Umisťování SL

[beatt]

Ano, mate pravdu, plan pro vystoupeni mam. Jen neni presne definovana cena jako u stop loss.

Kdyz mi system ukaze ze uz neplati dlouhodobe podminky pro muj odhadovany smer tak vystupuji a nebo hedguji.

Priklad: vstupuju do pozic podle dlouhodobeho smeru, podle daily/weekly/monthly grafu a pak obchoduju podle 1H 2H 4H.

Slo mi jen o to, prinest i trosku jiny pohled do diskuze. Vrele bych doporucil novackum aby si take zkusili obchodovat timto stylem. Brat obchody s velice malym kapitalem ktery jim umozni nestresovat se pri vetsich vykyvech a umozni jim logicky uvazovat nad tim jestli byl porusen dlouhodoby trend a nebo se jedna jenom o denni rozptyl. Bezne SL strategie vas casto vykopavaji a vy se pak zpetne podivate kam to nakonec slo a samozrejme ze tam kam jste mysleli, vy jste jenom museli 3x vstoupit aby vas to 3x vas vykoplo az nakonec poctvrte jste to vydelali nazpatek. Ja vstoupim jednou a mam trpelivost si pockat az to pujde tam kam ma.

Klasicke bottom fishing, trefovani se do padajici pozice, nakupovani na supportu. Tam se deje tahle klasika. Kolikrat vstoupite se stoupkou pod supportem a co se nestane. Cena spadne mirne pod vasi stopku a hura nazpatek ale uz bez vas. Hodne obchodniku, hlavne na forexu, kde je tohle vymetani stopek oblibene velkymi institucemi nebo brokery, resi kam presne dat stopku aby nebyla zasahnuta. Ja ji nedam proste nikam a radsi vstoupim s malym vkladem a pockam si jak se to vyvine. Castokrat mam sanci koupit za mnohem lepsi cenu nez byl muj prvni vklad. Respektive naredim pozici na lepsim miste a celkove pak vydelam na tom dlouhodobe ocekavanem pohybu.

[jurie]

beatt, co chapes pod pojmom maly vklad? podla mna je vklad v komoditach len jeden a to je prevod dolarov na obchodnicky ucet. :-)
Ako uzatvaras obchody ktore idu proti tebe?
Ak je to mozne popis ten tvoj uspesny styl kde nemusis pouzivat SL.
dik.

J

[Libic]

Dobry den,
v zadnem pripade Vas nebudu a nechci zrazovat od Vaseho systemu. Vice nez vstupy do marketu jsou dulezitejsi vystupy, respektive umistovani SL tak, aby obchodovani bylo profitove. O tom zde pisi na mnoha vlaknech a snazim se tak vysvetlit to co sam potvrzujete: a to, spatne umistovani SL znici jakykoliv obchodni system!

Ja osobne jsem vyzkousel mnoho zpusobu, jak vstupovat do trhu a vysledek byl jediny: pokud jsem nemel dobry plan na umistovani SL prikazu, pak vsechny me vstupy do marketu byly negativni. Tuto teorii jsem samozrejme nevymyslel ja, avsak obchodnici, jejichz zkusenosti z obchodovani jsou daleko a daleko pred nami. Neni pravdou, ze zpusoby umistovani SL, ktere jsou zde na Financnikovi popsany, jsou prodelecne. To s Vami nemohu souhlasit.

Kdyz jsem zacinal sve prvni papirove obchody, mel jsem stejne pocity jako Vy. Dokonce jsem take obchodoval bez SL, protoze jsem se stale potacel s vyhazovam z trhu na zaklade spatne umisteneho SL. A prave o to vice jsem se ponoril do hledani MM a zpusobu umistovani SL. Ve svych testech tomu venuji mnohem vice casu nez hledani indikatoru pro vstup. Zcela uprimne rikam, ze staci pouzit jen jeden, nejzakladnejsi indikator, jako je napr. Simple MA 10, ktery, pri spravnem nastaveni SL bude vice profitovy, nez kombinace triceti ruznych indikatoru se spatne umistovanym Entry a Trailing SL.

