Umisťování SL

[rusty517]

Mikky182:

to tedy znamená, že v pozičním(swingovém) obchodování existuje riziko(gap), který mě může vymazat celý účet i při zadaném Stoplosu za jediný obchod. Existuje nějaká ochrana, třeba že by se dalo vyčlenit pouze část účtu s kterou by broker operoval, nebo něco jiného? A jak postupuje broker, když nemám dostatečný účet abych vyplnil ztrátu způsobenou dírou v trhu. Pokud trh vytvoří díru takového rozsahu, na který zkrátka nebude stačit ani můj celý učet, může po mě peníze dodažadovat?

Díky

[mikky182]

rusty:

Je mozne ze ti to vymaze ucet ak ho mas maly alebo ak si prilis riskoval na danom obchode. Da sa to ochranit ak si vypises opcie proti svojej pozicii, cize strata bude spread medzi opciou a kontraktom alebo ak sa nic nestane bude strata to co zaplatis za opcie, urcite su aj ine sposoby ochrany.

O brokeroch ci budu pozadovat od teba peniaze ak stratis viac ako na ucte to neviem, treba si to zistit u brokerov ale z knih a clankov co som cital o traderoch je mozne sa dostat do dlhov takze pravdepodobne ano, budu to pozadovat naspat znova 100% odpoved na toto nemam.

[rusty517]

mikky182 :

(tu) Díky.

V souvislosti mě napadá ještě jedna otázka, lze minimalizovat ztrátu způsobenou GAPem tím, že bych obchodoval(pozičně) index(tf,nq,es,ym,fesx...) ?

Index je tvořen svazkem akciových společností. To znamená, že když jedna společnost vytvoří díru, v konečné hodnotě ceny indexu je to potom zanedbatelné. Nebo existuje možnost vytoření díry i v indexu, třeba nějakým extrémním narustem jedne strany (kupujici,prodávajici)? Díky

[mikky182]

rusty:

urcite indexy su menej volalitne ako akcie jednotlivych firiem ale tak ci tak sa tam nachadzaju gapy. Pokial s tym pocitas vo svojom MM a si na ne pripraveny financne aj emocne, gapy nepredstavuju az taky velky problem urcite to nieje dovod aby jeden prestal obchodovat akcie a presiel radsej na zlato alebo ja neviem co..
Gapy tu boli, su aj budu, skus si vyhladat ake druhy gapov su a nauc sa ich rozpoznavat, po akych udalostiach sa najviac vyskytuju, pokial clovek aspon trochu vie, moze sa pripravit a menej sa bat (obchodovat s kludnou hlavov)

ok toto je uz dost off topic nechcem hijacknut vlakno..

vela zdaru,
martin

[rusty517]

Ok, díky (tu)

[spec799]

Dobré ráno,
jakožto začátečník mám otázku jak volit SL. Přečetl jsem vše dostupné nicméně asi s nadbytku informací v tom mam menší zmatek. Samozřejmě to je na zvážení každého, ale když např obchoduji NQ, kde tick je 0,25 a value 20 a hodlám riskovat 1% z 5000 USD, tedy max 50 po odečtení komise nějakých 45 (9 ticků) tak jak by jste zhruba volily SL ? Nejde mi o to kopírovat něčí systém či myšlenku, jen mi to pomůže se do toho více dostat.
Jakožto začátečník zkoušim prozatím DT / DB na 1 min grafu....mám pocit, že je lepší pro učení se systému mít více příležitostí.
Děkuji za info...případně obecně napište kolik by měl být poměr mezi SL a profitem. Nyní zkouším SL 5 ticků a profit 10 ticků. Samozřejmě to je na vyhodnocení např. uplynulého týdne, kde se dozvím více jak na tom jsem, profit / úspěšnost atp., jen jde o to jestli je to reálné vstupovat s taktikou 1:2 sl / profit.

Ještě jedna věc. Když pracuji s historickými daty v NT, tak se dá nějak nastavit aby, když vstupuju / vystupuju z pozice se profit příp. ztráta ukázala v Account Performance ? Ještě jednou díky za případné odpovědi.

[stranger]

spec799 ahoj
Kazdy obchod by si mal volit tak aby jeho potencial zisku voci riziku bol minimalne RRR 2:1 a aj viac kludne aj 3:1
Tj ak riskujes 50 USD na tvojom SL, tak chci od trhu aby ti ponukol 3 nasobok. cize RRR 3:1. Precitaj si clanky aj o money managmente nie len o SL
zacni tymto a najdi si aj ine
www.financnik.cz/komodity/manual/money-management.html

[spec799]

Díky stranger,
asi na to jdu moc rychle:). Je to sotva týden co jsem začal s tradingem a během té doby jsem přečetl minimálně 1500 A4 všech možných oblastí a článků. Je třeba začít znova a pozvolněji s průběžnou praxí. Každopádně cenný typ, děkuji.

