Diskuze k článku: Backtesting a papertrading - jak prakticky na nezbytné základy

[Dejvid]

jenaL :

samozřejmně díky za info. ohledně IB. Co se týká dat, tak potřebuji pouze dobře vykreslené grafy TF 5Min. nic víc nic míň, takže velikost dat bude o hodně menší.
Pokud tohle IB nezvládne budu muset hledat jiného brokera.

Ještě jednou Dík

[jenaL]

dejvid: nedalo mi to a chtel jsem se podivat poradne. Takze tady je srovnani. Dva timeframy (3min a volume500)jsou brane z jednoho zdroje dema zpusoby. Jeden je z dat ktere jsou ze live stream a druhy je kdyz cely kontraktni mesic stahnu ze stejneho zdroje najednou(backfill). Zdroj TransAct-Infinity brokerage. Data se vykresluji v obou pripadech naprosto shodne i kdyz soubor ma ze streamu velikost 169MB a z backfill pouhych 32MB.

[fyzik]

Ja si to rychlo prehravam bar po bare, kde je problem? Mam naprogramovany indikator, ktory zachyti kazdy potencialny vstup, co chcem, takze hned ako zbadam sipku, zastavim. Je lepsie, ked nevidim, ako obchod dopadne, lebo si mozem backtestovat aj intuiciu.

[Dejvid]

fyzik :
jestli reaguješ na příspěvek od jenaL, tak ten má grafy dobré, jen mi je chtěl ukázat, protože já je dobré nemám pravděpodobně díky kvalitě dat od IB. V pondělí se pokusím, také nějaké grafy pro srovnání zde dodat.

[Carousel46]

Díky za výborný článek. Existují určitě i další "střelci" jako já, kteří dospěli ke zjištění, že je backtest důležitý až dodatečně. Obchodovat naživo jsem začal 3 měsíce poté, co jsem se dozvěděl o tomhle serveru. Backtest jeden, nepříliš obsáhlý, ale potřeboval jsem si to osahat v reálu. První tři obchody - ztráta 1300 dolarů, včetně školného v podobě zjištění, že s účtem $10000 se dost dobře nedá pozičně obchodovat ani kukuřice. Tak jsem se vrhnul na ER a YM, kde se mi podařilo po měsíci ztrátu stáhnout na nulu a další měsíc jsem se pohyboval kolem nuly, až jsem došel do fáze, kdy mi začala opravdu velice vadit každá ztráta - do té míry, že jsem nebyl schopen otevřít obchod.

V ten moment mi konečně docvaklo, že naprosto kritickou součástí úspěchu je psychika. Tak jsem live obchodování na čas pustil k vodě, začetl se do Douglase a při prvním čtení jsem se musel smát, jak typický jsem případ. Díky současné situaci mi přijde vhod, že si dávám pauzu, stejně bych naživo neobchodoval, takže mám spoustu času na vštěpování si určitých pravidel hry (a backtest). Vím, že pro někoho je to bláznovství, obchodovat live po tak krátké době, ale mě to za těch $130 ztráty, ve které jsem live přerušil, určitě stálo. Tedy zjištění, jak důležitá psychika je.

Demo pro mě nemá valný význam, vydělávám na něm 5-10x více, než by tomu bylo v reálu. Live obchodování je úplně jiná liga. Osobně si nedovedu představit, že bych se půl roku, ale i dva roky, jak tu někteří uvádí, jen připravoval na papíře. Jaké je bude asi čekat překvapení, když po tak dlouhé přípravě zjistí, že při prvním live obchodě vstoupí na scénu prvek, který dovede i pečlivou přípravu totálně překopat. Radit pochopitelně nikomu nebudu nic, ale osobně jsem rád, že jsem na to přišel tak brzy a téměř zadarmo.