Znovu rikam, ze obchodovat bez SL neni reseni situace. Mozna na prvni osahani si trhu, avsak ne na realne obchodovani a uz vubec ne na realne obchodovani komodit. Tuto odpoved nepisu, abych se s Vami prel o Vas system. Jde mi predevsim o to, aby zacinajici obchodnik s komoditami znal vsechna fakta a pak se sam rozhodnul, jakou cestou pujde.

Veskere navody a rady, ktere se zde uvadi, Vam v zadnem pripade nikdo necpe pod nos a v zadnem pripade nikdo nerika, ze je musite striktne dodrzovat. Vse, co zde napr. uvadim ja, je pouze pro orientaci a kazdy si muze me informace upravit dle sveho gusta.

Sam za sebe mohu rici, ze me profity se zlepsuji s tim, jak zlepsuji sve znalosti o pouzivani ochrannych SL prikazu. Ty jsou veskerou alfou a omegou uspesneho obchodovani a nejen zde na Financnikovi se o tom pise na mnoha mistech.

Verim, ze sam pouzivate SL minimalne ve sve hlave. Neverim, ze vystupujete z trhu az na zaklade margin call nebo prazdneho uctu. Take neverim, ze Vas odhad na vyvoj trendu je 100%. Pokud nastoupite do nejlevnejsi kukurice spatnym smerem, pak neverim, ze jste v pozici do doby nez se trend otoci ve Vas prospech. O drazsich komoditach ani nemluvim.

Mnoho uspechu!!

Libic

[vlastas]

Zdravíčko Libic, vyslovuji veliký souhlas.... Vstoupit do trhu je snadné, stačí opravdu použít jeden základní indikátor, který nám "doporučí" buy/sell a hurá.. Mnohem složitější je správné vystoupení z trhu a používání SL (to je alfou a omegou úspěšného obchodování...) Je pravdou, že jsi kolem toho problému napsal na tomto foru již poměrně hodně a určitě o tom hodně přemýšlíš, a tak by mně osobně zajímalo, pokud trh nejde tvým směrem a jseš v pozici, necháš padnout SL či vystoupíš dříve... (třeba za market, pokud sleduješ ID a trh jde výrazně proti tobě... ) Jinými slouvy, zda vždy dodržuješ svůj MM a opravdu vystoupíš s trhu až na SL. Díky za odpověď... Vlasťa

[Libic]

Dobry den Vlasto,

"pokud trh nejde tvým směrem a jseš v pozici, necháš padnout SL či vystoupíš dříve... (třeba za market, pokud sleduješ ID a trh jde výrazně proti tobě... ) Jinými slouvy, zda vždy dodržuješ svůj MM a opravdu vystoupíš s trhu až na SL.":
Pokusim se odpoveded takto:
ID data sleduji orientacne a zatim nedelam zadna rozhodnuti na zaklade ID vyvoje ceny. Jsem veliky zacatecnik a vyhodnocovani ID vyvoje ceny neni nic dobreho pro me rozhodovani. Veskera rozhodnuti delam na zaklade End-Of-Day dat.
Pro vstupy do trhu pouzivam
a] vstup nad poslednim high / low, tedy nastavim Buy Stop nebo Sell Stop prikaz. Cekam na potvrzeni vstupu a nasledne zadam Entry SL, a to i v pripade, kdy trh jde pri open ve smeru meho zadaneho entry prikazu, aktivuje entry prikaz a nasledne se otoci a jde proti memu zvolenemu trendu.
b] 45 min po otevreni trhu prikazem MKT s tim, ze po potvrzeni entry price nastavim entry SL.
Jednoduse receno, vstup do trhu pripravim pred otevrenim burzy a pak jiz nehledim na ID vyvoj ceny.