[Belier]

stranger:
Chci se zeptat, ono je sice hezké říct si, že RRR bude 1:3, ale realita bude úplně jinde. Např. když budu vstupovat na základě DT, vstoupím pod low úsečky, která potvrdí, že trh jde dolů. SL nastavím na high (resistenci) a dejme tomu, že je vzdálenost od SL k bodu vstupu 50 pipů (v reálu díky slippage asi více), podle MM by tedy PT měl být nejméně 150 pipů od vstupu, jenže když obchoduji např. na TF 5, tak nejenže se trh může otočit i po našem vstupu a pokračovat nahoru, ale tímto si nijak RRR 1:3 nezajistíme. Tohle mi pořád vrtá hlavou, říct si, že RRR bude 1:3, fajn, ale realita může být taková, že to nakonec může dopadnout 1:0,5 či v záporu. Jak tohle ovlivnit mě napadá snad jen vyhledávat tyto formace "nahoře" či "dole" grafu tj. nikoli uprostřed, kde se může trh obrátit. Snad jsem popsal trochu srozumitelně můj problém. Přečetl jsem zde několik článků a i něco právě o MM. Jsem teprve na začátku a zřejmě to chce vybrat jen obchody s potenciálem k našemu RRR, ale počítám, že v reálu to bude zcela jinak.

[stranger]

Belier
aj obchod s potencialom 10:1 sa moze obratit nakoniec v BE+1 alebo v mizerny zisk. Ide ale o to ze ked planujem obchod tak takyto obchod by mi mal ponukat solidny RRR.
Mimochodom 50 pipov na TFku je 500 USD, tolko asi tazko budes riskovat pri intradennom obchodovani. Bavme sa realne. AK vstupujem na protitrendovy signal DT DB a vstupim konzervativnejsie napriklad po prerazeni DT DB dole/hore, s tym ze moj SL je 12 tickov teda 120 USD. tak mal by som mat solidnu sancu (SR uroven najblizsia, 50 fibonaci, predchadzajuceho swingu, alebo ine potencialne ciele vychadzajuce z technickej analyzy) ze moj obchod bude mat zisk aspon 2:1 teda 240 USD. idealne 3:1. Mozno ponukne aj 10:1 ked pekne potlacia medvedi, byci trh kam maju, a mozno sa DT DB obrati a pojde proti mne a dostanem zisk BE+1 ale to sa moze stat. Ide ale o to aby som vybral taky vstup, alebo planoval tam vstup kde sa mi to naozaj oplati. kde RRR je minimalne 2:1.

[Truncus]

Belier : práve to je tá "sranda". Ono nájsť to správne miesto pre vstup na krátkych TF, aby sa dosiahlo požadované RRR nie je až také jednoduché. V rámci chopu možeš rátať len s testovaním S/R oblastí, v rámci BO by to šlo, ale veľa BO býva falošných. Obchodovanie break- out stratégií je dosť náročné pre začiatočníka. Zostáva ti klasika, nástup do trendu po skončení korekcie, tam vidím asi najlepší potenciál pre obchodný štýl nováčka. A na protitrendové vstupy s malým SL zas treba dobré nástroje, čo čítajú trh alebo veľmi dobré znalosti PA a fundamentov. Odporúčam ti upraviť RRR vzhľadom na % úspešnosť tvojich vstupov získaných testovaním. Ale daj si pozor na presne stanovené pravidlá, lebo ak to bude moc "diskréčne" budeš tápať v zmysle, tu so mal vstúpiť a podobne.Trader, čo to myslí vážne, musí mať presný plán, jasné pravidlá a 100 % disciplínu..

[yax]

Belier:

s tim RRR se to mysli pred stupem nastaveni PT a SL podle nejakeho backtestu apod. Takze pokud mas SL 100 USD a chces RRR 1:3, tak PT budes mit 300 USD. Ale realne RRR bude daleko nizsi, protoze uspesnost nebude 100%.
Je to pouze jeden z mnoha zpusobu, jak si nastavit vystup. A to ze musis pouzivat RRR 1:2 nebo 1:3 ber jenom jako vykrik do tmy, kdyz se nebavis o konkretnim obchodnim pristupu na konkretnim trhu.

