Diskuze k článku: Psychologie úspěchu 6: nový pohled na chyby

[fyzik]

jenaL: Preco existuju formacie ma jednoduchy dovod. Keby bol cisty trend hore dole, dalo by sa profitovat jednoduchym trend-folowingom. Keby bol chaoticky mis-mas, dalo by sa profitovat teoriou opiteho namornika (nahodne vstupy a RRR

[Airmike]

Fyzik jenaL

myslim ze obaja mate svoju pravdu, ale obaja sa v niecom aj mylite

JenaL: aj ja mam nazor ze nieco ako co popisuje Fyzik sa oplati hladat uz len koli tomu aby si si zvysil svoju % uspesnost pravdepodobnosti vyhry

Fyzik: verit tomu ze trhy ovladaju stroje a nie emocie, je nazor sice zaujimavy, ale myslim ze musis rozlisovat hlavne o ktore trhy ide, ak by si to tvrdil o FX , tak to je urcite omyl, FX je totiz totalne naviazany na tolko faktorov ze akykolvek dokonaly AOS na tomto trhu straskota, ci uz ide o nestabilitu, alebo nespocetne mnozstvo geopolitickych a inych fundamentalnych faktorov, ktore su prave zalozene na emociach, jedine automaty ktore funguju su poloautomaty obsluhovane clovekom, ktore ale nestoja za nic ak ich nema kto riadit. a vysvetlenie je totalne jednoduche, automat sice dokaze vyhodnotit mnozstvo dat, ale nedokaze vyhodnotit ich kvalitu, a to ludsky mozok dokaze. ak si presvedceny o tom ze automaty vladnu svetom, daj tip na nejaky system ktory funguje,a funguje lepsie ako ludsky mozok , a ja si ho kupim a pojdem na malorku :)

na ostatnych trhoch to mozno funguje ale tie nepoznam :)

[fyzik]

Airmike: Banky, fondy a korporacie su ciste automaty a tvoria vacsinu objemu penazi. V amerike existuje firma s vysokym obratom, ktora vyvija matematicke modely aj pre FX, ale smrtelnik sa k nim nedostane. A tu mas tip na malorku:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/forex-automaticke-obchodni-systemy.html
Richard Dennis ... dokázal za pomoci systémů přeměnit zhruba 1 tisic USD na neuvěřitelných 200 milionů USD za 18 let.

[jenaL]

Airmike:
Uspesny system ale nemusi byt zalozen na vysokem procentu pravdepodobnosti, je vice pomocniku se kterymi si clovek muze vyhrat aby vydelal a to je kuprikladu Risk reward ratio nebo Position sizing...miliony muzes mit na ucte i pri 30%ni uspesnosti kdyz budes mit dostatecne RRR aby ti 3 zizky z deseti pokryli 7 ztrat a neco zbylo:) Samozrejme ze se casem clovek postupne dostava k tomu ze dela ruzna zlepseni na zaklade hlubsich statistik a pozorovani dostava se krok za krokemk systemu ktery ma velkou pravdepodobnost a velke RRR, ale to chce vytrvalost, stovky hodin stravenych pozorovanim, backtestovanim, vedenim statistik a studovanim trhu, psychologie atd...Mezitim verim(vim), ze clovek muze vydelavat bud ze ma vysokou uspesnost a nizsi RRR a nebo naopak...Je to jednak jednodussi pro zacatek a jednak se z nas nestavaji na cely zivot hledaci analytici bez spetky praxe ktera jedina prinasi zkusenosti a $$$

[Wiggy]

jenaL:
Je mi to lito, ale z moji zkusenosti se musim pridat k fyzikovi. I kdyz mate asi oba pravdu, ono neco jineho je totiz Russel a treba SaP500 nebo forex. Na Russelu psychologie funguje perfektne - je to taky proto, ze se na nem zobchoduje nekolikrat min kontraktu nez na SaP a je na nem spousta malych obchodniku, narozdil od SaP, na kterem se hedgujou pozice a obchoduji mnohem vetsi hraci (prave pomoci AOS) nez na Russelu. Proto má taky ES mnohem bliz k "random walku" a je na neho mnohem tezsi vymyslet funkcni strategii nez na Russela, kde funguje skoro vsechno (nebo aspon me).
Ale spis me trapi otazka efektivity trhu, jestli se opravdu da vymyslet konzistentne vydelavajici strategie bez subjektivniho rozhodovani, ktera by dlouhodobe prezila a backtest by nebyl jen "napasovanim na trh"... osobne jsem nic krome pozicniho trend-followingu co by dlouhodobe vydelavalo zatim nenasel a bojim se, ze snad ani nenajdu.

fyzik:
Mohl bych te poprosit o nazev toho dokumentu, te knizky nebo nejaky odkaz? na card-counting v blackjacku uz jsem kdysi narazil a tohle by me zajimalo (taky se uz peknou chvili venuji cistemu MM na trhy - neda se rict, ze bez vysledku...). Diky.

[fyzik]

Wiggy: www.amazon.com/gp/reader/0060575115/ref=sib_dp_pt/105-9621299-9092461
inak staci dat do googlu: mit students las vegas
najdes kopec clankov, napriklad semyon.com/abc%20primetime.htm (400 tisic dolarov za vikend - pekne)
Tu metodu som nenasiel, ale malo som hladal. Ked niekedy najdem, dam odkaz. Kazdopadne to mali velmi husto prepracovane, namodelovane na pocitaci. Jeden z nich po skole pouzil tieto metody na burze a dnes je miliardar.

