Diskuze k článku: Backtesting a papertrading - jak prakticky na nezbytné základy

[nighthero]

Ahoj Dudin.

Jestli můžu doporučit, zkus se podívat na SW Ninjatrader. Používám pro backtest i paper a jsem naprosto spokojen. Nic si programovat nemusíš (pokud nechceš) a je zadarmo. A je tady na finančníkovi o něm i několik vláken, tak se zkus podívat.

Roman

[yamato]

Zdravim Traderi :)

mam jednu otazku ohladom backtestingu. Chcel by som do evidencie okrem vstupov a vystupov zahrnut aj nieco, co by mi umoznilo objektivne hodnotit kvalitu vstupu, vystupu a celeho obchodu. Elder v knihe Vstupte do me obch. mistnosti pouziva vzdialenost vstupu od low (pri long pozicii), vystupu od high na dennom grafe, a cely obchod hodnoti pomerom obchodneho rozpatia k celkovemu dennemu rozpatiu. Mne to pride jednak nepouzitelne na intraday grafoch (obchod ide cez viacero barov), jednak neobjektivne.
Napadlo ma hodnotit system len pomocou dosiahnuteho RRR, ale aj tak mi vrta v hlave, ci nie je nejaky sposob, ako statisticky urcit ktory sposob vstupu, vystupu a celeho obchodu je efektivnejsi a ktory menej.

Nemate niekto s tymto skusenosti? Ja si asi idem lamat hlavu dalej...

[Klobasman]

Pokud by měl někdo zájem mohu poskytnout nejčistční intradení data přímo z genesis trade navigatoru, lze je také vyexportovat do libovolného formátu pro použití v jiných softwarech.

[atari]

Tak já bych se přihlásil. Jde mi o YM a Rusell 2000 od 1.ledna 2009. Mám to do Sierra Chart, takže nejlépe koncovka mnd. Díky.

[atari]

Tak jsem zjistil že Sieera už jede s koncovkou scid, ale mnd funguje také.

[roche]

Dobrý deň,
práve som ukončil backtesting a zostavil si obchodný systém, ktorý v backteste vykazuje solídne výsledky. Teraz začínam s papertradingom. Popritom pokračujem v backtestingu, pričom som sa zameral na zmenu výstupu (najskôr som backtestoval s pevným PT, teraz backtestujem 1-2-3). Zdá sa, že výstup 1-2-3 OS pomohol, takže logické by malo byť, že by som aj v demo tradingu mal používať tento spôsob výstupu.
A tu je problém: V demotradingu nemám ešte s pevným PT dostatok obchodov, aby som ich mohol nejakým spôsobom vyhodnotiť. Takže neviem, či upustiť od pevného PT a začať defacto nanovo zbierať demo obchody s výstupom 1-2-3? A ak nájdem ďalšie vylepšenie OS, čo potom? Znova začať nanovo? Alebo ako riešite Vy takéto situácie?

[AND1]

to roche

tak si zapisuj klidne 5 druhu vystupu. Papertraduj jeden a k tomu si pak dopln jak by obchod dopadl na ostatnich vystupech a az budes mit dostatecny pocet obchodu tak vyber ten co ti dava nejlepsi vysledky nebo ti vyhovuje nejlip...

[nepto]

Carousel46 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Za závěr bych snad přece jen měl jedno
> doporučení pro ty, kteří své úsilí věnují hlavně
> TA: přečtěte si Douglase a posunute se o mílové
> kroky dál. Žádná jiná kniha o obchodování mi
> nedala tolik, jako tahle, která o obchodování jako
> takovém vlastně ani není.

Co sa mysli presne tym Douglasom? Ktora kniha?

[Lucínek]

Trading in the Zone
Disciplined Trader

Musim potvrdit, ze pro mne take nejprinosnejsi vec, kterou jsem pro trading udelal, bylo precist si Trading in the Zone.

[Kocourvbotach]

A je to opět tady: pokus o druhý backtest končí stejným rozporem: mám zcela jednoduchý obchodní plán, jenže při backtestu vyvstávají otázky: zobchodoval bych to právě tady? Nevadí mi tady ta S/R úroveň nebo nebude to Ema Kiss? Neboli - jak mám při backtestu vědět, jak budu v budoucnu právě v oné chvíli uvažovat?

Vím, že se obecně prosazuje - držet se OS za každou cenu. Na stranu druhou se objevují poznámky: backtestuj, ale stejně zjistíš, že je v reálu vše jinak.

Pokud udělám za den řekněme 4-5 obchodů, už dva obchody denně trošku jinak mohou OS otočit naruby... jediné rozumné řešení mne napadá data-replay.

A nyní do mne! :)

[yax]

Kocourvbotach:

to je klasicky problem, nez delat aspon neco, tak nedelat nic.
Co takhle zkusit na zacatek nejaka pravidla, podle tech jet a k tem ostatnim vecem si psat poznamky a teprve az bude nejake obdobi za tebou, tak teprve hodnotit a hledat nejake vylepsneni apod.
Ucelem backtestu stejne neni nic jineho nez ukazat hlavne, ze ten system funguje a nastavit aspon nahrubo nejaka pravidla.
Na jejich vyladeni bude cas behem paperu.

Lada

[ROMAN B]

dobry den,

pred pul rokem jsem absolvoval workshop-backtest. kde jsme dostali od tomase FINWIN BACKTESTER a nedavno jsem se vratil po kratke pauze k backtestu. vypadla mi jedna vec; v backtestovacim programu nahore je barevna tabulka s prenastavenymi hodnotami PT,SL pro jednotlive patterny. kdyz tyto hodnoty menim, meni se mi prubeh equity krivky. vysli mi urcite hodnoty abych mel co nejhladsi prubeh s co nejlepsim vysledkem na konci. jenomze kdyz se podivam na cetnosti mae,mfe tam mi vychazi diametralne odlisne hodnoty nez v te barevne tabulce na zacatku nahore. muzete mi prosim nekdo poradit co delam spatne?
( P.S. vpravo nahore jsem zmenil hodnoty 0,1 a 10 na 0,25 a 5, protoze misto trhu TF, backtestuju NQ. takhle jsem to doufam spravne odvodil podle poctu ticku 1 plneho bodu a podle hodnoty 1 ticku..)

dekuji, Roman

[m20artas]

Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit. Pustil jsem se do backtestu a není mi jasná jedna věc.
PŘ:
vstoupil jsem do pozice, následující úsečka má close pod mým SL a tak píšu ztrátu. Ale zároveň vidím že high této úsečky je nad mým PT. Co mám tedy počítat? Ztrátu nebo zisk?

Dík za odpověď a snad mě to zase posune.

[mira_k]

m20artas,
podle mně máš dvě možnosti, pokud tohle nastane, tak
- bud jdi na nižší timeframe/nastavení grafu a uvidíš průběh
- pust si replay grafu a uvidiíš reálný průběh úsečky

M.

[m20artas]

mira_k

díky, zvolil jsem nižší timeframe a je mi to jasný.

m20artas