Umisťování SL

[tomnes]

Jaká je vaše metoda umisťování stop-lossu? Diskuse se vztahuje ke článku, který vyjde 9.5.

[Libic]

Dobry den,

v jinem vlaknu jsem popsal Triple Screen trading system, ke kteremu jsem pripojil nekolik variant umistovani entry a trailing SL. Zpusobu existuje mnoho a k clanku, ktery zde na financnikovi vysel, pripojim model Parabolic SAR.

Cely princip umistovani entry a trailing SL je zalozen na jmenovanem indikatoru a je velmi jednoduchy. Pokud mi Triple Screen system ukaze vstup do pozice a ja do teto vstoupim v ramci pravidel Triple Screen systemu, pak svuj entry SL umistim na hodnotu Parabolic SAR, ktery mi v grafu ceny oznacuje dana mista pro umisteni SL. SAR kopiruje trend s tim, ze dokaze zachytit jeho nejvyssi uroven a soucasne ma dostatecny odstup od ceny v pripade jeji drobne korekce.

Kazdy sam si muze SAR nastavit dle sve libovule, tj. kdo hleda dlouhe trendy, necha SAR nastaveny na delsi trendy a opacne, pro kratsi trendy se voli "uzsi" nastaveni SAR. Tato metoda je velmi podobna umistovani SL na hodnote MA [Moving Average].

Z meho pohledu je u teto varianty dulezity vstup do pozice. Sve vstupy nastavuji tesne nad posledni High nebo Low, zalezi na trendu, do ktereho vstupuji. Tj. pri bull trendu umistuji Buy Stop prikaz nad posledni high a pri bear trendu umistuji Sell Stop pod posledni low.

Dalsim dulezitym faktorem je velikost uctu. Zcela jiste se nejedna o system pro velmi male ucty nebo velmi uzke ucty. Mam tim na mysli, ze jej lze uplatnit pri uctu o velikosti $3.000, avsak v tomto pripade bych doporucil obchodovat max. 2 kontrakty kukurice.

SAR funguje v Triple Screen systemu jak u CCI, ktere jsem popsal, tak take u SSTO, ktere jsem take pro Triple Screen zminoval.

Zaverem pouze doplnim, ze umistovani SL na hodnotu SAR musi byt prisne dodrzovano. Tento zpusob umi nadelit skutecne velke profity z trendu, avsak umi prijmout take lehke ztraty. Abych velke profity zachytil, pak musim striktne dodrzovat urovne SAR.

Celkove je tento system umistovani SL velmi profitabilni, pricemz dosahnout se da za 1 rok velmi vysokeho zhodnoceni prostredku. Pri svych testech na historickych datech [cca posledni 3 roky dat] jsem s SAR dosahl velmi slusnych profitu. Musim vsak take doplnit, ze jsem mel napr. pul roku vysoke profity a pak 3 mesice male ztraty. V ramci jednoho roku nadelil zhodnoceni cca cca 800%, tj. z investovane castky $1,500 dokazal system vytvorit cca $12,000.

S pozdravem

Libic

[Renda]

Ahoj ,

Prosím neberte mne za hlupáka , ale co že znamená v překladu termín Triple Screen trading system, nemluvím dobře Anglicky ale podle mne by se to dalo přeložit jako trojitá stěna nebo překážka nevím . Chtěl bych tímto poprosit ty zkušenější zda by si nedali trochu více práce při psaní článků a nepřipojili vždy do závorky přibližný překlad do ČJ , aby jsem se já a další začátečníci lépe orientovali .

Děkuji REN ;)

[Libic]

Dobry den,
preklad je ve smyslu "Trojity Filtr". Podstatou systemu je sledovani vyvoje ceny a obchodovani v ramci tri filtru. Prvni filtr je hlavni trend vyvoje ceny, druhy filtr je nalezeni vstupnich bodu do pozice a treti filtr je zpusob vstupu do pozice. Ctvrtym velmi dulezitym bodem je zpusob umistovani entry a trailing SL. Zakladni body systemu jsem jiz popsal v jinych vlaknech.

