Umisťování SL

[ArchonTykew]

Zdravím Vás,
taky se chci zeptat na nějaké rady ohledně stoplossu, zkouším na replayi trh YM a SL používám fixní 8ticků(40dolarů) a PT 16 (80dolarů), takže jsem na RRR 1:2, ale teda podle prvních odhadů to chce trošku změnit. Máte někdo nějakou radu jak na tento trh?Obchoduji 2patterny FinWinu

[majkll]

ArchonTykew:

1) je důležité správně počítat - tj. pokud si do PT a SL nezapočítal komisi a případný skluz, pokud vstupuješ market, tak si musíš k SL přidat tick, dva a od PT si naopak tick, dva ubrat. Pak se dostaneš na nějakých 45-50 USD SL a 75-70 USD PT..tj. RRR rázem neni 1:2, ale 1:67 - 1:1.4, což už je diametrálně odlišné..

2) sám používám základní SL na YM v max. kolem 50 USD, nejčastěji 40 USD bez komise..ale tohle je strašně individuální podle toho, kde a jak vstupuješ..PT dávám opět logicky individuálně pro každý obchod..průměrně v rozmezí 100-150 USD..ale opět - individuální podle systému a psychiky člověka..

3) použij vyhledávání ve článcích a v diskusi a čti..najdeš spoustu způsobů a rad k umísťování SL..

majkll

[ArchonTykew]

majkll:Moc díky za reakci. No vstupuju na Market, a máš pravdu, výsledný zisk po komisi mám 75dolarů, počítal jsem s komisí 5dolarů. A vždy když otevřu trh na Market, teda dám příkaz market, tak mi to otevře o něco horší pozici no, ale PT mi dojede v pořádku do těch 16ticků.Tak teda moc nechápu ten skluz, proč to musím od PT odečíst?

[majkll]

ArchonTykew:

ztrátová pozice = vystoupíš na SL -8ticks = -40 USD - komise 5 USD - 5 USD slip = -50 USD ztráta
zisková pozice = vystoupíš na PT +16ticks = +80 USD - komise 5 USD - 5 USD slip = +70 USD zisk

majkll

[Fogos]

Ahoj, osobně také používám SL max. 50USD, samozřejmě, že někdy to nestačí a někdy, pokud je nějaká logická zona, pak SL dám ještě menší. Ono hodně také záleží jaký timeframe používáš a pokud se ti povede do trhu včas vstoupit, abys stále zachoval RRR alespoň 1:2. Osobně momentálně obchoduji YM při volume1200. V první polovině tohoto roku byl YM likvidnější a využíval jsem volume 1500. Nevím, jaké jsou zkušenosti ostatních?

[h0moun]

Zdravim vas,
tak ja osobne obchoduji TF, a muj SL je max 100 usd, 104 s komisema a 114 se slippem.
To ze mi obcas SL nestaci, neresim, s tim pocitam uz automaticky.
Ale vzdy, kdyz du do obchodu se snazim jit od 1:1,5-2 RRR minimalne.
Zatim co jsem jel live, tak mi vzdy stacil SL do 80 USD.

Ale zalezi na systemu, vstupech, money-managementu, osobni mira tolerance risku.

[ArchonTykew]

majkll: diky za odpoved.
Fogos: no zkousim replay na grafech 3M
O takovem SL taky premyslim, nekdy me ten trh opravdu zbytecne vyhodi z pozice.
Jinak jedete uz live obchodovani na YM? nebo paper trading?

[Fogos]

Začal jsem live, nicméně se po létě teď YM trochu změnil, než, jak jsem již řekl, poklesla likvidita. Proto jsem trochu řešil, jaký timeframe zvolit, neboť na volume1500 se nedalo obchodovat, tak jak bych chtěl. Proto mě zajímá, pokud má někdo podobný "problém"?
Jinak co se týše SL, s tím, že občas člověka vyhodí z pozice, se musí počítat. Ve většině případů je potřeba dokonce i SL menší. Důležitější je mít dobré výstupy, protože trh YM není zrovna dravec a je třeba si vážit pohybu za 150-200USD, který se za týden (když Bůh dá:) vyskytne i několikrát a ty zobchodovat. Nevím, jak vy, ale já obchoduji také trendový pattern 2xV z FinWinu, s kterým se mi daří většinou vybírat pohyby menší než 100USD, proto je vhodné si udělat analýzu SL zvlášt pro různé patterny, aby vám příliš nekolísalo RRR.

[majkll]

dával bych si bacha na povolování SL, jen v důsledku toho, že jste u jednoho, dvou obchodů viděli, jak vás SL vykopl a obchod se za pár ticků otočil a rozjel vaším směrem..to je opět jedna z těch ošidných věcí, kdy zdání klame..teď by vás sice větší SL podržel, ale v dalších 10 obchodech po sobě by vás podržet nemusel, ať byste ho natahovali, jak byste chtěli..a to by pak mělo zásadní vliv na celkové výsledky..

nikdy nevíš, jak se bude vyvíjet příští obchod..proto je nesmysl na základě jednoho, dvou předchozích obchodů měnit plán..vždy to musí reflektovat dlouhodobější statistiku..

základem je TESTOVAT TESTOVAT TESTOVAT..osobně testuju řadu SL, řadu posunů SL, rezervy které SL mají atd..to mi pak dá určitou představu o tom, jak by se to dalo optimálně poladit..důležité je si uvědomit, že práce se SL není jen o tom udělat si základní hrubou MAE analýzu a hotovo..

majkll

[Fogos]

Souhlasim, vse je treba otestovat. A jak jsem psal, vzdycky se stane ze nas trh na SL nekdy vyhodi, tak to zkratka chodi.

