Diskuze k článku: Backtesting a papertrading - jak prakticky na nezbytné základy

[Stevo]

zdravim,

chtel jsem se zeptat, jestli nekdo nevite jak v programu SnagIt dostanu dva screeny vedle sebe na jednu obrazovku. Hledal jsem to v napovede, ale nejak se mi nepostestilo to najit. Tak pokud to nekdo vite budu vdecny za radu.

Stevo

[jenisej]

Dobry vecer,
chcel by som poprosti o pomoc, potreboval by som historicke data ktore by slo otvorit v ninja trader-ovi bolo by to na e mini SP 500 TF5 min. Neviem sa k tomu nejak dostat, zo zenfire mam data len na tri mesiace spat, tak ak by mi niekto vedel pomoct bol by som vdacny.
A este jedna otazka suvisiaca s backtestom. Ak mam strategiu, robim backtest, beriete kazdy signal ktory vygeneruje alebo kym je jeden obchod otvoreny, signaly ktore system vygeneruje pocas tohto obchodu ignorujem?

[BobSk]

Carousel46, od Vášho príspevku ubehla dosť dlhá doba - podarilo sa Vám nakoniec to investovanie rozbehnúť?

[tomas262]

Ahoj, mam dotaz. Zahrnujete do backtestu veskere vychytavky money-managentu? Tedy jako byste skutecne v ramci backtestu obchodovali. Myslim tim jestli mam zahrnout do backtestu take napr. position-sizing apod. Nebo mam brat backtest vylozene jako test uspesnosti vstupu/vystupu?

Logicky mi spise prijde lepsi uz od zacatku simulovat "uplne" obchodovani se vsim vsudy a zahrnout vse i do backtestu, nez to nechavat az na paper nebo live.

Snad to neni prilis hloupy dotaz, diky za ujasneni. :)

[roman06]

Tomas... logicke to prijde i mne ale na zacatku nemas sanci vubec poznat co je dobre... na zacatku si otestuj neco co ma pro tebe smysl, cemu VERIS ze ma nejakou logiku a zaroven ti to nejakou rostouci ekvitu na 1k a potom se vrhnes na paper a live... a az po urcite dobe zacnes resit jak a kde by sly pridat kontrakty a tyto ruzne vychytavky.... Podle me nema smysl jeste nez jsi zacal live resit nejake PS, ale urcite MM,PS studuj sleduj ale nijak se tim zezacatku nezatezuj.... vsechny techniky MM slouzi k vydelavani penez, coz v tvem pripade by nemel byt hlavni cil.... mej se at se dari :)

[Pavel K.]

S tim bych souhlasil jenom napul. Testuj vse na jeden kontrakt. Ale o MM musis premyslet. Hlavne musis mit pevne dano, pri jakem poklesu uctu prestanes obchodovat a to jak na denni tak i na mesicni bazi (popr. i na tydenni). A chce to mit ze zacatku tyto pravidla co mozna nejdefenzivneji nastavene...
Jinak zakladni vlastnosti systemu bys mel ziskat z BT jednoho kontraktu.

[BOBR]

Zdravím Vás. Prošel jsem tuto diskuzi a nikde jsem nenašel screeny backtestů a paperu... Myslím si, že takový vizualní náhled na strukturu (vyhlazenost) backtestové equity a paper equity ( její odlišnosti od backtestové) může byt docela zásadní pro rozhodování zda už půjdu do live nebo ne.

Já mám za sebou ročni backtest ( několi trhu a systemů než jsem našel co mi sedne a budu chtit pokračovat v paper ) a zatím pouze 1 měsíc intradenního tradingu a nějaké hodnocení bych chtěl zkusit udělat až po třech měsících. Nicméně mě zajímají vaše pohledy na to jak jste se Vy jednou rozhodovali a co jste považovali za dostatečný výkon na paperu vůči backtestu aby jste udělali krok do live...
Protože mě to bude čekat za dva měsíce. :)

Takže pokud by to šlo, byl bych vděčný kdybyste tu někdo, kdo už jede live dali 2 Screeny a třeba napsali, jaký je časový úsek na backtestové eq. a vedle Paper eq. s časovým úsekem, jak byste to hodnotili s odstupem času... Jestli to nebylo unáhlené či nikoliv ....

[Alexik30]

