str 61: jak si LW určil procentuelní hodnotu rozpětí pro nákup/prodej pro každou komoditu. např. v případě tab 4.1 komodity Cattle bude nakupovat až cena v aktuální den překročí 70% včerejší hybnosti (high- předvčerejšíclose) a prodávat když cena překročí 40% této hybnosti ale směrem dolů? Nebo jsem to úplně špatně pochopil?

děkuji za odpověď AZ

[MERKUR1]

To AdamZ.

Ja uvazuji,ze si tuto knihu take koupim.Mohl byste me prosim sdelit,jaky na ni mate nazor?Myslim,ze me bude vice vyhovovat nez ta prvni kniha,ktera vysla pred casem.Hlavne se zajimam o akciove obchody.

Predem dekuji a preji hezky vecer.

[AdamZ]

To Merkur1

No jak říkám, jsem teprve začátečník a na začátku knihy, ale zdá se mě velmi dobrá, LW zde popisuje základní zákonitosti trhů které, dle jeho životní zkušenosti, platí na každém trhu a každém TF. Takže za mě ji doporučuji, není zase tak drahá a myslím, že by jí každý trader měl mít doma. Já zase předpokládám, že až nastuduji tuto knihu, zakoupím i tu první.

Zdravím AZ

[MERKUR1]

To AdamZ.

Diky za nazor.Ted budu mit vic casu,tak se muzu venovat cteni.

Hezky den.

[Norek45]

Mam prosbu,poradite mi kde je moznost obednat knihy o tradingu CESKY PSANE? Jaky obchod by mi byl schopen poslat tyto knihy do USA.Ziju tady, ale rodna rec je rodna rec.
Diky za radu Richard

[tomnes]

www.financnik.cz/knihy/

Knihu zasilame i do USA, pokud budete neco objednavat zaskrtnete SLOVENSKO, ale vyplnte normalne adresu do USA, kniha vam bude do USA poslana, pouze ne doporucene. Slovensko se zaskrtava z toho duvodu, ze postovne do USA je podobne.

[flash3801]

Larryho kniha me dosla nekdy minuly tyden. Nejvice me zaujala jedna z prvnich kapitol o urcovani kratkodobych a strednedobych low a high. Velmi jednoduche, velmi samozrejme a velmi uzitecne :-)

Dalsi veci, ktera me zaujala je to, jaky vyznam Larry venuje vlivum jednotlivych dni na obchody (Trading day of the week - TDW). Dokazuje pomoci simulaci, ze nektere dny jsou lepsi pro nakup a nektere horsi.

Nedalo me to a udelal jsem si v rychlosti maly pruzkum pro par akcii za cca 15 poslednich mesicu. Mereno jako podil Close a Open.

Vysledek: akcie - dny s nejvetsim rustem - dny s nejnizsim rustem (resp. nejvyssi ztratou).

GM - utery - patek
MSFT - streda - patek
IBM - pondeli - patek
BA - streda - patek
XOM - streda - ctvrtek
C - streda - patek

Venuji se akciim, ale nepochybuji o tom, ze pro komodity bude vysledek podobne zajimavy

Tzn. prijde-li mi jako kratkodobemu (swingovemu) obchodnikovi signal pro vstup do long pozice v patek, asi budu hodne rozmyslet o opodstatnenosti tohoto signalu. Oproti tomu streda by se jevila jako daleko bezpecnejsi. Obecne mi z vysledku vyplyva, ze nejvice cena roste v prvni polovine tydne, zejmena ve stredu a nejmene na konci tydne, predevsim v patek.

Mate nekdo s TDW prakticke zkusenosti a vyuzivate je pri svych papirovych ci live obchodech? Zkousel jste nekdo urcovat TDW i pro jine trhy a s jakymi vysledky?

Honza

[tomnes]

Metodu kratkodobych a strednedobych urcovani high a low jako podpurny prostredek (resp. doplnek) sam s oblibou pouzivam, ale jak rikam, jen jako drobny doplnek. TDW funguji i u intradenniho obchodovani - i zde se da statisticky vypatrat, jake dny jsou slabsi a silnejsi.