[Fogos]

Jen 2xV neobchoduji, naopak, tento pattern mi většinou nadělá nejvíce špatných obchodů a nejmenší zisky:) Nejradši používám protitrendový pattern 0xV, kterým se dá jít pro zisky až 250USD, samozřejmě záleží na výstupu. Jinak EMAs používám, ty jsou pro mě VELMI podstatné, slouží jako hlavní filtr a značí, jak daleko je trh od svého normálu. ajCkju nepoužívám, takže nemohu takto sloužit.

Přeji úspěchy

[michal-administrator]

prosím držme se tématu "umísťování SL"

díky,

michal

[Honza K.]

Pro správné umístění SL je podle mého názoru důležitých několik věcí. Je třeba si nejdříve promyslet, jaký je vlastně váš styl obchodování, protože ten bude do značné míry determinovat, zda bude vhodné použít fixní SL nebo SL vázaný na nějakou S/R úroveň. Dám příklad - pokud obchodujete patterny, pak je logické umístit SL nad/pod hladinu, kde pattern pro vás selhává, typicky pokud např. zobchodujete long pro průrazu dejme tomu double top patternu, pak předpokládáte, že stávající top (rezistence) bude nyní support a SL umístíte několik ticků pod a jestli to bude 10 nebo 20 ticků pod vstupem, bude prostě záležet na tom, kde vstoupíte. Pokud jdete čistě po R:R ratio a víte, že váš PT je x ticků, tak si prostě umístíte SL dejme tomu x/2 od vstupu a je vymalováno. Pokud je pro vás nejednoznačné, kde SL díky vaší obchodní taktice (různé podmínky pro vstupy atd.) umístit, pak se můžete rozhodnout individuálně, nicméně v každém případě je vhodné pokud možno otestovat vliv různých typů a hodnot SL pomocí backtestu. Nevím jak se taky připojujou obrázky, jestli se dají na konec příspěvku nebo jinak, chtěl jsem jenom demonstrovat vliv různě položených fixních hodnot SL na výkon strategií. Z obrázku je patrné, že existují určité "zóny", kam je vhodné SL umístit. Obecně také platí, že čím vyšší timeframe obchodujete, tím bude "bezpečná" zóna SL dále od entry (jinak řečeno na 1 min grafu např. TF - Rusell bude možné pracovat se SL někde v řádu 10 - 20 ticků, na 60 min grafu už to bude spíše v řádu 50 - 100 ticků), samozřejmě na typu vaší strategie, nelze paušálně říct, že na 1 min grafu si prostě nastavte 10 ticků. Tak tedy z obrázku je patrné, že příliš těsné SL sice sníží risk na 1 obchod, nicméně způsobí značné snížení výkonu dané strategie a výrazný nárůst drawdowns (Sl do 20 ticků = 2 bodů na TF). "Bezpečná zóna" začíná někde kolem 30 ticků a končí cca u 50 ticků. Všimněte si, že zvětšování SL nezpůsobí celkové zvýšení výkonu strategie lineárně, ale existuje jakýsi "bod zlomu", nad kterým se výkon začne opět snižovat. Předpokládám, že se otázkou položení SL na finančníku zabívají více do detailu v některém z článků, takže to by pro první přiblížení snad stačilo. :)

[rusty517]

Dobrý den,

mám dotaz na který jsem nenašel konkrétní odpověď. Jedná se o toto, když jsem poziční obchodník vstoupím do pozice na close dne, nebo kdykoliv jindy to není až tak podstatné, zádám si svůj stoploss podle strategie atd... Co mě zajímá je, co se stane, když trh udělá pohyb proti mě MIMO obchodní hodiny burzy, tím myslím třeba o půlnoci našeho času se mě protne stoploss. Vyplní se mě muj SL, když je minimální likvidita ? (pokud je jeden kontrakt tak nejspíš ano), ale když obchoduji třeba 20 K a SL (tedy rotipříkaz mého směru pozice) mě vyplní třeba pouze 2 K znamená to, že těch 18 K se mě bude podle likvidity vyplňovat do té doby dokud se mě nevyčerpá 3/4 účtu, nebo je to nějak oštřené. Děkuji za reakce a pěkny den.

[mikky182]

rusty517:

Ak drzis poziciu cez noc/weekend a dastanes GAP tak tvoj STOP bude preskoceny a zmeni sa na market takze bude vyplneny za akukolvek cenu. napriklad ak nakupis nejaku akciu/comoditu za 100 stop 90 ale gap pojde az do 70 tak budes vyplneny za 70 nie za 90, to je v pripade stop market, limit nebude vyplneny vobec.

mam pocit ze niektory brokery gararntuju STOP prikazy, neviem ktory su to...