Dobrý den, zdravím všechny tradery ! Jsem začátečník a tak si mohu dovolit možná stupidní dotazy ;) Chtěl bych začít backtestovat. Stáhl jsem si do NinjaTraderu historická data ze Zen-Fire (ES) - 180dní zpět. Protože jsem začátečník, zvolil jsem přehledný a pro mě dobře "viditelný" pattern - systém FinWin - nevím teď přesně jak se nazývá pattern, ale oba CCI indikátory překračují 0 (2 0crossing). V grafu mám zobrazené i EMA34 a EMA204. Vše je na přiloženém obrázku. Úplně vlevo (1. červená svislice) se formace objevila, hned po dalších 2 usečkách se objevil zřejmě i pattern 2v, též do pozice Long. Ceny jsou nad EMA34 i EMA204, čili je velká pravděpodobnost, že trh bude v býčím trendu. A teď k dotazu. Já vstupuji na ceně označené modrou linkou ? čili: 1167,50 ? Vystupovat chci systémem 1-2-3. Čili zřejmě na světle modré lince - 1168,75. Rozdíl je 1,25. Čemu ale moc nerozumím, že stop-loss "má být" řekněme $100. A profit-target třeba $300. Já ale vzdálenost nevidím v $. To musím nejprve přepočítat podle velikosti kontraktu (nebo jak to napsat) ? Čili musím vědět, že velikost kontraktu je taková, že změna ceny o $0,25 představuje $25...čili změna ceny o $1, představuje $100. Takže pak bych stop-loss bych umístil na cenu 1166,50 ? Nebo jsem úplně mimo ? Jak mám ale rychle stihnout přepočítat SL a PT ? Co přesně znamená slovo TICK (že se třeba SL umísťuje třeba 2 ticky pod/nad vstupní cenu) ? Druhou červenou vertikálou jsem vyznačil další překročení 0, tentokrát pro Short. Ale trh není pod EMA34 ani EMA204, v takovém případě obchod nebrat ?? A co místa označená červeným skorokolečkem ? Překročení jsou opožděná, jakým způsobem přemýšlet v těchto situacích. Děkuju strašně moc, jestli bude někdo ochoten mi mé dotazy zodpovědět. Mějte se prima. Saša

[nohavica]

Ahoj ,já jsem přesně tohle testoval ,ale na Forexu ,tick je nejmenší pohyb ceny, takže pokud víš, že jeden tick je třeba 1$ a chceš 10 $ stopku je to 10 pips ,profit 30 $ je to 30 pips ,pokud je pattern opožden vstupoval jsem až po uzavření úsečky když byl signál platný ,takže na další svíci kde už protnuly oba cci ,pokud trh není pod -nad Ema obchod jsem nebral ,doporučil bych určit si nějaké maximum -počet pips ,které chceš max. riskovat a do této hodnoty brát obchody a testovat ,pak se s tím dá dál čarovat ...

[Alexik30]

OK, moc děkuju za reakci:) Už se na to těším. Hlavně jsem strašně zvědav na výsledek. Měj se fajn. Díky.

[Alexik30]

Ještě jeden dotaz. Zkusil jsem tedy backtestovat. Nakonec jsem se rozhodl pro pattern 2v. Není divný, že za 1. den mám 10 signalů (8 long, 2 short) ? Můj dotaz: řekněme, že jdu do pozice Long...když si vrcholy "Včka" označím A,B,C, kde B je pata...jako "Včko" mužu brát jedině situaci kdy vrcholy A i C jsou výš než B ? Nebo jako "Včko" můžu chapat i situaci kde A je níž než pata, ale C je výš ? Ptám se proto, že v grafu se takových situací objevuje docela často, CCI 50 je třeba čisté V, ale CCI14 má roztažený V (A Díky moc.
Není možnost někoho z vás zkušenejších kontaktovat třeba přes ICQ nebo FB ? Občas mě napadají dotazy, které bych potřeboval ujasnit a jsou to kolikrát úplný detaily a "maličkosti" a vím, že přes ICQ by to bylo efektivnějsí.
Alex

[Alexik30]

Zapomněl jsem dodat, že trh je ES (od 29.3.2010) do současnosti, timeframe Volume 2000.

[Miro81]

Dobrý den,
stáhl jsem si data z uložto v txt, neví někdo jak je dostat do nt? Zkoušel jsem přes Historical data manager, ale nejak se to nezdarilo, nezná někdo postup? Moc děkuju, už tady u toho rodím.

[jakubpolo]

Nedovedu si dost dobře představit, jak budu prakticky backtestovat, uvidím-li dopředu. I kdybych se snažil soustředit se na každý bar zvlášť, tak přeci jen koutkem oka uvidím, že se blíží například masivní býčí trend, což mě může ovlivnit. Když ne v podvádění (proč bych podváděl, dělám to přeci pro sebe) tak v koncentraci na to, co se děje před tou velkou změnou. Čtu-li si článek například o formacích double top/double bottom, tak vidím-li ten celý graf, kde formace je krásně uprostřed, je vše naprosto jasné. Ale vstoupit přeci musím na tom druhém vrcholu/druhém dnu, o kterém nevím, resp. si nemohu být 100% jistý, že je to Ten vstup. A to je přeci mimo jiné to (alespoň si to myslím na základě mých dosavadních pramalých zkušeností) co znamená to "naučit se jak obchodovat danou formaci", nebo ne? Nemělo by smysl si třeba zakrýt půlku obrazovky a nějakým způsobem posouvat ty grafy? Nebo by se tím stal vlastně papertrading?
Skutečně nad tím zatím přemýšlím jen teoreticky, zatím si jen čtu o backtestingu, abych věděl, co to je a jak na to, ale tohle mě prostě celkem zaráží..

[michal-administrator]

jakubpolo:

graf si lze posunout tak, že vidíte pouze poslední úsečku a klikat dále po jedné úsečce tak, že dopředu nevidíte..

michal