[Maxx]

Dobrý den,

mám otázku ohledně v knize popsaného výstupu z trhu nazvaného "bail out". Bohužel ať jsem bádal, jakjsem bádal, není mi jasná myšlenka "výstup na prvním profitabilním open". Dle Larryho je buď výstup na SL nebo na právě na prvním profitabilním open.

Vstoupím do obchodu a zadám SL, to je mi jasné, trh jde proti mně a já jsem z trhu vyhozen na SL. Není mi ale jasné, když já vstoupím do trhu třeba na 210 a trh uzavře např. na 214. Jak já vystoupím z trhu na prvním profitabilním open???? Jaký bych měl použít příkaz k výstupu?

Možná hloupý dotaz, ale přesto dotaz :-)

děkuji.
Maxx

[apepi]

Dobrý den,
nevím jestli vydržím čekat, než mi dojde poštou. Je možné ji koupit někde v kamenném obchodě?
děkuji,
Martin

[petr]

Martine,
knihu lze objednat pouze poštou. Přes kamenné obchody ji distribuovat nebudeme.
PP

[MERKUR1]

Dnes jsem tuto knihu konecne dostal a po prvnim prolistovani musim rici,ze me asi ceka hodne prace ale velice se na to tesim.Tato kniha potrebuje hodne klidu a soustredeni a to je dobre.

[mixomix]

to AdamZ:

Taky teď čtu tuhle knihu a taky se moc v tomto odstavci nevyznám. Původně jsem to přečetl jako high - low a to mi dávalo smysl, ale teď když jsem si to přečetl znovu, tak jenom koukám, googluju a stále nic....

Mohl by to někdo zkušenější osvětlit? Díky

[Jonny-Em]

Dobrý den,

Tuto knihu jsem si zakoupil již před delší dobou, ale přrz spousty práce jsem se k ní dostal až nedávno. A myslím že je to úžasné dílo. Nejvíc mi zatím byly platné jeho "vyladěné" obchodní systémy na trhu SaP 500. Tet jsem se dohrabal k money-managementu. Po dvojitém přečtení první kapitoly s kulkulačkou v ruce mi došlo co tím chtěl básník asi říci ;) a v čem je jeho formule tak cenná.
Problém je v jejích výpočtu jako takovém.

[bold] [/bold](zůstatek účtu*procento risku)/největší ztráta v minulosti

Já jsem si to přebral takto: Mám účet 10 000 USD -zústatek na účtu. Rozhodnu se riskovat 6% účtu - toto je procento risku? Největší ztráta v minulosti (na jeden kontrakt nebo celkově? :S...dejme tomu na jeden kontrakt) 300. Vzorec pak bude vypadat takto? [bold] [/bold](10 000*0,06)/300 = 600/300 = 2

Pokud je vzorec správně, s kolika kontrakty bych mněl dle zadaných kritérií vztoupit, se dvěma?
Myslím že ten vzorec není správně, a proto se raději zeptám těch co si to domysleli lépe než já.

Přeji hezký den a prosím o pomoc :).

Jonny-Em

[veterán]

(zůstatek účtu*procento risku)/největší ztráta v minulosti

1. Já jsem si to přebral takto: Mám účet 10 000 USD -zústatek na účtu. Rozhodnu se riskovat 6% účtu - toto je procento risku? Největší ztráta v minulosti (na jeden kontrakt nebo celkově? :S...dejme tomu na jeden kontrakt) 300. Vzorec pak bude vypadat takto? (10 000*0,06)/300 = 600/300 = 2

* Je to najväčšia strata v minulosti na jeden kontrakt - Larry pri swingových obchodoch vystupuje na prvom profitabilnom open.

2. Pokud je vzorec správně, s kolika kontrakty bych mněl dle zadaných kritérií vztoupit, se dvěma?

* S dvoma.

3.Myslím že ten vzorec není správně, a proto se raději zeptám těch co si to domysleli lépe než já.

* Môj názor - vzorec je správny, len si treba uvedomiť veľkosť marginu kontraktov, ktoré budete obchodovať, čo ovšem
záleží od toho, aký má Váš broker margin na daný kontrakt. Napr. u IB:
meny + bondy - môžte obchodovať za daných podmienok
Dax - sa nedá obchodovať za daných podmienok