Teď své úsilí zaměřuji téměř výhradně na psychologickou stránku a grafy pozoruji jen abych nevyšel ze cviku. DT/DB dovede v grafu poznat po krátké chvíli každý, ale vštípit si do hlavy Douglasovy zásady je mnohem těžší a trvá to mnohem déle. Ale pro konzistentní úspěch je to úhelný kámen. Za závěr bych snad přece jen měl jedno doporučení pro ty, kteří své úsilí věnují hlavně TA: přečtěte si Douglase a posunute se o mílové kroky dál. Žádná jiná kniha o obchodování mi nedala tolik, jako tahle, která o obchodování jako takovém vlastně ani není.

[Dejvid]

jenaL :

tak uz jsem asi přišel na tu nepřesnost dat u IB - www.financnik.cz/forum/read.php?21,31535,page=6 příspěvky od "Rich".
Z IB odepsali - Thank you for your web ticket. We sincerely apologize for the issue you are having. We were aware of the issue and our developers are working on it as we speak. Please continue to be patient while we work towards a resolution to the issue. A new release of TWS will be release shortly to correct this issue.
If you have any other concerns please free to contact our Technical Assistance Group at 1 877 442 2757 Option 6.
Thank you for your co operation
Takže možná to opraví v nové verzi TWS, co se týká grafů pro porovnání ty jsem měl nachystané, ale jednotlivě měli přes 8 MB a limit je 1MB.

[marko99999]

zdravim,
clanok je v pohode a urcite nam pomoze. ja soobne som backtestoval v softwari, v ktorom chcem v buducnosti obchodovat. jednak sa lepsie oboznamim s prostredim, a to hlavne je, ze som si tam grafy mohol posuvat tak, ako trh ide a do backtestu som zapajal aj vlastnu psychiku. inac povedane, backtest som robil ako realny obchod, len rychlejsie,, a tam kde bol trh absolutne nezaujimavy, tak som to prerolloval rychlejsie. takto som si moj system usil na mieru mojej povahe, dovtedy som menil a testoval pristup, dokym som nenasiel nieco, s cim som bol spokojny a co som bol schopny obchodovat. a na tomto som pochopil, ze spolupraca dvoch a viacerych ludi nie je mozna - kym jeden by taktiku vedel obchodovat, druheho by mohla zrujnovat...
rok a pol dat, ktore som prebehol, mi trvalo otestovat mesiac, pricom ma zaujimala aj situacia v poobednych hodinach americkeho casu.
priklanam sa na stranu, ze bez prvych cisel sa nemozeme bavit o tom, ze budeme obchodovat. pokial nevieme kedy, ako a co ziskame a za aku cenu, tak to fakt nema zmysel.
inac, ma tesi ze som sa tu docital ako nastavit profit target,,, z mojich statistik mi pre ER2 vychadzala skala v rozmedzi 200-300 USD... teraz sa mi zda realne dat si to ako 100 nasobok RRR.. je to logicke a aj v ramci intervalu. taktiez som ocenil informaciu, ze v realne bude vysledok backtestu podseknuty o cca 30%, to umozni sa psychicky pripravit na mozne zisky a na nastavenie si velmi doleziteho navysovania pozicii... som presvedceny ze v tradingu sa nezaraba poctom obchodov ale stabilnym systemom a vyssim poctom zobchodovanych kontraktov /aj 20/ ,,, nevyhodu to ma len taku, ze kym mozete navysovat kotnrakty, tak si pockate nejaku dobu. v ramci statistiky som si zistoval aj tento udaj a nakupit 2 kontrakty sa mi podarilo az po pol roku obchodovania s jednym kontraktom,, smerodajny bol predpoklad v case obchodu neriskovat viac ako polovicu uctu, pricom sa zahrnuju marginy, maximalny downtrend, stop-loss. ked som mal uz 6-7 kontraktov, tak obchodovanie a navysovanie kontraktov uz naberalo vysoky spad.. podla mna cesta vedie tadeto...

[ciaco]

Jaký počet zbacktestovaných obchodů považujete za vhodný, pokud se jedná o obchodování na 5 minutovém grafu?? V jednom článku jsem tu totiž četl, že stačí 100 obchodů, ale v další větě bylo, že zbacktestovaných 14 dní nebo měsíc nemá žádnou hodnotu - při mém systému těch 100 obchodů odpovídá asi jednomu měsíci.