A jenom na zamysleni, protoze uz jsem to videl jinde, pokud obchoduji DT/DB, tak proc nastavovat vstup pod usecku, ktera udelal DT/DB a SL davat nad ni.
Ja treba obchoduji neco jako DT a DB na silnych S/R urovnich hned jak se trh od dane S/R odrazi. Takze preneseno do price action pohledu, hned jak vznikne druhy vrchol a trh se odrazi nize. Tak mam vyhodne umisteny vstup a necekam az na nejake potvrzeni vstupu. Do budoucna stejne nikdo nevidi, takze trh se ti muze obratit tick po mem vstupu nebo stejne tak tick pod useckou, ktera potvrdila tvuj smer. Ale co mi to zajisti je to, ze me z trhu nevyhodi zadne dalsi testovani vrcholu, protoze trh se muze kolem vrcholu DT jeste chvilku motat a delat tam treba treti vrchol nez se rozhodne jit v tebou zamyslenem smeru. A jak na potvoru ten treti vrchol bude treba tick, dva nad puvodnim a vezme ti tvuj SL. A mnozi se pak divi a nedojde jim, ze patri do skupiny lidi, ktery obchoduje podle knizek a proti nemu stoji skupina lidi, ktera vi, kde tyhle ovce davaji SL a chodi si pro ne.
Ale jinak super, ze takhle premyslis uz od zacatku. Je potreba hodnotit kazdou informaci, kterou ziskas, jestli ma nejakou cenu nebo ne.

[spec799]

Zdravíčko,
mam jeden složitější dotaz. Zkoušim teď 3min. graf, ale vůbec netuším, jestli se to dá zvládat s mojí obch. strategií. Nechám dokončit daný DB / DT a pakliže např. při double bottom má následující bar open výš jak daná S / R úroveň tak vstoupim do trhu. Sl umisťuju buď 1 tick nad DT, nebo 1 tick pod DB, abych to upřesnil tak se řídim open následujícího baru a spočítám kolik je to ticků pod/nad DB / DT a toto vynásobim třema a získám údaje potřebné k mému MM. RRR je tedy 1:3, ovšem jak vám již došlo mam to postavené tak, že sotva co vstoupim musim narychlo propočítat, kolik je to ticků a vynásobit 3 a zjistit tak svůj PT. Nemluvě o tom, že nehodlám riskovat více jak 45 dolarů (9 ticků), proto ještě, než-li vůbec vstoupim do trhu musím zjistit, zda-li se to shoduje s mým systémem + určitě je taky třeba na promyšlení, zda-li je to vůbec DB / DT...řekněme, že toto vše zabere 30s...za tu dobu se ledasco může změnit... :(. Na vyšším timeframe zase DB / DT nejsou tak často...ja totiž potřebuju timeframe kde budu obchodovat od 15:30 do řekněme 22:00 a alespoň 2 signály DB / DT aby tam byli. Poč. kapitál totiž budu mít 5 000 Usd a to stačí max. tak na ID.

Zatím jsem to zkoušel pouze backtestem a myslím, že při live obchodu je to bez šance stíhat...pokud na to není program, ale spíš upřednostňuju lidský mozek. Každopádně zatím 16 obchodů (66,7 úspěšnost, +492,4 $ po komisích ) vím po tolika obchodech nemožné něco vymýšlet.

Díky za rady (tu) (tu)

[tom_swing]

yax: Souhlasím, i mně se jeví výhodnější obchodovat odrazy od S/R úrovní bez čekání na potvrzení. Na druhou stranu podle mých zkušeností (není jich tedy zatím moc) uspokojivá obrana proti falešným průrazům (tj. proti skalpování SL) neexistuje. Jasně, můžu umístit SL s trochu větší rezervou, ale tím si zase zhoršuju RRR a stejně nevím, jak velký případný falešný průraz bude. Osobně mám prozatím v tomto smyslu fixní rezervu 0,2% ceny (tj. pokud je např. DB na hodnotě 100 a já jdu long, svůj entry SL dám na hodnotu 99,8).

Jinak bych souhlasil s těmi, kdo považují RRR 2 za dostačující. Já tedy obchoduji s variabilním RRR 2-3, ale v praxi jsem většinou spíš konzervativní a RRR mám tak v průměru dost blízko u té spodní hranice. Každopádně hlavní je, aby počáteční SL byl v logické zóně a i PT aby byl reálně dosažitelný.

K SL: Obchoduju hlavně několikadenní swingy (čili mám denní TF), případně kratší trendy. Právě řízení pozice je podle mě klíč k úspěchu, je to patrně důležitější než vstupní strategie. Chystám teď velký test zaměřený právě na posouvání SL (a taky na to, zda je lepší vystupovat na PT nebo na posunutém SL, to je totiž jedno z mých velkých dilemat).

Prozatím pracuju hlavně se dvěma technikami posouvání SL - obě by pochopil i šimpanz a jsou tudíž obchodovatelné zcela mechanicky (tu)

1. Agresivnější: SL posouvám pod low nižšího ze dvou posledních uzavřených dní, pokud se obchodovalo s higher high.

2. Respektující malé swingy: SL posouvám pod lower low (až se objeví), pokud se následně obchodovalo (nemusí jít o bezprostředně následující dny) s higher high a higher low.

Samozřejmě toto platí pro long, pro short to platí obráceně. Zatím nemám jasno v tom, která metoda je lepší (pochopitelně každá má svá pro a proti), ale jak už jsem napsal, budu to testovat a o výsledky se tady rád podělím :)

Tomáš

[Kos3]

http://www.tradingacademy.com/lessons/20091027/featured_article.htm