Vystupy z pozice resi konec na trailing SL prikazy. Tedy z trhu me vzdy vykopne trailing SL. Zatim nejsem na te urovni, abych dokazal stanovit exit point a vystoupit za MKT cenu nebo jakoukoliv jinou cenu. S mymi zkusenostmi funguje mnohem lepe a financne vyhodneji konec na stanoveny trailing SL. Ten stanovuji vzdy po ukonceni obchodniho dne, nebo pred otevrenim nasledujiciho obchodniho dne a v prubehu dne jej nemenim.
Jak jsem jiz psal, pro trh pouzivam dve varianty trailing SL:
1] S/R urovne, a to last minor.
2] PSAR urovne, v TNT nastavene na 40 / 40 / 800. Zde opet cekam az me trh vykopne sam. U PSAR nyni hledam variantu, jak odejit z profitem tak, abych eliminoval pripady, kdy PSAR netvori profit. Mam tim na mysli, ze se trh otoci proti me a PSAR je jeste daleko za vstupni cenou. Nekdy to tak byva. PSAR tvori radu mesicu za sebou profit, ale take umi vytvorit jeden az tri mesice male ztraty. Jednou z variant je hlidat exit point na daily indikatoru. Pokud sleduji daily vyvoj ceny na SSTO, pak musim hlidat momenty, kdy SSTO uzavira dany trend. Pokud tak nastane a PSAR nevytvoril profit, musim posunout SL na last low / high uroven.
Tedy, vse opet rozhoduji na zaklade End-Of-Day dat a koncim na SL prikaz.

Tot muj zacatecnicky system...

S pozdravem

Libic

[Libic]

Dobry den,
jeste doplnim, ze v ramci Triple Screen Systemu napr. na CORN vytecne funguje nastavovani entry + trailing SL na hodnotu MA 5. Financni vysledky jsou skvele a stejne jako u entry + trailing SL na urovni last minor S/R. Vse na zaklade End-Of-Day dat.

S pozdravem

Libic

[sefnov]

Dobry den,

take dochazim k nazoru, ze nejvyhodnejsi moznosti, jak vytezit z trendu maximum je vyhozeni na trailing SL.
Ovsem S/R urovne i PSAR mi prijdou prilis vzdalene a pri obratu proti mne nesou prilis velke riziko.
Jako nejlepsi se mi zatim jevi "Highest High/Lowest Low", kdy jeho aktualni hodnota mi da SL pro nasledujici den. Optimalni pocet jeho dni je vhodne najit pro kazdou komoditu zvlast, napriklad: Corn 3 dny, Wheat 4, Coffee 5.

S pozdravem

Sef

[Hexik]

Používání SL má své opodstatnění v určitých strategiích,ale jsou i jiné úhly pohledu. Velmi dobře funguje následující:
Jakýkoli rozumný vstup,preferuji dle Triple screen, TP 0.4-0.9 * ATR(3), jinak ukončnení po 3-4 barech. W/L 75-80%,PF 1.5,expectancy 0.25-0.3. Max. ztráta je limitována časem,počet kontaktů je nutno volit velmi "lehce".

[blackpetr]

Zdravím,chtěl bych se zeptat, v jaké vzdálenosti nad poslednim high / low vstupujete a stejně v jaké vzdálenosti od R/S nastavujete stop loss?
Díky

[Libic]

Vstup nad last high / low umistuji pro komodity, ktere obchoduji, skutecne tesne. Rozsah slova "tesne" muzete brat v radech ticku.
Protective SL prikazy stanovuji u komodit, ktere obchoduji, na uroven last minor S/R urovne. Pri bull trendu lehce pod, pri bear trendu lehce nad. Opet ve vzdalenosti v radech ticku.

S pozdravem

Libic

[blackpetr]

Děkuji ;)

[Libic]

Dobry vecer,
pro zacinajici obchodniky doplnim dalsi variantu, jak nastavovat SL, a to jak entry tak trailing. Vse je znovu postavene na zakladech triple screen systemu, tedy weekly MACD histogram, daily SSTO, vse ve standartnim nastaveni TNT programu.
BULL trend:
MACD histogram weekly: posledni svicka je vyse nez prechozi.
SSTO daily: prekrizeni indikatoru ve smeru bull trendu [mimo prekrizeni nad urovni 75].
Simple MA 5 na dennim grafu: posledni bar je nad urovni MA5 [musi byt cely bar, ne jen cast].
Vlozim Prikaz BUY Stop na last high + entry SL na posledni uroven Simple MA 5. Trailing SL posouvam vzdy na posledni uroven MA5. Konec pozice je dan vystupem na prikaz SELL Stop [trailing SL].