S pozdravem

Libic

[Eduso]

Zdravim,
chcem podakovat "Libicovi" za vcelku zaujimave postupy, ktore si samozrejme musi kazdy otestovat. Ja by som sa len rad opytal, kde sa presne zada SL podla SAR ? Na grafe pri bull trende idu symboly zdola nahor, no su niekedy dost vzdialene od ceny grafu. Znamena to doslova polozit SL na ten "cerveny stvorcek" (v prip. TNT) ?

[tomnes]

Dobrý den,

přesně jak píšete - SL by měl být na místě červeného čtverečku. To je ona zmíněná nevýhoda v dnešním článku o PSAR - SL je často dost vzdálený.

Zdravím,
Tomáš

[Libic]

Dobry den,
doplnim, ze PSAR neni vhodne pouzivat jako samostatny indikator. Je nutne jej uzivat v ramci uceleneho obchodniho systemu, jako je napr. Triple Screen. Pak umistovani SL na hodnote PSAR funguje velmi dobre, presne tak jak jsem popsal.

S pozdravem

Libic

[beatt]

Ok, pridam svoji metodu.

Zadny stop loss nepouzivam.

[Jaromír]

Z jakěho důvodu SL nepoužíváte?

[ehamnet]

Zdravím všechny,
jsem sice úplný začátečník, ale z celé analogie věci mi vychází jedna podstatná věc. Tou je striktní dodržování systému trhu s komoditami, tedy počítat se ztrátami a se zisky. Ztráty striktně kontrolovat a mít je 'pod uzdou' aby byli co možná nejnižší a zisky 'krotit' nemusíme. Z toho vyplývá že jediným a určitě účinným regulátorem ztrát je SL. Pokud tedy nepoužíváte SL z mého pohledu (principu věcí) mi to připadá z Vaší strany dost riskantní - riziko pak přistupuje tomu zdali si vsadíte na Sportku či nikoliv :D.

Vašek

[Libic]

Dobry vecer,
nepouzivat SL je velmi kratkozrake.

S pozdravem

Libic

[Libic]

Dobry vecer,
rad bych se zeptal, zda-li ma nekdo zkusenosti s umistovanim SL na urovne S/R tvorenymi indikatorem Donchain Chanel? Ja jsem se s tim setkal pred par dny a velmi mne to oslovilo.

S pozdravem

Libic

[beatt]

Protoze jsem si nasel styl ktery je profitabilni bez pouzivani SL.

Hodne malych SL vas muze pekne zruinovat, zatimco jedna velka je to co obchod casto potrebuje. Radeji vstoupit do pozice s mensim vkladem ale vetsi SL nez opacne. Pak jen cekate kdy bude sestrelena a market si pak pujde vasim smerem ale uz bez vas.

Casto se pise - let the profits run (nechejte zisky rust). Pro me to znamena nechat obchodu dostatek prostoru aby sel tim smerem kterym si myslim ze pujde, nedelam si ideje ze vstoupim na nejlepsim miste a od nej to musi jit jen do plusu.

[beatt]

Ano zisky krotit nemusime. Ja vidim stopky trosku jinak. Pro me je stopka neco co mi ten zisk zkrati.

A kratkozrake to je mnohem min nez kdyz se novackum doporucuje radikalne drzet stopku a pritom se jim cpe pod nos leverage 1:50-1:400. Mnohem lip by udelali kdyby vstupovali do pozice s malym vkladem a velkou stopkou a nestalo by se jim ze prodelaji cely svuj ucet na stopkach a pritom polovina obchodu mohla byt ziskova kdyby se jim nechal cas.

[petr]

Rozumné stanovení vzdálenosti SL je určitě základ každé obchodní strategie a v komoditních spekulacích je jeho správné používání naprosto nezbytné. Ale pokud je SL příliš blízko, tak je to samozřejmě stejně špatně, jako když je příliš daleko.
Navíc SL nemusí být pouze stop příkaz vzdáleny x dolarů od vstupu – může jít také o kombinaci finančního a časového stop-lossu atd. Stop-loss je prostě plán kdy vystoupit z pozice, pokud ta nejde našim směrem.
Pokud žádný plán na vystoupení z pozice nepoužíváte – kdy z pozice vystupujete, nejde-li vaším směrem? Nepředpokládám, že ztrátové pozice držíte „do nekonečna“ :)
Petr