Díky za odpověď.

[jenaL]

Nejde o timeframe ani casouvy usek...V ID ideal tak 100obchodu, pokud si nastavujete kazdy patern zvlast tak ze zkusenosti ideal 100 obchodu na pattern, jinak je to zkresleny(ono uz treba po 80ti obchodech vetsinou moc s nastavenim nehybu, ale ideal udelat nejakej outample test! :)

[Little Fox]

Zdravím, jsem absolutní nováček. Z tohohle článku jsem tak nějak zmatený, i když jsem si ho přečetl několikrát. Nedokázal jsem pochytit jestli je na backtesting a papertrading nutno si pořídit nějaký software nebo ne. A pokud není potřeba tak mne nějak nenapadlo, jak si mám historická data ukládat, abych se na ně mohl pak ještě podívat. Doufám, že jsem to zformuloval dostatečně pochopitelně. ;)

[jenaL]

Uprimne, kdyz si ctu vas dotaz, doporucil bych zacit tu(evidentne vam chybi naproste zaklady):
www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-cesta-k-prosperite.html

[Otazník]

Protože se zde na diskusi moc nevyznám, nevím přesně jestli tento dotaz je zde na správném místě, takže pokud ne, tak mi nebude vadit, když se octne tam kde má být.
Chci se zeptat, jestli jsou zde nějací lidé co obchodují kurzy měn CZK,EUR,USD, a jestli teď v tyto dny pořád obchodují, nebo si dali pauzu. Zajímalo by mě to z toho důvodu, že se mi zdá, že to co teď (posledních pár týdnů) dělají kurzy těchto měn naprosto nemůže odpovídat tomu co dělaly po léta, takže podle toho co mně se ze čtení rad zde na Finančníkovi zdá, nějaké zkušenosti z backtestování by měly být teď momentálně zcela k ničemu a tím pádem by neměli obchodníci s těmito měnami moc vydělávat. Nebo musí umět změnit strategii. Jak to máte?
Díky za info.

[Trči]

Zdravím, problematice obchodování na burze se věnuji asi půl roku, chtěl bych se vrhnout na backtesting, ale potřebuji radu ohledně historických dat (intradenních)...mám základní otázku, pro někoho asi dost hloupou:), ale nevím kam se obrátit....když si stáhnu hist. data např. ze zenfire trh kukuřice, jsou tyto data stejná pro všechny burzy ??...jako např. u forexu, že ceny jsou globálně propojené pro všechny trhy....nebo si musím už ze začátku jasně říct na jaké burze chci obchodovat...nikde jsem toto nevyčetl....porovnal jsem si cenu prosincového kontraktu corn ze zenfire s daty z xtb, kde mám otevřený demoúčet (xtb nechci v budoucnu obhodovat) a ceny se dost výrazně liší...nevím co je špatně.....v tuto chvíli je pro mě každá rada drahá...díky

Přeji mnoho úspěšných obchodů a děkuji za tak skvělí server...:-)

[Kocourvbotach]

Zdravím, předem děkuji za zajímavý a přínosný článek, za kterým ale následuje můj dotaz:

řekněme, že backtestuji svůj systém na historických grafech. Na větším time-frame se vykouzlí signál ke vstupu a na nižším chci vstoupit do obchodu. Jenže mám před sebou celou svíci, která má nezřídka rozpětí třeba 8 ticků (a to i na minutovém grafu). Kterou cenu jako vstupní mám volit pro obchodní deník? Vzhledem k SL na úrovni 12 ticků je tato vstupní cena pro výsledek backtestovaného obchodu zcela zásadní.

Díky za radu a přeji hodně úspěchů

[Dudin]

Zdravim,
existuje nějaký BT software kde bych nemusel programovat svoje strategie??? rád bych si jednoduše sám posouval graf a vstupoval a vystupoval z obchodu podle sebe. Programovat svoji strategii do nějakého jazyka, který se navíc budu muset učit mi příjde jako naprostá ztráta času...
Děkuji za odpověď