[jenaL]

Wiggy:
No jak je videt "nazory" se lisi a podstatnejsi nez nazory budou ty dolarky na ucte, takze az to zvladnete, tak vam poslu nejake penizky na zhodnoceni:)...
Posilam link na knihu(uz jsem ho tu kdysi nekde daval), ktera me pred casem osobne inspirovala...Je od typka kterej jednak obchoduje a jednak je svetova spicka v pokeru...uz jsem ji videl v knihkupectvi i v paperbacku za hodne nizkou cenu:

www.amazon.com/Poker-Face-Wall-Street/dp/0470127317/ref=pd_bbs_sr_1/103-3096519-4090267?ie=UTF8&s=books&qid=1192048221&sr=8-1

[Airmike]

to fyzik:

dakujem za link, vsetky clanky na financniku som si uz davno precital, problem je ale jeden a to dost podstatny, tieto AOS ktore pouzivaju banky a podobne institucie, su pre bezneho tradera nielen nedostupne, ale aj nezaujimave s hladiska vynosu, a to je to v com sme sa zrejme nepochopili, hladat AOS ktoreho vykonnost je nepredvidatelna, naukor systemu ktory ti za rok moze priniest niekolko nasobok zisku s AOS je strata casu, ale ak sa ti chce hladaj, snad sa na tej malorke niekedy stretneme

a este k tym instituciam, ty si ozaj myslis ze niekto zveri biliony USD strojom bez kontroly?

[fyzik]

Airmike: Suhlasim, ze AOS, ktory pouzivaju banky su malo vykonne co sa tyka percent, avsak ich cielom je co najviac limitovat riziko. Domnievam sa, ze ak by som riziko vyrazne zvysil na mnou prijatelnu uroven (ked skrachuje banka, nie je to sranda, ked skrachujem ja, nevadi, na to som zvyknuty), umerne s tym by sa zvysil aj zisk. Tie stroje pracujuce v bankach su pod prisnym dohladom, vacsie obchody su potvrdzovane manualne, ale zasahuje sa len pri upgrade a kritickej situacii. (programoval som v banke)

[ticker]

to fyzik:

v tom dokumente o MIT študentoch je burza spomínaná len v úplne poslednej vete v súvislosti s Dr. Edward Oakley Thorpom (prvý zverejnil - možno aj vymyslel metódu počítania kariet pri BlackJack-u).
Detaily o ňom sú napr. na en.wikipedia.org/wiki/Edward_O._Thorp, ale myslím, že jeho meno v tradingu je dostatočne známe. Snáď Ti to pomôže pri hľadaní metódy akú použil na burze.

Niekoľko príspevkov naspäť si spomenul použitie tunelovej metódy ak by trh bol chaotický - nemôžeš prosím popísať základný princíp tunelovej metódy, alebo odkaz kde sa dá nájsť ďaľšie info?

Ďakujem.

Pavel

[ticker]

to fyzik:

ešte doplním. Stačí si vyhľadať knihy od Edward(a) O. Thorp(a) a nájdeš napr.:

Beat The Market. A Scientific Stock Market System.

možno bude stáť za prečítanie.

Pavel

[fyzik]

ticker: tunelova metoda je dat si do grafu nejake bands, napriklad bollinger bands a ked sviecka vyjde von, sledovat reversals nejakou technikou, ci uz indikatorom prekupenia alebo lepsie svieckovou formaciou signalizujucou reversal, jednoznacny pristup neni (mne vyhovuje nedavat ziadne potvrdenie, ale jednoducho davat stoploss co najdalej, aby RRR bolo mensie ako 0.5, podla skusenosti cim mensie RRR, tym lepsie, je to naopak ako standardne pri trendujucom trhu, pretoze tu ma vacsiu vahu pravdepodobnost ze sa cena dostane daleko, ako pomer zisk/strata). Problem je vediet odhadnut ako dlho to bude trvat este dlho pred trendom, to sa da napriklad na forexe odhadnut pred vacsimi fundamentmi, ked je trh nerozhodny.

[fyzik]

ticker: Este dodam, ze podla mojich testov pristup funguje najlepsie vtedy (ak vobec), ked budes agresivne pridavat kontrakty pri kazdom dalsom rovnakom signale. Napriklad ak si long a ide to proti tebe a znovu dostanes signal pre long, pridas kontrakt. Staci maximalne tri. Na vystupe sa vsetkych zbavis. Dostanes vela ziskov pocas trvania tunelu, a obcas vacsiu stratu. Inak lepsie ako bollinger bands funguju aj ine, treba si ich vyskusat.... este som zistil ze cim mensia perioda MA tym lepsie.

[ticker]

to fyzik:

Ďakujem za info. Negeneruje v prípade "chopu" bollinger bands príliš veľa falošných signálov ?

Pavel

[jenaL]

fyzik:
Zda se mi ze jsme hodne off topic ale naposledy jenom doplnim ze banky a velci hraci obchoduji s uplne jinym objemem o kterem se tu z nas nikomu ani nezda. Musi mit uplne jinak rozlozenene portfolio aby byli vubes schopni profitovat protoze nemuzuou hodit cely objem na jeden system nebo jen nekolik trhu a uz vubec ne za stejnou cenu ale hodne pozvolna a tudiz jsou oproti nam v hodne velke nevyhode...jejich systemy zhodnoti rocne ucet hadam min nez to co je schopny udelat prumerny uspesny trader za mesic a presne na to jsou tusim naprogramovany...No a limitovat riziko na maximalne unosne minimum vuci vydelku je prece zakladni kamen kazdeho systemu ne? Ale pokud jsi programoval systemy v bance tak toto vsechno hadam vis! :)