BEAR trend:
MACD histogram weekly: posledni svicka je nize nez prechozi.
SSTO daily: prekrizeni indikatoru ve smeru bear trendu [mimo prekrizeni pod urovni 25].
Simple MA 5 na dennim grafu: posledni bar je pod urovni MA5 [musi byt cely bar, ne jen cast].
Vlozim Prikaz SELL Stop na last low + entry SL na posledni uroven Simple MA 5. Trailing SL posouvam vzdy na posledni uroven MA5. Konec pozice je dan vystupem na prikaz BUY Stop [trailing SL].

Je to dosti konzervativni system a take velmi bezpecny. U tohoto systemu se nemusi prilis premyslet a daji se vydelavat velmi hezke penize. Testoval jsem jej zatim na CORN - 5 kontraktu a s vytecnymi vysledky [v pripade vice kontraktu u Corn je nutne obchodovat s velmi nizkou komisi].

S pozdravem

Libic

[Peter13]

Dobry vecer vsetkym traderum.

Som uplnym novacikom v tomto diskuznom fore a tiez v komoditnom obchodovani. Na Financika som narazil asi pred 2 mesiacmi, precital som manual zdarma (myslim, ze je napisany velmi jednoduchou a "citavou" formou) a samozrejme, ze som do toho "spadol".

V sucasnosti som vo faze papertradingu (pozicne obchodovanie) a testujem si svoj prvy obchodny plan na CORN a SUGAR 11.
Pri papertradingu som si samozrejme vsimol, ze volatilita trhu moze byt pomerne velka a v suvislosti s umiestnovanim SL mi nie je jasna jedna vec (teda je toho samozrejme ovela viac).

SBH06 20.9.05 ukoncil trh na hodnote Close 10.76, pricom Low bol na 10.75.
Moja otazka znie: V pripade, ze by som bol v LONG pozicii a umiestnil si SL v niekde v intervale 10.74 az 10.70 a trh sa na druhy den 21.9.05 otvoril (Open 10.66) pod hodnotou mnou zadaneho SL, bude SL prikaz exekuovany hned pri Open na hodnote 10.66 alebo nie a strata by mohla byt znacna?

Pravdepodobne je to velmi trivialna vec, ale som novacik takze budem rad ak mi v tom niekto poradi.

Za pripadne odpovede dakujem

[Peter13]

Dobry den vam prajem Tomas a Petr,

tento prispevok nie je do diskusie ale je to dotaz na vas ako na administratorov. Dna 15.10. o 0:12 hod som zasielal do diskuzie jeden (prvy) dotaz v sekcii Futures, vlakno Umistovani SL. Moj dotaz bol vsak z diskusie stiahnuty, tak by som chcel vediet preco sa tak stalo?

Nie som si vedomy, ze by tento prispevok niecim nesplnal pravidla a kriteria. Kedze by som sa do buducnosti rad touto formou vzdelaval (zatial asi nemozem nikomu radit), napiste mi prosim v com presne dany prispevok nesplnal parametre vstupu do diskusie.

Dakujem za odpoved.

Pripadnu odpoved mi prosim poslite na peterklepac@seznam.cz, nakolko tento "prispevok" nie je urceny na diskusii.

Este raz dakujem

Peter

[petr]

Preji hezky den,
co znamena, ze byl dotaz z diskuze stahnuty?
Obecne zadne prispevky z diskuze nestahujeme a pokud hodne vyjimecne nejaky prispevek do diskuze nepustime (vesmes z duvodu propagace nejakych tuzemskych sluzeb), pak vzdy posleme autorovi email s oduvodnenim.
V pripade prispevku o SL nevidim jediny duvod proc by Vas prispevek nekdo stahoval - spis bych to tipoval na nejaky technicky problem.
Petr